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DCC-GARCH及动态CoVaR模型计算与操作手册28 个回复 - 12685 次查看 资料简介： 实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。 里面包含了【数据】【代码】【步骤】，可以方便的利用这个手册解决时间序列问题中研究两个金融时间序列的波动率溢出和动态 ...2021-4-7 00:15 - 陈奇的家 - 现金交易版
基于滚窗VAR模型的DY溢出指数connectedness index12 个回复 - 14570 次查看 Diebold和Yılmaz创造的这种方法是计量经济学中的一个里程碑，因为它证明了冲击是如何在预定的系统内传播的，从而有助于可视化不同危机的传播机制如何通过各种经济渠道发挥作用。 正如Diebold和Yılmaz（ ...2021-4-11 02:39 - 0521787641 - 现金交易版
PVAR模型的STATA操作步骤2 个回复 - 1055 次查看 PVAR模型的STATA操作步骤，简单易操作，替换数据集位置即可使用，适合小白使用。PVAR模型的STATA操作步骤，简单易操作，替换数据集位置即可使用，适合小白使用。PVAR模型的STATA操作步骤，简单易操作，替换数据集位置 ...2023-3-7 13:16 - 马德彬 - 现金交易版
马尔科夫区制转移向量自回归模型（MS-VAR模型）1 个回复 - 822 次查看 MSVAR模型文档一共分为五部分：一是软件的安装和操作过程（GiveWin软件）； 二是数据的导入； 三是软件操作过程； 四是图形制作过程； 五是MS-VAR模型形式选择标准。2023-3-6 16:23 - 懵懵懵呀 - 现金交易版
基于TVP-FAVAR模型构建FCI（金融状况指数）12 个回复 - 5534 次查看 继推出TVP-FAVAR模型精讲后，有许多小伙伴咨询基于TVP-FAVAR模型构建FCI的问题（戴淑庚和余博，2020），由于之前的TVP-FAVAR模型主要是用来研究变量间的脉冲关系，提取出来的因子主要是用来作为控制变量，所以现推出 ...2021-8-16 09:43 - 我的小姐姐 - 现金交易版
自学OXmetrics和matlab完成TVP-VAR模型（TVP-SV-VAR） 新版！201 个回复 - 44934 次查看 https://bbs.pinggu.org/thread-6942129-1-1.html 上文链接自学TVP-VAR第一版，后来发布的第二版帖子出现了些问题，现以这份为准；一些基本的内容大家可以看一下，比如软件的选择问题等，主要是针对程序部分的实现， ...2019-7-7 16:57 - 匿名 - 现金交易版
空间计量模型代码SDM、SEM、SAR模型、LM、Wald、LR检验、Moran's计算250 个回复 - 76095 次查看 该文件是Stata空间计量模型的代码，是本人通过查阅相关资料，不断学习，最后总结整理的代码。内容介绍：变量描述性统计及结果导出、Moran检验（空间自相关检验）、空间杜宾模型回归（SDM模型）、空间误差模型回归（S ...2019-5-22 21:32 - 努力的小书虫 - 现金交易版
时间序列VAR模型stata命令do文件并附解说1 个回复 - 1550 次查看 时间序列VAR模型stata命令do文件并附解说 do文件中对各个变量位置有解释 【按照文件直接替换自己需要的变量就行】 【代码详细，照做就可】 比较适用宏观数据分析 开始var模型之前记得tsset 时间 如果时间比较混 ...2022-6-11 17:35 - 真田信繁93 - 现金交易版
OxMetrics软件实现TVP_VAR模型全流程理论操作实践16 个回复 - 3120 次查看 第一部分资料包括： OxMetrics 6.01软件及安装说明 第二部分资料包括： EVIEWS操作及STATA操作的PDF文档 2.1数据预处理与相关检验 Eviews 导入数据 Census X-12 季节调整 标准化 单位根检验 协整检验 2. ...2023-6-2 21:41 - 拓荒人1992 - 现金交易版
