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金融量化分析,金融计算:讲义+代码,VaR,风险测度指标违约概率Black-Scholes模型1 个回复 - 288 次查看 金融量化计算,金融计算:讲义+代码,VaR,风险测度指标违约概率Black-Scholes模型 注：代码有详细的解释！！ 5.1如何计算现金流现值和终值？ 5.2如何计算投资项目的内部收益率？ 5.3如何计算持有期对数收益率和 ...2023-7-28 11:25 - Fu-pear - 现金交易版
欧式期权隐含波动率的计算源码,欧式期权定价1 个回复 - 315 次查看 欧式期权隐含波动率的计算源码,欧式期权定价 欧式期权定价.xls matlab使用说明.docx 欧式期权定价.docx blsimpv1forallkindsofEuroOption.m 欧式期权定价.xls matlab使用说明.docx 欧式期权定价.docx ...2023-6-14 09:49 - Lamarr-202110 - 现金交易版
隐含波动率案例数据与计算1 个回复 - 206 次查看 隐含波动率案例数据与计算 隐含波动率案例数据与计算 隐含波动率案例数据与计算 隐含波动率案例数据与计算 隐含波动率案例数据与计算 隐含波动率案例数据与计算 隐含波动率案例数据与计算 隐含波动率案例 ...2023-6-14 09:29 - Lala-20200 - 现金交易版
无套利隐含波动率曲面论文Building arbitrage-free implied volatility
0 个回复 - 438 次查看 Building arbitrage-free implied volatility:Sinkhorn’s algorithm and variants Hadrien De March and Pierre Henry-Labordère 无套利隐含波动率曲面构造，2020年的论文，用martingale optimal transport算 ...2023-2-18 06:48 - JJannik - 经管类求职与招聘
0 个回复 - 438 次查看 Building arbitrage-free implied volatility:Sinkhorn’s algorithm and variants Hadrien De March and Pierre Henry-Labordère 无套利隐含波动率曲面构造，2020年的论文，用martingale optimal transport算 ...2023-2-18 06:48 - JJannik - 经管类求职与招聘
什么是期权隐含波动率 (Implied Volatility) ?
1 个回复 - 214 次查看 隐含波动率可以理解为市场对未来实际波动率的预期值，投资者认为未来行情有较大不确定性或是会有意外波动时，就会更积极的买入期权避险，从而抬高期权价格，表现在市场上，就是隐含波动率的不断上升，反之则下跌。本 ...2023-9-25 17:47 - 期权懂 - Forum
1 个回复 - 214 次查看 隐含波动率可以理解为市场对未来实际波动率的预期值，投资者认为未来行情有较大不确定性或是会有意外波动时，就会更积极的买入期权避险，从而抬高期权价格，表现在市场上，就是隐含波动率的不断上升，反之则下跌。本 ...2023-9-25 17:47 - 期权懂 - Forum
为什么看涨期权和看跌期权隐含波动率相同？
0 个回复 - 305 次查看 期权波动率一般用来衡量指数的波动情况，也就是说，当指数涨跌幅变化较大时，其波动率就会增加，反之，其波动率就会降低。本文来源于摆渡：期权懂为什么看涨期权和看跌期权隐含波动率相同？理论上，同一标的同一行权 ...2023-9-22 15:48 - 期权懂 - Forum
0 个回复 - 305 次查看 期权波动率一般用来衡量指数的波动情况，也就是说，当指数涨跌幅变化较大时，其波动率就会增加，反之，其波动率就会降低。本文来源于摆渡：期权懂为什么看涨期权和看跌期权隐含波动率相同？理论上，同一标的同一行权 ...2023-9-22 15:48 - 期权懂 - Forum
期权隐含波动率等于0说明什么？
0 个回复 - 189 次查看 波动率是期权市场里一个分析行情，判断市场走势和发展方向的重要分析指标。那么期权隐含波动率等于0说明什么？本文来源于摆渡：期权懂期权隐含波动率等于0说明什么？根据公式计算出来的隐含波动率为0这里意味着期权标 ...2023-8-22 17:43 - 期权懂 - Forum
0 个回复 - 189 次查看 波动率是期权市场里一个分析行情，判断市场走势和发展方向的重要分析指标。那么期权隐含波动率等于0说明什么？本文来源于摆渡：期权懂期权隐含波动率等于0说明什么？根据公式计算出来的隐含波动率为0这里意味着期权标 ...2023-8-22 17:43 - 期权懂 - Forum
什么是期权的隐含波动率？如何计算？
0 个回复 - 247 次查看 都说50ETF期权投资中有一个非常重要的因素，就是期权波动率，许多投资者都知道要注意期权率的浮动，那么什么是期权的隐含波动率？如何计算？本文来源于摆渡：期权懂什么是期权的隐含波动率？在期权交易的世界里，最神 ...2023-8-3 17:58 - 期权懂 - Forum
