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2000-2019年沪深上市公司股权投资APM模型PEG模型：A股主板中小企业科创业板
0 个回复 - 663 次查看 2000-2019年沪深上市公司股权投资APM模型PEG模型：A股主板中小企业科创业板 CAPM模型一、数据来源：附件注明二、数据年份：2000-2019年三、数据指标：资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model 简称CAPM）是 ...2022-6-3 12:28 - 吴健伟 - 现金交易版

基于J.斯科特·朗（J.Scott Long）协方差结构模型：LISREL导论讲义
1 个回复 - 690 次查看基于J.斯科特·朗（J.Scott Long）协方差结构模型：LISREL导论讲义（中文） =协方差结构模型：LISREL导论J.斯科特·朗（J.Scott Long）第1章导论第2章测量模型第1节测量模型的设定第2节两个因子模型 ...2022-5-29 14:43 - Lamarr-202110 - 现金交易版

【重磅更新】2011-2021A故上市公司投资者关注度（百度指数衡量）
12 个回复 - 4426 次查看 1. 百度指数介绍随着互联网的普及，特别是微信、微博、抖音等网络社交平台的完善，公众越来越倾向于通过互联网新媒体了解社会信息和实时热点，并且在社交平台表达自己的看法。近年来，国内外的一些学者在研究中开始使 ...2022-5-21 12:39 - 淡淡学术 - 现金交易版

MPLUS中如何输入协方差矩阵来跑结果
1 个回复 - 6917 次查看大家好！在MPLUS中，因为我只有协方差矩阵，所以，我想输入协方差矩阵（lisrel是可以跑的，但不熟悉，只懂MPLUS），然后跑数据。但我输入dat文件后，用inp执行时，怎么也不运行。麻烦大家帮帮我诊断一下。非常感 ...2016-7-12 14:06 - lhjnju - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件

VaR：多元模型，简化协方差阵，Copula-VaR
0 个回复 - 1802 次查看 VaR：多元模型，简化协方差阵，Copula-VaR，是风险管理的数学方法中的重要内容多元模型 .为什么要简化协方差阵 .因子结构 ·Copula方法 ·主成分分析法 VaR：多元模型，简化协方差阵，Copula-VaR，是风 ...2020-6-14 17:51 - Tiger-like - 现金交易版

SEM结构方程 1219 1226：如何利用lisrel创建相关（协方差矩阵）
0 个回复 - 647 次查看 SEM结构方程 1219 1226：如何利用lisrel创建相关（协方差矩阵），高级统计学上机笔记 SEM结构方程 1219 1226：如何利用lisrel创建相关（协方差矩阵） SEM结构方程 1219 1226：如何利用lisrel创建相关（协方差 ...2021-8-17 11:15 - Lotus_ss - 现金交易版

关于协方差矩阵最大特征值的高估
15 个回复 - 869 次查看 2022-6-1 05:54 - 大多数88 - Forum

关于椭圆分布条件协方差矩阵的一个注记
14 个回复 - 594 次查看 2022-5-31 05:29 - nandehutu2022 - Forum

随机股利贴现中随机股票价格的协方差
14 个回复 - 612 次查看 2022-5-25 15:30 - kedemingshi - Forum

基于稀疏卡尔曼滤波的高阶协方差估计方法
28 个回复 - 953 次查看 2022-5-10 18:11 - kedemingshi - Forum

耦合非均匀系统协方差矩阵的局部化
14 个回复 - 683 次查看 2022-5-6 10:46 - 大多数88 - Forum

检验幂律互相关：重标度协方差检验
27 个回复 - 879 次查看 2022-4-28 17:58 - 能者818 - Forum

按照月收益率计算出的协方差如何年化处理
1 个回复 - 2278 次查看求问，当用月收益率计算出标准差后，通常可以采用月收益率的标准差*sqrt(12)转化为年标准差，那么如果是按照月收益率计算出来的协方差希望变成年化协方差我可以如何处理呢？2021-4-21 21:39 - fds719908 - Stata专版

Mplus 做中介分析，报错no convergence，样本协方差奇异
3 个回复 - 4129 次查看我在用mplus做带调节的中介分析时，发现模型算不出来，output会报如下的错误： WARNING: THE SAMPLE COVARIANCE IS SINGULAR. WARNING: THE SAMPLE CORRELATION OF GENDER_1 AND NEGATIVE IS -1 ...2021-8-4 13:39 - Evelina1234 - 计量经济学与统计软件

stata将数据集中的变量变成矩阵再求均数向量和方差协方差矩阵
3 个回复 - 6814 次查看数据集变量为v1 v2 v32013-12-31 22:38 - dxystata - Stata专版

