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【Stata傻瓜式代码】 纯小白代码 可完成一篇实证10 个回复 - 3898 次查看 stata傻瓜式代码 可完成一篇实证 包含一般实证所有流程的代码 傻瓜式代码 只需要自己替换变量 都是自己加工后的，绝对代码不会出现问题，其中复杂模型还有案例解释 结果怎么看也有分析 ！！！ 都是经过现 ...2023-1-13 15:43 - 王哆啦w - 现金交易版
【论文复刻】企业数字化转型会影响会计信息可比性吗实证分析Stata代码（2011-2021年）23 个回复 - 6136 次查看 企业数字化转型会影响会计信息可比性吗 目前仅复刻部分内容，仅供学习参考 数据说明[hr] 选取2011-2021年A股上市公司为研究样本。在2011年以前，中国传统企业实施人工智能、区块链、云计算和大 ...2022-8-24 23:16 - momingqimiao7 - 现金交易版
2007-2021年超额商誉GW_excess（stata计算）0 个回复 - 1881 次查看 1.计算说明 借鉴魏志华和朱彩云(2019)对超额商誉的定义，超额商誉(GW_excess) 用商誉期望模型的回归残差来度量，即以实际商誉与预期合理商誉之间的差额作为超额商誉的代理变量。具体地，用并购特征、行业商誉水平、 ...2022-7-29 21:09 - zq1069321348 - 现金交易版
【完整版】实证代码命令详细汇总，含OLS、DID、PSM、GMM、工具变量、中介等代码！！142 个回复 - 43704 次查看 实证分析常用模型代码及命令大全 （代码已经整理好，可直接用于论文数据处理中） [hr]一、资料内容包括： 1.如何导入数据到Stata里包括：TXT原始文件、Excel原始文件的导入 2.Stata中数据的基本处理包括(1 ...2021-11-15 11:14 - Betoecmist - 现金交易版
【面板门槛回归】之 Stata 程序
650 个回复 - 201619 次查看 [*]除了底下之常用模型，跟大家推薦"最新的（即将发表）"面板门槛模型（擁有許多 Hansen 模型沒有之優點）[/backcolor]，例如 Hansen (1999) 基本就是考虑固定效果 (fixed effects)，[/backcolor] 然而 CMPR (2016 ...2016-7-24 17:14 - 黃河泉 - Stata专版
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上市企业全要素生产率OP方法计算Stata代码（附2000-2021年数据）——宋敏22 个回复 - 6839 次查看 全要素生产率OP方法 计算说明[hr] [*]Y为销售收入 [*]L为劳动投入，用企业员工人数来衡量 [*]K为资本投入，用固定资产账面价值来衡量 [*]M是中间投入，使用分配法，用销售额减去增加值来衡量，其中增 ...2022-7-5 20:19 - momingqimiao7 - 现金交易版
【财贸经济】DID加了时间固定效应还能回归出post系数！？
8 个回复 - 2821 次查看 2022年第9期，财贸经济发表文章”“竞争友好型”产业政策更有利于企业投资效率提升吗———基于公平竞争审查制度的准自然实验“。作者简介:刘 慧,山东财经大学金融学院副教授,250014; 綦建红,山东大学经济学院教授,2 ...2022-11-8 09:57 - 1226407869 - 学术道德监督
8 个回复 - 2821 次查看 2022年第9期，财贸经济发表文章”“竞争友好型”产业政策更有利于企业投资效率提升吗———基于公平竞争审查制度的准自然实验“。作者简介:刘 慧,山东财经大学金融学院副教授,250014; 綦建红,山东大学经济学院教授,2 ...2022-11-8 09:57 - 1226407869 - 学术道德监督
PSM-DID代码：倾向得分匹配和双重差分模型的STATA代码（完整版）51 个回复 - 28780 次查看 在做稳健性回归和解决内生性问题的时候，大家一定会用到倾向得分匹配和差分回归这两个有用的工具（PSM-DID），附件是我综合了自己的和计量老师指导的“万能”代码，为了方便初学者理解，代码需要修改的部分全部替换 ...2019-3-21 19:46 - xulaoqi - 现金交易版
【推荐】上市公司管理者能力计算Stata代码（附2010-2019年结果）DEA+Tobit8 个回复 - 23006 次查看 管理者能力 计算说明 借鉴Dermerjian等（2012）的思想，采用数据包络分析（DEA）和 Tobit 模型相结合的两阶段模型测度管理者能力。 第一步：分行业计算公司的全效率，将固定资产净额、无形资产净 ...2020-9-6 10:46 - momingqimiao7 - 现金交易版
stata去时间趋势的命令？
34 个回复 - 39147 次查看 对于仅仅存在时间趋势的变量，则使用对时间进行回归消除时间趋势，即去趋势。请问有没有现成的stata命令？2013-9-7 23:42 - primmxz - Stata专版
34 个回复 - 39147 次查看 对于仅仅存在时间趋势的变量，则使用对时间进行回归消除时间趋势，即去趋势。请问有没有现成的stata命令？2013-9-7 23:42 - primmxz - Stata专版
stata xthreg命令3200 conformability error报错求助
13 个回复 - 12197 次查看 xthreg deved_tfp deved_eco deved_gov deved_trade , rx( deved_psc ) qx( deved_psc ) thnum(1) trim(0.01) grid(400) bs(300) 我的主要解释变量和门限变量是同一个，后面参数能调的都调了，一直显示下面的错误， ...2019-10-6 15:50 - 艰难悲伏剑7 - 爱问频道
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回归模型中解释变量为省份层面数据，还用控制省份固定效应吗？
14 个回复 - 18445 次查看 论坛各位大佬，请教一个问题。我要做一个回归模型，核心解释变量是一个省级层面数据，其他解释变量有企业层面数据也有省份层面数据，被解释变量是企业微观变量。我的问题是，模型里除了控制年份和行业固定效应，还用 ...2019-11-4 00:16 - wudizhao - Stata专版
14 个回复 - 18445 次查看 论坛各位大佬，请教一个问题。我要做一个回归模型，核心解释变量是一个省级层面数据，其他解释变量有企业层面数据也有省份层面数据，被解释变量是企业微观变量。我的问题是，模型里除了控制年份和行业固定效应，还用 ...2019-11-4 00:16 - wudizhao - Stata专版
求问，如果是行业异质性分析，是否就不需要控制行业变量了呢？原因是什么呢？
