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关于ugarchfit函数的输出结果的一个疑问
1 个回复 - 3289 次查看 代码：myspec=ugarchspec(variance.model=list(model='sGARCH',garchOrder=c(1,1)), mean.model=list(armaOrder=c(1,1),include.mean=T),distribution.model='std') myfit=ugarchfit(my ...2016-8-25 16:52 - zoro2015 - R语言论坛
1 个回复 - 3289 次查看 代码：myspec=ugarchspec(variance.model=list(model='sGARCH',garchOrder=c(1,1)), mean.model=list(armaOrder=c(1,1),include.mean=T),distribution.model='std') myfit=ugarchfit(my ...2016-8-25 16:52 - zoro2015 - R语言论坛
winrats对bekk-mvgarch输出结果解释~~~
0 个回复 - 2005 次查看 老师您好： 我在做两个市场的波动溢出效应研究，我想知道在winrats中输出的A(1，2)到底是2市场对1市场的波动溢出还是1市场对2市场，我看过很多期刊文献，发现大家的结论不一，有人认为a12是1市场对2市场，有人认为a ...2017-4-12 11:44 - gyq921103 - 统计软件培训班VIP答疑区
0 个回复 - 2005 次查看 老师您好： 我在做两个市场的波动溢出效应研究，我想知道在winrats中输出的A(1，2)到底是2市场对1市场的波动溢出还是1市场对2市场，我看过很多期刊文献，发现大家的结论不一，有人认为a12是1市场对2市场，有人认为a ...2017-4-12 11:44 - gyq921103 - 统计软件培训班VIP答疑区
关于GARCH-BEKK的输出结果
18 个回复 - 11169 次查看 大家好 我用了这个源代码function = full_bekk_mvgarch(data,p,q, BEKKoptions);% PURPOSE:% To Estimate a full BEKK multivariate GARCH model. % % % USAGE:% = full_bekk_mvgarch(data,p,q,optio ...2012-3-12 17:39 - guizidongxi - MATLAB等数学软件专版
18 个回复 - 11169 次查看 大家好 我用了这个源代码function = full_bekk_mvgarch(data,p,q, BEKKoptions);% PURPOSE:% To Estimate a full BEKK multivariate GARCH model. % % % USAGE:% = full_bekk_mvgarch(data,p,q,optio ...2012-3-12 17:39 - guizidongxi - MATLAB等数学软件专版
WINRATS估计BEKK-GARCH的输出结果，求问均值和方差如何写出...
0 个回复 - 1404 次查看 如题，结果... MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGSConvergence in 41 Iterations. Final criterion was 0.00000002016-8-21 20:08 - ruanruanmomo - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1404 次查看 如题，结果... MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGSConvergence in 41 Iterations. Final criterion was 0.00000002016-8-21 20:08 - ruanruanmomo - MATLAB等数学软件专版
