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【固收合规总监培训系列】期权的定价方法[74页]1 个回复 - 902 次查看 【固收合规总监培训系列】期权的定价方法[74页] 提供【经管之家现金交易版块】与【28投行论坛】两家平台。 所有PPT文件均原创，请尊重原创劳动成果。2021-3-3 10:39 - 投行先锋789 - 现金交易版
R语言期权定价程序编码1 个回复 - 1904 次查看 附件中的代码是在RStudio上操作完成第一个附件是利用二叉树来求期权的定价，包括期权的定价、二叉树的作图 可用于美式看跌期权、美式看涨期权、欧式看跌期权、欧式看涨期权定价 下面的附件利用B-S模型进行定价 ...2020-1-9 16:09 - 201518050108 - 现金交易版
场内商品期权定价原理及程序代码0 个回复 - 834 次查看 对场内商品期权的定价原理进行概述，并加入了定价vba程序，可直接使用，共15页。对场内期权定价及交易很有帮助。2019-4-4 11:08 - liutongwei - 现金交易版
请问亚式期权的定价公式怎么推导的？
7 个回复 - 17590 次查看 如图，我理解这是一个亚式平价执行价格期权，请问定价公式是怎么推导的？有参考书吗？2016-5-26 17:18 - zhsdu - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
7 个回复 - 17590 次查看 如图，我理解这是一个亚式平价执行价格期权，请问定价公式是怎么推导的？有参考书吗？2016-5-26 17:18 - zhsdu - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
障碍期权的定价及其应用
4 个回复 - 1682 次查看 【作者(必填)】 [/backcolor]张斌[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】障碍期权的定价及其应用 【年份(必填)】 南京理工大学， 应用数学， 2004， 硕士 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cn ...2015-7-8 04:08 - Yolanda_WW - 求助成功区
4 个回复 - 1682 次查看 【作者(必填)】 [/backcolor]张斌[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】障碍期权的定价及其应用 【年份(必填)】 南京理工大学， 应用数学， 2004， 硕士 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cn ...2015-7-8 04:08 - Yolanda_WW - 求助成功区
求助论文一篇“障碍期权的定价及其应用”
2 个回复 - 952 次查看 【作者(必填)】张斌 【文题(必填)】 障碍期权的定价及其应用 【年份(必填)】2004 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10288-2004107761.htm2015-10-24 23:12 - yjhanywhere - 求助成功区
2 个回复 - 952 次查看 【作者(必填)】张斌 【文题(必填)】 障碍期权的定价及其应用 【年份(必填)】2004 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10288-2004107761.htm2015-10-24 23:12 - yjhanywhere - 求助成功区
50ETF期权的定价应该怎么计算？
1 个回复 - 267 次查看 在上证50ETF期权中我们都会计算我们买入标的物的价格，但是要通过怎样的方法去计算才是更加准确呢？下面就为大家带来50ETF期权的定价计算方法。本文来源于摆渡：期权懂50ETF期权的定价应该怎么计算？最新价是0.01320 ...2022-9-30 15:44 - 期权懂 - Forum
1 个回复 - 267 次查看 在上证50ETF期权中我们都会计算我们买入标的物的价格，但是要通过怎样的方法去计算才是更加准确呢？下面就为大家带来50ETF期权的定价计算方法。本文来源于摆渡：期权懂50ETF期权的定价应该怎么计算？最新价是0.01320 ...2022-9-30 15:44 - 期权懂 - Forum
关于高波动期期权的定价与套期保值
0 个回复 - 182 次查看 摘要翻译： 期权定价是现代金融风险管理的一个组成部分。众所周知的布莱克和斯科尔斯（1973）公式通常用于这一目的。本文试图将他们的工作扩展到原始资产的无条件波动性在一定时期内不断增加的情形。我们认为市场正遭 ...2022-4-1 17:20 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 182 次查看 摘要翻译： 期权定价是现代金融风险管理的一个组成部分。众所周知的布莱克和斯科尔斯（1973）公式通常用于这一目的。本文试图将他们的工作扩展到原始资产的无条件波动性在一定时期内不断增加的情形。我们认为市场正遭 ...2022-4-1 17:20 - 能者818 - Forum
移动障碍期权的定价
0 个回复 - 339 次查看 摘要翻译： 给出了一类特殊移动障碍的障碍期权价格的解析表示。我们考虑了无风险率、股息率和股票波动率都是时间依赖的情况。当移动障碍与无风险率、股利率和股票波动率有特殊关系时，给出了障碍期权的定价公式和看涨 ...2022-3-19 13:05 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 339 次查看 摘要翻译： 给出了一类特殊移动障碍的障碍期权价格的解析表示。我们考虑了无风险率、股息率和股票波动率都是时间依赖的情况。当移动障碍与无风险率、股利率和股票波动率有特殊关系时，给出了障碍期权的定价公式和看涨 ...2022-3-19 13:05 - mingdashike22 - Forum
可取消欧式期权的定价公式
