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ARFIMA模型 程序命令代码 in Stata4 个回复 - 1513 次查看 ARFIMA模型 程序命令代码 in Stata ARFIMA模型 程序命令代码 in Stata ARFIMA模型 程序命令代码 in Stata ARFIMA模型 程序命令代码 in Stata ARFIMA模型 程序命令代码 in Stata ARFIMA模型 程序命令代码 in Sta ...2020-7-29 10:05 - lotus_sss - 现金交易版
R关于ARFIMA模型预测程序问题
18 个回复 - 8107 次查看 R中关于ARFIMA模型的拟合是直接利用fracdiff包进行分数差分，然后利用差分后的序列进行普通的ARMA模型拟合，那么如果要利用这个模型做预测怎么办呢？哪个大牛能不能指点下软件小菜呀？诚挚地感谢帮助我的大牛！！！ ...2014-3-29 14:04 - 肖圣杰 - R语言论坛
18 个回复 - 8107 次查看 R中关于ARFIMA模型的拟合是直接利用fracdiff包进行分数差分，然后利用差分后的序列进行普通的ARMA模型拟合，那么如果要利用这个模型做预测怎么办呢？哪个大牛能不能指点下软件小菜呀？诚挚地感谢帮助我的大牛！！！ ...2014-3-29 14:04 - 肖圣杰 - R语言论坛
sarfima模型
0 个回复 - 251 次查看 想问一下sarfima模型的d是怎么取确定的呢？sarima模型的d可以看acf、pacf来确定那sarfima模型要怎么取确定呢？2023-12-24 22:10 - 土豆炒番茄 - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 251 次查看 想问一下sarfima模型的d是怎么取确定的呢？sarima模型的d可以看acf、pacf来确定那sarfima模型要怎么取确定呢？2023-12-24 22:10 - 土豆炒番茄 - 数据分析与数据挖掘
Eviews11做ARFIMA模型如何加入外生变量？
2 个回复 - 1330 次查看 请教各位有经验的坛友，当用Eviews10建立ARFIMA模型时，independent variables从哪里进行添加？比如用上证指数股价作为dependent variable，在equation中可以输入 rshi ar1 ma1 c d 那么independent v ...2020-9-2 11:33 - Meimei-Huang - EViews专版
2 个回复 - 1330 次查看 请教各位有经验的坛友，当用Eviews10建立ARFIMA模型时，independent variables从哪里进行添加？比如用上证指数股价作为dependent variable，在equation中可以输入 rshi ar1 ma1 c d 那么independent v ...2020-9-2 11:33 - Meimei-Huang - EViews专版
请教关于时间序列分析基于R语言的SARIMA和SARFIMA模型
0 个回复 - 955 次查看 请教关于时间序列分析基于R语言的SARIMA和SARFIMA模型2020-12-1 13:55 - 逍遥vs冷漠 - 新手入门区
0 个回复 - 955 次查看 请教关于时间序列分析基于R语言的SARIMA和SARFIMA模型2020-12-1 13:55 - 逍遥vs冷漠 - 新手入门区
Stata做ARFIMA模型可否加入外生变量？
0 个回复 - 661 次查看 请教各位有经验的坛友，当用Stata建立ARFIMA模型时，可否加入exogenous variable？比如用上证指数股价作为dependent variable，GDP，CPI等作为exogenous variables，如何输入？2020-9-2 11:41 - Meimei-Huang - Stata专版
0 个回复 - 661 次查看 请教各位有经验的坛友，当用Stata建立ARFIMA模型时，可否加入exogenous variable？比如用上证指数股价作为dependent variable，GDP，CPI等作为exogenous variables，如何输入？2020-9-2 11:41 - Meimei-Huang - Stata专版
Eviews做ARFIMA模型可否加入外生变量？
