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人民币国际化波动溢出效应，基于VAR-DCC- MVGARCH-BEKK模型的实证分析4 个回复 - 2120 次查看 人民币国际化波动溢出效应，基于VAR-DCC- MVGARCH-BEKK模型的实证分析：经典案例实证分析解读 人民币国际化波动溢出效应，基于VAR-DCC- MVGARCH-BEKK模型的实证分析：经典案例实证分析解读 人民币国际化波动溢出 ...2020-9-26 13:51 - Tiger-like - 现金交易版
VAR-DCC-MGARCH
0 个回复 - 923 次查看 The Dynamic Relationship between Onshore and Offshore Market Exchange Rate in the Process of RMB Internationalization——An Empirical Analysis Based on VAR-DCC-MGARCH-BEKK Model2022-8-4 11:43 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 923 次查看 The Dynamic Relationship between Onshore and Offshore Market Exchange Rate in the Process of RMB Internationalization——An Empirical Analysis Based on VAR-DCC-MGARCH-BEKK Model2022-8-4 11:43 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
求助！WINRATS做VAR-BEKK-GARCH与VAR-DCC-GARCH其中给出的VAR结果不同，求问原因！
8 个回复 - 3544 次查看 我用WINRATS对多组期货现货数据同时做了VAR-DCC-GARCH与VAR-BEKK-GARCH模型，一样的数据与计算方法情况下，两个模型给出的VAR系数完全不同，因为害怕后续答辩被问到，想请教一下论坛大神这是什么原因，该如何解释？这 ...2021-7-29 10:16 - 2780646645 - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 3544 次查看 我用WINRATS对多组期货现货数据同时做了VAR-DCC-GARCH与VAR-BEKK-GARCH模型，一样的数据与计算方法情况下，两个模型给出的VAR系数完全不同，因为害怕后续答辩被问到，想请教一下论坛大神这是什么原因，该如何解释？这 ...2021-7-29 10:16 - 2780646645 - 计量经济学与统计软件
分位数CoVAR+DCC_TGARCH_CoVAR(代码+图形）
2 个回复 - 1506 次查看 最近研究这个系统性风险很火，CoVAR最早是用分位数进行计算的，所以称它为条件VaR。而后它扩展到copula族模型，通过链接函数来计算条件var。通过DCC-garch中的动态相关系数，扩展到时变的covar。感觉有点意思，金融建 ...2021-8-5 17:48 - 贝叶斯洛必达 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 1506 次查看 最近研究这个系统性风险很火，CoVAR最早是用分位数进行计算的，所以称它为条件VaR。而后它扩展到copula族模型，通过链接函数来计算条件var。通过DCC-garch中的动态相关系数，扩展到时变的covar。感觉有点意思，金融建 ...2021-8-5 17:48 - 贝叶斯洛必达 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求助，VAR-DCC-GARCH
1 个回复 - 3217 次查看 我用rat软件做的VAR-DCC-GARCH，有两种不同形式的结果，但我不明白他们的区别，请教大家！ GARCH(P=1,Q=1,model=varbefore,mv=DCC,hmatrices=hd,rvectors=rd,dist=t) Variable Coeff ...2012-6-28 08:56 - 璇梓0709 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 3217 次查看 我用rat软件做的VAR-DCC-GARCH，有两种不同形式的结果，但我不明白他们的区别，请教大家！ GARCH(P=1,Q=1,model=varbefore,mv=DCC,hmatrices=hd,rvectors=rd,dist=t) Variable Coeff ...2012-6-28 08:56 - 璇梓0709 - MATLAB等数学软件专版
请教VAR-DCC—MVGARCH
2 个回复 - 2422 次查看 请教各位高人用winrats做VAR-DCC-MVGARCH。用VAR做均值方程，想得到这样的结果我在网上看到一些相关的程序为什么DCC的参数估计结果形如下面这样，我不知道该怎么做，求指点! ...2012-4-20 11:36 - 璇梓0709 - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 2422 次查看 请教各位高人用winrats做VAR-DCC-MVGARCH。用VAR做均值方程，想得到这样的结果我在网上看到一些相关的程序为什么DCC的参数估计结果形如下面这样，我不知道该怎么做，求指点! ...2012-4-20 11:36 - 璇梓0709 - MATLAB等数学软件专版