2 个回复 - 7035 次查看 求问，如果进行行业异质性分析，比如根据某标准将行业划分成两种，设置虚拟变量，分析不同行业间x与y之间的关系差异性，这个时候是否就不需要控制行业变量了呢？原因是什么呢？求大神给出专业解答2021-1-27 18:55 - faith121 - Stata专版
2 个回复 - 7035 次查看 求问，如果进行行业异质性分析，比如根据某标准将行业划分成两种，设置虚拟变量，分析不同行业间x与y之间的关系差异性，这个时候是否就不需要控制行业变量了呢？原因是什么呢？求大神给出专业解答2021-1-27 18:55 - faith121 - Stata专版
多期did可以控制时间和行业两个维度吗？
6 个回复 - 2342 次查看 各位学术大咖好，本人在使用多期DID进行因果识别的时候，遇到了一些问题。 首先在基准回归部分控制了行业和时间两个维度的固定效应： y=x+controls+ind+year 其次，在进行多期DID的时候公式能否这样写（只加入交互 ...2022-8-20 11:17 - shahuaxie6 - Stata专版
6 个回复 - 2342 次查看 各位学术大咖好，本人在使用多期DID进行因果识别的时候，遇到了一些问题。 首先在基准回归部分控制了行业和时间两个维度的固定效应： y=x+controls+ind+year 其次，在进行多期DID的时候公式能否这样写（只加入交互 ...2022-8-20 11:17 - shahuaxie6 - Stata专版
行业固定效应和个体固定效应结果相反
9 个回复 - 4263 次查看 向各位求助了！两个相反的结果该如何选择呢？ （1）数据结果：企业面板数据，“企业-年份”的固定效应模型中，x对y的影响为正；但OLS和其他固定效应模型（“行业-年份”、“城市-年份”、“行业-城市-年份”）中，x ...2022-9-7 23:33 - xutugouzi - Stata专版
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请问如何控制国家、行业和年份的多个固定效应
13 个回复 - 37286 次查看 本人在做引力模型，数据结构是17个出口国47个进口国共34个产业的贸易额，年份是7年，非平衡面板。想要控制进口国，出口国，行业和年份四个固定效应。从文献来看，一般可以做到进口国和年份，出口国和年份的双向固定效 ...2016-10-11 22:44 - wawatreedeng - Stata专版
13 个回复 - 37286 次查看 本人在做引力模型，数据结构是17个出口国47个进口国共34个产业的贸易额，年份是7年，非平衡面板。想要控制进口国，出口国，行业和年份四个固定效应。从文献来看，一般可以做到进口国和年份，出口国和年份的双向固定效 ...2016-10-11 22:44 - wawatreedeng - Stata专版
固定效应回归分析中，同时控制行业和年份怎么做？
8 个回复 - 13617 次查看 你好，我想问一下，我需要控制行业和年份，那么我下面这个命令对吗？ xtreg y x1 x2 x3i.year,fe routreg2 usingxxx.doc,replace tstat bdec(3) tdec(2) ctitle(y) e(r2_a,F) addstat(F test,e(p))addtext(Ind , ...2021-11-13 18:39 - 泡沫云朵 - Stata专版
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我用的xtlogit，加入年份和行业固定效应后一直 (not concave)
9 个回复 - 11330 次查看 面板数据，非平衡数据，我用的xtlogit......,re，加入年份和行业固定效应后一直 (not concave)，不加这两个固定效应，回归结果还算可以接受，但是我的参考文献都是加年份和行业固定效应，我不加会不会说不过去，请问 ...2016-6-3 21:37 - 弥桑染冉 - Stata专版
9 个回复 - 11330 次查看 面板数据，非平衡数据，我用的xtlogit......,re，加入年份和行业固定效应后一直 (not concave)，不加这两个固定效应，回归结果还算可以接受，但是我的参考文献都是加年份和行业固定效应，我不加会不会说不过去，请问 ...2016-6-3 21:37 - 弥桑染冉 - Stata专版
控制固定效应的断点回归
8 个回复 - 3707 次查看 现在做断点回归需要控制时间固定效应和行业固定效应， 不控制固定效应的stata代码为 rd Y z, deg(4) kernel (triangle) mbw (100) cluster(id). Y是结果变量，z是处理变量，求问如果想控制上述两种固定效应，sta ...2016-8-22 16:12 - nkunap - 计量经济学与统计软件
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行业-时间固定效应和个体固定效应
19 个回复 - 31869 次查看 小白read papers 今天终于明白了平时我们一般讲的固定效应和论文中常看到的行业-时间固定效应或者省份-年份固定效应的区别了。 误区1:xtreg + fe/re模型的全称应该说叫“个体固定效应/随机效应模型”。这里的个体 ...2022-3-29 22:16 - 苏晓-kin - Stata专版
19 个回复 - 31869 次查看 小白read papers 今天终于明白了平时我们一般讲的固定效应和论文中常看到的行业-时间固定效应或者省份-年份固定效应的区别了。 误区1:xtreg + fe/re模型的全称应该说叫“个体固定效应/随机效应模型”。这里的个体 ...2022-3-29 22:16 - 苏晓-kin - Stata专版
关于 reghdfe和xtreg的结果不一样的问题
19 个回复 - 12572 次查看 想问下各位大神，下面是我两个操作的代码，为什么两个结果交叉项的显著性有很大差异呢 reghdfe P BV EARN FC FC*EARN,absorb(i.year i.industry) vce(robust) xtreg P BV EARN FC FC*EARN i.year i.industry,fe r ...2022-1-20 13:50 - 酷盖tyq - Stata专版
19 个回复 - 12572 次查看 想问下各位大神，下面是我两个操作的代码，为什么两个结果交叉项的显著性有很大差异呢 reghdfe P BV EARN FC FC*EARN,absorb(i.year i.industry) vce(robust) xtreg P BV EARN FC FC*EARN i.year i.industry,fe r ...2022-1-20 13:50 - 酷盖tyq - Stata专版
为什么在logistic回归中加入固定效应后，样本量会减少？
26 个回复 - 30484 次查看 我用STATA跑了一个logistic回归，因变量为CEO的晋升情况，自变量为CEO的个人特征和公司特征。如果不加固定效应直接回归的话，样本量大概在5200左右（已经删除了所有存在缺失值的样本）。代码是：logistic Y X1 X2 X3 ...2019-10-25 00:35 - 薄言往诉 - Stata专版
