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如何生成已知方差和均值的正态分布随机数
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已知
ΔYit =μi +εit
ΔYit 是今年比上年的增量,μi 表示ΔYit 的样本均值,εit表示一系列零均值、不序列相关、同
方差(
方差等于ΔYit 的样本
方差)的正态随机扰动项,ΔYit 服从带漂移的随机游走。
请问 ...
2014-5-6 18:39 - bill_chb - Stata专版
正态分布求方差
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实在不好意思问这么基础的问题,毕业好多年了实在想不起来了。
正态分布
V(x)=E(x^2)-(E(x))^2
后一项期望值E(x)我会算,
前面一项E(x^2)对x^2*f(x)积分我积不出来了,
我用换元法设y=(x-mu)/si ...
2012-9-26 18:38 - schwereburg - 计量经济学与统计软件
求助,非正态分布,方差齐,要做怎样分析
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样本量88,
方差齐,前面做的项目分析(其中
方差齐),因子分析(12个变量只提取了一个因子),Alpha系数做了,结构效度信度都没问题
第一次用SPSS,看书上说接着顺序是检验数据是否
正态分布, 我分别做了explore, 1sample KS ...
2013-8-26 02:59 - happypotato - SPSS论坛
为什么生成多元正态分布随机数时要分解协方差矩阵?
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统计数理懂的不多,请教数理统计知识
生成多元
正态分布随机数的时候,
先生成协
方差矩阵sigma,再对协
方差矩阵sigma分解to determine the matrix root of sigma(查得分解方法有三种, eigenvalue decomposition
...
2012-5-16 19:38 - 笨阿虫 - SAS专版