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VAR模型全面讲义2 个回复 - 1860 次查看 （1）VAR模型及特点； （2）VAR模型中滞后阶数p的确定方法； （3）变量间协整关系检验； （4）格兰杰因果关系检验； （5）VAR模型的建立方法； （6）用VAR模型预测； （7）脉冲响应与方差分解； （8）VECM的建 ...2020-2-15 23:23 - daka123 - 现金交易版
clementine基础培训讲义0 个回复 - 513 次查看 一 Clementine简介 二 读取数据文件 三 数据质量 四 数据处理 五 寻找数据之间的关系 介绍Clementine数据挖掘软件的基本操作和环境，学习如何使用Clementine读取、处理数据； Clementine 特点： 支持 ...2018-6-6 21:31 - daka123 - 现金交易版
VAR模型全面讲解14 个回复 - 6438 次查看 1、内生变量与外生变量 2、结构式模型与简化式模型 3、向量自回归模型VAR的定义 4、VAR模型的特点 5、VAR模型稳定的条件 6、VAR模型的分解 7. VAR模型滞后期的选择 8. 脉冲响应函数2018-4-8 17:04 - daka123 - 现金交易版
跪求高人帮忙分析并做ADF检验，Johansen协整检验，模型稳定性检验，格兰杰因果检验
1 个回复 - 1399 次查看 数据如下 跪求高人帮忙分析并做ADF检验，Johansen协整检验，模型稳定性检验，格兰杰因果检验 。最好可以帮小弟分析下，跪谢了。Q:352912540 加Q直接教我也成啊，急急！ 数据XLS表格：2012-5-1 18:53 - tabris414 - EViews专版
1 个回复 - 1399 次查看 数据如下 跪求高人帮忙分析并做ADF检验，Johansen协整检验，模型稳定性检验，格兰杰因果检验 。最好可以帮小弟分析下，跪谢了。Q:352912540 加Q直接教我也成啊，急急！ 数据XLS表格：2012-5-1 18:53 - tabris414 - EViews专版
存在一阶协整关系，且VAR模型稳定，但是脉冲响应函数是发散的，该怎么办？
6 个回复 - 12405 次查看 万能的人大经济论坛，求各位计量大神帮我解决： 1 选取的指标不平稳，一阶差分后平稳，经证明存在协整关系，最后验证原变量建立的VAR模型稳定，即AR2015-5-21 16:41 - danxdelion - EViews专版
6 个回复 - 12405 次查看 万能的人大经济论坛，求各位计量大神帮我解决： 1 选取的指标不平稳，一阶差分后平稳，经证明存在协整关系，最后验证原变量建立的VAR模型稳定，即AR2015-5-21 16:41 - danxdelion - EViews专版
含税Cournot双寡头模型稳定均衡的条件
逃避与延时
0 个回复 - 154 次查看 摘要翻译： 给出了具有逃税和时滞的Cournot双寡头模型稳定均衡的条件。我们证明了我们的条件实际上隐含了渐近稳定的平衡点和时滞独立性。条件包括相同的边际成本和相同的逃税概率。我们给出了满足所提条件的成本和逆 ...2022-3-8 15:26 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 154 次查看 摘要翻译： 给出了具有逃税和时滞的Cournot双寡头模型稳定均衡的条件。我们证明了我们的条件实际上隐含了渐近稳定的平衡点和时滞独立性。条件包括相同的边际成本和相同的逃税概率。我们给出了满足所提条件的成本和逆 ...2022-3-8 15:26 - 能者818 - Forum
stata的var模型滞后阶数选择后不满足模型稳定性怎么办？
1 个回复 - 2795 次查看 按照AIC等原则选择滞后4阶，但特征值有一个落在单位圆外面怎么办？之后又进行滞后阶数的显著性检验只有滞后2阶具有显著性，滞后2阶特征值都落在单位圆内满足模型稳定性，那滞后阶数选4阶还是2阶？2019-6-27 21:08 - ceceicequeen - Stata专版
1 个回复 - 2795 次查看 按照AIC等原则选择滞后4阶，但特征值有一个落在单位圆外面怎么办？之后又进行滞后阶数的显著性检验只有滞后2阶具有显著性，滞后2阶特征值都落在单位圆内满足模型稳定性，那滞后阶数选4阶还是2阶？2019-6-27 21:08 - ceceicequeen - Stata专版