0 个回复 - 247 次查看 都说50ETF期权投资中有一个非常重要的因素，就是期权波动率，许多投资者都知道要注意期权率的浮动，那么什么是期权的隐含波动率？如何计算？本文来源于摆渡：期权懂什么是期权的隐含波动率？在期权交易的世界里，最神 ...2023-8-3 17:58 - 期权懂 - Forum
求教：如何用STATA做期权隐含波动率曲面的图形
1 个回复 - 2835 次查看 如题，请问作图的命令是什么？或者从哪可以找到相关资料查看，请高手指点，非常感谢！2015-1-22 16:50 - jnx2004 - Stata专版
1 个回复 - 2835 次查看 如题，请问作图的命令是什么？或者从哪可以找到相关资料查看，请高手指点，非常感谢！2015-1-22 16:50 - jnx2004 - Stata专版
怎么计算期权的隐含波动率？
1 个回复 - 266 次查看 期权中的隐含波动率，是期权的独有信息，它可以表示市场未来的波动状况预期，投资者在做50ETF期权交易的时候，隐含波动是一定要考虑到的。本文来源于摆渡：期权懂怎么计算期权的隐含波动率？1、VIX指数编制法：利用方 ...2023-4-20 18:05 - 期权懂 - Forum
1 个回复 - 266 次查看 期权中的隐含波动率，是期权的独有信息，它可以表示市场未来的波动状况预期，投资者在做50ETF期权交易的时候，隐含波动是一定要考虑到的。本文来源于摆渡：期权懂怎么计算期权的隐含波动率？1、VIX指数编制法：利用方 ...2023-4-20 18:05 - 期权懂 - Forum
【BSM模型】用实际市场数据计算隐含波动率并验证波动率微笑（链接）
10 个回复 - 4256 次查看 大家好，这是我最近试着写的一篇文章，想在这里也发一下，但是图片不能正常显示。懒得再编辑了，放个链接吧，有兴趣的可以去阅读，欢迎大家点评。也欢迎关注我的公众号和专栏。 公众号文章：【BSM模型】用实际 ...2018-10-13 06:30 - sjjbupt - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
10 个回复 - 4256 次查看 大家好，这是我最近试着写的一篇文章，想在这里也发一下，但是图片不能正常显示。懒得再编辑了，放个链接吧，有兴趣的可以去阅读，欢迎大家点评。也欢迎关注我的公众号和专栏。 公众号文章：【BSM模型】用实际 ...2018-10-13 06:30 - sjjbupt - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
欧式电力期权定价的隐含波动率公式
0 个回复 - 317 次查看 摘要翻译： 本文推导了欧式电力看涨期权定价中的隐含波动率估计公式，其中收益函数分别为$v=(S^{\alpha}_t-k)^{+}$和$v=(S^{\alpha}_t-k^{\alpha})^{+}$($\alpha>0$)。利用二次Taylor近似，建立了欧式幂看涨期权隐含 ...2022-4-11 16:35 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 317 次查看 摘要翻译： 本文推导了欧式电力看涨期权定价中的隐含波动率估计公式，其中收益函数分别为$v=(S^{\alpha}_t-k)^{+}$和$v=(S^{\alpha}_t-k^{\alpha})^{+}$($\alpha>0$)。利用二次Taylor近似，建立了欧式幂看涨期权隐含 ...2022-4-11 16:35 - 何人来此 - Forum
对数正态隐含波动率的渐近展开：无模型
方法
0 个回复 - 291 次查看 摘要翻译： 我们颠倒布莱克-斯科尔斯公式。我们考虑低罢工、大罢工、短到期和大到期的情况。我们明确地给出了展开式的前5项。文中还给出了用归纳法计算所有项的方法。在货币，我们有一个封闭形式的公式，隐含的对数正 ...2022-3-30 10:45 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 291 次查看 摘要翻译： 我们颠倒布莱克-斯科尔斯公式。我们考虑低罢工、大罢工、短到期和大到期的情况。我们明确地给出了展开式的前5项。文中还给出了用归纳法计算所有项的方法。在货币，我们有一个封闭形式的公式，隐含的对数正 ...2022-3-30 10:45 - mingdashike22 - Forum
大偏差与带跳跃的随机波动：渐近性
仿射模型的隐含波动率
0 个回复 - 379 次查看 摘要翻译： 设$\sigma_t(x)$表示到期日的隐含波动率$t$，对于一个罢工$k=s_0e^{xt}$，其中$x\in\bbr$和$s_0$是标的的当前值。在仿射随机波动率模型类中，当成熟度$T$趋于无穷大时，$\sigma_t(x)$具有一致的极限，公式 ...2022-3-8 12:33 - 大多数88 - Forum
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呼叫定价函数的带误差估计的渐近公式和
极端冲击时的隐含波动率
