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空间杜宾SDM、SEM，SAR模型，莫兰检验、LM，LR，Wald，Hausman检验代码步骤出售2 个回复 - 1476 次查看 出售空间杜宾SDM模型，空间误差SEM模型，空间滞后SAR模型，莫兰检验（全局莫兰，局部莫兰），LM检验，LR检验，Wald检验，Hausman检验代码步骤及解释。为方便大家看懂代码，压缩包中包含有案例，有操作视频，有操作的 ...2022-5-6 21:32 - 17875301667 - 现金交易版
多维动态VAR模型、VAR面板模型：稳定性检验、脉冲函数分析、关联性与实操， in Eview5 个回复 - 2220 次查看 VAR模型多维动态模型、VAR面板模型：稳定性检验、脉冲函数分析与实操， in Eviews，手把手教你：PPT+视频操作讲解 1. ch7paneldata.wf1 2. VAR案例.ppt 3. VAR模型的稳定性检验、脉冲响应函数.ppt 4. VAR模型 ...2020-1-13 16:15 - Mujahida - 现金交易版
Copula-VaR, 基于Copula的VaR度量与事后检验：理论+计算步骤+代码3 个回复 - 1575 次查看 基于Copula的VaR度量与事后检验：理论+计算步骤+代码 老师昨天终于同意给我指导了这个问题，写毕业论文要用这个，有边际了,然后重新整理了一下，分享在这里有需要童鞋吧，但不能免费。 基于Copula的VaR度量与事 ...2020-5-27 12:51 - Tiger-like - 现金交易版
手把手教你时间序列分析 in EViews： ARDL,VAR,Granger因果检验4 个回复 - 1654 次查看 手把手教你时间序列分析 in EViews： ARDL,VAR,Granger因果检验 手把手教你时间序列分析 in EViews： ARDL,VAR,Granger因果检验 手把手教你时间序列分析 in EViews： ARDL,VAR,Granger因果检验 手把手教你时间 ...2020-6-14 16:16 - Tiger-like - 现金交易版
common method variance CMV共同方法偏差的统计检验：经典案例分析与解读0 个回复 - 1974 次查看 common method variance CMV[/backcolor]共同方法偏差的统计检验：经典案例分析与解读 共同方法偏差的统计检验：经典案例分析与解读 共同方法偏差的统计检验：经典案例分析与解读 共同方法偏差的统计检验：经 ...2020-8-8 13:56 - lotus_sss - 现金交易版
BEKK-GARCH模型建模教程资料包 | wald检验0 个回复 - 1062 次查看 [hr]BEKK-GARCH模型 / Wald检验[hr]该文件所包含的数据集 [*]stata17和winrats两个软件的安装包 [*]本期教程原始数据，stata进行处理过程的do文档 [*]本期教程最终stata数据 [*]参考文献：我国汇市与股市之间的 ...2022-11-16 11:46 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
事件研究法CAR完整代码（从数据整理到t检验）
2 个回复 - 2604 次查看 花了四天时间自学stata和事件研究法，虽然网上有不少教程，但都是处理一家公司对应一个事件的，无法处理发生多起事件的情况，本代码为本人自学成果，吐血整理，希望帮助到有需要的朋友2022-4-11 12:07 - 18860958190 - Stata专版
2 个回复 - 2604 次查看 花了四天时间自学stata和事件研究法，虽然网上有不少教程，但都是处理一家公司对应一个事件的，无法处理发生多起事件的情况，本代码为本人自学成果，吐血整理，希望帮助到有需要的朋友2022-4-11 12:07 - 18860958190 - Stata专版
事件研究法CAR完整代码（从数据整理到t检验）
5 个回复 - 1990 次查看 花了四天时间自学stata和事件研究法，虽然网上有不少教程，但都是处理一家公司对应一个事件的，无法处理发生多起事件的情况，本代码为本人自学成果，吐血整理，希望帮助到有需要的朋友2022-2-17 23:40 - 18860958190 - Stata专版
5 个回复 - 1990 次查看 花了四天时间自学stata和事件研究法，虽然网上有不少教程，但都是处理一家公司对应一个事件的，无法处理发生多起事件的情况，本代码为本人自学成果，吐血整理，希望帮助到有需要的朋友2022-2-17 23:40 - 18860958190 - Stata专版
跪求~RATS GARCH-BEKK模型约束条件下的似然检验值怎么求？
9 个回复 - 3148 次查看 rt，小女最近在写毕业论文，用到了二元garch-bekk模型检验两个市场的波动性溢出效应，在论坛上看到epoh老师的回帖，多少懂了些。但是有两个问题，一直解决不了，求高人指点。问题一是要联合检验系数 A(1,2)= A(2,1) ...2013-3-14 11:41 - yxxy24 - MATLAB等数学软件专版
9 个回复 - 3148 次查看 rt，小女最近在写毕业论文，用到了二元garch-bekk模型检验两个市场的波动性溢出效应，在论坛上看到epoh老师的回帖，多少懂了些。但是有两个问题，一直解决不了，求高人指点。问题一是要联合检验系数 A(1,2)= A(2,1) ...2013-3-14 11:41 - yxxy24 - MATLAB等数学软件专版