协方差分析，方差齐性显著，交互作用显著怎么办？
2 个回复 - 5156 次查看在做教学实验，分别作了前测和后测，三个班级采用不同的教学方法，对比分析三个班的教学效果的差异。这个时候要做协方差检验，可是做出来的结果是方差齐性显著，交互作用显著，我该怎么办？有没有什么修改办法？或者 ...2015-12-2 09:23 - lovegreenhong - SPSS论坛

协方差矩阵的逆矩阵有什么经济含义？
12 个回复 - 6978 次查看 协方差矩阵的经济含义有“波动率”、“相关性”等经济含义那么协方差矩阵的逆矩阵经济含义是什么呢？有“精度”什么的意思吗？2015-9-12 21:25 - yenih - 求助成功区

spss做主成分分析时选择用相关系数矩阵还是协方差阵
4 个回复 - 13665 次查看如题，我看文章说是：量级相同用协方差矩阵，不同的话，用相关系数矩阵。什么叫量级相同呢？比如这个表，第一个是0-1哑变量，第二个数据范围4-21，第三个数据范围0.06-0.2，第四个数据范围0.3-0.6。这算量级相同吗？ ...2015-5-7 13:05 - UU酱~ - SPSS论坛

简单最小二乘法参数方差和协方差的推导过程
2 个回复 - 10590 次查看下面是本人对最小二乘法参数的方差和协方差的推导过程，先算b的方差：再算a的方差：两者的协方差：2017-7-8 14:48 - lyqken - 计量经济学与统计软件

求助：关于Stata 两个变量每个对应协方差的计算
2 个回复 - 938 次查看求助：数据格式如下所示，想要生成1个变量C1，让它的值等于y和mpartnum 两个变量的协方差，每个样本都有独立的协方差 stkcd year y mpartnum n 1 2008 1 2.285714 1 1 2008 1 2.285714 2 1 2008 1 2.285714 3 1 ...2021-12-7 17:07 - junxiaolin - Stata专版

如何进行协方差矩阵的相等性的Boxs M test?
4 个回复 - 8037 次查看判别分析中需要首先检验因变量组协方差矩阵的相等性，请问如何进行协方差矩阵的相等性的Box's M test?我查了一下帮助没有相关的检验说明哈…… 在网上也看了一下还是没有发现……2007-11-3 12:53 - kkwei - Stata专版

真实FDD海量下行信道空间协方差估计 MIMO系统
0 个回复 - 314 次查看摘要翻译：对于工作在频分双工(FDD)模式下的大规模阵列系统，了解下行链路(DL)信道的空间协方差矩阵是至关重要的。特别地，这些知识在DL信道状态信息(CSI)的获取中起着关键作用。在massive MIMO环境下，基于DL导频的 ...2022-3-12 20:42 - kedemingshi - Forum

无穷方差稳定函数的协方差界随机变量及其在中心极限定理中的应用基于小波的估计
0 个回复 - 191 次查看摘要翻译：给出了一类无穷方差稳定随机变量函数的协方差界，包括幂函数和对数等无界函数。这些界限涉及稳定变量之间的相关性度量，其中一些是新的。本文还利用这些界导出了稳定滑动平均时间序列无界函数的中心极限定 ...2022-4-10 19:55 - mingdashike22 - Forum

动态因子、杠杆作用与多元协方差 随机波动
22 个回复 - 1342 次查看 2022-4-20 21:59 - mingdashike22 - Forum

复合Wishart矩阵与噪声协方差矩阵：风险低估
12 个回复 - 1118 次查看 2022-4-16 14:30 - 能者818 - Forum

关于周期ARMA模型自协方差计算的注记
0 个回复 - 405 次查看摘要翻译：给出了周期ARMA(PARMA)模型的启动自协方差的解析式。 --- 英文标题：《A note on calculating autocovariances of periodic ARMA models》 --- 作者： Abdelhakim Aknouche Hac\`ene Belbachir Fay\c{c} ...2022-4-13 21:45 - 能者818 - Forum