0 个回复 - 342 次查看 摘要翻译： 本文给出了与欧式看涨定价函数相关的隐含波动率的误差估计的渐近公式。我们证明了这些公式包含了隐含波动率的Lee矩公式和Benaim和Friz的尾翼公式。此外，我们还分析了不相关的Hull-White、Stein-Stein和H ...2022-3-8 12:01 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 342 次查看 摘要翻译： 本文给出了与欧式看涨定价函数相关的隐含波动率的误差估计的渐近公式。我们证明了这些公式包含了隐含波动率的Lee矩公式和Benaim和Friz的尾翼公式。此外，我们还分析了不相关的Hull-White、Stein-Stein和H ...2022-3-8 12:01 - mingdashike22 - Forum
信用风险和隐含波动率对股票收益的影响
0 个回复 - 231 次查看 摘要翻译： 本文研究了用衍生工具隐含风险premia来解释股票收益的可能性。衍生品市场的迅速发展使得信用风险和利率风险等各种风险的交易成为可能。本文使用信用违约互换和股票期权来确定风险premia，然后用这些风险p ...2022-3-8 10:10 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 231 次查看 摘要翻译： 本文研究了用衍生工具隐含风险premia来解释股票收益的可能性。衍生品市场的迅速发展使得信用风险和利率风险等各种风险的交易成为可能。本文使用信用违约互换和股票期权来确定风险premia，然后用这些风险p ...2022-3-8 10:10 - nandehutu2022 - Forum
局部正态隐含波动率的渐近展开
波动率模型
0 个回复 - 403 次查看 摘要翻译： 本文研究了局部波动率模型中正态隐含波动率的动态特性，在此展开式的前序处，正态隐含波动率的渐近性与对数正态波动率的渐近性相似，直到不同的货币性定义为止。这种关系在小时间展开式中也保持为O(T)级， ...2022-3-8 09:37 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 403 次查看 摘要翻译： 本文研究了局部波动率模型中正态隐含波动率的动态特性，在此展开式的前序处，正态隐含波动率的渐近性与对数正态波动率的渐近性相似，直到不同的货币性定义为止。这种关系在小时间展开式中也保持为O(T)级， ...2022-3-8 09:37 - 大多数88 - Forum
隐含波动率的归一化
0 个回复 - 263 次查看 摘要翻译： 我们研究了Black-Scholes隐含波动率的特殊非线性变换，以显示波动率面的显著性质。给出了隐含波动率偏差的无模型界。给出了用隐含波动率表示的欧式期权定价公式。特别地，我们证明了方差交换和伽玛交换的 ...2022-3-7 16:23 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 263 次查看 摘要翻译： 我们研究了Black-Scholes隐含波动率的特殊非线性变换，以显示波动率面的显著性质。给出了隐含波动率偏差的无模型界。给出了用隐含波动率表示的欧式期权定价公式。特别地，我们证明了方差交换和伽玛交换的 ...2022-3-7 16:23 - 大多数88 - Forum
二阶渐近隐含波动率及其应用
SABR模型
0 个回复 - 428 次查看 摘要翻译： 利用热核展开式，给出了一种计算随机波动率模型隐含波动率时间泰勒展开式的一般方法。在已知的0级隐含波动率之外，我们根据热核展开的标量系数精确地计算了所有冲击下的一阶修正。此外，热核展开式中的第 ...2022-3-7 12:00 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 428 次查看 摘要翻译： 利用热核展开式，给出了一种计算随机波动率模型隐含波动率时间泰勒展开式的一般方法。在已知的0级隐含波动率之外，我们根据热核展开的标量系数精确地计算了所有冲击下的一阶修正。此外，热核展开式中的第 ...2022-3-7 12:00 - 何人来此 - Forum
Heston模型隐含波动率的渐近公式
0 个回复 - 439 次查看 摘要翻译： 本文证明了Heston模型中隐含波动率的一个用初等函数表示的近似公式。该公式由隐含波动率函数大成熟度展开式中的常数项和一阶项组成。证明是基于鞍点方法和全纯函数的经典性质。 --- 英文标题： 《Asympto ...2022-3-7 08:04 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 439 次查看 摘要翻译： 本文证明了Heston模型中隐含波动率的一个用初等函数表示的近似公式。该公式由隐含波动率函数大成熟度展开式中的常数项和一阶项组成。证明是基于鞍点方法和全纯函数的经典性质。 --- 英文标题： 《Asympto ...2022-3-7 08:04 - 大多数88 - Forum
波动率预测与货币价格隐含波动率：a
多分量ARCH方法及其与市场模型的关系
0 个回复 - 237 次查看 摘要翻译： 对于给定的时间范围DT，本文从多尺度线性ARCH过程出发，探讨了已实现波动率（t与t+DT之间的波动率）与隐含波动率（对应于t+DT到期的到期日期权）之间的关系，以及对波动率构建的几种预测。预测是从过程方 ...2022-3-5 14:03 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 237 次查看 摘要翻译： 对于给定的时间范围DT，本文从多尺度线性ARCH过程出发，探讨了已实现波动率（t与t+DT之间的波动率）与隐含波动率（对应于t+DT到期的到期日期权）之间的关系，以及对波动率构建的几种预测。预测是从过程方 ...2022-3-5 14:03 - 能者818 - Forum