0 个回复 - 786 次查看 请教各位有经验的坛友，当用Eviews10建立ARFIMA模型时，independent variables从哪里进行添加？比如用上证指数股价作为dependent variable，在equation中可以输入 rshi ar1 ma1 c d 那么independent v ...2020-9-2 11:36 - Meimei-Huang - EViews专版
0 个回复 - 786 次查看 请教各位有经验的坛友，当用Eviews10建立ARFIMA模型时，independent variables从哪里进行添加？比如用上证指数股价作为dependent variable，在equation中可以输入 rshi ar1 ma1 c d 那么independent v ...2020-9-2 11:36 - Meimei-Huang - EViews专版
哪位高手能指点我关于ARFIMA模型的估计步骤的呢？
31 个回复 - 24734 次查看 最近急着要做ARFIMA模型，不过看了论坛上的贴子，还是不知道应该怎么具体进行估计，哪位高手能指点一下我：应该在具体什么软件里面怎样进行参数估计？？ 希望能说得详细一些~~谢谢~~2011-7-15 09:56 - sdxtlcx - 计量经济学与统计软件
31 个回复 - 24734 次查看 最近急着要做ARFIMA模型，不过看了论坛上的贴子，还是不知道应该怎么具体进行估计，哪位高手能指点一下我：应该在具体什么软件里面怎样进行参数估计？？ 希望能说得详细一些~~谢谢~~2011-7-15 09:56 - sdxtlcx - 计量经济学与统计软件
R语言ARFIMA模型中的参数d如何确定
10 个回复 - 5495 次查看 我是用fracdiff程序包做的ARFIMA（p,d,q），第一，请问p和q是不是按原来ARIMA里面的p和q取值？ 第二，请问参数d如何估计，我按书里的fracdiff()函数，提示我要修改h，请问h参数修改成什么2015-12-21 20:03 - Focus- - R语言论坛
10 个回复 - 5495 次查看 我是用fracdiff程序包做的ARFIMA（p,d,q），第一，请问p和q是不是按原来ARIMA里面的p和q取值？ 第二，请问参数d如何估计，我按书里的fracdiff()函数，提示我要修改h，请问h参数修改成什么2015-12-21 20:03 - Focus- - R语言论坛
R语言中ARFIMA模型代码问题，set.seed()有什么用？
8 个回复 - 5239 次查看 set.seed(8564) sim2013-4-5 21:41 - why09080221 - R语言论坛
8 个回复 - 5239 次查看 set.seed(8564) sim2013-4-5 21:41 - why09080221 - R语言论坛
stata建立ARFIMA模型中的d值是根据什么得来的呢？
1 个回复 - 1208 次查看 最近一直在学习ARFIMA模型，关于其d值的计算看了很多，但是在使用stata软件时，只需要一步就能得出d值来了，但是不知道这个值到底是怎么求出来的，有哪位大佬可以解惑吗？？？？？？？？？？？？？？2019-4-28 09:19 - 一只松 - Stata专版
1 个回复 - 1208 次查看 最近一直在学习ARFIMA模型，关于其d值的计算看了很多，但是在使用stata软件时，只需要一步就能得出d值来了，但是不知道这个值到底是怎么求出来的，有哪位大佬可以解惑吗？？？？？？？？？？？？？？2019-4-28 09:19 - 一只松 - Stata专版
求ARFIMA模型中参数d估计的MATLAB程序
11 个回复 - 3544 次查看 求ARFIMA模型中参数d估计的MATLAB程序，主要运用精确极大似然估计（MLE）和GPH半参数估计方法进行估计,谢谢！2015-10-13 19:43 - lucky187 - 求助成功区
11 个回复 - 3544 次查看 求ARFIMA模型中参数d估计的MATLAB程序，主要运用精确极大似然估计（MLE）和GPH半参数估计方法进行估计,谢谢！2015-10-13 19:43 - lucky187 - 求助成功区
用arfima模型和蒙特卡罗模拟计算修正的LW估计量的偏误和均方误差
