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中国三因子、四因子、五因子数据1994-2023.34 个回复 - 857 次查看 中国版三因子模型能够很好的解释学术界在中国市场上发现出的绝大部分收益率截面异象，其相比 Fama-French 三因子模型区别在于，1）剔除市值最小的 30% 的股票降低了壳价值污染，2）选择EP 来构建价值因子。 数据格式 ...2023-3-7 11:07 - 刘七七不会吃醋 - 现金交易版
Fama and French三因子代码（stata & python）15 个回复 - 1940 次查看 本帖详细叙述了Fama and French三因子（MKT、SMB、HML）的构建方式，希望可以帮到有需要的人。并提供了数据以及python和stata两份代码。（代码均本人手打，如有错误欢迎指正）。原始论文见：Fama E. F.，French K. R ...2022-11-14 19:43 - 江城千里月 - 现金交易版
【学习资料】金融工程分析研究资料7 个回复 - 1048 次查看 2022政府工作解读2.pdf 对选股因子择时.pdf 宏观因子与债券溢价.pdf 绝对收益策略202205.pdf 与 Beta 为敌.pdf 2022年——Alpha捕捉系统.pdf 金工量化专题：基金产品研究，稳增长三剑客配置价值分析，红利、 ...2022-6-14 11:08 - wz151400 - 现金交易版
20210423-申港证券-市值分层后对价值因子回测_价值风格继续优于成长风格并向300亿-100
1 个回复 - 520 次查看 20210423-申港证券-市值分层后对价值因子回测_价值风格继续优于成长风格并向300亿-1000亿中市值扩散的原因_24页_3mb2021-4-25 15:47 - wangjx_ - 行业分析报告
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[原创]上市银行投资价值因子分析实例
91 个回复 - 20768 次查看 上市银行投资价值分析，很不错。 [此贴子已经被作者于2009-4-14 13:34:48编辑过]pxg_1981 金钱 +100 奖励分享好资料 2009-5-1 12:14:452009-4-14 13:16 - horstion - SPSS论坛
91 个回复 - 20768 次查看 上市银行投资价值分析，很不错。 [此贴子已经被作者于2009-4-14 13:34:48编辑过]pxg_1981 金钱 +100 奖励分享好资料 2009-5-1 12:14:452009-4-14 13:16 - horstion - SPSS论坛
兴业证券_20180621_宽客眼中的港股那些事儿系列二：价值因子研究-23页
0 个回复 - 767 次查看 兴业证券_20180621_宽客眼中的港股那些事儿系列二：价值因子研究-23页2019-5-14 07:51 - sfbzx - 行业分析报告
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国盛证券多因子系列之四：对价值因子的思考和改进20190325
0 个回复 - 976 次查看 国盛证券多因子系列之四：对价值因子的思考和改进20190325 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-3-28 00:28 - ottohans - 行业分析报告
0 个回复 - 976 次查看 国盛证券多因子系列之四：对价值因子的思考和改进20190325 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-3-28 00:28 - ottohans - 行业分析报告
请问价值因子EP如何计算
0 个回复 - 420 次查看 Liu,价值因子指标盈余价值比（EP）是怎么计算的，我看有的论文中说是盈利收入/总市值，但是我在国泰安中没有搜索到盈利收入这个指标，盈利收入在国泰安中具体是什么不清楚，非常感谢！2023-7-17 19:54 - 布丁咩咩 - 新手入门区
0 个回复 - 420 次查看 Liu,价值因子指标盈余价值比（EP）是怎么计算的，我看有的论文中说是盈利收入/总市值，但是我在国泰安中没有搜索到盈利收入这个指标，盈利收入在国泰安中具体是什么不清楚，非常感谢！2023-7-17 19:54 - 布丁咩咩 - 新手入门区