matlab 可转债理论价值 隐含波动率代码
4 个回复 - 1347 次查看 计算债券的隐含波动率，理论价值所用代码， 基于matlab2022-1-14 12:38 - Estar-李 - MATLAB等数学软件专版
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请问想用三叉树计算期权价格，应该使用隐含波动率还是历史波动率？
0 个回复 - 408 次查看 最近在做金融工程作业，有点晕了，有大佬能帮帮忙吗？2021-12-5 18:04 - 两小桐 - 爱问频道
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什么是波动率？什么是期权的隐含波动率、历史波动率和实际波动率？
0 个回复 - 787 次查看 波动率（Volatility)，是指对资产未来价格不确定性的度量，它通常用资产回报率的标准差来衡量。[/backcolor]期权的隐含波动率(Implied Volatility)，是指根据当前期权市场价格，利用BS模型等期权定价理论推导的关于合 ...2021-7-21 13:07 - hdy825 - Forum
0 个回复 - 787 次查看 波动率（Volatility)，是指对资产未来价格不确定性的度量，它通常用资产回报率的标准差来衡量。[/backcolor]期权的隐含波动率(Implied Volatility)，是指根据当前期权市场价格，利用BS模型等期权定价理论推导的关于合 ...2021-7-21 13:07 - hdy825 - Forum
期权的隐含波动率
0 个回复 - 594 次查看 隐含波动率之于期权如同利率之于债券 可以在交易中作为期权价格的替代品 隐含波动率最常用的计算方法是通过BS期权定价公式反推出来 隐含波动率不同于历史波动率 是当前期权价格所反映的投资者对标的资 ...2021-6-30 09:27 - hdy825 - Forum
0 个回复 - 594 次查看 隐含波动率之于期权如同利率之于债券 可以在交易中作为期权价格的替代品 隐含波动率最常用的计算方法是通过BS期权定价公式反推出来 隐含波动率不同于历史波动率 是当前期权价格所反映的投资者对标的资 ...2021-6-30 09:27 - hdy825 - Forum
期权的隐含波动率
0 个回复 - 785 次查看 期权的隐含波动率是东西呢？一般认为，期权的隐含波动率代表市场交易者对未来标的资产波动率的预判给出的风险定价，也就是说，隐含波动率高代表未来标的资产的价格波动可能会比较大，标的资产的不确定性高；而隐含波 ...2021-5-28 14:36 - hdy825 - Forum
0 个回复 - 785 次查看 期权的隐含波动率是东西呢？一般认为，期权的隐含波动率代表市场交易者对未来标的资产波动率的预判给出的风险定价，也就是说，隐含波动率高代表未来标的资产的价格波动可能会比较大，标的资产的不确定性高；而隐含波 ...2021-5-28 14:36 - hdy825 - Forum
股价期权价格隐含波动率的变化数据
0 个回复 - 876 次查看 股价期权价格隐含波动率的变化数据 于德浩 2021.3.18从2020.12.29日，上证50ETF的股价变化是从3.5元开始突破上涨，在2021.1.12日到达局部高点3.9元，然后震荡回 ...2021-3-18 16:28 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 876 次查看 股价期权价格隐含波动率的变化数据 于德浩 2021.3.18从2020.12.29日，上证50ETF的股价变化是从3.5元开始突破上涨，在2021.1.12日到达局部高点3.9元，然后震荡回 ...2021-3-18 16:28 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
股票期权隐含波动率的信息
0 个回复 - 883 次查看 股票期权隐含波动率的信息 于德浩 2021.3.17股票期权隐含波动率，是根据BS期权定价公式反推得出的，主要是展现当前的期权价格是否昂贵。 比方说，一般 ...2021-3-17 11:23 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 883 次查看 股票期权隐含波动率的信息 于德浩 2021.3.17股票期权隐含波动率，是根据BS期权定价公式反推得出的，主要是展现当前的期权价格是否昂贵。 比方说，一般 ...2021-3-17 11:23 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
谁知道期权组合的vega值怎么计算？ 分别用的什么波动率，感觉如果用隐含波动率无法加到一起，如果用
0 个回复 - 1567 次查看 2021-1-30 10:19 - 数字资产094 - 金融学（理论版）
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请问大家关于期权波动率微笑的题目？谢谢 当一个定价模型使用平价期权的隐含波动率给所有的汇率期权计算
