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R代码-基于DCC-GARCH计算系统风险MES和CoVaR3 个回复 - 1313 次查看 附件提供了系统风险MES和CoVaR计算的R语言代码以及一份示例数据。示例数据包含A股市场所有股票收益率数据，为节省时间，代码选取100支股票进行计算。 本代码计算系统性风险主要是基于DCC-GARCH模型，计算所得系 ...2023-10-14 18:04 - Cndy53 - 现金交易版
2023年9月28日帖子索引大全0 个回复 - 445 次查看 论文常用数据[hr] [*]上市公司多个大股东数据整理Stata代码[2006-2022] [*]上市公司总经理董事长政治关联数据整理[2008-2022] [*]上市公司高管团队内部治理数据整理[2005-2022] [*]上市公司政治背景数据补 ...2023-9-28 10:34 - Whatsappp - 现金交易版
财务费用明细数据（利息支出、利息收入、汇兑净损益、金融机构费用） 2000-2022年2 个回复 - 642 次查看 财务费用明细数据 【指标】 【数据区间】 全部A股2000-2022年（总数据量65863） 【数据截图】 【数据下载】2023-9-21 14:51 - Whatsappp - 现金交易版
DCC-GARCH及动态CoVaR模型计算与操作手册28 个回复 - 12576 次查看 资料简介： 实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。 里面包含了【数据】【代码】【步骤】，可以方便的利用这个手册解决时间序列问题中研究两个金融时间序列的波动率溢出和动态 ...2021-4-7 00:15 - 陈奇的家 - 现金交易版
realized GARCH模型 代码
20 个回复 - 12911 次查看 代码主要用IF1分钟数据实现下面这篇论文的realized GARCH模型 Forecasting stock market volatility using Realized GARCH model:International evidence2018-12-30 16:09 - 槛间人 - 经管代码库
20 个回复 - 12911 次查看 代码主要用IF1分钟数据实现下面这篇论文的realized GARCH模型 Forecasting stock market volatility using Realized GARCH model:International evidence2018-12-30 16:09 - 槛间人 - 经管代码库
VAR-BEKK-GARCH的Winrats代码
17 个回复 - 2051 次查看 有研究VAR-BEKK-GARCH模型的同学可自取，代码亲测可用，希望大家都可走完自己的科研之路。另外，收取2个论坛币，以便日后探求其他的知识。如有不便，敬请谅解。2022-4-1 16:42 - 夏至未至2022 - Forum
17 个回复 - 2051 次查看 有研究VAR-BEKK-GARCH模型的同学可自取，代码亲测可用，希望大家都可走完自己的科研之路。另外，收取2个论坛币，以便日后探求其他的知识。如有不便，敬请谅解。2022-4-1 16:42 - 夏至未至2022 - Forum
BEKK-GARCH模型做风险溢出效应分析： R with application to financial quantitive7 个回复 - 2241 次查看 BEKK-GARCH模型做风险溢出效应分析： R with application to financial quantitive analysis BEKK-GARCH模型做风险溢出效应分析： R with application to financial quantitive analysis[/backcolor] 1. 模型程 ...2020-1-12 16:56 - Mujahida - 现金交易版
WINRATS软件 GARCH-BEKK代码3 个回复 - 893 次查看 本资料集包括winrats软件、bekk程序及使用说明、bekk样本数据、winrats软件的使用说明。2023-2-9 11:12 - 拓荒人1992 - 现金交易版
matlab计量工具箱-时间序列-包含MFE工具包、jplv7、GARCH、Kevin Sheppard-mfe
20 个回复 - 9358 次查看 计量相关的matlab 工具包，非常有用，时间序列必备安装！！之前因为做GARCH 安装的，网上下载的工具包有些函数不能识别，老报错，就把下面附件里的工具包都下载安装了，然后就畅通无阻了。其中MFE 那个工具箱真的很有 ...2018-9-14 12:57 - solawp - 经管代码库
20 个回复 - 9358 次查看 计量相关的matlab 工具包，非常有用，时间序列必备安装！！之前因为做GARCH 安装的，网上下载的工具包有些函数不能识别，老报错，就把下面附件里的工具包都下载安装了，然后就畅通无阻了。其中MFE 那个工具箱真的很有 ...2018-9-14 12:57 - solawp - 经管代码库
宏观经济不确定GARCH模型计算Stata代码（附2000-2020年数据）15 个回复 - 5750 次查看 宏观经济不确定GARCH模型计算 计算说明 使用广义自回归条件异方差模型（GARCH）计算宏观经济变量的条件方差，以此反映宏观经济的不确定性水平。 具体地，使用了季度实际GDP增长率数据。 首先，在运用GARCH模型 ...2021-4-12 11:54 - Whatsappp - 现金交易版
