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VAR--脉冲-方差分解-协整讲义
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联立方程组模型的主要问题:
(1)这种模型是在经济理论指导下建立起来的结构模型。遗憾的是经济理论并未明确的给出变量之间的动态关系。
(2)内生、外生变量的划分问题较为复杂;
(3)模型的识别问 ...
2018-6-4 11:39 - daka123 - 现金交易版
PVAR2脉冲响应图
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求助各位!!!本人用的博士的P
VAR2程序包做的面板向量自回归,回归系数显著的,为什么
脉冲响应图反应这么微弱?是我的数据有问题吗?
还有这个程序能做稳健性检验吗?看论坛里各种经验贴没看到P
VAR2程序包怎么做稳 ...
2020-9-8 16:38 - 陪着你漫漫走 - Stata专版
pvar 脉冲响应图做不出来
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您好!!
当您看到这个帖子,请留心帮助,这是一个被毕业论文困扰的学生,望各位大侠帮助!!
我在做pvar模型时,好不容易找到模型显著了,然而…
脉冲响应图做不出来!总显示蒙特模拟 Do not found(r111),已检查 ...
2019-3-14 23:55 - 流夏流夏 - Stata专版
两个内生变量复合的var脉冲图形
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各位大牛,我建立一个面板
VAR模型,做个
脉冲响应分析,但我现在想具体画出研究一个
脉冲变量对另外两个响应变量的结合(比如两个响应变量的相减值)的影响,请问这样的图形应该怎么画?恳求大牛指导,感激不尽!
2017-1-13 21:24 - 晓风残月9988 - Stata专版
R语言描绘时间序列TVAR的脉冲图
8 个回复 - 3922 次查看
大佬们请教一下,针对两个变量的时间序列,我用两机制T
VAR模型估计了回归结果了,但是想分别做高低机制的
脉冲响应图,请问用R该怎么实现啊!!!有偿请教!! !!
2020-3-6 21:52 - rudqn - R语言论坛
VAR模型-脉冲响应
2 个回复 - 2306 次查看
实在不好意思打扰各位,想请问一下有同学做过
VAR在创建
脉冲响应的时候遇到过这种问题
. irf create var1, step(20) set(myirf) replace
(file myirf.irf now active)
irfname var1 not found in myirf.irf
mat ...
2019-1-24 17:42 - 沃沃的依家 - Stata专版
pvar脉冲响应
1 个回复 - 669 次查看
pvar输出的
脉冲响应是期数-响应,请问大佬能输出像tvp-var模型的年份-期数-响应的三维数据吗,甚至还想得到年份-id-期数-响应的数据,谢谢各位!!!
2023-8-30 16:04 - 17121403115 - 计量经济学与统计软件
请问VAR模型中的脉冲响应函数的滞后期怎么定比较合适?
1 个回复 - 875 次查看
我的数据是以日为单位的,总共有803个数据,时间跨度为2020.1.20-2022.4.1,有大佬知道
VAR模型中的
脉冲响应函数和方差分解的滞后期可以设定为1-800期吗?我时间序列设定过1-20期,看不出波动,只有设定为1-800期波动 ...
2023-3-14 15:01 - 不爱吃辣 - EViews专版
TVP-VAR模型等间距脉冲坐标轴问题
7 个回复 - 1492 次查看
我TVP-
VAR模型等间距
脉冲坐标轴是20 ,40 ,60这样的期数,但是别人的是年份,怎么才能显示年份,是我数据格式不对吗,请大佬们指点。是我的数据格式不对吗
2020-6-17 22:33 - 用户简介 - 爱问频道
VAR脉冲响应的显著性 求帮助
2 个回复 - 3201 次查看
对于
脉冲响应图的解释 特别一知半解,经常有图形其实方向朝上后来转下,这个起始反应会被文献认为是不显著而不需解释。一般好像会根据持续时间和显著性来判断,但这个显著性怎么看呢?
"+"and "-" are reported if ...
2017-8-13 19:06 - xinxinxinye - EViews专版
Eviews,stata,pvar,脉冲响应
1 个回复 - 698 次查看
用stata做pvar到格兰杰因果那一步,就提示我Warning: variance matrix is nonsymmetric or highly singular
我看网上有说用Eviews的,但是我看Eviews只能做var模型,我想问一下用eviews 软件输入面板数据进行var操作 ...
2022-10-24 19:44 - yanpeiwu0 - EViews专版
PVAR脉冲响应图
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求问得到的irf of x1 to x2图形,哪个是冲击变量,哪个是反应变量,看论坛和期刊感觉说法不一
2022-7-2 11:43 - 橘橘气泡水 - Stata专版
pvar脉冲图分析求助
2 个回复 - 1012 次查看
请问各位大神,我用stata做pvar得出的
脉冲图如图1,为什么这些图的走势基本是一样的呢,该怎么分析。另外这是不是不收敛呀?
数据都是一阶差分后平稳,协整检验存在协整关系,但是这个
脉冲图看起来就很诡异呢
第二张 ...
2022-4-17 14:38 - zzzzzzzhang - Stata专版
var模型脉冲响应分析
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黄金价格 LNGoldP美元通胀指数 CPIR国际原油现货价格 LNOilP标准普尔500指数 LNSP美元有效汇率指数(实际美元指数) LNUSDX美国同业拆借市场利率 (美国联邦基金利率)FFR内生变量是这些,从 ...
2022-3-13 23:00 - cristermoslu - Stata专版
关于VAR中累积脉冲响应函数的问题
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在向量自回归模型中,我们常使用
脉冲响应函数对问题进行分析,其使用平稳数据序列。
平稳数据序列过滤了数据的自身的记忆性,仅体现了新信息的冲击效果,故而用平稳数据做出的
脉冲响应,体现了在第零期给出的单位冲 ...
2017-6-23 16:16 - whyxmzs - 计量经济学与统计软件
var脉冲响应函数图像异常
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请问为什么我的var
脉冲响应函数图像第二、三列没有图像?是确实没有还是我哪里出了问题?十分感谢!
//决定滞后阶数
varsoc dnc ex sr ,maxlag(10)
//回归
var dnc ex sr ,lags(1/9)
//联合显著性和平稳性检 ...
2021-11-24 21:58 - assadda - Stata专版
MS-VAR累积脉冲响应的实现
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请问如何用givewin做出累计
脉冲响应图呢?可以加qq2640777505讨论一下。我有前期的资料,可以一起交流学习
2021-9-15 18:14 - 瑾玦@ - 数据交流中心