0 个回复 - 207 次查看 摘要翻译： 本文研究了在有限时间范围内可取消的欧式期权的价值。这种广义欧式期权的规范允许卖方在任何时间点取消期权，以直接支付给持有者的定额罚款。在这里，我们提供了一个显式的估值公式的欧洲游戏调用，其中早 ...2022-3-15 15:05 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 207 次查看 摘要翻译： 本文研究了在有限时间范围内可取消的欧式期权的价值。这种广义欧式期权的规范允许卖方在任何时间点取消期权，以直接支付给持有者的定额罚款。在这里，我们提供了一个显式的估值公式的欧洲游戏调用，其中早 ...2022-3-15 15:05 - mingdashike22 - Forum
超指数可加性障碍期权的定价与套期保值
模型
0 个回复 - 218 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种计算分段常数参数超指数可加模型中障碍期权价格和希腊值的算法。我们得到了第一次通过概率的显式半解析表达式。该解基于随机化和显式矩阵Wiener-Hopf分解。利用这一结果，我们导出了障碍期 ...2022-3-7 20:51 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 218 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种计算分段常数参数超指数可加模型中障碍期权价格和希腊值的算法。我们得到了第一次通过概率的显式半解析表达式。该解基于随机化和显式矩阵Wiener-Hopf分解。利用这一结果，我们导出了障碍期 ...2022-3-7 20:51 - 大多数88 - Forum
局部时间与时间相关障碍期权的定价
0 个回复 - 132 次查看 摘要翻译： 时间相关的双障碍期权是一种衍生证券，如果在时间间隔$[0,t]$期间没有碰到连续的时间相关障碍$B_\PM:[0,t]\到\RR_+$中的任何一个，则在到期时交付终端值$\phi(S_T)$。利用概率方法，我们得到了一类广泛的 ...2022-3-4 13:11 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 132 次查看 摘要翻译： 时间相关的双障碍期权是一种衍生证券，如果在时间间隔$[0,t]$期间没有碰到连续的时间相关障碍$B_\PM:[0,t]\到\RR_+$中的任何一个，则在到期时交付终端值$\phi(S_T)$。利用概率方法，我们得到了一类广泛的 ...2022-3-4 13:11 - 能者818 - Forum
金融工程使用DerivaGem 4.0进行浮动回望看涨期权的定价 出现了小问题 不知道参数意义
1 个回复 - 1129 次查看 用Derivagem软件进行浮动回望看涨期权的定价，有几个问题 首先 maximum to date 和minimum to date 是什么含义呢？是指股票价格在这段蒙特卡罗模拟间的最高股价和最低股价吗？因为浮动回望看涨期权不是仅仅需要最低价 ...2020-6-23 22:25 - Cai1ii - 爱问频道
1 个回复 - 1129 次查看 用Derivagem软件进行浮动回望看涨期权的定价，有几个问题 首先 maximum to date 和minimum to date 是什么含义呢？是指股票价格在这段蒙特卡罗模拟间的最高股价和最低股价吗？因为浮动回望看涨期权不是仅仅需要最低价 ...2020-6-23 22:25 - Cai1ii - 爱问频道
基金业协会给出的平均价格亚式期权的定价公式
1 个回复 - 3157 次查看 基金业协会的公告 http://www.amac.org.cn/xhdt/zxdt/392329.shtml 1) 一般期权定价总是离不开risk free rate，为什么这个公式既然没有risk free rate？如何理解？ 2) 公式中也没有striking price，这个又该 ...2019-1-8 21:04 - 路人贝 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 3157 次查看 基金业协会的公告 http://www.amac.org.cn/xhdt/zxdt/392329.shtml 1) 一般期权定价总是离不开risk free rate，为什么这个公式既然没有risk free rate？如何理解？ 2) 公式中也没有striking price，这个又该 ...2019-1-8 21:04 - 路人贝 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
Vasicek利率模型下几何平均亚式期权的定价
5 个回复 - 1162 次查看 【作者(必填)】戚国勇 【文题(必填)】Vasicek利率模型下几何平均亚式期权的定价 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10511-1011138753.htm2015-7-26 03:22 - Yolanda_WW - 求助成功区
5 个回复 - 1162 次查看 【作者(必填)】戚国勇 【文题(必填)】Vasicek利率模型下几何平均亚式期权的定价 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10511-1011138753.htm2015-7-26 03:22 - Yolanda_WW - 求助成功区
几何平均亚式期权的定价研究
2 个回复 - 1748 次查看 【作者(必填)】 [/backcolor]李小红[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】几何平均亚式期权的定价研究 【年份(必填)】 2008[/backcolor] 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detai ...2015-7-26 06:37 - Yolanda_WW - 求助成功区
