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大佬们救命 求回答：使用R语言建立ARMA模型为啥残差会有35%的缺失率呀
1 个回复 - 406 次查看 最近在复现一篇GARCH模型的论文，原始数据没有缺失值，建立ARIMA(6,0,1)模型之后为什么残差有35%的缺失率呀，应该不会是滞后项引起的吧，很奇怪呜呜2023-2-25 21:31 - harry== - R语言论坛
1 个回复 - 406 次查看 最近在复现一篇GARCH模型的论文，原始数据没有缺失值，建立ARIMA(6,0,1)模型之后为什么残差有35%的缺失率呀，应该不会是滞后项引起的吧，很奇怪呜呜2023-2-25 21:31 - harry== - R语言论坛
R语言ols函数的学生化残差和强影响点问题
0 个回复 - 2742 次查看 因为我用rms包中ols函数做样条回归，学生化残差rstudent()、cooks.distance()不能运行，请问ols函数的学生化残差和强影响点怎么做呢 ，谢谢2022-4-8 18:28 - yh52 - R语言论坛
0 个回复 - 2742 次查看 因为我用rms包中ols函数做样条回归，学生化残差rstudent()、cooks.distance()不能运行，请问ols函数的学生化残差和强影响点怎么做呢 ，谢谢2022-4-8 18:28 - yh52 - R语言论坛
R语言garch模型如何提取残差项
4 个回复 - 6063 次查看 我用ugarchfit拟合出ar-garch函数之后，怎么取这模型的残差项啊？2016-4-20 21:43 - swingser - R语言论坛
4 个回复 - 6063 次查看 我用ugarchfit拟合出ar-garch函数之后，怎么取这模型的残差项啊？2016-4-20 21:43 - swingser - R语言论坛
R语言分析ARMA模型的残差，使用rstandard函数以后为什么显示没有适用ts目标对象的方法
0 个回复 - 702 次查看 如题，已经调用过TSA程序包，不知道为什么还是不行2020-12-15 19:43 - 拜伯安 - R语言论坛
0 个回复 - 702 次查看 如题，已经调用过TSA程序包，不知道为什么还是不行2020-12-15 19:43 - 拜伯安 - R语言论坛
R语言 时间序列数据的残差自回归分析
9 个回复 - 12444 次查看 老师要求我对时间序列数据建立残差自回归模型，为什么小弟在网上基本找不到相关资料，基本全是ARIMA模型。有没有大神给推荐一本书或者是论文？2015-4-24 16:41 - renniw/wo - R语言论坛
9 个回复 - 12444 次查看 老师要求我对时间序列数据建立残差自回归模型，为什么小弟在网上基本找不到相关资料，基本全是ARIMA模型。有没有大神给推荐一本书或者是论文？2015-4-24 16:41 - renniw/wo - R语言论坛
R语言怎么对ugarchfit提取残差
5 个回复 - 5071 次查看 R语言怎么对ugarchfit提取残差 用residuals提取后出现 1976-11-04 08:00:00 -5.558986e-01 1976-11-05 08:00:00 7.099207e-01 不能用啊2016-4-20 22:11 - swingser - R语言论坛
5 个回复 - 5071 次查看 R语言怎么对ugarchfit提取残差 用residuals提取后出现 1976-11-04 08:00:00 -5.558986e-01 1976-11-05 08:00:00 7.099207e-01 不能用啊2016-4-20 22:11 - swingser - R语言论坛
R语言，arima函数。自由度减小为什么残差个数不变？
2 个回复 - 1364 次查看 Y1有100个观测值 a=2;b=0;c=0 ARMA=arima(Y1,order=c(a,b,c),include.mean=FALSE,method="ML") et=ARMA$residuals 按理说et应该为99个啊。。。为什么et还是100个呢？2017-10-22 16:36 - 奇犽dsp - 爱问频道
2 个回复 - 1364 次查看 Y1有100个观测值 a=2;b=0;c=0 ARMA=arima(Y1,order=c(a,b,c),include.mean=FALSE,method="ML") et=ARMA$residuals 按理说et应该为99个啊。。。为什么et还是100个呢？2017-10-22 16:36 - 奇犽dsp - 爱问频道
R语言 对残差做ARCH效应检验，可以使用标准化残差吗？