关于Lisrelk中非递归结构方程模型稳定性指标的问题
1 个回复 - 3064 次查看 求高手！我用Lisrel做了一个非递归结构方程模型，需要判断非递归模型变量的稳定性。我找了一些资料没找到关于稳定指数的计算，仅在易丹辉编著的书看到Amos提供计算稳定指数的计算，但没有讲lisrel的结果是否提供稳定 ...2008-9-21 20:52 - xjflike - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
1 个回复 - 3064 次查看 求高手！我用Lisrel做了一个非递归结构方程模型，需要判断非递归模型变量的稳定性。我找了一些资料没找到关于稳定指数的计算，仅在易丹辉编著的书看到Amos提供计算稳定指数的计算，但没有讲lisrel的结果是否提供稳定 ...2008-9-21 20:52 - xjflike - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
VAR模型稳定性条件的判断标准
5 个回复 - 32014 次查看 VAR模型稳定条件是VAR模型对应的特征方程的特征根的绝对值小于1，这个在很多书中都是这么说的，但是Eviews中VAR稳定性条件 输出的AR roots graph的标题是Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial，翻译出 ...2012-5-24 12:51 - shadowaver - EViews专版
5 个回复 - 32014 次查看 VAR模型稳定条件是VAR模型对应的特征方程的特征根的绝对值小于1，这个在很多书中都是这么说的，但是Eviews中VAR稳定性条件 输出的AR roots graph的标题是Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial，翻译出 ...2012-5-24 12:51 - shadowaver - EViews专版
关于var（向量自回归）模型稳定性的一个问题
5 个回复 - 8181 次查看 我用11个变量（内生10个+1个被解释变量）建立了一个线性模型，然后用该线性模型建立一个var模型（向量自回归），在对var模型进行稳定性检验发现只有剔除某几个变量后，模型才能通过稳定性检验。 我想问，是不是我可 ...2014-6-30 15:07 - ggzweb - 计量经济学与统计软件
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VAR的最优滞后阶数确定后，但模型不稳定；而另一滞后阶数能使模型稳定，怎么办？
2 个回复 - 1609 次查看 VAR的最优滞后阶数确定后，但回归模型不稳定；而次优滞后阶数能使模型稳定，怎么办？ 例如，最优滞后阶数在EVIEWS里是3，但模型不稳定，而滞后阶数为2，但模型稳定，这种情况，如何选择？！2017-4-11 21:49 - hhbb979 - 爱问频道
2 个回复 - 1609 次查看 VAR的最优滞后阶数确定后，但回归模型不稳定；而次优滞后阶数能使模型稳定，怎么办？ 例如，最优滞后阶数在EVIEWS里是3，但模型不稳定，而滞后阶数为2，但模型稳定，这种情况，如何选择？！2017-4-11 21:49 - hhbb979 - 爱问频道
Var模型稳定 但内生变量序列不平稳 是否可以做脉冲响应图
8 个回复 - 13426 次查看 Var模型内变量不平稳，但var模型是稳定的，是否可以做脉冲响应图和格兰杰因果检验，谢谢各位大神~2014-5-10 02:14 - eric22 - EViews专版
8 个回复 - 13426 次查看 Var模型内变量不平稳，但var模型是稳定的，是否可以做脉冲响应图和格兰杰因果检验，谢谢各位大神~2014-5-10 02:14 - eric22 - EViews专版
VAR模型稳定性检验中有一个根模倒数大于1 为1.03 这个时候怎么办？
3 个回复 - 7676 次查看 VAR模型稳定性检验中有一个根模倒数大于1 为1.03 这个时候怎么办？ 求问应该怎么解决这个问题？？2016-2-19 23:02 - RAARAAA - EViews专版