3 个回复 - 1205 次查看 2021-1-30 00:14 - wenO6ZTcp8ct6 - 金融学（理论版）
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Matlab blsimpv()函数计算隐含波动率显示NaN
1 个回复 - 2418 次查看 我想计算的是blsimpv(2.728,2.5,0.0175,0.00274,0.2261) 利用excel可以计算出来隐含波动率是0.003%2019-5-3 21:19 - 损伤后792 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 2418 次查看 我想计算的是blsimpv(2.728,2.5,0.0175,0.00274,0.2261) 利用excel可以计算出来隐含波动率是0.003%2019-5-3 21:19 - 损伤后792 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
Matlab blsimpv()函数计算隐含波动率显示NaN
2 个回复 - 3156 次查看 我想计算的是blsimpv(2.728,2.5,0.0175,0.00274,0.2261)[/backcolor] 用matlab计算是 NaN 利用excel可以计算出来隐含波动率是0.003%[/backcolor]2019-5-3 21:22 - 损伤后792 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 3156 次查看 我想计算的是blsimpv(2.728,2.5,0.0175,0.00274,0.2261)[/backcolor] 用matlab计算是 NaN 利用excel可以计算出来隐含波动率是0.003%[/backcolor]2019-5-3 21:22 - 损伤后792 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
上证50ETF期权隐含波动率微笑形态的风险信息容量研究
3 个回复 - 1148 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 上证50ETF期权隐含波动率微笑形态的风险信息容量研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=C ...2020-10-7 09:28 - internet.hzx - 求助成功区
3 个回复 - 1148 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 上证50ETF期权隐含波动率微笑形态的风险信息容量研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=C ...2020-10-7 09:28 - internet.hzx - 求助成功区
隐含波动率与历史波动率及未来实际波动率
0 个回复 - 2132 次查看 隐含波动率与历史波动率及未来实际波动率 于德浩 2020.11.25隐含波动率，是根据当前期权的市场价格及BS期权定价公式反推得出的。历史波动率，是最 ...2020-11-25 13:41 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 2132 次查看 隐含波动率与历史波动率及未来实际波动率 于德浩 2020.11.25隐含波动率，是根据当前期权的市场价格及BS期权定价公式反推得出的。历史波动率，是最 ...2020-11-25 13:41 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
东方证券固定收益：“隐含波动率”，隐含了哪些信息？20190614
3 个回复 - 434 次查看 东方证券固定收益：“隐含波动率”，隐含了哪些信息？20190614 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2019-7-24 09:47 - ottohans - 行业分析报告
3 个回复 - 434 次查看 东方证券固定收益：“隐含波动率”，隐含了哪些信息？20190614 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2019-7-24 09:47 - ottohans - 行业分析报告
20180821-莫尼塔投资-策略深度：从隐含波动率看股市未来走势
4 个回复 - 858 次查看 20180821-莫尼塔投资-策略深度：从隐含波动率看股市未来走势2018-8-30 08:02 - sfbzx - 行业分析报告
4 个回复 - 858 次查看 20180821-莫尼塔投资-策略深度：从隐含波动率看股市未来走势2018-8-30 08:02 - sfbzx - 行业分析报告
请教关于R语言计算隐含波动率的方法
9 个回复 - 9528 次查看 求教各位大神，如果期权价格等其他变量均已知，怎么用R语言根据BS公式计算期权的隐含波动率？麻烦大家告知相关程序和函数，多谢赐教~2015-11-9 17:02 - jiangli19880105 - R语言论坛