2 个回复 - 4535 次查看 一开始用原始数据做ARCH效应检验（用的是McLeod.Li.test代码），发现是存在ARCH效应的，可以建立GARCH模型。用EACF识别模型的阶数为GARCH(1,1)，建立好GARCH模型后，我对模型残差再进行ARCH效应检验，发现仍然存在AR ...2017-4-22 08:57 - 梦灵儿ml - R语言论坛
2 个回复 - 4535 次查看 一开始用原始数据做ARCH效应检验（用的是McLeod.Li.test代码），发现是存在ARCH效应的，可以建立GARCH模型。用EACF识别模型的阶数为GARCH(1,1)，建立好GARCH模型后，我对模型残差再进行ARCH效应检验，发现仍然存在AR ...2017-4-22 08:57 - 梦灵儿ml - R语言论坛
R语言 对残差做ARCH效应检验，可以使用标准化残差吗？
0 个回复 - 1163 次查看 一开始用原始数据做ARCH效应检验（用的是McLeod.Li.test代码），发现是存在ARCH效应的，可以建立GARCH模型。用EACF识别模型的阶数为GARCH(1,1)，建立好GARCH模型后，我对模型残差再进行ARCH效应检验，发现仍然存在AR ...2017-4-21 21:28 - 梦灵儿ml - R语言论坛
0 个回复 - 1163 次查看 一开始用原始数据做ARCH效应检验（用的是McLeod.Li.test代码），发现是存在ARCH效应的，可以建立GARCH模型。用EACF识别模型的阶数为GARCH(1,1)，建立好GARCH模型后，我对模型残差再进行ARCH效应检验，发现仍然存在AR ...2017-4-21 21:28 - 梦灵儿ml - R语言论坛
R语言 对残差做ARCH效应检验，可以使用标准化残差吗？
0 个回复 - 1166 次查看 一开始用原始数据做ARCH效应检验（用的是McLeod.Li.test代码），发现是存在ARCH效应的，可以建立GARCH模型。用EACF识别模型的阶数为GARCH(1,1)，建立好GARCH模型后，我对模型残差再进行ARCH效应检验，发现仍然存在AR ...2017-4-21 12:39 - 梦灵儿ml - R语言论坛
0 个回复 - 1166 次查看 一开始用原始数据做ARCH效应检验（用的是McLeod.Li.test代码），发现是存在ARCH效应的，可以建立GARCH模型。用EACF识别模型的阶数为GARCH(1,1)，建立好GARCH模型后，我对模型残差再进行ARCH效应检验，发现仍然存在AR ...2017-4-21 12:39 - 梦灵儿ml - R语言论坛
R语言什么函数绘制实际值和拟合值以及残差对比图
2 个回复 - 7607 次查看 计量中，经常要用到实际值、拟合值以及残差的对比图形，R语言没有自带的函数吗？2016-9-15 14:23 - 皖山一流 - R语言论坛
2 个回复 - 7607 次查看 计量中，经常要用到实际值、拟合值以及残差的对比图形，R语言没有自带的函数吗？2016-9-15 14:23 - 皖山一流 - R语言论坛
R语言中 成分残差图（偏残差图）的结果怎么看？
3 个回复 - 29435 次查看 书中说，在R中加载car 包可以使用crplots（）函数来获得线性模型的成分残差图（component plus residual Plots)，来判断拟合模型的线性性，但是具体这个图该怎么看呢？如何得出结论？（希望能详细点，从图的哪些方面 ...2015-1-19 10:36 - 幸运的小p超 - R语言论坛
3 个回复 - 29435 次查看 书中说，在R中加载car 包可以使用crplots（）函数来获得线性模型的成分残差图（component plus residual Plots)，来判断拟合模型的线性性，但是具体这个图该怎么看呢？如何得出结论？（希望能详细点，从图的哪些方面 ...2015-1-19 10:36 - 幸运的小p超 - R语言论坛
R语言：如何对回归分析（线性和非线性都包括）后得到的残差序列进行独立性检验？
1 个回复 - 2637 次查看 如何对回归分析（线性和非线性都包括）后得到的残差序列进行独立性检验？2015-10-12 10:23 - snm - R语言论坛
1 个回复 - 2637 次查看 如何对回归分析（线性和非线性都包括）后得到的残差序列进行独立性检验？2015-10-12 10:23 - snm - R语言论坛
R语言如何修正多元线性回归残差的序列相关
2 个回复 - 4077 次查看 R语言如何修正多元线性回归残差的序列相关？EVIEWS中可以通过添加AR()项实习，R语言中应该如何实现呢？求教。2014-8-26 21:32 - moto122221 - 爱问频道
2 个回复 - 4077 次查看 R语言如何修正多元线性回归残差的序列相关？EVIEWS中可以通过添加AR()项实习，R语言中应该如何实现呢？求教。2014-8-26 21:32 - moto122221 - 爱问频道