stata做pvar模型，在稳定性检验中有一个变量在单位圆之外，该如何调整
2 个回复 - 1945 次查看 用stata做面板数据pvar模型，稳定性检验出现有一个变量在单位圆外，但是我的变量都通过了单位根检验，所以想知道如何调整系数？毕竟后面的GMM分析、格兰杰因果检验、脉冲、方差分解结果还行，数据找了好久也换了好多 ...2021-11-18 20:57 - 7190888821 - Stata专版
2 个回复 - 1945 次查看 用stata做面板数据pvar模型，稳定性检验出现有一个变量在单位圆外，但是我的变量都通过了单位根检验，所以想知道如何调整系数？毕竟后面的GMM分析、格兰杰因果检验、脉冲、方差分解结果还行，数据找了好久也换了好多 ...2021-11-18 20:57 - 7190888821 - Stata专版
[求助]VAR模型的适用性滞后期，检验值
4 个回复 - 7952 次查看 我对lngdp lntdr两个变量进行VAR模型的回归用SIC准则测出lngdp滞后期长度为4，D（lngdp）滞后期长度为3；lntdr滞后期长度为0，D(lngdp)滞后期长度为0。lngdp~I(1),lntdr~I(1)变量滞后期为0的能不能用这个模型啊？？？ ...2009-4-16 20:47 - josie520330 - EViews专版
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关于VAR、协整检验、格兰杰检验等关系的清晰解释（转自新浪博客）
72 个回复 - 157145 次查看 在新浪博客上看到的一篇文章，关于VAR、协整、格兰杰这一系列概念的关系，作者解释的很清晰，LZ觉得非常受教，解决了自己的很多问题，贴出来给大家看看。LZ只是搬运工~ 另外博主的还有其他关于计量的文章 ...2013-7-16 15:20 - 第七滴血 - EViews专版
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动态面板arellano bond检验
14 个回复 - 10707 次查看 大家好，想问一下，使用arellano bond检验，运行不了twostep,是什么原因？显示为：variance-covariance matrix of the two-step estimatoris not full rank. Two-step estimator is not available. One-step estima ...2018-1-8 15:38 - 小小木123 - Stata专版
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工具变量过度识别检验，外生性检验 Sargan检验 Hansen检验
2 个回复 - 28544 次查看 工具变量有效性有两层含义： 第一是要与内生变量相关，可通过一阶段工具变量系数的F检验来判断 第二是要只能通过内生变量影响Y，或者说，工具变量和残差项不相关，这一点叫做工具变量的外生性检验，同样也叫过度 ...2022-1-2 20:31 - fengbjmu - Stata专版
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pvar 稳健性检验
0 个回复 - 767 次查看 各位老师同学大家好!我在做pvar模型时，首先对每个内生变量都做了单位根检验（llc ips fisher haidri）都通过了检验，选取完最优滞后阶数后进行gmm估计和格兰杰因果检验后，为了检验模型稳健性，我参考核心期刊的做法 ...2023-8-8 22:08 - 暴龙战士01 - 数据交流中心
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stata var模型 varlmar检验残差是否自相关时遇到的问题
10 个回复 - 9977 次查看 stata var模型 检验残差是否自相关时遇到的问题：显示 the exogenous variables may not be collinear with the dependent variables, or their lags r(198); 是为什么呢？ 我有三个取对数的变量，21年数据， ...2016-6-2 08:44 - 甲乙126 - Stata专版
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系统GMM的Arellano-Bond检验问题
19 个回复 - 10548 次查看 请问系统GMM的Arellano-Bond检验AR1在百分之十的显著性水平通过检验行吗？例如下面这种，AR1的p值为0.0932。2018-7-11 22:09 - fubanquan - Stata专版
19 个回复 - 10548 次查看 请问系统GMM的Arellano-Bond检验AR1在百分之十的显著性水平通过检验行吗？例如下面这种，AR1的p值为0.0932。2018-7-11 22:09 - fubanquan - Stata专版
建立GARCH后想ARCH-LM检验，是否消除残差的ARCH效应该怎么操作
0 个回复 - 301 次查看 建立GARCH后想ARCH-LM检验，是否消除残差的ARCH效应该怎么操作2023-4-29 20:33 - a1024982733 - Stata专版