9 个回复 - 9528 次查看 求教各位大神，如果期权价格等其他变量均已知，怎么用R语言根据BS公式计算期权的隐含波动率？麻烦大家告知相关程序和函数，多谢赐教~2015-11-9 17:02 - jiangli19880105 - R语言论坛
上证50ETF期权日线隐含波动率DELTA|VEGA|GAMMA|THETA历史数据
0 个回复 - 1515 次查看 上证50ETF期权日线隐含波动率DELTA|VEGA|GAMMA|THETA历史数据每年数据包括上海证券交易所的上证50ETF期权日线的所有合约的日线数据，50ETF期权是上海证券交易所于2015年2月9日上市50ETF期权产品。数据类型包括有认 ...2020-2-18 15:34 - 财富通数据中心 - 量化投资
0 个回复 - 1515 次查看 上证50ETF期权日线隐含波动率DELTA|VEGA|GAMMA|THETA历史数据每年数据包括上海证券交易所的上证50ETF期权日线的所有合约的日线数据，50ETF期权是上海证券交易所于2015年2月9日上市50ETF期权产品。数据类型包括有认 ...2020-2-18 15:34 - 财富通数据中心 - 量化投资
求助：利用牛顿法和二分法求解B-S期权定价模型里的隐含波动率
4 个回复 - 8978 次查看 谁能帮帮忙利用牛顿法和二分法编写个在matlab里的M文件，求算隐含波动率。给跪了。S,K,r,T,Option price 已知。2013-10-25 17:28 - oliviawan - MATLAB等数学软件专版
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期权隐含波动率和历史波动率
1 个回复 - 11067 次查看 隐含波动率可以被视为所有市场参与者对于某期权剩余期限内标的合约价格波动预期的共识。正如个人交易者会根据历史波动率变动调整波动率预期一样，市场作为一个整体也会根据历史波动率变动调整波动率共识。当市场波动 ...2015-7-15 14:44 - accumulation - 金融学（理论版）
1 个回复 - 11067 次查看 隐含波动率可以被视为所有市场参与者对于某期权剩余期限内标的合约价格波动预期的共识。正如个人交易者会根据历史波动率变动调整波动率预期一样，市场作为一个整体也会根据历史波动率变动调整波动率共识。当市场波动 ...2015-7-15 14:44 - accumulation - 金融学（理论版）
50ETF期权波动率和隐含波动率的小知识
0 个回复 - 95 次查看 对于投资者来说波动率是一个很熟悉的词语但是对于刚加入50ETF期权的投资者可能是一个很陌生的词语，有很多的期权文章都会提到波动率这个东西，今天就给大家讲一讲波动率和隐含波动率的小知识。 50ETF期权投资 ...2019-10-17 16:54 - 邵康东 - Forum
0 个回复 - 95 次查看 对于投资者来说波动率是一个很熟悉的词语但是对于刚加入50ETF期权的投资者可能是一个很陌生的词语，有很多的期权文章都会提到波动率这个东西，今天就给大家讲一讲波动率和隐含波动率的小知识。 50ETF期权投资 ...2019-10-17 16:54 - 邵康东 - Forum
财通证券期权小课堂第2期：隐含波动率计算方法比较20190701
1 个回复 - 578 次查看 财通证券期权小课堂第2期：隐含波动率计算方法比较20190701 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2019-8-27 13:27 - ottohans - 行业分析报告
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尚志大宗：赚取隐含波动率与历史波动率之间价差
0 个回复 - 32 次查看 基本原理 波动率直观解释 方向是交易最直观的出发点，我们可以在标的行情变化中直观感受到标的价格的变化。国内几大交易所统一以红色表示上涨，绿色表示下跌，以正数的涨跌幅表示上涨，以负数的涨跌 ...2019-6-19 14:35 - 悠悠曲中曲 - Forum
0 个回复 - 32 次查看 基本原理 波动率直观解释 方向是交易最直观的出发点，我们可以在标的行情变化中直观感受到标的价格的变化。国内几大交易所统一以红色表示上涨，绿色表示下跌，以正数的涨跌幅表示上涨，以负数的涨跌 ...2019-6-19 14:35 - 悠悠曲中曲 - Forum
尚志贸易通：隐含波动率的最好解释
0 个回复 - 21 次查看 期权的隐含波动率是东西呢?一般认为，期权的隐含波动率代表市场交易者对未来标的资产波动率的预判给出的风险定价，也就是说，隐含波动率高代表未来标的资产的价格波动可能会比较大，标的资产的不确定性高;而隐 ...2019-6-17 14:45 - 悠悠曲中曲 - Forum
0 个回复 - 21 次查看 期权的隐含波动率是东西呢?一般认为，期权的隐含波动率代表市场交易者对未来标的资产波动率的预判给出的风险定价，也就是说，隐含波动率高代表未来标的资产的价格波动可能会比较大，标的资产的不确定性高;而隐 ...2019-6-17 14:45 - 悠悠曲中曲 - Forum
尚志大宗：什么是隐含波动率？
0 个回复 - 11 次查看 期权的隐含波动率是东西呢?一般认为，期权的隐含波动率代表市场交易者对未来标的资产波动率的预判给出的风险定价，也就是说，隐含波动率高代表未来标的资产的价格波动可能会比较大，标的资产的不确定性高;而隐含 ...2019-6-17 14:38 - 悠悠曲中曲 - Forum