3 个回复 - 7676 次查看 VAR模型稳定性检验中有一个根模倒数大于1 为1.03 这个时候怎么办？ 求问应该怎么解决这个问题？？2016-2-19 23:02 - RAARAAA - EViews专版
VAR模型滞后期阶数和模型稳定阶数问题？
5 个回复 - 4829 次查看 我做的日度数据，八个变量，400个数据 1. VAR模型滞后期13阶才稳定，这个滞后期数大吗，有不能解释经济意义一说吗？ 2. LR FP EAIC SC HQ这些滞后期标准主要看哪一个？3.滞后期标准如果选择之后两期，但是模型13期 ...2016-1-6 15:31 - 繁花听雪 - EViews专版
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没做单位根检验直接做的VAR模型，AR跟检验后模型稳定，这样做的模型可以用吗？
2 个回复 - 4570 次查看 没做单位根检验直接做的VAR模型，AR跟检验后模型稳定，这样做的模型可以用吗？ ——单位根检验后，9个数列不是同阶平稳。。。2013-4-26 10:53 - lordglory - EViews专版
2 个回复 - 4570 次查看 没做单位根检验直接做的VAR模型，AR跟检验后模型稳定，这样做的模型可以用吗？ ——单位根检验后，9个数列不是同阶平稳。。。2013-4-26 10:53 - lordglory - EViews专版
VAR模型稳定，但是方差分解结果表格中的S.E非常大有关系吗
1 个回复 - 3248 次查看 VAR模型稳定，但是方差分解结果表格中的S.E非常大有关系吗???????股票和热钱的S.E.有好几百！！2014-4-19 16:03 - ヾ纯色の空づ - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3248 次查看 VAR模型稳定，但是方差分解结果表格中的S.E非常大有关系吗???????股票和热钱的S.E.有好几百！！2014-4-19 16:03 - ヾ纯色の空づ - 计量经济学与统计软件
是先进行协整检验再建立VAR模型，还是先确保VAR模型稳定之后才能进行协整检验？
5 个回复 - 16390 次查看 是先进行Johansen协整检验再建立VAR模型，还是先确保VAR模型稳定之后才能进行Johansen协整检验？到底是哪个顺序？ 如果有两个变量，可以不对VAR模型进行稳定性检验，之间进行Johansen协整检验吗？？？？2012-6-19 14:16 - tianxuan2009 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 16390 次查看 是先进行Johansen协整检验再建立VAR模型，还是先确保VAR模型稳定之后才能进行Johansen协整检验？到底是哪个顺序？ 如果有两个变量，可以不对VAR模型进行稳定性检验，之间进行Johansen协整检验吗？？？？2012-6-19 14:16 - tianxuan2009 - 计量经济学与统计软件
谢谢！请问对三时间序列做VAR模型稳定性检验时（view/lag structure/AR roots），得到
1 个回复 - 3847 次查看 谢谢！请问对三时间序列做VAR模型稳定性检验时（view/lag structure/AR roots），得到滞后三阶各特征方程的特征根均位于单位圆内, 模型稳定，然后再确定最大滞后阶数时（view/lag structure/lag length criteria）时 ...2012-9-5 10:18 - mushui208648 - EViews专版
1 个回复 - 3847 次查看 谢谢！请问对三时间序列做VAR模型稳定性检验时（view/lag structure/AR roots），得到滞后三阶各特征方程的特征根均位于单位圆内, 模型稳定，然后再确定最大滞后阶数时（view/lag structure/lag length criteria）时 ...2012-9-5 10:18 - mushui208648 - EViews专版
关于VAR模型稳定性和变量间协整关系的两个小问题