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两个变量建的VAR模型，VAR最优滞后阶为1，协整检验Lag intervals怎么填？
0 个回复 - 690 次查看 VAR最优滞后阶为1，Johansen协整检验还能做吗？2023-4-19 01:56 - zqlfuji - EViews专版
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关于自相关、偏自相关图和ARCH-LM检验不通过的问题
0 个回复 - 428 次查看 求问各位大神有编制过投资者情绪指数吗？我用的是日度数据（IPO数量、封闭式基金折价率、市场换手率、腾落指标、新股上市首日收益率、消费者信心指数），通过回归剔除宏观指标的影响后，用残差做pca构造出投资者情绪 ...2023-3-18 17:26 - syxsyx123 - Stata专版
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二元GARCH模型估计完，怎么检验是否还有ARCH效应
4 个回复 - 5711 次查看 如标题，另外，多元GARCH建完后，需要做哪些检验2014-7-19 12:48 - caohuanan - EViews专版
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xtivreg2结果只有一个sargan 检验
1 个回复 - 798 次查看 我跟着网上来的，代码应该不会错，但是我的只有一个sargan 检验，正常的应该有三个检验，请问怎么回事呢？2022-5-20 10:14 - 匆匆匆 - Stata专版
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如何用Pesaran CD检验（对每个变量）进行截面相关检验
1 个回复 - 557 次查看 请问如何用stata 对每个变量做Pesaran'CD检验（截面相关检验）？ 得到如图的结果 恳请大神指点！！！2022-12-3 20:08 - Biana - Stata专版
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sargan检验不通过、hansen检验通过时如何调整？
17 个回复 - 14275 次查看 如题，请问做工具变量的过度识别检验时，sargan检验不通过、hansen检验通过时如何调整？2018-11-14 21:06 - 侯小琴儿 - Stata专版
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关于ＡＲＣＨ—ＬＭ检验
40 个回复 - 60618 次查看 自学ｓｔａｔａ中，看了很多文献资料。很疑惑ＡＲＣＨ—ＬＭ检验（即检验ＡＲＣＨ效应）的作用 。有的文献是在建立GARCH模型之前 ，检验ＡＲＣＨ效应。而有的文献却是在GARCH模型已经建立好了的情况之下，再去检验Ａ ...2013-4-18 23:56 - 晚晴1011 - Stata专版
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VAR模型，ADF检验
7 个回复 - 830 次查看 建立VAR模型，但是我的数据在一阶差分的情况下ADF显著 这种情况，我后续建立VAR模型的数据都是经过一阶差分处理后的数据吗？ 因为是论文用到的方法，之前没有接触过，所以可能问的有点基础2022-9-15 15:08 - 小槐花x - EViews专版
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Eviews 9.0估计ARDL模型，没有找到CUSUM检验呢？
3 个回复 - 2655 次查看 如题，用Eviews 9.0估计ARDL模型，之后没有找到CUSUM检验菜单呢？我记得Eviews7.0版本的普通线性回归是有这个检验的。模型运行完之后，并不能直接在方程下面的View菜单下找到CUSUM检验。但是国内ARDL的文章都做了这个 ...2016-7-3 16:54 - 317792209 - EViews专版
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关于Garch-bekk中ARCH效应检验
0 个回复 - 503 次查看 新手写论文想用garch-bekk模型，用的Eviews,对数据进行平稳性检验了，但是找的很多组数据的ARCH效应都不显著怎么办呢，看到有人发帖说可以用BDS检验，具体应该怎么操纵呢。感谢.2022-5-28 16:14 - 卡普腾 - EViews专版
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VAR模型 格兰杰因果检验 脉冲分析
3 个回复 - 2812 次查看 请问是研究A变量对B变量的影响必须要先通过格兰杰因果检验才能做脉冲分析吗？格兰杰因果检验未通过的话是不是说明不存在影响？2022-5-3 19:39 - Citrinee - 新手入门区
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VAR模型 格兰杰因果检验 脉冲分析
1 个回复 - 1658 次查看 请问是研究A变量对B变量的影响必须要先通过格兰杰因果检验才能做脉冲分析吗？格兰杰因果检验未通过的话是不是说明不存在影响？2022-5-3 19:37 - Citrinee - 新手入门区