garchsk模型——高阶矩估计0 个回复 - 1085 次查看 下面链接仅包含代码部分。把数据导入matlab，一键运行，视电脑配置需要等上几分钟。[1] ángel León, RUBIO G, SERNA G. AutoregresiveConditional Volatility, Skewness and Kurtosis[J]. QuarterlyReview of Econ ...2021-7-18 11:10 - yulongzhou - 现金交易版
stata mgarch dcc结果解释
6 个回复 - 3647 次查看 请教一下各位高手，stata 的mgarch dcc如何解释，命令是mgarch dcc (honda nissan = L.honda L.nissan), arch(1) garch(1) ， honda是本田股票日的收益率，nissan是日产股票日收益率， ...2020-3-8 21:38 - yonghengzhiran - Stata专版
6 个回复 - 3647 次查看 请教一下各位高手，stata 的mgarch dcc如何解释，命令是mgarch dcc (honda nissan = L.honda L.nissan), arch(1) garch(1) ， honda是本田股票日的收益率，nissan是日产股票日收益率， ...2020-3-8 21:38 - yonghengzhiran - Stata专版
【福利帖】DCC-GARCH模型代码及实现案例
331 个回复 - 56793 次查看 1. 模型简介普通的模型对于两个序列的波动分析一般是静态的，但是dcc-garch模型可以实现他们之间动态相关的波动分析，即序列间波动并非为一个常数，而是一个随着时间的变化而变化的系数。其主要用于研究市场间波动率 ...2020-7-3 17:37 - 计量模型研究院 - 经管代码库
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GARCH-MIDAS模型代码及实现案例
339 个回复 - 56561 次查看 一、模型简介 （一）模型应用该模型主要研究的问题是，不同频率的时间序列A对序列B的影响。其中序列A是周频或者月频，例如月度经济政策不确定性，B多数为日频数据，例如股票收益，股票波动等。 （二）模型优势在匹 ...2020-7-6 21:48 - 计量模型研究院 - 经管代码库
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GARCH estat archlm
2 个回复 - 1044 次查看 STATA做GARCH模型之后进行ARCH效应检验 用estat archlm，lags(p) 命令出错 这个怎么回事呢2021-5-13 14:44 - 欢乐小太阳一号 - Stata专版
2 个回复 - 1044 次查看 STATA做GARCH模型之后进行ARCH效应检验 用estat archlm，lags(p) 命令出错 这个怎么回事呢2021-5-13 14:44 - 欢乐小太阳一号 - Stata专版
【Matlab代码】系统性风险计算代码（包含VaR、CoVaR、MES、DCC GARCH等） 图片附件6 个回复 - 917 次查看 系统性风险计算代码 代码跑出结果2023-6-17 09:43 - nn462060 - 现金交易版
VaR-Garch模型stata教程、文档和数据1 个回复 - 2742 次查看 [hr]VaR-GARCH模型基于GARCH模型度量资产风险价值[hr]你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。[hr]【该文件所包含以下几个小文档】1.VaR-G ...2022-3-23 22:15 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
DCC-MGARCH模型stata教程、文档和数据0 个回复 - 2663 次查看 [hr]DCC-GARCH模型Dynamic Conditional Correlation - GARCH[hr]鱼同学B站录制建模视频 你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的同学可结合鱼同学B站录制视频进行学习。 [hr]DC ...2022-9-8 21:32 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
用GARCH-DCC分析行业溢出效应9 个回复 - 1915 次查看 用GARCH-DCC分析行业溢出效应 一、该代码包括如下接口： 独特之处：A. 该代码支持多个序列循环进行检验，并把相应结果保存到csv文件中。使得结果保存不再复杂，节省时间。B . 该代码普适性强，只要第一列是时间，后 ...2020-3-9 16:42 - daemonicaaa - 现金交易版
dccgarch模型R语言代码优化0 个回复 - 1377 次查看 DCC-GARCH模型R语言程序代码，该代码需要在Rstudio上操作该代码是针对自己已有的下载数据进行分析其中包括数据处理、时间序列格式的转换、模型的设定与计算，做图 程序代码配有中文解释，便于理解，没有R语言基础的 ...2020-2-25 17:45 - 201518050108 - 现金交易版
【实战经验贴】DCC-GARCH模型在R语言的应用案例3 个回复 - 1720 次查看 编写本程序是为了方便初学计量的朋友快速实现用DCC-GARCH模型对研究市场间波动率的关系的建模过程；但不能保证一定能适配你的数据或者研究主题，请谨慎考虑后使用。因使用本程序而产生的一切后果由使用者承担；如 ...2021-12-3 21:23 - yulongzhou - 现金交易版
dccgarch例子代码和数据8 个回复 - 3896 次查看 附近里面主要是例子数据和stata中dccgarch的do文件，例子浅显易懂，do文件除了dccgarch部分，也有对于时间序列的基本处理，若有不懂得地方。也可关注我的公众号发私信询问。2023-2-1 21:30 - dittoim - 现金交易版