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请问行业固定效应一般是用几位行业代码呀
6 个回复 - 3086 次查看 利用证监会2012年3位的行业代码，在做行业固定效应回归时，是直接用三位代码进行行业分类吗？我看到有的做法是制造业看两位（C1、C2..）这样，其他行业只看到第一位，这种做法有没有什么权威文献支持呢？2022-9-20 17:13 - 1203247049 - Stata专版
6 个回复 - 3086 次查看 利用证监会2012年3位的行业代码，在做行业固定效应回归时，是直接用三位代码进行行业分类吗？我看到有的做法是制造业看两位（C1、C2..）这样，其他行业只看到第一位，这种做法有没有什么权威文献支持呢？2022-9-20 17:13 - 1203247049 - Stata专版
公司固定效应和行业固定效应的选择
11 个回复 - 20623 次查看 研究公司ROA的影响因素时，采用公司固定效应和行业固定效应，得出的结论不同（主要变量回归得到的符号相反）。想问一下这种情况下应该相信那种回归的结果呢？ 注：简单的OLS回归，得到的结果与行业固定效应法结果相 ...2014-7-9 15:22 - forewee - 爱问频道
11 个回复 - 20623 次查看 研究公司ROA的影响因素时，采用公司固定效应和行业固定效应，得出的结论不同（主要变量回归得到的符号相反）。想问一下这种情况下应该相信那种回归的结果呢？ 注：简单的OLS回归，得到的结果与行业固定效应法结果相 ...2014-7-9 15:22 - forewee - 爱问频道
面板数据模型中Stata如何控制行业、产业、区域、企业性质、规模、所有制、省域等
180 个回复 - 154869 次查看 最近，在课堂上和论坛上都看到了一些关于在面板数据模型中，如何控制行业、产业、区域、企业性质、规模、所有制、省域等不随时间变化的因素的影响，尤其是Stata软件中如何操作，在个体固定效应模型中，若加入行业等不 ...2018-5-19 12:15 - 财经节析 - Stata专版
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年份固定效应、行业固定效应、区域固定效应
5 个回复 - 24865 次查看 一个回归模型，加入了很多控制变量后，为了排除样本期间不可观测因素的影响，加入了年份固定效应、行业固定效应、区域固定效应。 这是为什么呢？这三个效应是什么意思？ 模型大概长这个样子 y＝α0+α1treat×pos ...2021-9-13 19:52 - 德德528617 - Stata专版
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【讨论】时间固定效应与时间趋势项的区别
34 个回复 - 47707 次查看 最近了看了一篇论文，它没有控制时间固定效应，而是控制了时间趋势项。我不明白为什么？时间趋势和时间固定效应一样吗？ 陆毅最新DID的论文发表在JIE 上的，模型中也控制了时间趋势项，当然他也控制了时间固定效应 ...2017-6-28 08:28 - zabbyy - Stata专版
34 个回复 - 47707 次查看 最近了看了一篇论文，它没有控制时间固定效应，而是控制了时间趋势项。我不明白为什么？时间趋势和时间固定效应一样吗？ 陆毅最新DID的论文发表在JIE 上的，模型中也控制了时间趋势项，当然他也控制了时间固定效应 ...2017-6-28 08:28 - zabbyy - Stata专版
行业固定效应还是个体固定效应？
11 个回复 - 16097 次查看 公司层面微观数据，在跑数据的时候发现模型用 “行业+时间固定效应”与“个体+时间固定效应”的结果相反，但“行业+时间固定效应”的结果与描述性统计一致，为什么会出现这种问题呢？那么应该用何种固定效应呢？？看 ...2021-8-26 09:06 - scx980087 - Stata专版
11 个回复 - 16097 次查看 公司层面微观数据，在跑数据的时候发现模型用 “行业+时间固定效应”与“个体+时间固定效应”的结果相反，但“行业+时间固定效应”的结果与描述性统计一致，为什么会出现这种问题呢？那么应该用何种固定效应呢？？看 ...2021-8-26 09:06 - scx980087 - Stata专版
为什么现在金融类论文使用面板数据时只控制年份和行业固定效应，不控制个体固定效应
12 个回复 - 18549 次查看 很多金融类论文，数据为面板数据，普遍采用reg回归，同时控制行业和年份等固定效应，而不采用xtreg回归，控制个体固定效应，这么做的原因是什么？有无理论根据？2021-1-26 10:56 - 599133372 - Stata专版
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加入时间固定效应后，系数变相反符号，这是什么意思？
46 个回复 - 56037 次查看 原模型 reg yy xx x1 x2 x3 xx的系数为正加入时间固定效应，年、月、周中日后 xi: reg yy xx x1 x2 x3 i.year i.month i.weekday xx的系数变为负数，这说明什么问题？2017-1-12 17:17 - hlish - Stata专版
46 个回复 - 56037 次查看 原模型 reg yy xx x1 x2 x3 xx的系数为正加入时间固定效应，年、月、周中日后 xi: reg yy xx x1 x2 x3 i.year i.month i.weekday xx的系数变为负数，这说明什么问题？2017-1-12 17:17 - hlish - Stata专版
控制时间×省份、时间×行业固定效应的stata命令
14 个回复 - 16508 次查看 最近在看论文的时候，发现论文里控制了时间×省份固定效应，以及时间×行业固定效应。看作者给出的代码发现，他们代码写的是： xtreg y x c i.year*i.pro i.year*i.industry,fe r 但是我自己试了下这样是不行的。 ...2021-3-26 14:44 - faith121 - 爱问频道
14 个回复 - 16508 次查看 最近在看论文的时候，发现论文里控制了时间×省份固定效应，以及时间×行业固定效应。看作者给出的代码发现，他们代码写的是： xtreg y x c i.year*i.pro i.year*i.industry,fe r 但是我自己试了下这样是不行的。 ...2021-3-26 14:44 - faith121 - 爱问频道
sgmediation 中介效应回归时，如何固定时间和行业变量
17 个回复 - 14418 次查看 ①问题1：怎么样加入时间和行业固定效应 ②问题2：这个结果肯定是有问题的，不仅没有p值，而且效应占比为负，求指教2018-3-6 10:18 - 0点10分 - Stata专版