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Smart PLS怎么检验调节变量（具体步骤）
6 个回复 - 4220 次查看 用Smart PLS怎么来检验调节变量，需要很具体的步骤（图文并茂就更好啦），求会的大神支招2016-6-3 15:03 - 一文不值3 - 悬赏大厅
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面板数据向量自回归(pvar2)和格兰杰因果关系检验之间的逻辑关系，怎么分析？
26 个回复 - 16391 次查看 各位老师同学好： 有一个问题想请教一下大家，面板数据的向量自回归是为了知道滞后期变量和当期的关系，我使用PVAR2（stata里面的） pvar2 Y X,lag(5)得到 我们可以知道，部分是有显著关系，部分没有显 ...2015-8-24 20:28 - hopeship - Stata专版
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求助：请问怎么进行Jarque-bera检验和ARCH阶数的确定
18 个回复 - 38700 次查看 1.请问Jarque-bera检验在stata中怎么做？2.ARCH效应的LM检验怎么在STATA中实现？3.ARCH阶数的确定，比如ARCH(2)还是ARCH(3),eviews中是用AIC和SC准则确定。在stata中怎么判断ARCH的阶数？谢谢~2009-2-12 16:05 - maverick113 - Stata专版
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关于建立VAR模型中，格兰杰因果检验结果与脉冲响应结果不同的问题的请教
3 个回复 - 1783 次查看 各位大佬好！ 像请教一下，我在对一组序列建立VAR模型的过程中进行 先进行了格兰杰因果检验结果是 a是b的格兰杰因果，之后脉冲响应的结果是 b的冲击对a有影响但a的冲击对b没有影响 这不就相当于前后矛盾了吗？？ 请 ...2022-4-9 15:02 - Yuzuruhanyuu - EViews专版
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garch copula自相关检验是白噪声序列
1 个回复 - 4633 次查看 老师说白噪声序列不能建garch了，这要怎么办呐，r语言怎么用半参数法求求边缘分布啊！！2022-4-23 16:41 - haha.ha - Forum
1 个回复 - 4633 次查看 老师说白噪声序列不能建garch了，这要怎么办呐，r语言怎么用半参数法求求边缘分布啊！！2022-4-23 16:41 - haha.ha - Forum
求问，进行格兰杰因果检验时，是在建立的VAR模型中检验，还是对原始数据进行检验
2 个回复 - 698 次查看 如题，求解答！ 进行格兰杰因果检验时，是在建立的VAR模型中检验，还是对原始数据进行检验。 如果是在建立的VAR模型中检验，这应该怎么看呢？2022-4-15 10:56 - 馨阳阳阳 - EViews专版
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请教Mcnemar 检验法与pearson方法
3 个回复 - 17010 次查看 请教以下几个问题： 1. McNemar方法与K.Pearson方法有何共性与区别 2.McNemar方法与K.Pearson方法的适用范围（即二者使用有哪些条件限制）：例如：对样本容量的要求、对各个格子中频次的要求等。 如果达不到这些要 ...2010-10-16 13:37 - zqpsy - SPSS论坛
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garch模型已经建立，在如何检验arch 效应
10 个回复 - 17417 次查看 问题1： 已经建立了garch方程，并且相关的系数已经显著，请问如何检验是否arch效应是否还仍然存在？ 请问是 写这个语句predict e1,res estat archlm lags(10)？ 问题2：为什么invalid subcommand archlm？ 为 ...2014-7-15 01:50 - grace_xiaozhi - Stata专版
10 个回复 - 17417 次查看 问题1： 已经建立了garch方程，并且相关的系数已经显著，请问如何检验是否arch效应是否还仍然存在？ 请问是 写这个语句predict e1,res estat archlm lags(10)？ 问题2：为什么invalid subcommand archlm？ 为 ...2014-7-15 01:50 - grace_xiaozhi - Stata专版
VAR最优滞后为1阶，那么用eviews进行Johansen协整检验如何选择滞后阶数是填0 0吗？
18 个回复 - 23712 次查看 如果按照协整滞后等于VAR滞后减去1的话，是不是0 0？还是根本做不下去了2015-6-16 00:23 - temptemp - EViews专版
18 个回复 - 23712 次查看 如果按照协整滞后等于VAR滞后减去1的话，是不是0 0？还是根本做不下去了2015-6-16 00:23 - temptemp - EViews专版
var模型 varlmar检验 错误：外生变量和因变量及它的滞后值可能不共线 什么意思