svar模型5 个回复 - 1344 次查看 #读取数据 #加载vars #首先估计VAR模型 #定义A,B矩阵 #估计SVAR,得到A,B矩阵 #输出结果 #svar的残差 #验证分解后残差期望为单位阵 #结构化表达式的系数 #将svar转为var进行预测，并查看转化后残差是否相等 ...2021-11-30 16:47 - daemonicaaa - 现金交易版
为什么很多文章中做pvar模型没有稳健性检验
4 个回复 - 2478 次查看 [*]最近在学习pvar模型，但是发现大多数论文做pvar模型的都没有做稳健性检验？请问一下这是为什么？是这个模型本身不需要稳健性检验么？2021-6-12 21:04 - ELVA。 - Stata专版
4 个回复 - 2478 次查看 [*]最近在学习pvar模型，但是发现大多数论文做pvar模型的都没有做稳健性检验？请问一下这是为什么？是这个模型本身不需要稳健性检验么？2021-6-12 21:04 - ELVA。 - Stata专版
stata做pvar模型，在稳定性检验中有一个变量在单位圆之外，该如何调整
2 个回复 - 1948 次查看 用stata做面板数据pvar模型，稳定性检验出现有一个变量在单位圆外，但是我的变量都通过了单位根检验，所以想知道如何调整系数？毕竟后面的GMM分析、格兰杰因果检验、脉冲、方差分解结果还行，数据找了好久也换了好多 ...2021-11-18 20:57 - 7190888821 - Stata专版
2 个回复 - 1948 次查看 用stata做面板数据pvar模型，稳定性检验出现有一个变量在单位圆外，但是我的变量都通过了单位根检验，所以想知道如何调整系数？毕竟后面的GMM分析、格兰杰因果检验、脉冲、方差分解结果还行，数据找了好久也换了好多 ...2021-11-18 20:57 - 7190888821 - Stata专版
Eviews中VAR模型的操作、脉冲响应分析和方差分解的实现：TVP-VAR,SV-TVP-VAR，VECM13 个回复 - 8457 次查看 Eviews中VAR模型的操作、脉冲响应分析和方差分解的实现：TVP-VAR,SV-TVP-VAR，VECM，Johansen协整检验 1.Eviews中VAR模型的操作、脉冲响应分析和方差分解的实现.ppt 2.VAR模型、Johansen协整检验在eviews中的具体 ...2020-4-22 15:46 - Lotus_ss - 现金交易版
tvpvar模型matlab代码及模型代码详解12 个回复 - 6856 次查看 自学TVP-VAR模型，发现这个模型拿来做毕设是很不错的。 在原作者自学手册基础上详细标注了模型的使用方法，看完能很快上手TVP-VAR模型 姊妹篇：https://bbs.pinggu.org/thread-10736505-1-1.html（OxMetrics版） ...2021-3-6 17:10 - KingChen1018 - 现金交易版
TVAR模型的思路和代码 用R语言和Eviews4 个回复 - 1462 次查看 门槛VAR模型的思路和代码，主要是用R语言和Eviews做的自己照着这个是能做出来的 压缩包里有具体思路和相关文献资料，还有详细注释的代码，和大家一起分享学习 也有R语言的相关资料，没有用过R语言的也可以看看，安 ...2022-7-22 14:10 - yyy70 - 现金交易版
为什么原序列平稳但建立的VAR模型不平稳
4 个回复 - 4002 次查看 我的数据是两个自变量，一个因变量，样本容量是30。 做ADF检验的时候，原序列都是平稳的，其中X2和Y的最优滞后期是4，X1的最优滞后期是2，Y含有截距项和趋势项，X1和X2只含有截距项。 因为是本科生，导师让我们参考 ...2018-2-8 20:11 - adzzzzfy - EViews专版
4 个回复 - 4002 次查看 我的数据是两个自变量，一个因变量，样本容量是30。 做ADF检验的时候，原序列都是平稳的，其中X2和Y的最优滞后期是4，X1的最优滞后期是2，Y含有截距项和趋势项，X1和X2只含有截距项。 因为是本科生，导师让我们参考 ...2018-2-8 20:11 - adzzzzfy - EViews专版
pvar模型实证演练数据代码命令包合集！0 个回复 - 1170 次查看 这部分资料对于想快速掌握pvar模型实证操作的同学来说非常友好，有数据、有代码还有命令包。 特此说明：此命令不是pvar2命令。 实证代码里面关于结果的解释比较简单，有详细结果解释需求的同学可以看我另一篇帖子 ...2022-1-21 10:52 - 考研啊成功 - 现金交易版
