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金融计量经济学讲义
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上海财大 - 金融计量经济学
1.线性时间序列模型
1.1金融数据的特征事实
1.2资本市场的有效性
1.3时间序列的平稳性
1.4相关系数与自相关系数
1.5白噪声与线性时间序列
1.6自回归模型
1.7移动平均模型
1. ...
2022-3-16 23:25 - shadowaver - 现金交易版
面板数据与非参数统计:面板单位根检验课件+实证分析案例解读
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面板数据与非参数统计:面板
单位根检验课件+实证分析案例解读
ex4.~f1
ex4.wf1
IPS test.pdf
LLC test.pdf
Testing for a unit root in panels with dynamic factors.pdf
time series pm.wf1
面板
单位根检 ...
2020-4-10 20:45 - Lotus_ss - 现金交易版
关于面板单位根检验的一些解释和疑问
85 个回复 - 120458 次查看
一、面板数据分析,到底做不做
单位根检验?1. 资料来源:面板数据分析的步骤与注意事项(http://bbs.pinggu.org/thread-1170038-1-1.html)按照正规程序,面板数据模型在回归前需检验数据的平稳性。《计量经济 ...
2014-8-21 17:15 - 落叶无雨 - Stata专版
各种单位根检验方法对比分析,前沿单位根检验方法研究
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各种
单位根检验方法对比分析与探索
1.ADF
单位根检验中联合检验F统计量研究.pdf
2.Eviews怎么做ADF
单位根检验怎么看结果的具体操作.docx
3.
单位根的DF_ADF检验与PP检验比较研究.pdf
4.
单位根检验.doc
5.多种 ...
2020-5-30 21:37 - Lotus_ss - 现金交易版
请问各位大神,论文中ADF单位根检验结果表怎么得到?
12 个回复 - 11787 次查看
这是论文中的表,作者用的是Eviews6.0,我根据作者的数据来源找到数据进行
单位根检验时,得到的表是这样的(PS:我用的是Eviews8.0版本)
我想知道我做的对不对,如果想做出论文中的那张表,需要用到我自己做的 ...
2019-8-5 15:27 - 唯诗岁月 - EViews专版
关于CIPS面板单位根检验结果怎么看是否平稳、显著性?
11 个回复 - 3364 次查看
. xtcips lnng ,maxlags(2) bglags(2) trend
Pesaran Panel Unit Root Test with cross-sectional and first difference mean included for lnng
Deterministics chosen: constant & trend
Dynamics: lags cr ...
2021-4-8 22:24 - ywy1982 - 能源经济学
面板数据明明是平行数据,为何单位根检验却说是非平衡
4 个回复 - 4176 次查看
. insheet using f:\tt.csv,clear
(5 vars, 486 obs)
. encode id ,gen(id1)
. xtset id1 year
panel variable: id1 (strongly balanced)
time variable: year, 1994 to 2011
...
2014-9-26 10:23 - 6673233 - Stata专版
面板数据如果有单位根,怎么办
9 个回复 - 21892 次查看
问题有3:
1、什么样的面板数据算长面板?也就是说,T比N大多少算是长面板?
2、是不是只有长面板才需要做
单位根检验?
3、用什么方法做面板数据的
单位根检验?什么软件可以实现?
4、面板
单位根检验的原理是将 ...
2016-8-1 12:56 - sunou12345 - 悬赏大厅
DSGE模型中的单位根
18 个回复 - 6955 次查看
跑DSGE模型时总是遇到这么个
单位根,请问如何解决,模型一改又改,这个
单位根总是解决不了,之前遇到各种问题都能解决,唯独这个问题困扰了我好久。请大神帮忙,谢谢
2015-3-21 10:04 - 孤独的散步者翱 - 宏观经济学
非平衡面板单位根检验方法
5 个回复 - 2610 次查看
如题所问,我的数据有部分缺失。但是如果用 xtbalance 等方法我发现被删掉的数据太多。见过有人说用 ips 和 Fisher两种方法可以。我想请有发过期刊的大侠和老师们是否只报告者两个结果就可以了??顺便问一下 Fisher ...
2020-10-19 21:51 - Nuliguan - Stata专版
LLC单位根检验出现no observations
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面板数据 n=16 T=17算长面板还是短面板LLC
单位根检验出现no observations,好像是因为自变量重复,比如GDP是17年的数据 然后16个个体都是重复这17个GDP数据 不知道如何处理 这样还能做
单位根检验吗
2018-9-19 15:56 - puaote - Stata专版
是否需要进行单位根检验
10 个回复 - 15347 次查看
我现在有十年21个市的数据,请问是否需要进行
单位根检验,有些人说要,有些人又说不要,所以我想问问
2014-3-19 18:25 - 陈凯林 - Stata专版
STATA面板数据 如何进行单位根检验
10 个回复 - 21027 次查看
STATA初级小白
想请问各位大神,个体为16,时间为10年的面板数据 如何进行
单位根检验?