3 个回复 - 2464 次查看 var模型 varlmar检验 显示错误：外生变量和因变量及它的滞后值可能不共线 什么意思 这几天就在这儿兜圈子了。。。。。2016-6-3 15:13 - 甲乙126 - Stata专版
3 个回复 - 2464 次查看 var模型 varlmar检验 显示错误：外生变量和因变量及它的滞后值可能不共线 什么意思 这几天就在这儿兜圈子了。。。。。2016-6-3 15:13 - 甲乙126 - Stata专版
建立ARMA模型，对结果进行自相关检验，为什么会P值不显示？
1 个回复 - 3832 次查看 建立ARMA模型，对结果进行自相关检验。图中第1至4阶P值不显示，这是为什么呢？2022-3-1 10:04 - Kimjiyurri - 金融学（理论版）
1 个回复 - 3832 次查看 建立ARMA模型，对结果进行自相关检验。图中第1至4阶P值不显示，这是为什么呢？2022-3-1 10:04 - Kimjiyurri - 金融学（理论版）
Segre-Veronese构型的Markov基和Groebner基
群组选择的独立性检验
0 个回复 - 155 次查看 摘要翻译： 我们考虑在对选择组合有一些限制的群组选择中检验独立性。我们提出了选择频率数据的模型，对这些模型可以用马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)方法进行条件检验。当对组合的限制可以用Segre-Veronese构型来描述时， ...2022-3-2 01:45 - kedemingshi - Forum
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时间断点回归 McCrary 检验stata操作
0 个回复 - 648 次查看 常规的RDD要求驱动变量连续，但是我看到许多文章是以时间（政策发布/实施日）作为断点，用日度数据、月度数据回归，有些也是用年度数据回归的，按理说，如果是时间断点那么驱动变量就不可能连续，但是我可以画出断点 ...2022-2-25 20:21 - 魏卓凡 - 灌水吧
0 个回复 - 648 次查看 常规的RDD要求驱动变量连续，但是我看到许多文章是以时间（政策发布/实施日）作为断点，用日度数据、月度数据回归，有些也是用年度数据回归的，按理说，如果是时间断点那么驱动变量就不可能连续，但是我可以画出断点 ...2022-2-25 20:21 - 魏卓凡 - 灌水吧
KMO和Bartlett 的球形度检验
45 个回复 - 80765 次查看 求助：因子分析显示结果不是正定矩阵，通不过球形检验，是不是就不能用因子分析方法。有没有什么解决方法，看其他帖子有人回帖说是因为样本数据太少，可是是对一个案例的各年绩效评分，年份多了也没有什么意义，用的 ...2011-2-3 11:53 - 夏洛 - SPSS论坛
45 个回复 - 80765 次查看 求助：因子分析显示结果不是正定矩阵，通不过球形检验，是不是就不能用因子分析方法。有没有什么解决方法，看其他帖子有人回帖说是因为样本数据太少，可是是对一个案例的各年绩效评分，年份多了也没有什么意义，用的 ...2011-2-3 11:53 - 夏洛 - SPSS论坛
求教，Bartlett’s球形检验时，卡方很小，自由度很大，这样的结果有问题吗？
6 个回复 - 23630 次查看 结果如图，求大神指教。 做Bartlett’s球形检验是为了进行效度分析的，这样的结果效度可以吗？ 适合做因子分析么。2014-3-6 18:14 - mayday9261 - SPSS论坛
6 个回复 - 23630 次查看 结果如图，求大神指教。 做Bartlett’s球形检验是为了进行效度分析的，这样的结果效度可以吗？ 适合做因子分析么。2014-3-6 18:14 - mayday9261 - SPSS论坛
关于因子分析中的Bartlett's检验
8 个回复 - 13132 次查看 因子分析出现以下结果： Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1.064E3 df 171 Sig. .000 请问：Bartlett's值怎么会是 1.064E3，说明存在什么问题吗？2009-7-1 13:08 - n1ll0 - SPSS论坛
8 个回复 - 13132 次查看 因子分析出现以下结果： Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1.064E3 df 171 Sig. .000 请问：Bartlett's值怎么会是 1.064E3，说明存在什么问题吗？2009-7-1 13:08 - n1ll0 - SPSS论坛
非量表问卷的信效度检验可以赋值后用克朗巴哈系数和KMO Bartlett's检验吗
1 个回复 - 1826 次查看 毕业论文问卷中的问卷分为三部分：基本信息、选择题（单选）、选择题（多选），目前查阅的资料是客观事实和多选题都不能用spss做信效度检验，请问其余单选题（类似12题）可以用spss做信效度检验吗？另外看到有资料说 ...2021-11-24 15:22 - nobell - SPSS论坛
1 个回复 - 1826 次查看 毕业论文问卷中的问卷分为三部分：基本信息、选择题（单选）、选择题（多选），目前查阅的资料是客观事实和多选题都不能用spss做信效度检验，请问其余单选题（类似12题）可以用spss做信效度检验吗？另外看到有资料说 ...2021-11-24 15:22 - nobell - SPSS论坛
求问ARCH-LM效应检验问题