自学OX metrics和matlab完成 TVP-VAR模型（TVP-SV-VAR）49 个回复 - 27858 次查看 大家好！之前开过一个帖子，主要讲授TVP—VAR模型，讲了大概也有个三五十人了，现在感觉越来越忙，讲的时候也越来越少了，似乎到了交论文的时候了，大家咨询的比较多，于是决定写一个这个模型的软件帮助文件， ...2019-2-25 10:27 - 我的小姐姐 - 现金交易版
VAR模型平稳性的两种检验方法具有内在统一性，彻底解决不平稳变量能否做VAR的纠结
7 个回复 - 14225 次查看 VAR做平稳性检验有两种途径：一是每个变量分别做单位根检验，必须确保每个都是平稳变量；二是事前不分别对单个变量做单位根检验，而是直接对VAR模型作系统特征多项式作单位圆检验，所有根的倒数在单位圆内，系统 ...2017-3-16 19:47 - 林帝 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 14225 次查看 VAR做平稳性检验有两种途径：一是每个变量分别做单位根检验，必须确保每个都是平稳变量；二是事前不分别对单个变量做单位根检验，而是直接对VAR模型作系统特征多项式作单位圆检验，所有根的倒数在单位圆内，系统 ...2017-3-16 19:47 - 林帝 - 计量经济学与统计软件
SDM、SEM、SAR模型、LM、Wald、LR检验、Moran's计算等空间计量的stata程序0 个回复 - 811 次查看 附件是一些常用的空间计量相关的stata程序。主要包括：变量描述性统计及结果导出、Moran检验（空间自相关检验）、空间杜宾模型回归（SDM模型）、空间误差模型回归（SEM模型）、空间滞后模型（SAR模型）、LM检 ...2022-3-1 15:42 - 学术民工啊 - 现金交易版
关于stata VAR模型预测的问题
4 个回复 - 4960 次查看 我的数据是1980-2017年 根据陈强的书做出以下步骤 ：根据信息准则确定模型的滞后阶数varsoc lnstr reer lnpgdp lnfdivar lnstr reer lnpgdp lnfdi,lags(1/4) 检验各阶系数的联合显著性varwle 检验残差是否为白噪声 ...2019-3-23 20:15 - chunnn - Stata专版
4 个回复 - 4960 次查看 我的数据是1980-2017年 根据陈强的书做出以下步骤 ：根据信息准则确定模型的滞后阶数varsoc lnstr reer lnpgdp lnfdivar lnstr reer lnpgdp lnfdi,lags(1/4) 检验各阶系数的联合显著性varwle 检验残差是否为白噪声 ...2019-3-23 20:15 - chunnn - Stata专版
手把手教在Eviews中验证VAR模型的实操方法3 个回复 - 3303 次查看 手把手教在Eviews中验证VAR模型的实操方法 一、平稳性检验、 二、协整性检验 三、 Granger因果关系检验 四、VAR模型 手把手教在Eviews中验证VAR模型的实操方法 一、平稳性检验、 二、协整性检验 三、 Gran ...2020-8-27 12:38 - Tiger-like - 现金交易版
我国金融行业的系统重要性研究——基于HD-TVP-VAR模型的复杂网络分析
4 个回复 - 1107 次查看 【作者(必填)】 232 【文题(必填)】 我国金融行业的系统重要性研究——基于HD-TVP-VAR模型的复杂网络分析【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?db ...2021-12-12 23:28 - internet.hzx - 求助成功区
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求助：SVAR模型过度识别如何判断是否有效？
1 个回复 - 964 次查看 请问各位大侠，在做svar模型时，如果过度识别的话，附图中的检验结果表示有效还是无效（P=0.76）？2021-8-12 00:33 - zheqingniu - EViews专版
