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请教一下时间序列残差不服从正态性怎么办？
6 个回复 - 8089 次查看 我在做时间序列建模时发现，自己的模型残差不服从正态分布。 查阅了资料，有些资料上汇报了模型残差的正态检验，有的则不提这一回事。 不知道，时间序列模型残差正态检验是否是必要的？2016-9-8 00:17 - 角尖 - R语言论坛
6 个回复 - 8089 次查看 我在做时间序列建模时发现，自己的模型残差不服从正态分布。 查阅了资料，有些资料上汇报了模型残差的正态检验，有的则不提这一回事。 不知道，时间序列模型残差正态检验是否是必要的？2016-9-8 00:17 - 角尖 - R语言论坛
时间序列残差及一阶滞后图形不显示？
3 个回复 - 1603 次查看 我在按照陈强的计量经济学处理时间序列相关命令及实例的例子计算残差以及一阶滞后的散点图时没有图形，自相关图也是不显示图形，这是为什么？2020-11-22 18:28 - 大呀海 - Stata专版
3 个回复 - 1603 次查看 我在按照陈强的计量经济学处理时间序列相关命令及实例的例子计算残差以及一阶滞后的散点图时没有图形，自相关图也是不显示图形，这是为什么？2020-11-22 18:28 - 大呀海 - Stata专版
stata时间序列残差平稳性问题
7 个回复 - 7595 次查看 用stata做协整分析，两变量是一阶协整，可模型存在自相关，然后用Prais命令修补，得到DW值，然后在Prais基础上产生残差，对残差进行平稳性检验，检验后，发现残差是一阶差分后才平稳，不是直接dfuller e就得到平稳的 ...2014-12-7 18:39 - 张露月 - Stata专版
7 个回复 - 7595 次查看 用stata做协整分析，两变量是一阶协整，可模型存在自相关，然后用Prais命令修补，得到DW值，然后在Prais基础上产生残差，对残差进行平稳性检验，检验后，发现残差是一阶差分后才平稳，不是直接dfuller e就得到平稳的 ...2014-12-7 18:39 - 张露月 - Stata专版
MATLAB时间序列残差分析
0 个回复 - 2817 次查看 MATLAB做ARMA模型后残差分析的图如上，9倍滞后期存在显著偏自相关，不知道该怎么解决，求大神给个指导，谢谢~2015-8-27 16:12 - Lorraine龙 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 2817 次查看 MATLAB做ARMA模型后残差分析的图如上，9倍滞后期存在显著偏自相关，不知道该怎么解决，求大神给个指导，谢谢~2015-8-27 16:12 - Lorraine龙 - MATLAB等数学软件专版
时间序列残差非正态分布会有什么影响
2 个回复 - 6894 次查看 请问，在用stata中的arima语法进行回归分析后，对残差做sktest检验，发现残差非正太分布，但是白噪音检验显示残差为白噪音，那么这么模型合理吗？可以用于分析吗？ 另外，想问一下，时间序列残差非正态分布会有什 ...2015-8-25 22:02 - xiuxiujunjun00 - Stata专版
2 个回复 - 6894 次查看 请问，在用stata中的arima语法进行回归分析后，对残差做sktest检验，发现残差非正太分布，但是白噪音检验显示残差为白噪音，那么这么模型合理吗？可以用于分析吗？ 另外，想问一下，时间序列残差非正态分布会有什 ...2015-8-25 22:02 - xiuxiujunjun00 - Stata专版
时间序列残差自相关的阶数相关问题？
1 个回复 - 2128 次查看 各位前辈，我在做时间序列的论文。在做arch效应检验的时候遇到了如下问题。对残差进行自相关检验，阶数选择level，此时无自相关， 不具备arch效应，但是我选择1st difference时候就可以了。我想问问各位高手，这个地 ...2013-2-24 22:52 - 爷们0418 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 2128 次查看 各位前辈，我在做时间序列的论文。在做arch效应检验的时候遇到了如下问题。对残差进行自相关检验，阶数选择level，此时无自相关， 不具备arch效应，但是我选择1st difference时候就可以了。我想问问各位高手，这个地 ...2013-2-24 22:52 - 爷们0418 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
请问stata做时间序列残差项稳定性的检验怎么做？
2 个回复 - 6070 次查看 如题，用E-G两步法做完估计的协整回归方程后，再对残差项做稳定性检验，请问各位大侠怎么做啊？用的命令式什么？2012-5-12 21:13 - ipony - Stata专版
2 个回复 - 6070 次查看 如题，用E-G两步法做完估计的协整回归方程后，再对残差项做稳定性检验，请问各位大侠怎么做啊？用的命令式什么？2012-5-12 21:13 - ipony - Stata专版
关于时间序列残差自回归的问题
2 个回复 - 2673 次查看 我看了几个文献，不知道sas里面的残差自回归的符号是正还是负啊？ 比如模型为 y(t)=a+b1*x1(t)+b2*x2(t)+z(t) z(t)=+k1*z(t-1)+k2*z(t-3)+p(t) p(t)- iid 就是这个 表达式 sas是默认正的还是 ...2011-8-23 15:00 - 前方的光 - SAS专版
2 个回复 - 2673 次查看 我看了几个文献，不知道sas里面的残差自回归的符号是正还是负啊？ 比如模型为 y(t)=a+b1*x1(t)+b2*x2(t)+z(t) z(t)=+k1*z(t-1)+k2*z(t-3)+p(t) p(t)- iid 就是这个 表达式 sas是默认正的还是 ...2011-8-23 15:00 - 前方的光 - SAS专版