13 个回复 - 19078 次查看 在自己找了很多资料后还是很混乱的情况下，想来咨询一下首先将时间序列导入eviews，先进行单位根检验，是平稳的时间序列； 得出自相关图 然后构建ARMA模型，我尝试AR(1),MA(1),ARMA(1,1)ARMA(1,2),等这些 每一个 ...2018-5-18 17:27 - 能不跟我一样吗 - EViews专版
13 个回复 - 19078 次查看 在自己找了很多资料后还是很混乱的情况下，想来咨询一下首先将时间序列导入eviews，先进行单位根检验，是平稳的时间序列； 得出自相关图 然后构建ARMA模型，我尝试AR(1),MA(1),ARMA(1,1)ARMA(1,2),等这些 每一个 ...2018-5-18 17:27 - 能不跟我一样吗 - EViews专版
请问ARCH-LM检验不显著而garch（1，1）系数却显著，这样是可以建立garch模型吗
2 个回复 - 525 次查看 2021-12-31 15:02 - hedage2019 - EViews专版
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请问ARCH-LM检验不显著而garch（1，1）系数却显著，这样是可以建立garch模型吗
0 个回复 - 580 次查看 10阶arch检验不显著，garch系数又显著，请问这个garch模型可以用吗2021-12-31 14:50 - hedage2019 - Stata专版
0 个回复 - 580 次查看 10阶arch检验不显著，garch系数又显著，请问这个garch模型可以用吗2021-12-31 14:50 - hedage2019 - Stata专版
请问arch-lm检验阶数可以是几十阶这样高阶的吗
0 个回复 - 416 次查看 因为用的是高频数据样本有4000多条，48阶lm检验显著，请问可以选择这么高阶的阶数吗，感激不尽！2021-12-31 11:30 - hedage2019 - Stata专版
0 个回复 - 416 次查看 因为用的是高频数据样本有4000多条，48阶lm检验显著，请问可以选择这么高阶的阶数吗，感激不尽！2021-12-31 11:30 - hedage2019 - Stata专版
Stata做ARCH-LM检验结果分析
2 个回复 - 11345 次查看 所用数据为美国汇率价格指数的日都数据，按照陈强的计量经济学书籍上的步骤进行操作如下汇率收益率的时间趋势图 进行模型阶数确定 根据上表看出 用OLS估计AR(1)模型 然后进行ARCH-LM检验 检验结 ...2018-5-25 17:33 - 能不跟我一样吗 - Stata专版
2 个回复 - 11345 次查看 所用数据为美国汇率价格指数的日都数据，按照陈强的计量经济学书籍上的步骤进行操作如下汇率收益率的时间趋势图 进行模型阶数确定 根据上表看出 用OLS估计AR(1)模型 然后进行ARCH-LM检验 检验结 ...2018-5-25 17:33 - 能不跟我一样吗 - Stata专版
VAR 稳健性检验
2 个回复 - 5874 次查看 请问可以用Eviews做稳健性检验吗？可以的话怎么操作？我看高铁梅的那本书上没有看到相关内容。 菜鸟一只，求大家帮忙解惑2013-12-19 16:11 - hopeu - EViews专版
2 个回复 - 5874 次查看 请问可以用Eviews做稳健性检验吗？可以的话怎么操作？我看高铁梅的那本书上没有看到相关内容。 菜鸟一只，求大家帮忙解惑2013-12-19 16:11 - hopeu - EViews专版
arima建模过程中，如果adf检验是带有时间趋势的平稳，arima参数估计需要加入时间吗
2 个回复 - 688 次查看 arima建模过程中，如果adf检验是带有时间趋势的平稳，arima参数估计需要加入时间趋势项吗？2021-10-31 22:04 - xwjclr - EViews专版
2 个回复 - 688 次查看 arima建模过程中，如果adf检验是带有时间趋势的平稳，arima参数估计需要加入时间趋势项吗？2021-10-31 22:04 - xwjclr - EViews专版
多变量pvar模型中，格兰杰因果检验结果分析
1 个回复 - 1737 次查看 请问大神有知道我这种情况下的格兰杰因果检验结果，可以做脉冲响应和方差分解吗？如果不行，请问有什么解决的办法吗？检验结果如图2021-10-9 09:48 - 坚强的男人 - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 1737 次查看 请问大神有知道我这种情况下的格兰杰因果检验结果，可以做脉冲响应和方差分解吗？如果不行，请问有什么解决的办法吗？检验结果如图2021-10-9 09:48 - 坚强的男人 - 统计软件培训班VIP答疑区
svar 平稳性检验点数不同
0 个回复 - 501 次查看 两次操作圈内点数不一样，老师说圈内点数应该和变量数一样，我的点数应该是四个，希望大神可以解答一下我的疑惑，目前操作中重来没有四个点过。2021-11-7 16:09 - 哥仨个 - Stata专版
0 个回复 - 501 次查看 两次操作圈内点数不一样，老师说圈内点数应该和变量数一样，我的点数应该是四个，希望大神可以解答一下我的疑惑，目前操作中重来没有四个点过。2021-11-7 16:09 - 哥仨个 - Stata专版
VAR模型、Johansen协整检验、格兰杰因果检验等先后顺序以及平稳性问题