1 个回复 - 964 次查看 请问各位大侠，在做svar模型时，如果过度识别的话，附图中的检验结果表示有效还是无效（P=0.76）？2021-8-12 00:33 - zheqingniu - EViews专版
MS-VAR模型(MSVAR)建模心得（干货）
46 个回复 - 39634 次查看 本人对MS-VAR模型研究了很长时间，下面分享一下该模型的程序实现、使用方法和方法延伸。 1.程序实现 1.1在论坛里广为流传的是OX3.4软件下的givewin平台运行建模，这个软件虽然很老，除了安装比较麻烦，建模对比 ...2020-5-24 09:59 - 小树林儿 - 计量经济学与统计软件
46 个回复 - 39634 次查看 本人对MS-VAR模型研究了很长时间，下面分享一下该模型的程序实现、使用方法和方法延伸。 1.程序实现 1.1在论坛里广为流传的是OX3.4软件下的givewin平台运行建模，这个软件虽然很老，除了安装比较麻烦，建模对比 ...2020-5-24 09:59 - 小树林儿 - 计量经济学与统计软件
msvar模型用哪个软件做？哪个可操作性性最强？
24 个回复 - 7980 次查看 做过马尔可夫区制转移模型的优秀人请来指点迷津啦 下了一个R语言MSBVAR的包安装了整半天百度了各种方法都没成功，我看好多人也是 这样 或者Eviews可以做三区制的吗？ 或者有人可以分享一个MATLAB代码吗？ 现在为 ...2019-3-18 21:30 - LIPSTIK - R语言论坛
24 个回复 - 7980 次查看 做过马尔可夫区制转移模型的优秀人请来指点迷津啦 下了一个R语言MSBVAR的包安装了整半天百度了各种方法都没成功，我看好多人也是 这样 或者Eviews可以做三区制的吗？ 或者有人可以分享一个MATLAB代码吗？ 现在为 ...2019-3-18 21:30 - LIPSTIK - R语言论坛
Threshold VAR，非线性门槛VAR模型及脉冲响应分析
6 个回复 - 5538 次查看 最近接触了非线性的门槛向量自回归模型，也即Threshold VAR。这里记录一下处理的思路： 例如针对季度形式的时间序列数据，被解释变量为Y，存在三个解释变量X1、X2、X3，且存在一个门槛变量D。 首先，使用X12方 ...2018-10-5 19:55 - lxfkxkr - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 5538 次查看 最近接触了非线性的门槛向量自回归模型，也即Threshold VAR。这里记录一下处理的思路： 例如针对季度形式的时间序列数据，被解释变量为Y，存在三个解释变量X1、X2、X3，且存在一个门槛变量D。 首先，使用X12方 ...2018-10-5 19:55 - lxfkxkr - 计量经济学与统计软件
MSVAR模型运行出错，请求帮助，谢谢
5 个回复 - 1144 次查看 在model setting选择了coefficients 和variance就会出现下面的运行错误2018-5-31 10:32 - 涅墨西斯随风 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 1144 次查看 在model setting选择了coefficients 和variance就会出现下面的运行错误2018-5-31 10:32 - 涅墨西斯随风 - 计量经济学与统计软件
请教MSVAR模型再stata中实现的问题
12 个回复 - 5645 次查看 本人小白，目前需要用到马尔科夫区制转移模型，但是查阅了很多资料，不知道怎么再stata中实现，有没有会的学长学姐指点一下或者分享一些学习资料2018-12-23 23:08 - 小乖鼠 - Stata专版
12 个回复 - 5645 次查看 本人小白，目前需要用到马尔科夫区制转移模型，但是查阅了很多资料，不知道怎么再stata中实现，有没有会的学长学姐指点一下或者分享一些学习资料2018-12-23 23:08 - 小乖鼠 - Stata专版
二阶差分平稳构建var模型
5 个回复 - 3780 次查看 想问问大家，如果三个变量原序列和一阶差分后序列都各有一个不平稳，但二阶差分后都平稳，请问如果要建立var模型，使用原序列还是二阶差分后序列。 （1）因为看到有一种说法是，如果同阶单整且协整就可以建立var模型 ...2022-4-7 11:24 - wjkk - EViews专版