17 个回复 - 10784 次查看 小弟在正在做四个变量的VAR模型，设四个变量分别为A、B、C、D，其中A、B为平稳序列（I(0)），C、D存在单位根（I(1)），C时间序列中部分值为0。我的问题是： 1、我用A、B、d(C)、d(D)建立的VAR模型不是稳定模型。可 ...2009-11-13 05:34 - qxhsdu02 - EViews专版
17 个回复 - 10784 次查看 小弟在正在做四个变量的VAR模型，设四个变量分别为A、B、C、D，其中A、B为平稳序列（I(0)），C、D存在单位根（I(1)），C时间序列中部分值为0。我的问题是： 1、我用A、B、d(C)、d(D)建立的VAR模型不是稳定模型。可 ...2009-11-13 05:34 - qxhsdu02 - EViews专版
关于VAR模型稳定性和变量间协整关系的两个小问题
2 个回复 - 1778 次查看 小弟在正在做四个变量的VAR模型，设四个变量分别为A、B、C、D，其中A、B为平稳序列（I(0)），C、D存在单位根（I(1)），C时间序列中部分值为0。我的问题是： 1、我用A、B、d(C)、d(D)建立的VAR模型不是稳定模型。可 ...2009-11-13 05:48 - qxhsdu02 - 爱问频道
2 个回复 - 1778 次查看 小弟在正在做四个变量的VAR模型，设四个变量分别为A、B、C、D，其中A、B为平稳序列（I(0)），C、D存在单位根（I(1)），C时间序列中部分值为0。我的问题是： 1、我用A、B、d(C)、d(D)建立的VAR模型不是稳定模型。可 ...2009-11-13 05:48 - qxhsdu02 - 爱问频道
VAR模型稳定性问题
1 个回复 - 3136 次查看 JJ协整检验时基于VAR模型的，如果VAR不稳定，能接着做协整吗？2011-2-21 20:58 - tongyongxia - EViews专版
1 个回复 - 3136 次查看 JJ协整检验时基于VAR模型的，如果VAR不稳定，能接着做协整吗？2011-2-21 20:58 - tongyongxia - EViews专版
关于VAR模型稳定性和变量间协整关系的两个小问题
4 个回复 - 2810 次查看 小弟在正在做四个变量的VAR模型，设四个变量分别为A、B、C、D，其中A、B为平稳序列（I(0)），C、D存在单位根（I(1)），C时间序列中部分值为0。我的问题是： 1、我用A、B、d(C)、d(D)建立的VAR模型不是稳定模型。可 ...2009-11-13 05:52 - qxhsdu02 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 2810 次查看 小弟在正在做四个变量的VAR模型，设四个变量分别为A、B、C、D，其中A、B为平稳序列（I(0)），C、D存在单位根（I(1)），C时间序列中部分值为0。我的问题是： 1、我用A、B、d(C)、d(D)建立的VAR模型不是稳定模型。可 ...2009-11-13 05:52 - qxhsdu02 - 计量经济学与统计软件
看一个这个图，这个var模型稳定吗？
11 个回复 - 3321 次查看 看一个这个图，这个var模型稳定吗？ 图在附件，谢谢了2010-3-28 23:22 - lcyeric - EViews专版
11 个回复 - 3321 次查看 看一个这个图，这个var模型稳定吗？ 图在附件，谢谢了2010-3-28 23:22 - lcyeric - EViews专版
借贵宝地问关于VAR模型稳定性和变量间协整关系的两个小问题
2 个回复 - 1779 次查看 小弟在正在做四个变量的VAR模型，设四个变量分别为A、B、C、D，其中A、B为平稳序列（I(0)），C、D存在单位根（I(1)），C时间序列中部分值为0。我的问题是： 1、我用A、B、d(C)、d(D)建立的VAR模型不是稳定模型。可 ...2009-11-13 05:50 - qxhsdu02 - 经济金融数学专区
2 个回复 - 1779 次查看 小弟在正在做四个变量的VAR模型，设四个变量分别为A、B、C、D，其中A、B为平稳序列（I(0)），C、D存在单位根（I(1)），C时间序列中部分值为0。我的问题是： 1、我用A、B、d(C)、d(D)建立的VAR模型不是稳定模型。可 ...2009-11-13 05:50 - qxhsdu02 - 经济金融数学专区