17 个回复 - 14418 次查看 ①问题1：怎么样加入时间和行业固定效应 ②问题2：这个结果肯定是有问题的，不仅没有p值，而且效应占比为负，求指教2018-3-6 10:18 - 0点10分 - Stata专版
企业层面的面板数据，加了企业固定、时间固定，还需要再加行业固定、地区固定效应吗？
12 个回复 - 8200 次查看 请问：企业层面的面板数据，加了企业固定效应、时间固定效应，还需要再加行业固定效应、地区固定效应吗？ 非常感谢！2020-8-21 20:37 - 1023715119 - Stata专版
12 个回复 - 8200 次查看 请问：企业层面的面板数据，加了企业固定效应、时间固定效应，还需要再加行业固定效应、地区固定效应吗？ 非常感谢！2020-8-21 20:37 - 1023715119 - Stata专版
用reg做固定效应和xtreg有什么区别呢？
66 个回复 - 160646 次查看 用reg做，我手动控制个体效应和时间效应，即reg y x1 x2 id1-100 year1-7,robust；而用xtreg做就直接是xtreg y x1 x2 i.year,r。两个方法做出来的系数一样，但是t值和r方差很多，请大神解释下有什么区别2015-10-30 16:20 - 菜田小鸟 - Stata专版
66 个回复 - 160646 次查看 用reg做，我手动控制个体效应和时间效应，即reg y x1 x2 id1-100 year1-7,robust；而用xtreg做就直接是xtreg y x1 x2 i.year,r。两个方法做出来的系数一样，但是t值和r方差很多，请大神解释下有什么区别2015-10-30 16:20 - 菜田小鸟 - Stata专版
如果变量分开回归显著，一起回归有显著有不显著，应该怎么办？
7 个回复 - 8749 次查看 是这样的，楼主现在有三个解释变量ABC，被解释变量Y，先分别跑了一次回归，就是Y和A，Y和B，Y和C，然后结果都是显著的，AB正，C负。然后楼主开始一起跑回归，就是Y和ABC一起，发现AB还是显著的，也都是正，但是C不显 ...2021-4-17 20:47 - patrickkhu - Stata专版
7 个回复 - 8749 次查看 是这样的，楼主现在有三个解释变量ABC，被解释变量Y，先分别跑了一次回归，就是Y和A，Y和B，Y和C，然后结果都是显著的，AB正，C负。然后楼主开始一起跑回归，就是Y和ABC一起，发现AB还是显著的，也都是正，但是C不显 ...2021-4-17 20:47 - patrickkhu - Stata专版
0-1变量做logit回归 如何控制行业效应呢
13 个回复 - 10736 次查看 各位老师好 我现在做的论文中 因变量是一个0-1变量 是不是要用logit回归?那么我还想做行业固定效应，但是看到一些帖子说logit回归不能做固定效应，那么这应该如何处理？烦请大神赐教，真是计量白痴啊啊啊2018-8-27 21:06 - 跑跑跑跑跑1995 - Stata专版
13 个回复 - 10736 次查看 各位老师好 我现在做的论文中 因变量是一个0-1变量 是不是要用logit回归?那么我还想做行业固定效应，但是看到一些帖子说logit回归不能做固定效应，那么这应该如何处理？烦请大神赐教，真是计量白痴啊啊啊2018-8-27 21:06 - 跑跑跑跑跑1995 - Stata专版
固定效应模型与Stata实现
3 个回复 - 18336 次查看 1 什么是固定效应 我们经常会往模型中加入一系列虚拟变量作为控制变量以达到控制某些特征的目的，这些虚拟变量就叫做固定效应。比如加行业固定效应、年份固定效应、地区固定效应，实则都是加入一连串的行业/年份/地 ...2022-9-28 14:29 - trua - Stata专版
3 个回复 - 18336 次查看 1 什么是固定效应 我们经常会往模型中加入一系列虚拟变量作为控制变量以达到控制某些特征的目的，这些虚拟变量就叫做固定效应。比如加行业固定效应、年份固定效应、地区固定效应，实则都是加入一连串的行业/年份/地 ...2022-9-28 14:29 - trua - Stata专版
不控制个体固定效应，只控制时间和行业固定效应，还需要做hausman检验吗
13 个回复 - 18171 次查看 个体固定效应下，不显著。xtreg fe,好像本身就已经控制了个体效应。改用reghdfe i.year i.ind 但是hausman检验的代码，好多都是xtreg fe,xtreg re ,人后hausman fe re。请问不控制个体效应情况下，还有做hausman检 ...2021-3-14 19:16 - 米娜达人 - Stata专版
13 个回复 - 18171 次查看 个体固定效应下，不显著。xtreg fe,好像本身就已经控制了个体效应。改用reghdfe i.year i.ind 但是hausman检验的代码，好多都是xtreg fe,xtreg re ,人后hausman fe re。请问不控制个体效应情况下，还有做hausman检 ...2021-3-14 19:16 - 米娜达人 - Stata专版
stata混合回归还是固定效应模型的选择问题
23 个回复 - 45324 次查看 根据陈强的高级计量经济学，使用xtreg,fe不加r时，输出的结果中有一个F检验，原假设是接受混合回归，备用假设是拒绝混合回归，应使用固定效应模型。那么这个检验的名称是什么？例如，单位根检验中的LLC、IPS、PP检验 ...2019-1-31 15:44 - op7535454654 - Stata专版
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面板数据haustman检验显著，但固定模型回归自变量不显著
28 个回复 - 5256 次查看 分析130个企业，3年的数据，想做面板数据的回归分析。haustman检验P小于0.05应该选择固定模型。但固定模型回归自变量不显著，P为0.447，随机模型的话自变量P值为0，这怎么办，还是选固定模型吗？2020-4-23 11:06 - cheng+2 - Stata专版
28 个回复 - 5256 次查看 分析130个企业，3年的数据，想做面板数据的回归分析。haustman检验P小于0.05应该选择固定模型。但固定模型回归自变量不显著，P为0.447，随机模型的话自变量P值为0，这怎么办，还是选固定模型吗？2020-4-23 11:06 - cheng+2 - Stata专版
加入时间固定效应后，不显著
21 个回复 - 35736 次查看 OLS,fe，probit回归之后，都显著、个体固定效应也显著。但是加入时间，控制时间变量后，不显著了，这怎么办？2021-6-30 22:42 - 周金涛 - Stata专版
21 个回复 - 35736 次查看 OLS,fe，probit回归之后，都显著、个体固定效应也显著。但是加入时间，控制时间变量后，不显著了，这怎么办？2021-6-30 22:42 - 周金涛 - Stata专版
stata中如何同时控制时间、行业、企业固定效应？