FASTFCA-AS：基于联合对角化的满秩加速分离任意多个源的空间协方差分析
0 个回复 - 293 次查看摘要翻译：本文提出了FastFCA-AS，它是Duong等人提出的一种鲁棒的音频源分离方法，是一种用于全秩空间协方差分析(FCA)的加速算法。[“使用满秩空间协方差模型分离欠定混响音频源”，IEEE Trans.ASLP,Vol.18,No.7,pp ...2022-4-12 16:00 - 大多数88 - Forum

多预测因子PLS回归的多重协方差方法分组：结构方程探索性回归
0 个回复 - 347 次查看摘要翻译：假设变量组Y依赖于R个主题变量组x1，>...，xr。我们假设Y中的组件线性依赖于XR中的组件。在本工作中，我们提出了一个多重协方差准则，将偏最小二乘回归的协方差准则推广到这种多重预测群的情形。在此准则 ...2022-4-11 11:20 - 能者818 - Forum

金融市场中协方差与相关互换的建模与定价半马尔可夫挥发市场
0 个回复 - 209 次查看摘要翻译：本文给出了具有半马尔可夫挥发的金融市场模型，并对该市场进行了价格协整和相关互换。本文还对半马尔可夫波动率下的变差交换、波动率交换、协变交换和相关交换进行了数值计算。本文的创新之处在于封闭形式 ...2022-4-4 09:20 - 能者818 - Forum

Mplus输出的估计参数的协方差矩阵
4 个回复 - 3195 次查看请问Mplus输出估计参数的协方差矩阵命令是TECH3吗？我用TECH3输出的结果如图，不知道这些数字怎么解释，为什么数字后面有D-01，D-02之类的东西？2020-6-6 11:27 - juan19960726 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件

最优误差协方差的频域特征卡尔曼-布西滤波器
0 个回复 - 336 次查看摘要翻译：本文发现最优输出估计误差协方差除以Kalman-Bucy滤波器得到的噪声协方差的迹线可以在频域积分特征中用对象动力学和噪声统计量显式地表示。为此，我们用解析函数理论研究了与Kalman-Bucy滤波有关的代数Ric ...2022-3-29 18:25 - 大多数88 - Forum

非常求助~~~用SPSS做Logistic二分类问题—出现无法计算参数协方差矩阵，各统计量忽略
19 个回复 - 19450 次查看各位SPSS大侠，我正在做Logistic二分类问题，不管我用什么变量筛选方法，都出现警告“无法计算参数协方差矩阵，剩余的统计量将被忽略”。2012-5-8 12:05 - bmgjiao - SPSS论坛

稀疏置换不变协方差估计
0 个回复 - 310 次查看摘要翻译：本文提出了一种在高维背景下构造逆协方差（浓度）矩阵稀疏估计的方法。该估计器使用惩罚的正态似然方法，并通过使用套索型惩罚强制稀疏性。在Frobenius范数中，当数据维数P$和样本容量N$都允许增长时，我 ...2022-3-19 14:50 - 何人来此 - Forum

协方差分析中出现交互作用,如何分析简单效应?
5 个回复 - 11345 次查看近来用spss做协方差分析，出现交互作用，想进一步做简单效应分析，该如何操作？大牛们赐教呀！2014-1-18 10:58 - 风御境止 - SPSS论坛

双因素协方差分析无法得到两两比较的P值
4 个回复 - 3701 次查看在做一个关于人体内砷残留对于抑郁影响的研究，想做双因素协方差分析，完成导师要求的上图，但是两两比较的P值找不到，也许我理解错了方法，是不是要用联合分析？求帮助？2016-10-16 20:57 - 少睡鱼 - SAS专版

请教stata关于计算协方差问题
1 个回复 - 610 次查看想请教一下大家：如果我有30个城市从2001-2020各年的GDP数据，想生成一个新变量是：每4年（例如2001-2005,2002-2006,2003-2007...）任意两个城市之间GDP的相关系数，或者协方差，应该怎么排列数据和写命令呢？2022-3-9 08:11 - zhouershimei - Stata专版

均值和协方差为时的均值-方差投资组合优化未知
0 个回复 - 331 次查看摘要翻译： Markowitz著名的均值-方差投资组合优化理论假定基础资产收益的均值和协方差是已知的。在实践中，它们是未知的，必须从历史数据中估计。将估计值插入假定已知参数的有效前沿，导致投资组合可能表现不佳，并 ...2022-3-10 08:36 - 大多数88 - Forum