0 个回复 - 11 次查看 期权的隐含波动率是东西呢?一般认为，期权的隐含波动率代表市场交易者对未来标的资产波动率的预判给出的风险定价，也就是说，隐含波动率高代表未来标的资产的价格波动可能会比较大，标的资产的不确定性高;而隐含 ...2019-6-17 14:38 - 悠悠曲中曲 - Forum
华安证券_20180821_衍生品系列研究（三）：基于隐含波动率的市场风险观测-15页
1 个回复 - 535 次查看 华安证券_20180821_衍生品系列研究（三）：基于隐含波动率的市场风险观测-15页2019-5-17 13:59 - sfbzx - 行业分析报告
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Matlab blsimpv()函数计算隐含波动率显示NaN
0 个回复 - 1962 次查看 我想计算的是blsimpv(2.728,2.5,0.0175,0.00274,0.2261)[/backcolor] 用matlab计算是 NaN[/backcolor] [/backcolor]利用excel可以计算出来隐含波动率是0.003%[/backcolor]2019-5-3 21:31 - 损伤后792 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1962 次查看 我想计算的是blsimpv(2.728,2.5,0.0175,0.00274,0.2261)[/backcolor] 用matlab计算是 NaN[/backcolor] [/backcolor]利用excel可以计算出来隐含波动率是0.003%[/backcolor]2019-5-3 21:31 - 损伤后792 - MATLAB等数学软件专版
上证50etf期权的隐含波动率是根据哪个价格计算出来的
13 个回复 - 5229 次查看 目前写论文需要用到上证50etf期权的隐含波动率，但是我用隐含波动率求BS价格的时候发现和对应期权的市场报价差很多，所以现在很疑惑上证50etf期权的隐含波动率确实是用BS公式反算的吗？是用哪个价格作为期权价格反算 ...2017-4-6 22:59 - hanrj - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
13 个回复 - 5229 次查看 目前写论文需要用到上证50etf期权的隐含波动率，但是我用隐含波动率求BS价格的时候发现和对应期权的市场报价差很多，所以现在很疑惑上证50etf期权的隐含波动率确实是用BS公式反算的吗？是用哪个价格作为期权价格反算 ...2017-4-6 22:59 - hanrj - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
财通证券计算隐含波动率：日历日还是交易日？20190209
1 个回复 - 916 次查看 财通证券计算隐含波动率：日历日还是交易日？20190209 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-2-12 00:49 - ottohans - 行业分析报告
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兴业研究外汇期权面面观（二）：走近隐含波动率20181121
3 个回复 - 1253 次查看 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2018-11-24 05:59 - ottohans - 行业分析报告
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请问 上证50ETF期权 隐含波动率数据在哪里找得到？
5 个回复 - 10215 次查看 请问各位大大 上证50 ETF 期权的隐含波动率在哪里找得到亚？？？？2018-1-10 15:02 - dannykeai - 经济统计专版
5 个回复 - 10215 次查看 请问各位大大 上证50 ETF 期权的隐含波动率在哪里找得到亚？？？？2018-1-10 15:02 - dannykeai - 经济统计专版
MATLAB无法计算期权隐含波动率
8 个回复 - 4218 次查看 大虾们，最近遇到一个问题很奇怪。 我需要用MATLAB里面的blsimpv函数计算期权的隐含波动率，在MATLAB中输入了相应的代码如下： 但它给出的结果是： 难道说该期权的隐含波动率不存在？请大虾们指点一下这种 ...2016-12-14 10:14 - yscapital - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
8 个回复 - 4218 次查看 大虾们，最近遇到一个问题很奇怪。 我需要用MATLAB里面的blsimpv函数计算期权的隐含波动率，在MATLAB中输入了相应的代码如下： 但它给出的结果是： 难道说该期权的隐含波动率不存在？请大虾们指点一下这种 ...2016-12-14 10:14 - yscapital - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
隐含波动率matlab求解