23 个回复 - 58952 次查看 之前看http://bbs.pinggu.org/thread-4752189-1-1.html这个帖子知道了reghdfe，这个命令算是固定效应估计吗？ 许多论文中使用最大似然估计、泊松回归等进行估计时，也注明了估计时控制了时间、行业、企业个体固定效 ...2018-8-2 23:57 - 塞纳留斯的梦境 - Stata专版
23 个回复 - 58952 次查看 之前看http://bbs.pinggu.org/thread-4752189-1-1.html这个帖子知道了reghdfe，这个命令算是固定效应估计吗？ 许多论文中使用最大似然估计、泊松回归等进行估计时，也注明了估计时控制了时间、行业、企业个体固定效 ...2018-8-2 23:57 - 塞纳留斯的梦境 - Stata专版
logit模型不能用固定效应吗？》》》》》》》
28 个回复 - 60414 次查看 我论文中用面板数据做logit回归，被解释变量为0、1虚拟变量；解释变量有虚拟变量和线性变量；在控制变量中对年份和行业进行了控制，控制方法如下： 以年份为例，样本时间段为2009-2013年，则设4个虚拟变量y1-y4。若 ...2016-5-14 08:56 - diegols - Stata专版
28 个回复 - 60414 次查看 我论文中用面板数据做logit回归，被解释变量为0、1虚拟变量；解释变量有虚拟变量和线性变量；在控制变量中对年份和行业进行了控制，控制方法如下： 以年份为例，样本时间段为2009-2013年，则设4个虚拟变量y1-y4。若 ...2016-5-14 08:56 - diegols - Stata专版
行业固定效应和聚类到行业层面的标准误一般取多少个行业为宜？
1 个回复 - 1106 次查看 是按证监会分类大类ABCD，还是到40个以上会更好？ 看到有帖子说集聚数量不能太少，但是我只有在固定行业大类、和聚类到行业大类上结果才是显著的2022-5-18 18:05 - 酸菜鱼向北游 - Stata专版
1 个回复 - 1106 次查看 是按证监会分类大类ABCD，还是到40个以上会更好？ 看到有帖子说集聚数量不能太少，但是我只有在固定行业大类、和聚类到行业大类上结果才是显著的2022-5-18 18:05 - 酸菜鱼向北游 - Stata专版
时间固定效应最后一年被omitted
2 个回复 - 832 次查看 铁们，做的是2009－2018年的时间和行业固定效应，为什么2018年的数据被omitted<br><br> Panel variable: id (unbalanced)<br> Time variable: year, 2009 to 2018, but with gaps<br> Del ...2022-10-20 18:17 - 婷婷酱呀_ - Stata专版
2 个回复 - 832 次查看 铁们，做的是2009－2018年的时间和行业固定效应，为什么2018年的数据被omitted<br><br> Panel variable: id (unbalanced)<br> Time variable: year, 2009 to 2018, but with gaps<br> Del ...2022-10-20 18:17 - 婷婷酱呀_ - Stata专版
行业固定效应按哪个标准做？
4 个回复 - 3539 次查看 行业代码是A01，A02的格式，固定行业效应的时候是按大类ABCD固定还是按细分01，02，03固定？2021-6-27 08:55 - 小Jean - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 3539 次查看 行业代码是A01，A02的格式，固定行业效应的时候是按大类ABCD固定还是按细分01，02，03固定？2021-6-27 08:55 - 小Jean - 计量经济学与统计软件
个体固定效应与行业固定效应
4 个回复 - 9651 次查看 请问大家，一般情况下回归分析中，是不是个体固定效应比行业固定效应更为严格，采用行业固定效应更容易让结果产生显著性？那为什么我的实证回归分析中，加入行业固定效应不显著（图一，代码：reghdfe lnDCFO policy, ...2021-1-10 22:11 - 13561265617 - Stata专版
4 个回复 - 9651 次查看 请问大家，一般情况下回归分析中，是不是个体固定效应比行业固定效应更为严格，采用行业固定效应更容易让结果产生显著性？那为什么我的实证回归分析中，加入行业固定效应不显著（图一，代码：reghdfe lnDCFO policy, ...2021-1-10 22:11 - 13561265617 - Stata专版
混合效应模型解释变量显著，而采用固定效应模型却不显著，请问怎么办
33 个回复 - 56185 次查看 有个问题咨询下，我用F值检验和Hausman检验来判断采用哪种面板模型。其中，F值检验显示应该采用固定效应模型，Hausman检验显示应该采用固定效应模型。我最初用的是混合效应模型（设置了年度、行业控制变量），解释变 ...2015-4-25 14:55 - zyonline1981 - Stata专版
33 个回复 - 56185 次查看 有个问题咨询下，我用F值检验和Hausman检验来判断采用哪种面板模型。其中，F值检验显示应该采用固定效应模型，Hausman检验显示应该采用固定效应模型。我最初用的是混合效应模型（设置了年度、行业控制变量），解释变 ...2015-4-25 14:55 - zyonline1981 - Stata专版
stata运行bootstrap出现小红叉如何解决呢
20 个回复 - 9780 次查看 大家好，小白想知道为啥数据会出现小红叉呢，是因为中介效应检验的控制变量里面有我加了哑变量吗？ 求助大神们解答！谢谢2021-4-30 01:42 - inooyu - Stata专版
20 个回复 - 9780 次查看 大家好，小白想知道为啥数据会出现小红叉呢，是因为中介效应检验的控制变量里面有我加了哑变量吗？ 求助大神们解答！谢谢2021-4-30 01:42 - inooyu - Stata专版
小白求助！双变量probit模型如何控制年度固定效应呀，是生成年度虚拟变量加入回归吗？
6 个回复 - 3649 次查看 如果是的话，是两个变量的回归里面都加还是只加一个就可以？求大神解答！ 另外，我生成了虚拟变量，加入到一个变量的回归中stata可以跑出来，但是两个都加入，就一直在缓冲不出结果了 代码如下： tab year,gen(ye ...2020-3-15 16:19 - smx8519 - Stata专版
6 个回复 - 3649 次查看 如果是的话，是两个变量的回归里面都加还是只加一个就可以？求大神解答！ 另外，我生成了虚拟变量，加入到一个变量的回归中stata可以跑出来，但是两个都加入，就一直在缓冲不出结果了 代码如下： tab year,gen(ye ...2020-3-15 16:19 - smx8519 - Stata专版
面板数据的中介效应sobel检验？