3 个回复 - 9531 次查看 求助！ 我做的是两个股指的长期和短期关系，分成四个阶段，序列都是一阶单整的，只有第二个阶段的VAR模型没有通过稳定性检验，并且协整检验也是在5%显著性水平下迹统计量不存在而最大特征值存在一个协整向量，而在10 ...2016-3-9 23:55 - 对你、y1意 - EViews专版
3 个回复 - 9531 次查看 求助！ 我做的是两个股指的长期和短期关系，分成四个阶段，序列都是一阶单整的，只有第二个阶段的VAR模型没有通过稳定性检验，并且协整检验也是在5%显著性水平下迹统计量不存在而最大特征值存在一个协整向量，而在10 ...2016-3-9 23:55 - 对你、y1意 - EViews专版
大家好，事件分析法中，如何根据每天的AAR 算出每天CAAR的T检验结果呢
1 个回复 - 1677 次查看 我目前通过Eventstudy2 这个程序得出 事件分析法的结果，其中包括每个股票窗口期中每天的AR， 也有AAR的T检验结果，但得出的CAAR 的T检验只有【-20,20】的，很多文章每天都有一个CAAR。据我的理解，每天AAR的T检验是 ...2021-5-8 19:44 - 与瑞士卓 - Stata专版
1 个回复 - 1677 次查看 我目前通过Eventstudy2 这个程序得出 事件分析法的结果，其中包括每个股票窗口期中每天的AR， 也有AAR的T检验结果，但得出的CAAR 的T检验只有【-20,20】的，很多文章每天都有一个CAAR。据我的理解，每天AAR的T检验是 ...2021-5-8 19:44 - 与瑞士卓 - Stata专版
var模型 varwle检验各阶系数联合显著性 求做过的朋友和大神们帮忙看看！
1 个回复 - 3503 次查看 得到的整体显著性（见下图）显示滞后2阶不显著，该怎么处理，是不是应该改为滞后1阶？？2016-6-2 09:25 - 甲乙126 - Stata专版
1 个回复 - 3503 次查看 得到的整体显著性（见下图）显示滞后2阶不显著，该怎么处理，是不是应该改为滞后1阶？？2016-6-2 09:25 - 甲乙126 - Stata专版
多重共线性问题（Multicollinearity)怎么检验或者判断？一个简单的探索。
0 个回复 - 2899 次查看 关于多重共线性问题在多元线性模型建模过程中需要加以考虑。理论上讲多重共线性分为完全共线性（perfect collinearity）和不完全共线性两种情况。 两个变量存在线性关系时，则为完全共线，除此之外， ...2021-8-11 16:22 - yinpeiwei - Stata专版
0 个回复 - 2899 次查看 关于多重共线性问题在多元线性模型建模过程中需要加以考虑。理论上讲多重共线性分为完全共线性（perfect collinearity）和不完全共线性两种情况。 两个变量存在线性关系时，则为完全共线，除此之外， ...2021-8-11 16:22 - yinpeiwei - Stata专版
求连玉君老师pvar2的stata命令，要有soc和granger检验的那个
18 个回复 - 10348 次查看 求连玉君老师pvar2的stata命令啊！！！要有soc和granger检验的那个。写论文用，急！！！2018-5-28 19:15 - yc1221 - 悬赏大厅
18 个回复 - 10348 次查看 求连玉君老师pvar2的stata命令啊！！！要有soc和granger检验的那个。写论文用，急！！！2018-5-28 19:15 - yc1221 - 悬赏大厅
事件研究法中对单个市场指数求CAR，如何对其进行T检验啊
5 个回复 - 2648 次查看 我在用事件研究法写论文，但是是研究某个事件对沪深300指数的影响（相当于一只股票）。想问，如果我求CAR，这个时候是累加的值吗，就是每天的AR加上之前的CAR？然后T检验就是对CAR这列数据进行检验？另外还想问下非参 ...2020-4-4 18:22 - yyp_ - 爱问频道
5 个回复 - 2648 次查看 我在用事件研究法写论文，但是是研究某个事件对沪深300指数的影响（相当于一只股票）。想问，如果我求CAR，这个时候是累加的值吗，就是每天的AR加上之前的CAR？然后T检验就是对CAR这列数据进行检验？另外还想问下非参 ...2020-4-4 18:22 - yyp_ - 爱问频道
VAR中单个变量不能拒绝格兰杰因果检验，联合检验拒绝了
2 个回复 - 1815 次查看 请问，在VAR中，单个变量的格兰杰因果检验不能拒绝原假设，变量的联合检验拒绝了原假设，那么还能继续做脉冲响应和方差分解么2018-5-26 10:53 - ヽ(`Д?)? - EViews专版
2 个回复 - 1815 次查看 请问，在VAR中，单个变量的格兰杰因果检验不能拒绝原假设，变量的联合检验拒绝了原假设，那么还能继续做脉冲响应和方差分解么2018-5-26 10:53 - ヽ(`Д?)? - EViews专版
winrats 做完BEKK-GARCH怎么做LM 检验
23 个回复 - 5810 次查看 已经做完了bekk-garch，wald检验的结果有一点瑕疵，希望用LM 检验来验证 求助大神怎么做？2018-7-31 11:23 - 楚少伯 - MATLAB等数学软件专版
23 个回复 - 5810 次查看 已经做完了bekk-garch，wald检验的结果有一点瑕疵，希望用LM 检验来验证 求助大神怎么做？2018-7-31 11:23 - 楚少伯 - MATLAB等数学软件专版
求指导！关于ARCH-LM检验的阶数