单位根检验具体与模型为固定效应或随机效应有关系吗?具体为各银行每年的衍生品使用量,有部分数据缺失。是不是数据有缺失就 ...
2020-2-12 22:49 - weifengmi6 - Stata专版
用stata单位根检验出现这样的命令,有什么办法可以解决。急!
4 个回复 - 5630 次查看
levinlin rm,lags(1)
Levin-Lin-Chu test for rm Deterministics chosen: constant
Error: no variation across units.
no observations
是什么问题,哪位大神知道
2014-12-9 17:27 - 慕安馒头 - Stata专版
面板单位根检验
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我现在的问题是:虽然是面板数据结构 但是解释变量X1在个体上并不发生变异,也就是X1t,不是X1i,t,此时应该是用时间序列的
单位根检验还是说用面板的
单位根进行检验呢?
2019-12-19 15:22 - 蒋蒋蒋蒋 - Stata专版
单位根检验,有些一阶,有些二阶平稳
4 个回复 - 10961 次查看
变量做ADF检验,被解释变量大于2个,且都是1阶平稳,而解释变量有些是水平平稳,有些是一阶平稳,有些是二阶平稳。请问出现这种情况时该如何处理?
求各位大神回答,不甚感激
2016-12-14 21:03 - 彼岸鸢尾 - 爱问频道
计量经济学:单位根、协整与误差修正模型
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计量经济学:
单位根、协整与误差修正模型
计量经济学:
单位根、协整与误差修正模型 计量经济学:
单位根、协整与误差修正模型 计量经济学:
单位根、协整与误差修正模型 计量经济学:
单位根、协整与误差 ...
2020-3-9 21:20 - Lotus_ss - 现金交易版
基于Stata 单位根检验:代码do文件
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基于Stata
单位根检验:代码do文件
基于Stata
单位根检验:代码do文件
基于Stata
单位根检验:代码do文件
基于Stata
单位根检验:代码do文件
基于Stata
单位根检验:代码do文件
基于Stata
单位根检验:代 ...
2022-2-14 20:54 - Lamarr-202110 - 现金交易版
单位根检验的必要性
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现在看到很多实证论文的模式都是采用POLS、RE、FE对基本模型做回归,然后利用IV或GMM方法对模型做稳健性检验。即便是档次很高的杂志上的文章也从来不提
单位根检验的问题。我看到的为数不多的提到
单位根检验的文章都是 ...
2014-8-6 09:28 - NJUMG1202 - 计量经济学与统计软件
单位根检验方法中第二代面板数据单位根检验
2 个回复 - 1456 次查看
求各位大佬不吝赐教,求Pesaran (2004) Bai and Ng (2003)Moon and Perron (2003)Maddala_Wu(1999) 这几种检验方法,以及相关的代码。谢谢各位大佬.
2020-5-30 18:39 - 寻求单位根 - 计量经济学与统计软件
请问STATA 单位根检验Fisher检验结果如何看!
12 个回复 - 20086 次查看
xtunitroot fisher D.lnfdi,dfuller drift lags(1) demean
Fisher-type unit-root test for D.lnfdi
Based on augmented Dickey-Fuller tests
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Ho: All panels contai ...
2018-4-5 23:33 - 天津吃饭 - Stata专版
单位根检验
0 个回复 - 1639 次查看
求问,用10个样本量做线性回归,需不需做
单位根检验,证明数据的平稳性(目前4个解释变量、2个被解释变量不同阶差分后方能平稳)
2022-5-24 13:46 - 加油呀!!! - Forum
单位根检验
0 个回复 - 1867 次查看
面板数据
单位根检验是不是满足Individual intercept ,individual intercept and trend 或者none中的任何一种情况下不存在
单位根,就可以认为不存在
单位根2022-4-29 20:52 - 芒果圣代 - 计量经济学与统计软件
面板数据分析步骤:单位根、协整、回归的意义--01
3 个回复 - 7718 次查看
感觉很不错的帖子,大家看看吧。转载的http://blog.sina.com.cn/s/blog_73b4224e01010x43.html[/backcolor]
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面板数据分析方法步骤全解[/backcolor][/backcolor] [/backcolor]步骤一 ...
2014-11-12 16:36 - QueenCi.Shine - 爱问频道
QKS分位数单位根检验,求代码或编程建议
4 个回复 - 4445 次查看
本人研究课题商品物价,想用传统
单位根检验与分位数
单位根检验做对比,发现QKS
单位根检验,查到R中dynrq()可以做但是不太会自己编程,求各路大神分享QKS
单位根检验的代码或者建议,R语言最好,其他数据分析软件也都 ...
2018-5-11 18:16 - 朱怡晨Shirley - R语言论坛
加入平方项,面板如何做单位根和协整。
3 个回复 - 2055 次查看
建立了一个面板模型,其中解释变量里含有平方项。但是做回归前要做
单位根检验和协整检验,请教各位坛友,这能把平方项加入
单位根检验和协整检验吗?或者还有什么其他方法?
2016-4-15 11:15 - 正无穷 - Stata专版