0 个回复 - 1397 次查看 课程论文，需要把一篇文章的实证作出来。文章是关于长期记忆性的，低频（和其他）污染下长记忆过程的修正LW估计 文章在原来的LW估计量的基础上，加入了低频污染，加性噪声和短期记忆力学这三种污染，分别考察了在这 ...2017-1-21 15:58 - cailukou - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1397 次查看 课程论文，需要把一篇文章的实证作出来。文章是关于长期记忆性的，低频（和其他）污染下长记忆过程的修正LW估计 文章在原来的LW估计量的基础上，加入了低频污染，加性噪声和短期记忆力学这三种污染，分别考察了在这 ...2017-1-21 15:58 - cailukou - MATLAB等数学软件专版
程序求助：用ELW方法估计ARFIMA模型中的分数d值
0 个回复 - 889 次查看 最近在学习时间序列分析中的ARMA模型的延伸ARFIMA(p,d,q)，基本理论已经看懂了，但是在d值的估计上除了一些问题。打算用ELW方法来估计d值，但查找了很多文献也没有找到这个方法的根源以及详细推导过程，更别提相 ...2017-1-11 23:33 - 981498522 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 889 次查看 最近在学习时间序列分析中的ARMA模型的延伸ARFIMA(p,d,q)，基本理论已经看懂了，但是在d值的估计上除了一些问题。打算用ELW方法来估计d值，但查找了很多文献也没有找到这个方法的根源以及详细推导过程，更别提相 ...2017-1-11 23:33 - 981498522 - MATLAB等数学软件专版
ARFIMA模型数据处理中如何滤除短记忆因素，突出长记忆性？
0 个回复 - 796 次查看 在做ARFIMA模型时，前面数据处理中，要用AR（p）模型滤除短记忆性因素，用相关图得到参数p后怎么样得到残差数列，因为后面的建模是针对这个具有分整性质的残差数列进行的？跪求大神解答，很急！！！2016-12-8 22:23 - 鱼鱼lOve - R语言论坛
0 个回复 - 796 次查看 在做ARFIMA模型时，前面数据处理中，要用AR（p）模型滤除短记忆性因素，用相关图得到参数p后怎么样得到残差数列，因为后面的建模是针对这个具有分整性质的残差数列进行的？跪求大神解答，很急！！！2016-12-8 22:23 - 鱼鱼lOve - R语言论坛
求 ARFIMA模型的介绍和相关程序相关程序（R，Matlab等均可）
2 个回复 - 5726 次查看 这段时间接触了ARFIMA模型，但是找不到具体介绍这种模型的书籍，请问大家有没有人对这个比较了解，能不能给一些关于学习这个模型的经验。还有如果软件操作的话，是自己编写程序还是有专门的软件实现。2015-1-7 10:11 - readingzhong - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 5726 次查看 这段时间接触了ARFIMA模型，但是找不到具体介绍这种模型的书籍，请问大家有没有人对这个比较了解，能不能给一些关于学习这个模型的经验。还有如果软件操作的话，是自己编写程序还是有专门的软件实现。2015-1-7 10:11 - readingzhong - MATLAB等数学软件专版
求教ARFIMA模型根据ac/pac确定滞后阶数的问题
3 个回复 - 5117 次查看 题主小白，最近要做一个估计股指波动率的时间序列分析，使用的是ARFIMA模型。数据是平稳数据，根据陈强《高级计量经济学及STATA应用》里的做法，我首先将绘制了数据的AC和PAC图，如下图所示（左图为PAC，右图为AC)。 ...2016-3-17 11:53 - harrisli - Stata专版
3 个回复 - 5117 次查看 题主小白，最近要做一个估计股指波动率的时间序列分析，使用的是ARFIMA模型。数据是平稳数据，根据陈强《高级计量经济学及STATA应用》里的做法，我首先将绘制了数据的AC和PAC图，如下图所示（左图为PAC，右图为AC)。 ...2016-3-17 11:53 - harrisli - Stata专版
【跪问】关于模拟ARFIMA模型数据的问题～～
0 个回复 - 1150 次查看 真心求问！想生成ARFIMA模型的数据，自己用了两种方法尝试：第一种是对fractional gaussian noise 部分展开用前N项求和近似，生成后用ACF验证，但是生成的数据完全不具备长记忆性。。。 第二种使用Hosking1984提到 ...2015-11-17 14:40 - 我家的顾客 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1150 次查看 真心求问！想生成ARFIMA模型的数据，自己用了两种方法尝试：第一种是对fractional gaussian noise 部分展开用前N项求和近似，生成后用ACF验证，但是生成的数据完全不具备长记忆性。。。 第二种使用Hosking1984提到 ...2015-11-17 14:40 - 我家的顾客 - 计量经济学与统计软件