DCC-GARCH下计算VaR与CVaR, 蒙特卡罗模拟
2 个回复 - 911 次查看 请问，有人可以做dcc-garch下，计算VaR与CVaR，并且得到min CVaR下的资产权重吗?用蒙特卡罗方法去模拟收益率然后计算。我有三个资产。会的大神请联系我啊，重谢。2020-5-7 11:49 - xiaoliw - 新手入门区
2 个回复 - 911 次查看 请问，有人可以做dcc-garch下，计算VaR与CVaR，并且得到min CVaR下的资产权重吗?用蒙特卡罗方法去模拟收益率然后计算。我有三个资产。会的大神请联系我啊，重谢。2020-5-7 11:49 - xiaoliw - 新手入门区
Eviews中dcc-garch模型求助
8 个回复 - 2626 次查看 求助：这个模型生成的序列是指两个序列的动态相关系数吗？ 请问Eviews中dcc-garch模型之后出来的一个序列rho-12-01是指两个序列的动态相关系数吗？由他画的图就直接是动态相关系数图了吗？2020-1-6 22:28 - 2426 - EViews专版
8 个回复 - 2626 次查看 求助：这个模型生成的序列是指两个序列的动态相关系数吗？ 请问Eviews中dcc-garch模型之后出来的一个序列rho-12-01是指两个序列的动态相关系数吗？由他画的图就直接是动态相关系数图了吗？2020-1-6 22:28 - 2426 - EViews专版
宏观经济不确定GARCH模型计算Stata代码（附1992-2022年数据）3 个回复 - 1449 次查看 宏观经济不确定GARCH模型计算 计算说明 使用广义自回归条件异方差模型（GARCH）计算宏观经济变量的条件方差，以此反映宏观经济的不确定性水平。 具体地，使用了季度实际GDP增长率数据。 首先，在运用GARCH模型 ...2023-2-27 11:30 - Whatsappp - 现金交易版
GARCH-copula-CoVaR估计
2 个回复 - 2847 次查看 可参考Juan C. Reboredo, & Andrea Ugolini. (2014). Systemic risk in european sovereign debt markets: a covar-copula approach. Journal of International Money & Finance, 51, 214-244. 查看模型原理 代码估 ...2020-1-5 21:32 - 槛间人 - 经管代码库
2 个回复 - 2847 次查看 可参考Juan C. Reboredo, & Andrea Ugolini. (2014). Systemic risk in european sovereign debt markets: a covar-copula approach. Journal of International Money & Finance, 51, 214-244. 查看模型原理 代码估 ...2020-1-5 21:32 - 槛间人 - 经管代码库
R语言tgarch模型的构建
4 个回复 - 1258 次查看 大佬们，我想用R构建一个tgarch模型，模型选择gjrgarch，分布选择正态分布还是t分布呢，求解答？uspec=ugarchspec(mean.model = list(armaOrder =c(0,0)),variance.model = list(garchOrder=c(1,1),model="gjrGARCH" ...2022-5-27 16:15 - zs9801 - EViews专版
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garch模型中为什么arch项与garch项系数之和大于1
9 个回复 - 6571 次查看 如图，不管是t分布下还是GED分布下arch项与garch项系数之和都略大于1，问题出在哪里。。2018-3-21 18:58 - veraLui - 爱问频道
9 个回复 - 6571 次查看 如图，不管是t分布下还是GED分布下arch项与garch项系数之和都略大于1，问题出在哪里。。2018-3-21 18:58 - veraLui - 爱问频道
求助 stata做DCC garch 时出现
10 个回复 - 2600 次查看 做DCC garch时出现could not calculate numerical derivatives--flat or discontinuous region encountered 该怎么解决了？2021-3-22 22:24 - huanzhao - Stata专版
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利用rugarch包中函数求解garch模型为何每次值不同？
6 个回复 - 2188 次查看 如题，每次garch计算出来的波动率都是不一样的，求大神指导2018-6-11 19:41 - jmq19950824 - R语言论坛
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EViews10的DCC-GARCH估計操作
12 个回复 - 7445 次查看 EViews8 的 Add-ins 有个套件可以估计DCC-GARCH。本文利用EViews10能和R整合管道，利用R的rmgarch套件，估计 DCC-GARCH。 步骤1：在EViews 命令列 键入XOPEN(r) 这个指令是打开EViews和R沟通管道，他 ...2020-11-30 04:42 - yenfeng1 - EViews专版
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用eviews做DCC-GARCH模型