协方差估计的图抽样
0 个回复 - 292 次查看摘要翻译：本文的重点是对任意无向图节点上信号的二阶统计量进行二次采样和重构。二阶平稳图信号可以通过对零均值白噪声进行图滤波得到，其功率谱的形状由图滤波器的频率响应决定。估计图的功率谱是平稳图信号处理和 ...2022-3-8 15:22 - 大多数88 - Forum

高维协方差的稀疏近似因子估计矩阵
0 个回复 - 437 次查看摘要翻译：在$L1$-正则化近似因子模型的基础上，提出了一种新的协方差矩阵估计方法。我们的稀疏近似因子(SAF)协方差估计允许弱因子的存在，从而放松了标准近似因子模型通常采用的普遍假设。证明了协方差矩阵估计在F ...2022-3-8 15:16 - 大多数88 - Forum

多元的Hermitian和非Hermitian协方差估计随机矩阵理论中的高斯资产和非高斯资产
0 个回复 - 316 次查看摘要翻译：应用平面高斯图解展开的随机矩阵理论方法，首先对最一般的多元高斯系统，然后对七种特殊的真协方差模型，以主方程的形式求出厄米等时和非厄米时滞互协方差估计量的平均谱密度。对于其中最简单的一个模型， ...2022-3-8 15:09 - mingdashike22 - Forum

动态大空间协方差矩阵估计在中的应用基于变量聚类的半参数模型构建：SCE方法
0 个回复 - 339 次查看摘要翻译：为了更好地理解大型经济金融时间序列的空间结构，并为构造半参数模型提供指导，本文首先考虑用硬阈值正则化方法估计广义$M$相关和$Beta$-混合时间序列（含有$J$变量和$T$观测值）的大空间协方差矩阵，只要 ...2022-3-8 14:19 - 能者818 - Forum

关于多个资产间协方差的估计可变长度
0 个回复 - 270 次查看摘要翻译：定量的投资组合分配要求对大量资产之间的协方差进行准确而容易的估计，这些资产的历史在长度上可能会有很大的变化。这种数据被称为遵循单调缺失模式，在这种模式下，似然有一个方便的因式分解。进一步假设 ...2022-3-8 11:29 - 可人4 - Forum

改进的协方差矩阵估计何时增强投资组合优化？九种估计量的实证比较研究
0 个回复 - 355 次查看摘要翻译：利用改进的协方差矩阵估计作为样本估计的替代被认为是增强投资组合优化的一个重要途径。本文利用1997-2007年间90只高资本美国股票的日收益率，对9种改进的协方差估计方法的性能进行了实证比较。我们发现协 ...2022-3-8 10:55 - nandehutu2022 - Forum

圆柱各向同性噪声的近似特征值分布样本协方差矩阵
0 个回复 - 441 次查看摘要翻译：样本协方差矩阵(SCM)特征值的统计特性对自适应波束形成器(ABF)在噪声环境下的性能起着至关重要的作用。本文提出了一种计算a\CIN{}场SCM的近似特征值密度函数(EDF)的方法。将系综协方差矩阵(ECM)的EDF建模 ...2022-3-7 21:31 - 可人4 - Forum

高斯条件下有效似然推断的图解方法 协方差模型
0 个回复 - 408 次查看摘要翻译：在图形建模中，双向图对随机变量之间的边缘独立性进行编码，这些随机变量与图的顶点是一致的。给出了如何将一个双向有向图转换成一个与原双向有向图具有相同独立结构的极大祖先图，并使满足(i)的所有祖先 ...2022-3-7 19:18 - nandehutu2022 - Forum

协方差不确定性下渐近增长的鲁棒极大
0 个回复 - 326 次查看摘要翻译：本文解决了Kardaras和Robertson[Ann.appl.probab.22(2012)1576-1610]中提出的一个问题：在对基础资产的协方差结构缺乏精确知识的市场中，如何以稳健增长最优的方式进行投资。在一类适当的可容许协方差结构 ...2022-3-7 18:41 - 可人4 - Forum

定向方差调整：改进协方差估计高维投资组合优化
0 个回复 - 377 次查看摘要翻译：稳健可靠的协方差估计在金融和许多其他应用中起着决定性的作用。一类重要的估计量是基于因子模型的。在这里，我们通过大量的蒙特卡罗模拟表明，由统计因子分析模型导出的协方差矩阵表现出一种系统误差，这 ...2022-3-7 18:28 - kedemingshi - Forum