2 个回复 - 1748 次查看 【作者(必填)】 [/backcolor]李小红[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】几何平均亚式期权的定价研究 【年份(必填)】 2008[/backcolor] 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detai ...2015-7-26 06:37 - Yolanda_WW - 求助成功区
美式巴黎期权的定价模型与数值方法
1 个回复 - 1193 次查看 【作者(必填)】宋斌，井帅 【文题(必填)】美式巴黎期权的定价模型与数值方法 【年份(必填)】2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-GCXT201502001.htm2015-7-15 11:13 - lipj - 求助成功区
1 个回复 - 1193 次查看 【作者(必填)】宋斌，井帅 【文题(必填)】美式巴黎期权的定价模型与数值方法 【年份(必填)】2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-GCXT201502001.htm2015-7-15 11:13 - lipj - 求助成功区
回望期权的定价
0 个回复 - 1879 次查看 最经在做一项作业，就是分析matlab中的函数lookbackbystocktree在编写过程中的思路是什么，而我自己在看的时候不是很懂。不知有没有哪位大神清楚，请求指点。2012-8-23 16:49 - 牧铭 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1879 次查看 最经在做一项作业，就是分析matlab中的函数lookbackbystocktree在编写过程中的思路是什么，而我自己在看的时候不是很懂。不知有没有哪位大神清楚，请求指点。2012-8-23 16:49 - 牧铭 - MATLAB等数学软件专版
BGM利率市场模型下亚式期权的定价问题
9 个回复 - 2686 次查看 请问版上有对利率市场模型（BGM）有了解的吗？请问几何亚式期权用利率市场模型进行定价，通过鞅测度转换等等能否得出闭型解，如果能得出，形式是怎么样的。我们知道几何亚式期权是满足对数正态分布的，有Black Formu ...2012-4-23 20:17 - kobezfan - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
9 个回复 - 2686 次查看 请问版上有对利率市场模型（BGM）有了解的吗？请问几何亚式期权用利率市场模型进行定价，通过鞅测度转换等等能否得出闭型解，如果能得出，形式是怎么样的。我们知道几何亚式期权是满足对数正态分布的，有Black Formu ...2012-4-23 20:17 - kobezfan - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求助：蒙特卡洛模拟期权的定价过程
0 个回复 - 8673 次查看 第一次用蒙特卡洛模拟做期权定价，基本上什么都不会，看中R区人才济济，希望得到帮助！ 定价公式比较扯，打不出来，用图片展示下这个期权标的物的远期价格表达式1.jpg，做出这个来再求期权价格就不难了 看的出来， ...2012-4-5 20:44 - ffxd - R语言论坛
0 个回复 - 8673 次查看 第一次用蒙特卡洛模拟做期权定价，基本上什么都不会，看中R区人才济济，希望得到帮助！ 定价公式比较扯，打不出来，用图片展示下这个期权标的物的远期价格表达式1.jpg，做出这个来再求期权价格就不难了 看的出来， ...2012-4-5 20:44 - ffxd - R语言论坛
文献求助 亚洲期权及亚洲组合期权的定价研究
3 个回复 - 1232 次查看 【作者(必填)】詹惠蓉 【文题(必填)】亚洲期权及亚洲组合期权的定价研究 【年份(必填)】2003 【全文链接或数据库名称(选填)】http://iras.lib.whu.edu.cn:8080/rewriter/WF/http/c9f9v-me-mfc-s-9bnl9bm/Th ...2012-1-23 22:32 - 迷途mitu - 文献求助专区
3 个回复 - 1232 次查看 【作者(必填)】詹惠蓉 【文题(必填)】亚洲期权及亚洲组合期权的定价研究 【年份(必填)】2003 【全文链接或数据库名称(选填)】http://iras.lib.whu.edu.cn:8080/rewriter/WF/http/c9f9v-me-mfc-s-9bnl9bm/Th ...2012-1-23 22:32 - 迷途mitu - 文献求助专区
几种期权的定价
1 个回复 - 1077 次查看 给出了当标的资产价格服从O-U过程时，欧式看涨期权、障碍期权（此处以down-and-in看涨期权为例）以及回望期权的定价方法以及公式，本人自己算的，结果肯定正确，感兴趣的可以看看哦2011-10-22 15:43 - ssylzz - 金融学（理论版）
1 个回复 - 1077 次查看 给出了当标的资产价格服从O-U过程时，欧式看涨期权、障碍期权（此处以down-and-in看涨期权为例）以及回望期权的定价方法以及公式，本人自己算的，结果肯定正确，感兴趣的可以看看哦2011-10-22 15:43 - ssylzz - 金融学（理论版）
求助：如何用matlab，来求亚式期权的定价，要求用三叉树方法。
0 个回复 - 2918 次查看 请教各位高手，如何用我上传的附件中的三叉树来求亚式期权的定价，用matlab编写代码。本人刚入门，感觉难比天高，希望有高人能帮小弟。如有解决者，小弟愿赠送100个论坛币。如在北京，本人更会当面致谢！2010-4-8 20:27 - tangzaizhu - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 2918 次查看 请教各位高手，如何用我上传的附件中的三叉树来求亚式期权的定价，用matlab编写代码。本人刚入门，感觉难比天高，希望有高人能帮小弟。如有解决者，小弟愿赠送100个论坛币。如在北京，本人更会当面致谢！2010-4-8 20:27 - tangzaizhu - MATLAB等数学软件专版