5 个回复 - 3780 次查看 想问问大家，如果三个变量原序列和一阶差分后序列都各有一个不平稳，但二阶差分后都平稳，请问如果要建立var模型，使用原序列还是二阶差分后序列。 （1）因为看到有一种说法是，如果同阶单整且协整就可以建立var模型 ...2022-4-7 11:24 - wjkk - EViews专版
VAR模型中ADF单位根检验两个变量的p值，一个接受原假设一个拒绝。如何差分？都差分？
3 个回复 - 5158 次查看 感谢解答！ 做VAR模型的时候发现两个变量的p值刚好一个大于0.05，一个小于0.05。但是一般不是都大于或者都小于吗？基于这种情况下的差分是两个变量都差分呢？还是只需要差分zbczl这个变量？论文老师说做协整检验，但 ...2019-4-21 06:16 - loulelm - EViews专版
3 个回复 - 5158 次查看 感谢解答！ 做VAR模型的时候发现两个变量的p值刚好一个大于0.05，一个小于0.05。但是一般不是都大于或者都小于吗？基于这种情况下的差分是两个变量都差分呢？还是只需要差分zbczl这个变量？论文老师说做协整检验，但 ...2019-4-21 06:16 - loulelm - EViews专版
VAR模型的AR检验不在单位圆内
6 个回复 - 9540 次查看 初学EVIEWS，原始数据建立VAR模型后做AR检测，但是不在单位圆内，下一步该怎么办？2018-4-19 10:53 - summer-w - EViews专版
6 个回复 - 9540 次查看 初学EVIEWS，原始数据建立VAR模型后做AR检测，但是不在单位圆内，下一步该怎么办？2018-4-19 10:53 - summer-w - EViews专版
有会GARCH-Copula -CoVaR模型的小伙伴吗？我要被折磨死了
30 个回复 - 6676 次查看 导师要求尽快把结果做出来，这两天一直在熟悉这个模型和代码。之前没接触过R和MATLAB，跨专业的孩子对金融时间一知半解，不知道从哪入手，太难了2020-10-30 09:46 - whitebait301 - R语言论坛
30 个回复 - 6676 次查看 导师要求尽快把结果做出来，这两天一直在熟悉这个模型和代码。之前没接触过R和MATLAB，跨专业的孩子对金融时间一知半解，不知道从哪入手，太难了2020-10-30 09:46 - whitebait301 - R语言论坛
TVP-VAR模型中的MCMC图这样可以用在论文里吗？
3 个回复 - 927 次查看 大家好，我的TVP-VAR模型跑出来的结果里面有一个是这样的，请问这种图用在毕业论文里没问题吧？我又该如何解释这个不同的图呢？2023-8-28 21:18 - Zorina鹅 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 927 次查看 大家好，我的TVP-VAR模型跑出来的结果里面有一个是这样的，请问这种图用在毕业论文里没问题吧？我又该如何解释这个不同的图呢？2023-8-28 21:18 - Zorina鹅 - 计量经济学与统计软件
SV--TVP--VAR模型 matlab_code
7 个回复 - 5990 次查看 以下是学习SV - TVP - VAR模型的个人分享！ Jouchi Nakajima code: https://sites.google.com/site/jnakajimaweb/tvpvar Jouchi Nakajima 的一个学术个人主页: https://dl.acm.org/profile/81414598580 ...2021-2-27 17:38 - Rank_fan - EViews专版
7 个回复 - 5990 次查看 以下是学习SV - TVP - VAR模型的个人分享！ Jouchi Nakajima code: https://sites.google.com/site/jnakajimaweb/tvpvar Jouchi Nakajima 的一个学术个人主页: https://dl.acm.org/profile/81414598580 ...2021-2-27 17:38 - Rank_fan - EViews专版
SEM模型和SDM模型做出来的结果显示是SAR模型