8 个回复 - 3737 次查看 请问在做面板数据的中介效应sobel检验时候，输入命令： sgmediation X,iv( X) mv( M) cv( controls) 就可以了吗，不用考虑年份固定效应和行业固定效应了吗 sobel 的前三项回归好像没有固定效应，请问sobel检验如 ...2021-12-7 18:17 - henu最老实 - Stata专版
8 个回复 - 3737 次查看 请问在做面板数据的中介效应sobel检验时候，输入命令： sgmediation X,iv( X) mv( M) cv( controls) 就可以了吗，不用考虑年份固定效应和行业固定效应了吗 sobel 的前三项回归好像没有固定效应，请问sobel检验如 ...2021-12-7 18:17 - henu最老实 - Stata专版
logit回归不能用固定效应吗？》》》》》
14 个回复 - 15383 次查看 我论文中用面板数据做logit回归，被解释变量为0、1虚拟变量；解释变量有虚拟变量和线性变量；在控制变量中对年份和行业进行了控制，控制方法如下： 以年份为例，样本时间段为2009-2013年，则设4个虚拟变量y1-y4。若 ...2016-5-14 08:57 - diegols - 计量经济学与统计软件
14 个回复 - 15383 次查看 我论文中用面板数据做logit回归，被解释变量为0、1虚拟变量；解释变量有虚拟变量和线性变量；在控制变量中对年份和行业进行了控制，控制方法如下： 以年份为例，样本时间段为2009-2013年，则设4个虚拟变量y1-y4。若 ...2016-5-14 08:57 - diegols - 计量经济学与统计软件
关于多时点did用到的固定效应
5 个回复 - 3232 次查看 我的y是属于0-1之间的数（相当于百分比），用a/(a+b)算出来的，由于a很可能取0，所以y中0和1占的比重特别大。 如果我做多时点DID该用什么模型呢？ logit还是OLS，还控制个体固定效应吗，两种我都试了以下控制个体固 ...2021-3-23 20:55 - 噶欣kaheung - 爱问频道
5 个回复 - 3232 次查看 我的y是属于0-1之间的数（相当于百分比），用a/(a+b)算出来的，由于a很可能取0，所以y中0和1占的比重特别大。 如果我做多时点DID该用什么模型呢？ logit还是OLS，还控制个体固定效应吗，两种我都试了以下控制个体固 ...2021-3-23 20:55 - 噶欣kaheung - 爱问频道
psm实现同一行业同一年份
6 个回复 - 3396 次查看 请问各位大神，我的匹配变量加入ind和year平衡性检验结果不好，如果在psmatch2的匹配变量后面加上i.ind i.year算不算控制同一行业和同一年份？如果不是的话，是不是只能手工分年份和行业？我的年份有10个、行业有21个 ...2020-2-19 11:58 - cherry_cy - Stata专版
6 个回复 - 3396 次查看 请问各位大神，我的匹配变量加入ind和year平衡性检验结果不好，如果在psmatch2的匹配变量后面加上i.ind i.year算不算控制同一行业和同一年份？如果不是的话，是不是只能手工分年份和行业？我的年份有10个、行业有21个 ...2020-2-19 11:58 - cherry_cy - Stata专版
reghdfe回归结果t值与P值
9 个回复 - 7660 次查看 stata14，用reghdfe命令，控制行业固定效应，对公司和年份进行cluster处理。unique firm的数量400多，观测值1800多。但是回归结果如下图，t值为2.99，P值却大于0.01（1%水平的临界值为2.64啊）。请各位高手帮忙解答， ...2018-8-20 08:57 - ailsa121121 - Stata专版
9 个回复 - 7660 次查看 stata14，用reghdfe命令，控制行业固定效应，对公司和年份进行cluster处理。unique firm的数量400多，观测值1800多。但是回归结果如下图，t值为2.99，P值却大于0.01（1%水平的临界值为2.64啊）。请各位高手帮忙解答， ...2018-8-20 08:57 - ailsa121121 - Stata专版
请问被解释变量是企业层面，解释变量是地级市层面，想要使用固定效应模型，控制行业固
4 个回复 - 2034 次查看 请问被解释变量是企业层面，解释变量是地级市层面，想要使用固定效应模型，控制行业固定效应与年份固定效应，要怎么写stata模型代码呀，求助~~~2020-3-17 20:36 - 我想吃丸子 - Stata专版
4 个回复 - 2034 次查看 请问被解释变量是企业层面，解释变量是地级市层面，想要使用固定效应模型，控制行业固定效应与年份固定效应，要怎么写stata模型代码呀，求助~~~2020-3-17 20:36 - 我想吃丸子 - Stata专版
xtreg语句怎么控制行业效应呀
7 个回复 - 4606 次查看 之前看到有老师说不能这样写 ” xtreg y x1 x2 i.year i.industry，fe” i.industry会因为组内差分被舍弃掉2022-2-4 09:31 - Iridescent---- - Stata专版
7 个回复 - 4606 次查看 之前看到有老师说不能这样写 ” xtreg y x1 x2 i.year i.industry，fe” i.industry会因为组内差分被舍弃掉2022-2-4 09:31 - Iridescent---- - Stata专版
城市固定效应和行业固定效应
4 个回复 - 5336 次查看 把有关城市和行业数据输入Stata中，但这两个不是字符串吗，这怎么控制这两个效应。i.city i.industry。直接显示说是字符串，不能使用，那应该怎么弄呢2020-10-13 15:06 - 一路寻找中 - Stata专版
4 个回复 - 5336 次查看 把有关城市和行业数据输入Stata中，但这两个不是字符串吗，这怎么控制这两个效应。i.city i.industry。直接显示说是字符串，不能使用，那应该怎么弄呢2020-10-13 15:06 - 一路寻找中 - Stata专版
命令中的absorb() 是吸收什么？ 所有的虚拟变量都放在ab()里面？
7 个回复 - 23959 次查看 reghdfe depvar [weight] , absorb(absvars) [options] areg depvar [weight], absorb(varname) [options] 请问： 1.这两个命令的用法，两个命令的区别是什么？ 2.这两个命令中的absorb() 括号里是吸 ...2019-3-4 15:50 - 经济学小小白 - Stata专版
7 个回复 - 23959 次查看 reghdfe depvar [weight] , absorb(absvars) [options] areg depvar [weight], absorb(varname) [options] 请问： 1.这两个命令的用法，两个命令的区别是什么？ 2.这两个命令中的absorb() 括号里是吸 ...2019-3-4 15:50 - 经济学小小白 - Stata专版
请问同时固定行业和时间效应，是用xtreg 还是reg