从大、低秩、稀疏协方差中恢复模型结构矩阵估计
0 个回复 - 317 次查看摘要翻译：许多流行的统计模型，如因子模型和随机效应模型，都给出了一类协方差结构，即低秩稀疏矩阵的总和。本文介绍了一种惩罚逼近框架，用于从大协方差矩阵估计中恢复此类模型结构。提出了一种基于可分非光滑罚函 ...2022-3-7 16:15 - 可人4 - Forum

关于高维积分协方差矩阵的估计扩散过程
0 个回复 - 359 次查看摘要翻译：考虑了基于高频观测的高维扩散过程的积分协方差矩阵的估计。我们从研究最常用的估计量，实现协方差(RCV)矩阵开始。结果表明，在高维情形下，当维数$P$和观测频率$N$以相同的速率增长时，RCV的极限谱分布( ...2022-3-7 13:37 - 大多数88 - Forum

的实现协方差矩阵的时间序列模型矩阵-F分布
0 个回复 - 509 次查看摘要翻译：针对时变已实现协方差(RCOV)矩阵，提出了一种新的条件BEKK矩阵-F(CBF)模型。这种CBF模型能够捕获重尾RCOV，这是一个重要的程式化事实，但不能被基于Wishart的模型充分处理。为了进一步模拟RCOV的长记忆特 ...2022-3-6 19:06 - mingdashike22 - Forum

一个最坏情况下风险值的对偶方法 协方差已知的相依随机变量
0 个回复 - 351 次查看摘要翻译：本文提出了一种基于相关随机变量向量的简单量（如协方差）估计的风险聚集方法，该方法避免了参数Copulae族的使用。我们的主要结果表明，对于一个相依随机变量和，该方法导致了风险最坏情况值的界。它的证 ...2022-3-6 17:39 - 能者818 - Forum

基于方差-协方差的信贷投资组合风险分配研究；解析近似
0 个回复 - 273 次查看摘要翻译：针对风险资产组合中基于方差-协方差的风险分配问题，提出了一种高精度的解析逼近方法。考虑了具有随机恢复的单周期多因子Merton型模型的一般情形。与Monte Carlo模拟进行了比较，结果表明该方法的精度和速 ...2022-3-5 21:56 - kedemingshi - Forum

金融协方差中的泛相关与幂律尾矩阵
0 个回复 - 184 次查看摘要翻译：通过比较金融协方差矩阵与随机矩阵预测的特征值分布和水平间距来检测普适性特征。设计了一个斩波过程，以便从单个金融数据集实例中产生资产-价格协方差的统计集合。对于最小特征值和单个间隔的局部结果在 ...2022-3-5 19:10 - 可人4 - Forum

混合可分解贝叶斯协方差矩阵估计图形模型
0 个回复 - 232 次查看摘要翻译：采用贝叶斯方法估计高斯数据的协方差矩阵。利用高斯图模型和模型选择的思想，为协方差矩阵构造先验，协方差矩阵是所有可分解图的混合。在此之前，每个图大小的概率由用户指定，相同大小的图被分配相同的概 ...2022-3-5 14:35 - 大多数88 - Forum

大协方差矩阵的经验性质
0 个回复 - 392 次查看摘要翻译：研究了三个数据集54、55和330的大经验协方差和相关矩阵的显着性质。协方差被定义为收益的简单交叉积，权重以对数缓慢衰减。协方差矩阵的主要一般性质如下。协方差谱是非常静态的，除了前三到十个特征值外 ...2022-3-5 14:32 - kedemingshi - Forum

鲁棒音频表示的深度类内协方差分析学习
0 个回复 - 194 次查看摘要翻译：卷积神经网络（CNNs）可以学习有效的特征，但当数据分布从训练数据变化到测试数据时，它的性能会下降。在本文中，我们分析了CNNs的内部表示，发现与训练数据的表示相比，CNNs中每类未见数据的表示在嵌入空 ...2022-3-4 18:50 - 可人4 - Forum