ARMA模型 GARCH模型 ARFIMA模型
0 个回复 - 926 次查看 ARMA模型 GARCH模型 ARFIMA模型 如何用MATLAB软件计算模型的系数？有没有可以参考的程序？2015-3-21 19:39 - woyelaigz - 爱问频道
0 个回复 - 926 次查看 ARMA模型 GARCH模型 ARFIMA模型 如何用MATLAB软件计算模型的系数？有没有可以参考的程序？2015-3-21 19:39 - woyelaigz - 爱问频道
ARFIMA模型估计问题
1 个回复 - 2279 次查看 这是一个ARFIMA模型，如何估计模型最右边的白噪声序列的方差呢？ 这个里面的RV=exp(....)，如何估计呢2014-7-16 16:15 - 邪恶的左眼 - EViews专版
1 个回复 - 2279 次查看 这是一个ARFIMA模型，如何估计模型最右边的白噪声序列的方差呢？ 这个里面的RV=exp(....)，如何估计呢2014-7-16 16:15 - 邪恶的左眼 - EViews专版
ARFIMA模型
2 个回复 - 3294 次查看 新手求助~~ 我用ARFIMA模型估计已实现波动率的时候输入的代码是： arfima RV , ar(2) ma(2)。不知道对不对呢？ 还有，估计结果应该是有arl1,l2 mal1,l2 四个的吧，为什么结果里只有arl2和mal2呢？模型的AIC和BIC在 ...2013-3-2 23:53 - emls2864448 - Stata专版
2 个回复 - 3294 次查看 新手求助~~ 我用ARFIMA模型估计已实现波动率的时候输入的代码是： arfima RV , ar(2) ma(2)。不知道对不对呢？ 还有，估计结果应该是有arl1,l2 mal1,l2 四个的吧，为什么结果里只有arl2和mal2呢？模型的AIC和BIC在 ...2013-3-2 23:53 - emls2864448 - Stata专版
请问用ARFIMA模型怎么确定d?
3 个回复 - 3611 次查看 用diffseries要我确定d,然后给出新的数据 问题是我怎么确定这个d啊?2006-12-9 02:50 - stonexu1984 - R语言论坛
3 个回复 - 3611 次查看 用diffseries要我确定d,然后给出新的数据 问题是我怎么确定这个d啊?2006-12-9 02:50 - stonexu1984 - R语言论坛
求介绍ARFMA和ARFIMA模型的书籍或论文
2 个回复 - 2516 次查看 近期研究时间序列的长期记忆性，虽然ARFMA和ARFIMA模型在20世纪80年代就已经被提出，并被广泛使用，但是介绍有关这方面知识的书籍或者论文很难见到。许多国内学者的文章做得也是一知半解。所以求助大家，提供有关这方 ...2009-5-23 09:54 - paradise86 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2516 次查看 近期研究时间序列的长期记忆性，虽然ARFMA和ARFIMA模型在20世纪80年代就已经被提出，并被广泛使用，但是介绍有关这方面知识的书籍或者论文很难见到。许多国内学者的文章做得也是一知半解。所以求助大家，提供有关这方 ...2009-5-23 09:54 - paradise86 - 计量经济学与统计软件
[求助]什么软件可以估计和检验ARFIMA模型
6 个回复 - 4484 次查看 什么软件可以估计和检验ARFIMA模型？ 哪里有关于ARFIMA理论和软件操作的的网页或者书籍呢？ 小弟在这里谢谢大家了。2006-6-15 07:06 - Lancat - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 4484 次查看 什么软件可以估计和检验ARFIMA模型？ 哪里有关于ARFIMA理论和软件操作的的网页或者书籍呢？ 小弟在这里谢谢大家了。2006-6-15 07:06 - Lancat - 计量经济学与统计软件
stata12中的arfima模型
1 个回复 - 1518 次查看 谁用过stata12中新增的arfima模型啊？想问一下，arfima(p,d,q)中的滞后阶数p,q如何选取？不胜感激啊~~~~2012-5-14 15:12 - maggieyuanqi - Stata专版