8 个回复 - 1112 次查看 1、想问一下，为什么我garch模型得到的残差有几个是NA？2、做DCC-GARCH模型显示这个报错是什么意思？3、我一共有四个变量，有一个变量不存在序列自相关，然后我根据参考论文直接输入变量+常数进行garch模型，但是p值 ...2023-4-9 17:13 - R1e - EViews专版
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GARCH-MIDAS4 个回复 - 3757 次查看 -mGARCH-MIDAS 可以解决的问题： ADF检验、LM检验、GARCH-MIADS估计 1.问题提出： 该模型主要研究的问题是，不同频率的时间序列A对序列B的影响。其中序列A是周频或者月频，例如月度政策不确定性，B多数为日频数据 ...2020-3-12 14:21 - daemonicaaa - 现金交易版
基于MATLAB的金融工程模型计算，GARCH & 风险组合VaR（ Value at Risk计算）2 个回复 - 897 次查看 基于MATLAB的金融工程模型计算，GARCH & 风险组合VaR（ Value at Risk计算） 基于MATLAB的金融工程模型计算，GARCH & 风险组合VaR（ Value at Risk计算） 基于MATLAB的金融工程模型计算，GARCH ...2021-8-24 17:30 - lotus_sss - 现金交易版
VAR-BEKK-GARCH模型对角线Arch系数和Garch系数不显著
6 个回复 - 2679 次查看 用winrats跑了个VAR-BEKK-GARCH模型，但是结果是有的变量自身的Arch项不显著，有的变量自身的Garch项不显著，求教大神这是模型有问题么，需要怎么解决呢？结果如下： MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS Converg ...2021-10-10 23:23 - 安静的家里蹲 - 计量经济学与统计软件
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聊聊ARMA模型和GARCH模型的建模的那些事
6 个回复 - 10073 次查看 我们在学习时间序列时，首先要学的是平稳性的概念，因为这个概念太重要了，有了它，我们可以对变量的某些特征进行建模，分析以及预测。ARMA模型和GARCH模型都是在数据平稳的前提下建立模型的。因此，你会看到 ...2020-3-9 20:02 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件
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MS-garch模型怎样进行预测
4 个回复 - 1715 次查看 想请问大家，已经成功抽样参数的MS-GARCH模型怎样进行预测啊，因为有两个状态，每个参数估计有状态1和状态2两个估计值，应该怎样把他们用来建立GARCH方程进行估计呢？？2020-5-4 16:05 - hbq6084023 - EViews专版
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基于R语言的藤copula-var和es测度，garch模型 滚动预测12 个回复 - 3680 次查看 本人最近写了一篇基于时间序列和藤copula模型滚动预测var和es的模型，里面包括时间序列的基本检验和描述统计，及其残差的藤copula建模，和数值模拟部分，最后按照garch公式进行迭代编程，得到了Var值和es值。代码是半 ...2022-3-10 15:12 - 撒旦和龙 - 现金交易版
基于GARCH模型比特币的VaR和ES计算R语言0 个回复 - 1819 次查看 以BTC-USD数据为例，基于GARCH模型，分析计算了比特币的VaR(风险价值)与ES(期望损失)。同时也可以计算其他资产的VaR与ES,代码便于模仿，直接替换即可。 即使没有R语言基础的也可以模仿，同时代码中有中文注释，便于 ...2021-1-8 00:15 - 201518050108 - 现金交易版
【Matlab代码】系统性风险计算代码（包含VaR、CoVaR、MES、DCC GARCH等）32 个回复 - 7227 次查看 系统性风险计算代码 代码跑出结果2022-1-1 20:24 - nn462060 - 现金交易版
在险价值及风险预算,Garch族，条件VaR ES+模型代码 in Python, 条件风险价值6 个回复 - 2634 次查看 在险价值及风险预算,Garch族，条件VaR ES+模型代码 in Python 1.Demo.ipynb 2.Python在险价值及风险预算，Garch族，条件VaR ES.pdf 3.在险价值，VaR，Value at Risk.doc2020-5-31 13:32 - Mujahida - 现金交易版
有会GARCH-Copula -CoVaR模型的小伙伴吗？我要被折磨死了
30 个回复 - 6666 次查看 导师要求尽快把结果做出来，这两天一直在熟悉这个模型和代码。之前没接触过R和MATLAB，跨专业的孩子对金融时间一知半解，不知道从哪入手，太难了2020-10-30 09:46 - whitebait301 - R语言论坛
30 个回复 - 6666 次查看 导师要求尽快把结果做出来，这两天一直在熟悉这个模型和代码。之前没接触过R和MATLAB，跨专业的孩子对金融时间一知半解，不知道从哪入手，太难了2020-10-30 09:46 - whitebait301 - R语言论坛
garch-midas r代码
5 个回复 - 862 次查看 求求garch-midas模型r代码呀，可有偿！！有MATLAB的但看不太懂哭了2023-9-4 09:19 - 第九杯月亮 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 862 次查看 求求garch-midas模型r代码呀，可有偿！！有MATLAB的但看不太懂哭了2023-9-4 09:19 - 第九杯月亮 - 计量经济学与统计软件