31 个回复 - 29366 次查看 各位大神，小弟在用EVIEWS做了一个自回归模型，接着用ARCH-LM检验是否有ARCH 效应，在检验的时候，EVIEWS要求输入检验时的滞后阶数，当滞后阶数分别为1阶和2阶时，结果分别为没有ARCH效应和有ARCH效应，请问这种情况 ...2014-2-25 11:27 - jeremyffw - EViews专版
31 个回复 - 29366 次查看 各位大神，小弟在用EVIEWS做了一个自回归模型，接着用ARCH-LM检验是否有ARCH 效应，在检验的时候，EVIEWS要求输入检验时的滞后阶数，当滞后阶数分别为1阶和2阶时，结果分别为没有ARCH效应和有ARCH效应，请问这种情况 ...2014-2-25 11:27 - jeremyffw - EViews专版
VAR模型 格兰杰因果检验不存在是什么原因
10 个回复 - 13472 次查看 在做论文的实证部分 用的Eviews10.0 VAR检验到了最后一步格兰杰因果检验 软件给出的分析是都不存在格兰杰因果关系 是什么原因导致的啊哭哭 救救孩子吧2018-11-20 23:18 - BIUBIUz梓 - EViews专版
10 个回复 - 13472 次查看 在做论文的实证部分 用的Eviews10.0 VAR检验到了最后一步格兰杰因果检验 软件给出的分析是都不存在格兰杰因果关系 是什么原因导致的啊哭哭 救救孩子吧2018-11-20 23:18 - BIUBIUz梓 - EViews专版
Eviews协整检验时候，建立VAR确定最优滞后3，JJ检验的时候只有1，1拒绝原假设咋办啊
0 个回复 - 928 次查看 如题，Eviews协整检验时候，建立VAR确定最优滞后3，所以JJ检验的lag intervals应该填1，2才对，可是1，2的结果接受所有原假设，只有1，1拒绝所有原假设，但是画一个时序图来看，三个时间序列的趋势都是一样的，应该是 ...2021-1-11 09:53 - 我爱看文献 - EViews专版
0 个回复 - 928 次查看 如题，Eviews协整检验时候，建立VAR确定最优滞后3，所以JJ检验的lag intervals应该填1，2才对，可是1，2的结果接受所有原假设，只有1，1拒绝所有原假设，但是画一个时序图来看，三个时间序列的趋势都是一样的，应该是 ...2021-1-11 09:53 - 我爱看文献 - EViews专版
系统GMM估计的Arellano-Bond检验怎么做？在哪看结果？
17 个回复 - 17376 次查看 我是做系统GMM估计，需要做Arellano-Bond检验得到ar(1) 和ar(2)的检验结果，确保动态模型一致性，可是不知道怎么做这个检验，求大神帮帮忙2013-6-22 15:14 - dirdea0502 - EViews专版
17 个回复 - 17376 次查看 我是做系统GMM估计，需要做Arellano-Bond检验得到ar(1) 和ar(2)的检验结果，确保动态模型一致性，可是不知道怎么做这个检验，求大神帮帮忙2013-6-22 15:14 - dirdea0502 - EViews专版
Parscale如何进行模型-资料拟合检验
0 个回复 - 632 次查看 本人最近在学习使用Parscale进行项目反应理论分析，分析项目的区分度，难度等参数，在网上找了一圈只找到Parscale这个软件有现成的代码可以进行学习，但是看到很多论文在进行参数估计之前，要先进行模型-资料拟合检验 ...2020-11-18 19:38 - qicaixiong - 爱问频道
0 个回复 - 632 次查看 本人最近在学习使用Parscale进行项目反应理论分析，分析项目的区分度，难度等参数，在网上找了一圈只找到Parscale这个软件有现成的代码可以进行学习，但是看到很多论文在进行参数估计之前，要先进行模型-资料拟合检验 ...2020-11-18 19:38 - qicaixiong - 爱问频道
用Eviews建立VAR模型后，怎样分析基于VAR模型的格兰杰因果检验
35 个回复 - 58903 次查看 用Eviews建立VAR模型后，怎样分析基于VAR模型的格兰杰因果检验[/backcolor] 这是在Eviews中的格兰杰因果检验的截图：[/backcolor] 原本认为根据P值是不存在因果关系的，但今天看了本参考书上的例子即使P值不小于0. ...2013-5-15 12:21 - 竹风羚 - EViews专版
35 个回复 - 58903 次查看 用Eviews建立VAR模型后，怎样分析基于VAR模型的格兰杰因果检验[/backcolor] 这是在Eviews中的格兰杰因果检验的截图：[/backcolor] 原本认为根据P值是不存在因果关系的，但今天看了本参考书上的例子即使P值不小于0. ...2013-5-15 12:21 - 竹风羚 - EViews专版
求助！VAR模型，单位根检验，Johansen检验，VEC模型的Eviews操作！有偿！
3 个回复 - 1481 次查看 跨专业准研究生一枚，导师给我发了一篇文章让我看，学习模仿一下其中的基本操作，小白表示怎么看书也学不会，现有偿寻求一位大神，能够指导一下我，教一下操作以及分析一下结果，都是很基础的模型，数据也都找好了， ...2020-8-9 16:31 - laojingyin - EViews专版
3 个回复 - 1481 次查看 跨专业准研究生一枚，导师给我发了一篇文章让我看，学习模仿一下其中的基本操作，小白表示怎么看书也学不会，现有偿寻求一位大神，能够指导一下我，教一下操作以及分析一下结果，都是很基础的模型，数据也都找好了， ...2020-8-9 16:31 - laojingyin - EViews专版