2 个回复 - 2450 次查看 想问大神如何使用matlab程序求出一系列不同期权的隐含波动率?我只会蠢办法，一个个手动输入用blsimpv论文要用，工程量很大，手动输入不是办法。求解求解2017-5-29 22:32 - cheryl小狮子 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 2450 次查看 想问大神如何使用matlab程序求出一系列不同期权的隐含波动率?我只会蠢办法，一个个手动输入用blsimpv论文要用，工程量很大，手动输入不是办法。求解求解2017-5-29 22:32 - cheryl小狮子 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
ETF期权隐含波动率差套利策略
5 个回复 - 2640 次查看 ETF期权隐含波动率差套利策略 1.ETF 期权隐含波动率差套利策略概述 2.隐含波动率差套利策略适用人群 3.隐含波动率套利策略逻辑与算法设计 4.隐含波动率套利策略实施关键点及风险管理 5.策略回测 ...2017-8-16 14:02 - accumulation - 金融学（理论版）
5 个回复 - 2640 次查看 ETF期权隐含波动率差套利策略 1.ETF 期权隐含波动率差套利策略概述 2.隐含波动率差套利策略适用人群 3.隐含波动率套利策略逻辑与算法设计 4.隐含波动率套利策略实施关键点及风险管理 5.策略回测 ...2017-8-16 14:02 - accumulation - 金融学（理论版）
关于隐含波动率模型的讨论
6 个回复 - 4553 次查看 假设市场数据是一张关于（expiry，strike，implied vol）的表格。如果我们有一个关于隐含波动率的参数化模型，那么基于这张市场数据表格、我们可以来calibrate模型参数的最优估计值。大家有什么好用的隐含波动率模型 ...2018-5-26 19:21 - hdc2 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
6 个回复 - 4553 次查看 假设市场数据是一张关于（expiry，strike，implied vol）的表格。如果我们有一个关于隐含波动率的参数化模型，那么基于这张市场数据表格、我们可以来calibrate模型参数的最优估计值。大家有什么好用的隐含波动率模型 ...2018-5-26 19:21 - hdc2 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求教关于Black-Scholes期权定价公式中隐含波动率的问题
19 个回复 - 14949 次查看 求教关于Black-Scholes期权定价公式中隐含波动率的问题 如何从B-S公式反向求解隐含波动率σ？并给出具体步骤。 谢谢.2009-9-23 14:40 - 通达 - MATLAB等数学软件专版
19 个回复 - 14949 次查看 求教关于Black-Scholes期权定价公式中隐含波动率的问题 如何从B-S公式反向求解隐含波动率σ？并给出具体步骤。 谢谢.2009-9-23 14:40 - 通达 - MATLAB等数学软件专版
DX 库快速入门：隐含波动率和模型校准
0 个回复 - 1343 次查看 以下内容转自 数析学院，只节选了部分，有需要的同学可以直接查看原文课程背景 本节内容说明了如何计算隐含波动率以及如何校准一个模型的VSTOXX波动率指数看涨期权报价。 示例对总共一个月的数据实施了校准。 学习 ...2018-2-27 13:50 - casey_c - python论坛
0 个回复 - 1343 次查看 以下内容转自 数析学院，只节选了部分，有需要的同学可以直接查看原文课程背景 本节内容说明了如何计算隐含波动率以及如何校准一个模型的VSTOXX波动率指数看涨期权报价。 示例对总共一个月的数据实施了校准。 学习 ...2018-2-27 13:50 - casey_c - python论坛
美式期权隐含波动率
2 个回复 - 2696 次查看 美式期权能够在最后交易日之前任何时候行权，所以用BS公式计算出来的理论价格会偏低，那么如何用excel实现二叉树方法计算出对应的隐含波动率呢？2015-9-25 10:07 - steedzeng - 站务与外事
2 个回复 - 2696 次查看 美式期权能够在最后交易日之前任何时候行权，所以用BS公式计算出来的理论价格会偏低，那么如何用excel实现二叉树方法计算出对应的隐含波动率呢？2015-9-25 10:07 - steedzeng - 站务与外事
关于GARCH模型运用于上证50ETF期权的隐含波动率预测问题
1 个回复 - 2876 次查看 这是我们做的一个SRTP，我是辅修的金融，有些问题不是很懂，想请教下大家，希望大家不吝赐教。老师说在均值方程中加入成交量作为解释变量，在方差方程中加入ivix指数。对这个完全不是很明白，也可以说是没太明白garc ...2015-10-29 23:03 - 清月之流 - 经济统计专版
1 个回复 - 2876 次查看 这是我们做的一个SRTP，我是辅修的金融，有些问题不是很懂，想请教下大家，希望大家不吝赐教。老师说在均值方程中加入成交量作为解释变量，在方差方程中加入ivix指数。对这个完全不是很明白，也可以说是没太明白garc ...2015-10-29 23:03 - 清月之流 - 经济统计专版