用R语言做GARCH-MIDAS模型
19 个回复 - 4717 次查看 用mfGARCH包里面的fit_mfgarch()函数做GARCH-MIDAS模型，因变量是日度收益率，协变量是不确定性指数月度数据,fit_mfgarch(data=ssec_2,y="return",x="EPU1",low.freq="month",K=36)，做出来的结果只有估计值，其他的 ...2023-6-4 21:57 - Mariaweb - 金融学（理论版）
19 个回复 - 4717 次查看 用mfGARCH包里面的fit_mfgarch()函数做GARCH-MIDAS模型，因变量是日度收益率，协变量是不确定性指数月度数据,fit_mfgarch(data=ssec_2,y="return",x="EPU1",low.freq="month",K=36)，做出来的结果只有估计值，其他的 ...2023-6-4 21:57 - Mariaweb - 金融学（理论版）
BEKK-GARCH模型
22 个回复 - 17474 次查看 对于多变量GARCH模型，最初是由Kraft和Engle(1982)以及Bollerslev,Chou和Kroner(1992)提出，即Vech GARCH模型。然而该模型有如下两个缺点：第一，该模型存在大量的待估参数，如果对于n个变量，分别滞后p，q阶 ...2020-3-31 02:50 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件
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【求助】GARCH模型估计不收敛的问题
2 个回复 - 4021 次查看 求各位帮忙解答一下关于GARCH收敛的问题。 用winrats跑ADCC/DCC GARCH，一旦均值方程/方差方程加入外生变量就会造成GARCH估计的不收敛。 但是同样的模型设定，用BEKK来跑，就可以得到收敛的结果。 求助大家是 ...2018-3-29 17:27 - 三两滚滚肉 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 4021 次查看 求各位帮忙解答一下关于GARCH收敛的问题。 用winrats跑ADCC/DCC GARCH，一旦均值方程/方差方程加入外生变量就会造成GARCH估计的不收敛。 但是同样的模型设定，用BEKK来跑，就可以得到收敛的结果。 求助大家是 ...2018-3-29 17:27 - 三两滚滚肉 - 计量经济学与统计软件
GARCH(1,1)估计波动率
2 个回复 - 1176 次查看 请问如何用GARCH(1,1)模型估计波动率呢？现在是有股票价格收益率，不知道怎么处理成波动率2021-12-27 10:45 - 一只有上进心的小白 - Stata专版
2 个回复 - 1176 次查看 请问如何用GARCH(1,1)模型估计波动率呢？现在是有股票价格收益率，不知道怎么处理成波动率2021-12-27 10:45 - 一只有上进心的小白 - Stata专版
有偿求助realized garch模型的代码，R和MATLAB的都可以
7 个回复 - 1523 次查看 求助realized garch模型的相关代码R和MATLAB的都可以，论坛币不够可以加哒，希望可以帮帮忙吖~2020-3-29 10:09 - 枺安 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 1523 次查看 求助realized garch模型的相关代码R和MATLAB的都可以，论坛币不够可以加哒，希望可以帮帮忙吖~2020-3-29 10:09 - 枺安 - 计量经济学与统计软件
ARCH项和GARCH项之和正好等于1，意味着什么？
4 个回复 - 2058 次查看 我选了28个行业的指数，R=ln(P_t)-ln(P_t-1)首先用matelab里面的APP: distribution fitter，得到了每个序列t分布的均值、标准差、自由度，然后把这个自由度代入到garch模型里面。可是每个序列做出来GARCH系数与ARCH系 ...2020-3-6 15:12 - Collins2018 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 2058 次查看 我选了28个行业的指数，R=ln(P_t)-ln(P_t-1)首先用matelab里面的APP: distribution fitter，得到了每个序列t分布的均值、标准差、自由度，然后把这个自由度代入到garch模型里面。可是每个序列做出来GARCH系数与ARCH系 ...2020-3-6 15:12 - Collins2018 - 计量经济学与统计软件
EGARCH模型结果参数求解
1 个回复 - 393 次查看 我在做期货的价格波动溢出效应分析，用到了AR-GARCH模型，如图是我跑出来的结果，但是这几个参数看不太明白，不知道代表什么意思，求解2022-11-13 11:07 - Odyssey13 - Stata专版
1 个回复 - 393 次查看 我在做期货的价格波动溢出效应分析，用到了AR-GARCH模型，如图是我跑出来的结果，但是这几个参数看不太明白，不知道代表什么意思，求解2022-11-13 11:07 - Odyssey13 - Stata专版
有偿求bekk-garch辅导
1 个回复 - 474 次查看 最近在忙毕业设计，需要用到bekk-garch模型分析股票市场的波动溢出效应，求辅导，可有偿2023-2-6 09:58 - 董dddd - Forum
