结果：找到“xtreg y x i.year,fe r”相关内容6个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
python脚本：自动筛选变量、生成命令、记录0 个回复 - 226 次查看 功能：帮助您在众多备选的变量中随机选择部分变量，并生成单条stata回归命令，同时自动记录防止重复。 需要python环境，本脚本不提供python环境或安装教程，请自行完成安装！请确保数据自身的正确性！ 使用方法：1、 ...2023-6-10 22:35 - 是歪歪阿 - 现金交易版
stata PSM-DID，安慰剂检验，代码+数据+案例0 个回复 - 808 次查看 跟大家分享一篇复刻的论文。 运行结果很长，只贴出部分结果。友情提醒：我用的是stata 17,是否与之前有冲突不清楚。还有几个是外部命令，我都放在一起打包了，运行之前要放到 base 文件里。 . use 数据.dta, clear ...2022-12-4 12:28 - ujbbv - 现金交易版
做某行业的研究，x treg回归时不加fe，但加了i.year, 能算固定效应模型吗
9 个回复 - 9996 次查看 如题，做的是某行业的公司金融问题,选择了三年期的短面板数据，不知道能不能算作固定效应2021-4-4 16:06 - 15113412931 - Stata专版
9 个回复 - 9996 次查看 如题，做的是某行业的公司金融问题,选择了三年期的短面板数据，不知道能不能算作固定效应2021-4-4 16:06 - 15113412931 - Stata专版
18 个回复 - 35581 次查看 本人是stata小白，写论文要进行短面板数据的回归。豪斯曼检验结果表明要使用固定效应模型， 但是我用如下代码：
请问图中这种用的是x treg fe还是reg后加的i.industry和i.year ；cluster回归指的是
7 个回复 - 3448 次查看 问下各位前辈，看到的论文呈现的回归结果如图，1）这种是不是用的reg y x,i.industry i.year啊，因为如果x treg不是已经控制个体固定效应了嘛就不用控制行业了。2）表格下面注里面写的以公司为单位的cluster回归是怎么 ...2022-1-20 18:54 - 酷盖tyq - Stata专版
7 个回复 - 3448 次查看 问下各位前辈，看到的论文呈现的回归结果如图，1）这种是不是用的reg y x,i.industry i.year啊，因为如果
stata命令中x treg i.year,,fe nonest vce(cluster num)是什么意思，如果去掉nonest的
4 个回复 - 3405 次查看x treg i.year，fe nonest vce(cluster num)和x treg i.year，fe vce(cluster num)有什么区别吗？当中的nonest起了什么作用？2022-7-10 11:42 - WMF怪蜀黍 - 新手入门区
4 个回复 - 3405 次查看
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xi: areg y x i.year, a(id) robust 与 x treg y x, fe的区别是什么
18 个回复 - 12635 次查看 请教各位前辈，问一个计量小白的问题，同样是控制时间和截面效应，areg y x i.year, a(id) robust 与x treg y x, fe的区别是什么？2017-5-15 18:11 - linjing2013 - Stata专版
18 个回复 - 12635 次查看 请教各位前辈，问一个计量小白的问题，同样是控制时间和截面效应，areg y x i.year, a(id) robust 与