14 个回复 - 5413 次查看 请问xtreg y x1 i.ind i.year,fe,r这种形式对吗2022-8-13 18:41 - 无无无12 - 跨学科讨论区
14 个回复 - 5413 次查看 请问xtreg y x1 i.ind i.year,fe,r这种形式对吗2022-8-13 18:41 - 无无无12 - 跨学科讨论区
DID双重差分必须加时间固定效应吗
11 个回复 - 23923 次查看 treat是处理组0-1变量，time是时间变量，d=treat*time的交叉项。 回归的时候我参考有的文献加了个体和时间双固定效应，xtreg y d x i.year,fe r 有的文献是在回归中加入了treat和time这两个变量xtreg y treat time ...2021-5-29 00:22 - universeve - Stata专版
11 个回复 - 23923 次查看 treat是处理组0-1变量，time是时间变量，d=treat*time的交叉项。 回归的时候我参考有的文献加了个体和时间双固定效应，xtreg y d x i.year,fe r 有的文献是在回归中加入了treat和time这两个变量xtreg y treat time ...2021-5-29 00:22 - universeve - Stata专版
个体固定效应？行业固定效应？时间固定效应如何选择
4 个回复 - 6372 次查看 小白一枚，最近看的文献，发现有些学者控制了个体固定效应以及时间固定效应。有些学者则控制了行业固定效应和时间固定效应。 似乎理论上控制个体固定效应似乎会更为严谨，那么如果仅控制行业和时间，是否也是可接受 ...2021-3-17 21:55 - 三年又一年 - Stata专版
4 个回复 - 6372 次查看 小白一枚，最近看的文献，发现有些学者控制了个体固定效应以及时间固定效应。有些学者则控制了行业固定效应和时间固定效应。 似乎理论上控制个体固定效应似乎会更为严谨，那么如果仅控制行业和时间，是否也是可接受 ...2021-3-17 21:55 - 三年又一年 - Stata专版
截面数据的固定效应
19 个回复 - 35418 次查看 谈到固定效应的时候，在网上查到的资料很多都是面板数据的固定效应，但是在处理截面数据的时候当然也可以使用固定效应，只是方法有所不同。总结两个比较简单的方法： 1、在回归中加入虚拟变量 以城市固定效应为例t ...2016-12-3 15:42 - Spring琪 - Stata专版
19 个回复 - 35418 次查看 谈到固定效应的时候，在网上查到的资料很多都是面板数据的固定效应，但是在处理截面数据的时候当然也可以使用固定效应，只是方法有所不同。总结两个比较简单的方法： 1、在回归中加入虚拟变量 以城市固定效应为例t ...2016-12-3 15:42 - Spring琪 - Stata专版
关于时间固定效应和个体固定效应
11 个回复 - 49255 次查看 各位学霸大神，关于图中的5个模型有以下几个问题请教： 1.数据为季度数据，季度数据的时间固定效应应该怎么处理？比如季度指标为yq(从20021~20164)，应该怎么生成虚拟变量，生成几个虚拟变量呢？ 2.model 1和m ...2019-1-13 20:32 - 01zhouxuemei - Stata专版
11 个回复 - 49255 次查看 各位学霸大神，关于图中的5个模型有以下几个问题请教： 1.数据为季度数据，季度数据的时间固定效应应该怎么处理？比如季度指标为yq(从20021~20164)，应该怎么生成虚拟变量，生成几个虚拟变量呢？ 2.model 1和m ...2019-1-13 20:32 - 01zhouxuemei - Stata专版
Stata做Fama-Macbeth怎么加固定效应
11 个回复 - 5844 次查看 如题，在用xtfmb做Fama-Macbeth的时候，无法用xi: xtfmb i.xxx i.xxx，控制行业等固定效应。 所以应该怎么办呢，求助2017-8-24 12:38 - jennycui0309 - Stata专版
11 个回复 - 5844 次查看 如题，在用xtfmb做Fama-Macbeth的时候，无法用xi: xtfmb i.xxx i.xxx，控制行业等固定效应。 所以应该怎么办呢，求助2017-8-24 12:38 - jennycui0309 - Stata专版
固定效应回归中设置行业和年度虚拟变量后，行业因为多重共线性被omitted了怎么处理
31 个回复 - 33806 次查看 这是命令：xtreg loggap audit ccsize ccind cctopin dual fshr1 dar size bsize bdind i.year i.inds,fe r2018-12-21 22:58 - 木叶千道流 - Stata专版
31 个回复 - 33806 次查看 这是命令：xtreg loggap audit ccsize ccind cctopin dual fshr1 dar size bsize bdind i.year i.inds,fe r2018-12-21 22:58 - 木叶千道流 - Stata专版
关于回归中控制个体固定效应的问题
9 个回复 - 12858 次查看 我的stata程序如下：logit x1 x2 i.year i.qtr i.indu i.id, cluster(id)，加了i.id以后（控制个体固定效应），直接所有都omitted了，请问这种情况该怎么办？谢谢！！[/backcolor]2020-5-4 00:05 - ashinaaa - Stata专版
9 个回复 - 12858 次查看 我的stata程序如下：logit x1 x2 i.year i.qtr i.indu i.id, cluster(id)，加了i.id以后（控制个体固定效应），直接所有都omitted了，请问这种情况该怎么办？谢谢！！[/backcolor]2020-5-4 00:05 - ashinaaa - Stata专版
地市级分析可以用省级固定效应吗？
8 个回复 - 2049 次查看 本人做did分析发现用地市级做个体固定效应并不显著，故参考行业固定效应可以应用于企业固定效应的方法，采用省级个体固定效应代替地市级个体固定效应，请问各位这种方法理论上可以吗？做的是地市级的研究。2022-10-13 00:10 - 18858802733 - Stata专版
8 个回复 - 2049 次查看 本人做did分析发现用地市级做个体固定效应并不显著，故参考行业固定效应可以应用于企业固定效应的方法，采用省级个体固定效应代替地市级个体固定效应，请问各位这种方法理论上可以吗？做的是地市级的研究。2022-10-13 00:10 - 18858802733 - Stata专版
reghdfe命令结果，解释变量被删
1 个回复 - 986 次查看 各位兄弟姐妹们，考虑的是利率波动对投资的影响，加入时间和行业固定效应，但是结果却把利率波动删了，提示说和固定效应存在共线性，这是咋回事呀<br><br> 下面是运行结果<br> xtset id year Panel var ...2022-10-20 18:33 - 婷婷酱呀_ - Stata专版