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我用winrats8.0做出了bekk-garch模型了，如
14 个回复 - 5315 次查看 我用winrats8.0做出了bekk-garch模型了，如何对模型wald进行检验<br>2018-11-10 15:16 - zzzmtonf - 爱问频道
14 个回复 - 5315 次查看 我用winrats8.0做出了bekk-garch模型了，如何对模型wald进行检验<br>2018-11-10 15:16 - zzzmtonf - 爱问频道
求指教：R语言用dcc-garch模型结果分析，alpha不显著，而且alpha与bela之和大于1
28 个回复 - 20396 次查看 求指教：R语言用dcc-garch模型结果分析， 1：alpha不显著，而且alpha与bela之和大于1，应该就是回归失败了吧。请问应该检查哪些部分，自相关、arch检验做了的结果是两者都有arch效应和自相关。 2： 最后dcca1与dc ...2019-1-27 11:56 - sesemy - R语言论坛
28 个回复 - 20396 次查看 求指教：R语言用dcc-garch模型结果分析， 1：alpha不显著，而且alpha与bela之和大于1，应该就是回归失败了吧。请问应该检查哪些部分，自相关、arch检验做了的结果是两者都有arch效应和自相关。 2： 最后dcca1与dc ...2019-1-27 11:56 - sesemy - R语言论坛
Eviews得到GARCH模型后，计算出VaR是个序列，则怎样计算其失败天数？
5 个回复 - 1661 次查看 如题，失败天数是拿得到的VaR序列与原序列相比吗，例如我研究的是2018和2019年两年共500个SHIBOR对数收益率数据，算出VaR序列后，一一与原序列对应，看是否真实VaR大于预测VaR吗？还是要怎样计算啊，搞得我好头疼。希 ...2020-5-28 18:35 - 天南星星 - EViews专版
5 个回复 - 1661 次查看 如题，失败天数是拿得到的VaR序列与原序列相比吗，例如我研究的是2018和2019年两年共500个SHIBOR对数收益率数据，算出VaR序列后，一一与原序列对应，看是否真实VaR大于预测VaR吗？还是要怎样计算啊，搞得我好头疼。希 ...2020-5-28 18:35 - 天南星星 - EViews专版
各位大佬，急求ARFIMA-Realized EGARCH 和Realized EGARCH代码！！
2 个回复 - 474 次查看 各位大佬，急求ARFIMA-Realized EGARCH 和Realized EGARCH代码！！有偿求！2022-8-28 10:13 - 白树数 - 灌水吧
2 个回复 - 474 次查看 各位大佬，急求ARFIMA-Realized EGARCH 和Realized EGARCH代码！！有偿求！2022-8-28 10:13 - 白树数 - 灌水吧
如何用R软件的rmgarch包做DCC-Garch模型
6 个回复 - 2534 次查看 求助，如何用R软件的rmgarch包做DCC-Garch模型？软件白痴搞不懂，求大神赐教，网上找到了rugarch的教程，但是没有找到dcc-garch的教程，跪求好心人指导呀2019-12-27 20:30 - 2426 - R语言论坛
6 个回复 - 2534 次查看 求助，如何用R软件的rmgarch包做DCC-Garch模型？软件白痴搞不懂，求大神赐教，网上找到了rugarch的教程，但是没有找到dcc-garch的教程，跪求好心人指导呀2019-12-27 20:30 - 2426 - R语言论坛
求大神指导用R软件做DCCGARCH模型，有偿
6 个回复 - 3303 次查看 本人有dccgarch模型R语言相关代码，但是看不懂请大神指导一下，有偿价钱好商量，有意者私聊2022-5-25 15:59 - zs9801 - Stata专版
6 个回复 - 3303 次查看 本人有dccgarch模型R语言相关代码，但是看不懂请大神指导一下，有偿价钱好商量，有意者私聊2022-5-25 15:59 - zs9801 - Stata专版
VAR-BEKK-GARCH模型波动溢出效应
10 个回复 - 5806 次查看 VAR-BEKK-GARCH模型研究金融市场间的波动溢出，在研究时，往往对金融市场的价格序列进行对数收益率处理，我在做橡胶期现货市场的波动溢出效应时，发现原价格序列就是平稳的，那么是不是没有必要做对数收益率处理了。 ...2019-7-12 16:26 - 弘小基 - EViews专版
10 个回复 - 5806 次查看 VAR-BEKK-GARCH模型研究金融市场间的波动溢出，在研究时，往往对金融市场的价格序列进行对数收益率处理，我在做橡胶期现货市场的波动溢出效应时，发现原价格序列就是平稳的，那么是不是没有必要做对数收益率处理了。 ...2019-7-12 16:26 - 弘小基 - EViews专版
各位大佬，急求egarch-midas和realized-egarch-midas代码
8 个回复 - 4769 次查看 各位专业大佬，有没有egarch-midas和realized-egarch-midas代码啊，急求，救救孩子吧，实在不会这个代码2022-5-22 16:41 - caxcx - 经管代码库
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eviews做garch模型后怎样求标准化残差序列？急求
5 个回复 - 3301 次查看 请问在得到grach模型后点击proc----make residual series--选择standardized，这样操作得到序列是我想要的标准化残差序列吗？老师周末就让交论文了，急求各位懂得大神帮忙解决下！！！万分感谢2020-4-10 00:04 - 2426 - EViews专版