1 个回复 - 1518 次查看 谁用过stata12中新增的arfima模型啊？想问一下，arfima(p,d,q)中的滞后阶数p,q如何选取？不胜感激啊~~~~2012-5-14 15:12 - maggieyuanqi - Stata专版
请教！arfima模型的问题
7 个回复 - 3016 次查看 在ARFIMA模型中，初步估计出参数d的值，如何将原序列分数差分得到新的序列，哪个软件可以做到？谢谢！2006-2-5 09:32 - anning189 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 3016 次查看 在ARFIMA模型中，初步估计出参数d的值，如何将原序列分数差分得到新的序列，哪个软件可以做到？谢谢！2006-2-5 09:32 - anning189 - 计量经济学与统计软件
ARFIMA模型相关文献求助，每篇10币
4 个回复 - 2004 次查看 具有平滑迁移的ARFIMA模型及其应用 刘金全、李庆华、郑挺国 中国管理科学 2007年第6期 其他 ARFIMA模型 相关文献，每篇10币，请写明文献名称，并采用上传附件的形式，谢谢！ 本悬赏长期有效2011-1-14 12:00 - peijiamei - 求助成功区
4 个回复 - 2004 次查看 具有平滑迁移的ARFIMA模型及其应用 刘金全、李庆华、郑挺国 中国管理科学 2007年第6期 其他 ARFIMA模型 相关文献，每篇10币，请写明文献名称，并采用上传附件的形式，谢谢！ 本悬赏长期有效2011-1-14 12:00 - peijiamei - 求助成功区
SAS里如何进行ARFIMA模型的预测
2 个回复 - 2651 次查看 SAS、IML 有几个函数可以进行参数拟合等，但似乎找不到相关的进行向前h步预测，有没同志有code，或者相关的资料供参考。 ARFIMA:http://en.wikipedia.org/wiki/ARFIMA2010-7-20 11:00 - hongxx - SAS专版
2 个回复 - 2651 次查看 SAS、IML 有几个函数可以进行参数拟合等，但似乎找不到相关的进行向前h步预测，有没同志有code，或者相关的资料供参考。 ARFIMA:http://en.wikipedia.org/wiki/ARFIMA2010-7-20 11:00 - hongxx - SAS专版
[求助]ARFIMA模型
5 个回复 - 7360 次查看 本人在求解高频数据的波动率时,要用ARFIMA模型进行参数估计,请问各位高手我应该用什么软件,及具体的工具箱,请各位多多帮忙,小妹在此谢过.2006-6-9 13:09 - shuijie0926 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 7360 次查看 本人在求解高频数据的波动率时,要用ARFIMA模型进行参数估计,请问各位高手我应该用什么软件,及具体的工具箱,请各位多多帮忙,小妹在此谢过.2006-6-9 13:09 - shuijie0926 - 计量经济学与统计软件
有关ARFIMA模型的估计
2 个回复 - 2250 次查看 请问有哪位高人知道如何使用give win来做ARFIMA模型的估计呀？？我有软件和OX可是不知道怎么进行。。。或者有人知道别的什么方法也行。谢谢了2009-4-7 19:18 - nazi2001 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2250 次查看 请问有哪位高人知道如何使用give win来做ARFIMA模型的估计呀？？我有软件和OX可是不知道怎么进行。。。或者有人知道别的什么方法也行。谢谢了2009-4-7 19:18 - nazi2001 - 计量经济学与统计软件
请问用ARFIMA模型怎么确定d?
4 个回复 - 3079 次查看 我用diffseries(x,d)这里的d要给定的,而且给出的是新的数据 我怎么确定这个d?2006-12-9 01:21 - stonexu1984 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 3079 次查看 我用diffseries(x,d)这里的d要给定的,而且给出的是新的数据 我怎么确定这个d?2006-12-9 01:21 - stonexu1984 - 计量经济学与统计软件