多维稀疏贝叶斯时变协方差估计
0 个回复 - 333 次查看摘要翻译：我们通过对时间序列向量潜在的时变随机因素的协波动动力学建模，解决了动态协方差估计中的维数诅咒。对因子加载矩阵的元素使用全局-局部收缩先验，将多余因子的加载推向零。为了证明所提出的框架的优点， ...2022-3-2 16:18 - mingdashike22 - Forum

sas中fit语句的用法，fit可以用来求协方差矩阵吗
1 个回复 - 1561 次查看程序是这样的： fit p1-p4 /sur outs=Cov outest=parm; run; 这段语句是什么意思呢？两个输出的分别是什么呢？cov是协方差矩阵吗 fit ...2016-7-30 09:38 - vultyt - SAS专版

lisrel 软件算不出协方差
0 个回复 - 546 次查看全部文件保存在C盘，并且都是英文命名，变量全都设为连续，照着视频操作，出不来，错误为VA is not a valid parameter name,101和301的错误类型，不懂，求助2022-2-10 12:03 - 李鸿莉LHL - 数据交流中心

计量经济学，回归系数协方差系数推导
5 个回复 - 2456 次查看为什么这里求β1帽的期望的时候Y的均值可以堪称常数即E（Y均值）=Y均值？在每次抽样中X固定的话是可以看成常数的，但是每次抽取一个同样的X对应的Y应该是不同的，Y均值应该根据每次抽样结果不同而变化啊。。。。求解 ...2021-3-15 16:41 - whxtangjunjie - 求助成功区

SPSS中PCA主成分分析基于相关矩阵还是协方差矩阵？
7 个回复 - 8633 次查看主成分分析的具体细节，之前PCA一直用原始数据按系统默认的基于相关矩阵进行萃取。最近试了下基于协方差矩阵，萃取到的因子个数不一样。看了本旧书（日本作者芝祐顺写的），说是要先对数据进行标准化才基于相关矩阵萃 ...2017-3-2 13:56 - yzjwpq2008 - 经济统计专版

浅谈协方差矩阵
21 个回复 - 45686 次查看统计学的基本概念学过概率统计的孩子都知道，统计里最基本的概念就是样本的均值，方差，或者再加个标准差。首先我们给你一个含有n个样本的集合X={X1,……Xn}，依次给出这些概念的公式描述，这些高中学过数学的孩子 ...2014-10-8 14:06 - 胖胖小龟宝 - EViews专版

Matlab计算的收益率协方差矩阵为何不是半正定矩阵呢？
8 个回复 - 5581 次查看 Matlab计算的收益率协方差矩阵为何不是半正定矩阵呢？理论上协方差矩阵应该是半正定的，matlab计算出的特征值会出现非常小的负数，这是为什么呢？2014-7-7 16:56 - jayce - MATLAB等数学软件专版

spss做协方差分析
0 个回复 - 1785 次查看 协方差分析定义：协方差分析，是指将那些很难人为控制的控制因素作为协变量，并在排除协变量对因变量影响的条件下，分析自变量对因变量的作用，从而更加准确地对自变量进行评价。分类一元协方差分析：当有一个协 ...2021-11-17 16:17 - 打乐打 - SPSS论坛

协方差估计的一些文章
1 个回复 - 1105 次查看 协方差估计的一些文章，不图金币，方便研究。2021-11-3 10:47 - jwxuan - 金融学（理论版）

急求，两个变量的协方差（COV）用SAS怎么算
5 个回复 - 10426 次查看各位大神，小弟需要写一个分析债券非流动性的程序，其中一步是计算 r = -COV[ p(n), p(n+1)] ，其中p(n) = price(n+1) - price(n) ，按照id分组。请问这个程序用SAS该怎么写呢？导师分配的任务，快到 ...2012-8-27 14:37 - TITANATE - SAS专版

快速掌握协方差分析
1 个回复 - 1336 次查看前两篇文章，我们对双因素方差分析以及事后比较做了较为详细的说明。与一般的单因素方差分析相比，双因素甚至多因素方差分析，更多的被用在实验研究中。协变量在实验研究里，还需要更多的考虑潜在的干扰因素，比如 ...2021-10-26 17:28 - spssau - SPSS论坛

HLM输出的协方差矩阵在为什么位置？怎么解读？
0 个回复 - 778 次查看 gamvc.dat, gamvcr.dat已经选上了协方差2021-10-14 20:36 - zyb960709 - HLM专版

协方差除以方差得出什么
3 个回复 - 8900 次查看如题一篇文章采用这种方法进行回归方程的解释原文我实在搞不懂什么意思了。。。 Finally, we assess the economic impact of each of our incentive variables on firm risk/policy by computing the change in ...2014-3-23 19:46 - swuajj - 计量经济学与统计软件