16 个回复 - 969 次查看 求问各位大佬，为什么我用stata做的SEM模型和SDM模型出来的数据都显示是SAR模型的结果呢。2023-10-10 23:33 - 蓉蓉的布丁去哪了 - Stata专版
16 个回复 - 969 次查看 求问各位大佬，为什么我用stata做的SEM模型和SDM模型出来的数据都显示是SAR模型的结果呢。2023-10-10 23:33 - 蓉蓉的布丁去哪了 - Stata专版
空间杜宾SDM、SEM，SAR模型，莫兰检验、LM，LR，Wald，Hausman检验代码步骤出售2 个回复 - 1477 次查看 出售空间杜宾SDM模型，空间误差SEM模型，空间滞后SAR模型，莫兰检验（全局莫兰，局部莫兰），LM检验，LR检验，Wald检验，Hausman检验代码步骤及解释。为方便大家看懂代码，压缩包中包含有案例，有操作视频，有操作的 ...2022-5-6 21:32 - 17875301667 - 现金交易版
急！pvar模型确定最优滞后阶数时出现convergence not achieved怎么解决啊？
2 个回复 - 961 次查看 因为第一次做pvar有点不太会 但是在运行时相关性检验显著通过，在滞后阶数选择时出现convergence not achieved 不知道该怎么处理了，有没有大神教一下啊 救救孩子55552023-4-4 23:50 - 得爱戴 - Stata专版
2 个回复 - 961 次查看 因为第一次做pvar有点不太会 但是在运行时相关性检验显著通过，在滞后阶数选择时出现convergence not achieved 不知道该怎么处理了，有没有大神教一下啊 救救孩子55552023-4-4 23:50 - 得爱戴 - Stata专版
tvp-sv-var模型实证操作及结果分析详解1 个回复 - 4924 次查看 购买此附件可加q1475991719，如有任何疑问可进行免费咨询以及索取相应程序包！本教程为作者tvp-sv-var模型实证操作及结果分析详解，内容构架如下图：2020-11-20 09:21 - 袁学龙 - 现金交易版
VAR模型-脉冲响应
2 个回复 - 2288 次查看 实在不好意思打扰各位，想请问一下有同学做过VAR在创建脉冲响应的时候遇到过这种问题 . irf create var1, step(20) set(myirf) replace (file myirf.irf now active) irfname var1 not found in myirf.irf mat ...2019-1-24 17:42 - 沃沃的依家 - Stata专版
2 个回复 - 2288 次查看 实在不好意思打扰各位，想请问一下有同学做过VAR在创建脉冲响应的时候遇到过这种问题 . irf create var1, step(20) set(myirf) replace (file myirf.irf now active) irfname var1 not found in myirf.irf mat ...2019-1-24 17:42 - 沃沃的依家 - Stata专版
求助怎么用Matlab或者OxMetrics软件做TVP-VAR模型？
7 个回复 - 3990 次查看 求助怎么用Matlab或者OxMetrics软件做TVP-VAR模型？2018-12-9 22:22 - 天边花开 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 3990 次查看 求助怎么用Matlab或者OxMetrics软件做TVP-VAR模型？2018-12-9 22:22 - 天边花开 - 计量经济学与统计软件
TVP-VAR模型的变量顺序
5 个回复 - 2706 次查看 在进行TVP-VAR模型的代码运行时，变量的顺序是怎么排的。比如y=x1+x2+x3.有的人是这样排的asvar=（“y”,"x1","x2","x3"）.有的人是这样排的asvar=（"x1","x2","x3","y"）.所以到底应该怎样排??求告知。2022-4-6 15:47 - shipingggg - 求助成功区