5 个回复 - 3301 次查看 请问在得到grach模型后点击proc----make residual series--选择standardized，这样操作得到序列是我想要的标准化残差序列吗？老师周末就让交论文了，急求各位懂得大神帮忙解决下！！！万分感谢2020-4-10 00:04 - 2426 - EViews专版
garch模型求助
1 个回复 - 1185 次查看 代码为：<br> tsset date<br> dfuller R,trend<br> varsoc R,maxlag(8)<br> reg R L(1/3).R<br> estat archlm,lags(1/20)<br> arch R L(1/3).R,arch(1) garch(1) het(good1 bad1) 运行以后s ...2021-3-30 22:23 - 完全是小白 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1185 次查看 代码为：<br> tsset date<br> dfuller R,trend<br> varsoc R,maxlag(8)<br> reg R L(1/3).R<br> estat archlm,lags(1/20)<br> arch R L(1/3).R,arch(1) garch(1) het(good1 bad1) 运行以后s ...2021-3-30 22:23 - 完全是小白 - 计量经济学与统计软件
GARCH-MIDAS代码
7 个回复 - 3506 次查看 有朋友有GARCH-MIDAS的代码吗，单变量或者多变量都可以，有偿！！2020-5-19 21:21 - @钊杰 - 计量经济学与统计软件
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GARCH,ARCH,GARCH-M,IGARCH,TARCH,EGARCH,PARCH,CGARCH模型介绍2 个回复 - 2307 次查看 GARCH,ARCH,GARCH-M,IGARCH,TARCH,EGARCH,PARCH,CGARCH模型介绍学习视频 1-ARCH、GARCH模型.mp4 2-GARCH-M、IGARCH、TARCH模型.mp4 3-EGARCH、PARCH模型.mp4 4-CGARCH模型、选项介绍.mp42020-6-10 14:27 - Tiger-like - 现金交易版
关于R语言下tGarch-copula-CoVaR 系统风险程序与教学
61 个回复 - 32186 次查看 教学编号：2019-002课 中国古语：授人以鱼不如授人以渔； 第一节 1.1 我的Rsudio信息 先展示我的Rsudio 版本信息，输入命令 sessionInfo() > sessionInfo() R version 3.6.1 (2 ...2019-12-4 11:15 - tulipsliu - R语言论坛
61 个回复 - 32186 次查看 教学编号：2019-002课 中国古语：授人以鱼不如授人以渔； 第一节 1.1 我的Rsudio信息 先展示我的Rsudio 版本信息，输入命令 sessionInfo() > sessionInfo() R version 3.6.1 (2 ...2019-12-4 11:15 - tulipsliu - R语言论坛
ARMA GARCH模型预测上证指数R语言代码0 个回复 - 1545 次查看 基于ARMA GARCH模型预测上证指数完整代码，附带示例2015-2018日频数据，便于参考模仿学习。2019-6-24 18:45 - GaussAnalytica - 现金交易版
winrats做var bekk garch的运行结果
8 个回复 - 2960 次查看 我的var是滞后3阶的，然后运行结果有几行我看不懂，是var的系数吗？但是又好像不对有大神可以解答一下吗？<br>2020-4-17 09:18 - ElviraTeng - 数据交流中心
8 个回复 - 2960 次查看 我的var是滞后3阶的，然后运行结果有几行我看不懂，是var的系数吗？但是又好像不对有大神可以解答一下吗？<br>2020-4-17 09:18 - ElviraTeng - 数据交流中心
求助！WINRATS做VAR-BEKK-GARCH与VAR-DCC-GARCH其中给出的VAR结果不同，求问原因！
8 个回复 - 3479 次查看 我用WINRATS对多组期货现货数据同时做了VAR-DCC-GARCH与VAR-BEKK-GARCH模型，一样的数据与计算方法情况下，两个模型给出的VAR系数完全不同，因为害怕后续答辩被问到，想请教一下论坛大神这是什么原因，该如何解释？这 ...2021-7-29 10:16 - 2780646645 - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 3479 次查看 我用WINRATS对多组期货现货数据同时做了VAR-DCC-GARCH与VAR-BEKK-GARCH模型，一样的数据与计算方法情况下，两个模型给出的VAR系数完全不同，因为害怕后续答辩被问到，想请教一下论坛大神这是什么原因，该如何解释？这 ...2021-7-29 10:16 - 2780646645 - 计量经济学与统计软件
garch-midas模型构建问题
5 个回复 - 823 次查看 请问各位大佬，在R语言使用mfGARCH包构建garch-midas模型时如何可以去除均值μ（不估计μ）？即另μ为零2023-9-21 21:06 - Whittaker_y - 计量经济学与统计软件
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A forecast comparison of volatility models: does anything beat a GARCH(1,1)?