【求助】如何计算不同回归方程系数的协方差
4 个回复 - 4991 次查看请教牛人：现在在做中介效应的课题，一般来讲，认为各个中介效应是独立的，但是如果不独立就需要考虑协方差。就是想问问假如有两个回归方程： y1=a+bx1 y2=c+dx2 如何计算b与d之间的协方差？？？？？ ...2013-2-20 05:16 - chdm0826 - 计量经济学与统计软件

怎么把协方差矩阵保存在一个临时矩阵里以便调用？
1 个回复 - 1312 次查看怎么把协方差矩阵保存在一个临时矩阵里以便调用？2015-8-2 15:44 - yenih - Stata专版

excel 协方差不是自身的方差
1 个回复 - 807 次查看 excel2007计算几组股票的协方差，自身的协方差不是自身的方差，这个对吗？怎么解决2021-5-24 21:55 - xinghuo2000 - Excel

协方差分析时，自变量与协变量交互作用显著
2 个回复 - 6811 次查看自变量为分类变量（8个类别），协变量为连续变量，因变量为连续变量。在做协方差分析的预分析时，发现自变量与协变量交互作用显著，那么需要进行简单分析。可是，我这种情况，该怎么进行简单分析？2018-6-28 10:25 - 肆本s - SPSS论坛

金融资产收益率协方差矩阵的估计和预测之EWMA方法-海外文献推荐
5 个回复 - 3633 次查看金融资产收益率协方差矩阵的估计和预测之EWMA方法-海外文献推荐近年来，基于风险的组合优化方法如最小方差组合、风险平价策略等受到广泛关注，能否准确预测协方差矩阵直接影响着这类最优风险组合的表现。本文全面 ...2020-8-26 09:08 - 小小小庄 - 金融学（理论版）

面板数据做方差分解，可以用rego吗？因变量之间的协方差分解应该怎么用什么命令呢？
0 个回复 - 669 次查看 2021-6-8 15:30 - 什么动 - Stata专版

求助Lisrel教程中的渐近协方差矩阵问题
5 个回复 - 684 次查看在学习Lisrel，按着官方教程Lisrel examples guide的 4 Analysis of Ordinal Data using an asymptotic covariance matrix.的步骤，用着附带的教程数据练习，但最后却跑不出结果…… 软件提示no asymptotic，但明明 ...2021-6-2 12:14 - gardenbbb - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件

STATA asdoc 协方差矩阵导出问题：导出变成相关系数矩阵
0 个回复 - 1484 次查看求问各位大神，STATA怎么导出协方差矩阵呢？我用as doc correlate var ,covariance结果就是相关系数矩阵TT 希望好心人帮忙解答一下！不胜感谢！上面这个是协方差的代码，和下面相关系数的一模一样不加asdoc ...2021-5-13 11:22 - HelenWangyj - Stata专版

两个问题：1、有两个协变量的协方差分析如何进行分析，2、该数据如何进行事后检验？
9 个回复 - 13071 次查看 2015-7-14 23:35 - easonshen - SPSS论坛

协方差分析检验斜率同质假设
0 个回复 - 1071 次查看请问协方差分析检验斜率同质假设时候，如果有多个协变量，需要检验协变量之间的交互作用吗，如果需要，出现两个协变量之间的交互作用显著，这怎么处理2021-4-24 22:55 - 13949540588jg - SPSS论坛

只有一个协方差矩阵数据怎么用？
3 个回复 - 1900 次查看只有covariance matrix数据，这个数据以怎样的形式被SEM软件使用呢？例如Mplus2011-11-1 20:20 - wininghe - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件

mplus做潜变量增长模型，斜率的协方差为负，两个潜变量（截距和斜率）相关系数大于1
7 个回复 - 4996 次查看问题如题目，我mplus做潜变量增长模型，数据为连续变量、追踪4次。结果显示斜率S的协方差为负，两个潜变量（截距I和斜率S）标准化相关系数大于1，想请问各位老师，造成这个问题的原因可能是什么，有无解决途径呢？被 ...2017-11-22 14:38 - cherrychess - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件

请问怎么用R来估计多元正态分布的参数，均值和协方差矩阵
16 个回复 - 25016 次查看我有一组公司的财务数据，是面板数据。我假设这些财务变量是多元正态分布，想从现有的数据里估计出这个正态分布的参数：均值和协方差矩阵。然后用这个估计出的正态分布来随机抽出一组或几组数据（simulation）， ...2014-11-18 14:40 - superyxo - R语言论坛

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