1 个回复 - 986 次查看 各位兄弟姐妹们，考虑的是利率波动对投资的影响，加入时间和行业固定效应，但是结果却把利率波动删了，提示说和固定效应存在共线性，这是咋回事呀<br><br> 下面是运行结果<br> xtset id year Panel var ...2022-10-20 18:33 - 婷婷酱呀_ - Stata专版
回归结果不显著
5 个回复 - 1320 次查看 有没有人知道为啥混合回归系数符号与假设一样且显著，加入固定效应后系数符号相反并且不显著了？2022-8-29 09:04 - Mariaweb - Stata专版
5 个回复 - 1320 次查看 有没有人知道为啥混合回归系数符号与假设一样且显著，加入固定效应后系数符号相反并且不显著了？2022-8-29 09:04 - Mariaweb - Stata专版
分组回归
2 个回复 - 721 次查看 对行业和年份固定效应模型在对行业进行分组回归时还需要控制行业固定效应吗？1、reg xx xx i.year i.ind if New=1(New表示新兴战略产业) 2、reg xx xx i.year if New=1 这两个哪个对呀？求助各位谢谢！2022-9-16 09:55 - 一定要学stata - Stata专版
2 个回复 - 721 次查看 对行业和年份固定效应模型在对行业进行分组回归时还需要控制行业固定效应吗？1、reg xx xx i.year i.ind if New=1(New表示新兴战略产业) 2、reg xx xx i.year if New=1 这两个哪个对呀？求助各位谢谢！2022-9-16 09:55 - 一定要学stata - Stata专版
GMM回归加入固定效应后hansen检验p值为0
2 个回复 - 2103 次查看 非平衡面板数据，时间7年，在加入年份固定效应做GMM时，hansen检验可以通过，但是加入行业固定效应后无论怎么调整工具变量的滞后阶数，hansen检验的p值始终为0，这是为什么呢？请各位老师同学们指教，感谢感谢！回归 ...2022-9-1 10:46 - 雪碧6384 - Stata专版
2 个回复 - 2103 次查看 非平衡面板数据，时间7年，在加入年份固定效应做GMM时，hansen检验可以通过，但是加入行业固定效应后无论怎么调整工具变量的滞后阶数，hansen检验的p值始终为0，这是为什么呢？请各位老师同学们指教，感谢感谢！回归 ...2022-9-1 10:46 - 雪碧6384 - Stata专版
控制公司层面固定效应（firm fixed effect)问题
12 个回复 - 29365 次查看 各位前辈好，请问近期国外文献中说控制了年份固定效应（time fiexed effect)和公司层面固定效应（firm fixed effect)，其中公司层面固定效应（firm fixed effect)不是非常理解如何在stata中实现？[/backcolor] 1、是 ...2018-8-21 11:04 - yzshine - Stata专版
12 个回复 - 29365 次查看 各位前辈好，请问近期国外文献中说控制了年份固定效应（time fiexed effect)和公司层面固定效应（firm fixed effect)，其中公司层面固定效应（firm fixed effect)不是非常理解如何在stata中实现？[/backcolor] 1、是 ...2018-8-21 11:04 - yzshine - Stata专版
请问固定行业和时间，怎么添加聚类标准误啊
5 个回复 - 1350 次查看 我在文章中看到:每列回归检验都控制了时间和行业固定效应，且 在模型中使用企业聚类效应对标准误进行修正 请问固定行业和时间，怎么添加聚类标准误啊2022-8-13 14:46 - 无无无12 - 跨学科讨论区
5 个回复 - 1350 次查看 我在文章中看到:每列回归检验都控制了时间和行业固定效应，且 在模型中使用企业聚类效应对标准误进行修正 请问固定行业和时间，怎么添加聚类标准误啊2022-8-13 14:46 - 无无无12 - 跨学科讨论区
为什么用reg和xtreg回归之后系数相反，而且都显著呢 NSCKEW这个系数
7 个回复 - 2882 次查看 xtreg NSCKEW_f1 c.DYBL##c.BIG4 NSCKEW , fe NSCKEW_f1 | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] --------------+--------------------------------------------------------------- ...2021-9-2 21:38 - 13805652014 - Stata专版
7 个回复 - 2882 次查看 xtreg NSCKEW_f1 c.DYBL##c.BIG4 NSCKEW , fe NSCKEW_f1 | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] --------------+--------------------------------------------------------------- ...2021-9-2 21:38 - 13805652014 - Stata专版
tobit模型中怎么添加交互的固定效应
3 个回复 - 1211 次查看 加入i.year#industry时，汇报如图所示的错误，分别加入年份和行业固定效应的时候，就能正常汇报，想请教下大家怎么在tobit模型中加入交互的虚拟变量？<br> 我的命令是tobit y x i.year#industry,ll(0)2022-2-7 11:35 - 航航啊 - Stata专版
3 个回复 - 1211 次查看 加入i.year#industry时，汇报如图所示的错误，分别加入年份和行业固定效应的时候，就能正常汇报，想请教下大家怎么在tobit模型中加入交互的虚拟变量？<br> 我的命令是tobit y x i.year#industry,ll(0)2022-2-7 11:35 - 航航啊 - Stata专版
固定效应中加入行业虚拟变量并drop掉一个后，剩余行业虚拟变量全部被omitted
29 个回复 - 13157 次查看 求助大神们，固定效应中加入行业虚拟变量而且也drop掉了第一个行业，但是为什么回归时显示剩余的行业虚拟变量全部被omitted呢？（数据放在附件了） 我的代码及结果：. xtset company year panel variable: c ...2018-1-16 14:05 - pp墨 - Stata专版
29 个回复 - 13157 次查看 求助大神们，固定效应中加入行业虚拟变量而且也drop掉了第一个行业，但是为什么回归时显示剩余的行业虚拟变量全部被omitted呢？（数据放在附件了） 我的代码及结果：. xtset company year panel variable: c ...2018-1-16 14:05 - pp墨 - Stata专版