3 个回复 - 350 次查看 【作者(必填)】 333 【文题(必填)】A forecast comparison of volatility models: does anything beat a GARCH(1,1)? 【年份(必填)】 333 【全文链接或数据库名称(选填)】https://onlinelibrary.wiley.com/doi/ ...2023-8-25 00:41 - internet.hzx - 求助成功区
3 个回复 - 350 次查看 【作者(必填)】 333 【文题(必填)】A forecast comparison of volatility models: does anything beat a GARCH(1,1)? 【年份(必填)】 333 【全文链接或数据库名称(选填)】https://onlinelibrary.wiley.com/doi/ ...2023-8-25 00:41 - internet.hzx - 求助成功区
DCCGARCH模型stata代码问题
1 个回复 - 1206 次查看 谁知道假如几个时间序列建立的都是ARMA-GARCH模型，最后在建立DCCGARCH模型的时候代码该怎样写嘛。资料上只有建立的AR-GARCH 还有常数GARCH模型的代码 要是建立的是ARMA-GARCH怎么写代码啊，最后建立DCCGARCH几个时间 ...2020-12-6 16:55 - qyj123456789 - Stata专版
1 个回复 - 1206 次查看 谁知道假如几个时间序列建立的都是ARMA-GARCH模型，最后在建立DCCGARCH模型的时候代码该怎样写嘛。资料上只有建立的AR-GARCH 还有常数GARCH模型的代码 要是建立的是ARMA-GARCH怎么写代码啊，最后建立DCCGARCH几个时间 ...2020-12-6 16:55 - qyj123456789 - Stata专版
使用MATLAB做garch-midas和dcc-midas教学
26 个回复 - 6558 次查看 本人需要使用MATLAB做garch-midas和dcc-midas模型，希望有人能够有完整源代码，并且能够帮助解释一下程序和运行结果，能够进行远程教学。费用可以商量。感谢。2020-4-21 20:50 - wsry1999 - MATLAB等数学软件专版
26 个回复 - 6558 次查看 本人需要使用MATLAB做garch-midas和dcc-midas模型，希望有人能够有完整源代码，并且能够帮助解释一下程序和运行结果，能够进行远程教学。费用可以商量。感谢。2020-4-21 20:50 - wsry1999 - MATLAB等数学软件专版
求多变量GARCH-MIDAS估计和预测
33 个回复 - 5499 次查看 求多变量GARCH-MIDAS估计和预测2021-3-26 15:45 - cabbage65 - MATLAB等数学软件专版
33 个回复 - 5499 次查看 求多变量GARCH-MIDAS估计和预测2021-3-26 15:45 - cabbage65 - MATLAB等数学软件专版
CoVaR操作说明（包含分位数CoVaR和GARCH-Copula-CoVaR)
12 个回复 - 4254 次查看 包含R语言，MATLAB和Eviews的操作说明和步骤。分位数回归CoVaR，GARCH-Copula-CoVaR。免费资源共享2022-3-4 19:00 - geyihe - 风险管理
12 个回复 - 4254 次查看 包含R语言，MATLAB和Eviews的操作说明和步骤。分位数回归CoVaR，GARCH-Copula-CoVaR。免费资源共享2022-3-4 19:00 - geyihe - 风险管理
请教如何使用GARCH-MIDAS模型进行预测
11 个回复 - 3308 次查看 请教如何使用GARCH-MIDAS模型进行预测，已经看了文献很多很多天了，还没掌握该模型预测的方法。在文献中，一般都会先进行样本内估计，然后展开样本外预测。想请教各位前辈具体应该如何进行样本外预测，非常感谢！2021-12-30 05:42 - Aaaaaaaaaaaby - 计量经济学与统计软件
11 个回复 - 3308 次查看 请教如何使用GARCH-MIDAS模型进行预测，已经看了文献很多很多天了，还没掌握该模型预测的方法。在文献中，一般都会先进行样本内估计，然后展开样本外预测。想请教各位前辈具体应该如何进行样本外预测，非常感谢！2021-12-30 05:42 - Aaaaaaaaaaaby - 计量经济学与统计软件
R语言Garch-Midas模型代码
2 个回复 - 838 次查看 求求各位大佬发一份Garch-Midas模型代码，孩子论文不会写啊2023-7-19 16:56 - ccczzzhhhh - 经管代码库
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如何用MATLAB实现多变量的GARCH-MIDAS？
26 个回复 - 7554 次查看 如何用MATLAB实现多变量的GARCH-MIDAS？2018-10-16 14:44 - garrry - MATLAB等数学软件专版
26 个回复 - 7554 次查看 如何用MATLAB实现多变量的GARCH-MIDAS？2018-10-16 14:44 - garrry - MATLAB等数学软件专版
使用WinRats估计bekkmgarch问题
1 个回复 - 458 次查看 最近在做论文的复现，需要估计具有外生变量的var（1）bekkgarch（1，1）模型。如何将外生变量加入条件方差方程中？2023-10-10 01:43 - Liv0432 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 458 次查看 最近在做论文的复现，需要估计具有外生变量的var（1）bekkgarch（1，1）模型。如何将外生变量加入条件方差方程中？2023-10-10 01:43 - Liv0432 - 计量经济学与统计软件