5 个回复 - 2706 次查看 在进行TVP-VAR模型的代码运行时，变量的顺序是怎么排的。比如y=x1+x2+x3.有的人是这样排的asvar=（“y”,"x1","x2","x3"）.有的人是这样排的asvar=（"x1","x2","x3","y"）.所以到底应该怎样排??求告知。2022-4-6 15:47 - shipingggg - 求助成功区
我用EVIEWS建立VAR模型并进行方差分解，为什么每次重新打开数据处理的结果都不一样？
2 个回复 - 2192 次查看 我用EVIEWS建立VAR模型并进行方差分解，为什么每次重新打开数据处理的结果都不一样？是我的数据有问题吗？2017-9-17 11:29 - 18720086489 - EViews专版
2 个回复 - 2192 次查看 我用EVIEWS建立VAR模型并进行方差分解，为什么每次重新打开数据处理的结果都不一样？是我的数据有问题吗？2017-9-17 11:29 - 18720086489 - EViews专版
VAR模型滞后阶数
7 个回复 - 925 次查看 AIC和SC准则不一致怎么办，AIC选择了2，SC选择了1，HQ选择了1，FPE选择了22023-7-4 21:34 - Adghj555 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 925 次查看 AIC和SC准则不一致怎么办，AIC选择了2，SC选择了1，HQ选择了1，FPE选择了22023-7-4 21:34 - Adghj555 - 计量经济学与统计软件
var模型脉冲图好奇怪呀 ps本人小白 求各位大神解答
3 个回复 - 430 次查看 脉冲图怎么出来变成这样，前面的检验也都通过了，这种图是有意义的吗？2023-8-15 21:24 - 19818924515 - Stata专版
3 个回复 - 430 次查看 脉冲图怎么出来变成这样，前面的检验也都通过了，这种图是有意义的吗？2023-8-15 21:24 - 19818924515 - Stata专版
静态网络CoVaR模型——基于分位数回归0 个回复 - 1002 次查看 资料简介实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。里面包含了【数据】【代码】【步骤】，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算静态CoVaR的论文的模型实现问题。即从 ...2021-11-27 17:42 - 陈奇的家 - 现金交易版
tvpvar模型OxMetrics代码及模型代码详解4 个回复 - 2890 次查看 自学TVP-VAR模型，发现这个模型拿来做毕设是很不错的。 在原作者自学手册基础上详细标注了模型的使用方法，看完能很快上手TVP-VAR模型 姊妹篇：https://bbs.pinggu.org/thread-10459050-1-1.html（MATLAB版） ...2021-9-3 17:41 - KingChen1018 - 现金交易版
运用OxMetrics软件运行TVP-VAR模型
5 个回复 - 964 次查看 资料包括: ①OxMetrics软件使用教程及程序包 ②TVP-VAR代码 ③相关参考文献 ④MatLab的TVP-VAR代码 可提供操作指导2023-6-12 09:21 - 22哈哈哈 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 964 次查看 资料包括: ①OxMetrics软件使用教程及程序包 ②TVP-VAR代码 ③相关参考文献 ④MatLab的TVP-VAR代码 可提供操作指导2023-6-12 09:21 - 22哈哈哈 - 计量经济学与统计软件
ARMA模型,AR模型、MA模型 建模步骤 + 实操作步骤 in Eviews2 个回复 - 2758 次查看 手把手教你ARMA模型,AR模型、MA模型 建模步骤 + 实操作步骤 in Eviews--西南财经 ARMA模型,AR模型、MA模型 建模步骤 + 实操作步骤 in Eviews ARMA模型,AR模型、MA模型 建模步骤 + 实操作步骤 in Eviews AR ...2021-3-19 21:13 - lily-2021 - 现金交易版
oxmetrics软件tvpvar模型
2 个回复 - 2289 次查看 请问这三行设置时间轴的代码如何解释?能举个具体的例子吗？2019-4-14 16:39 - Philstudy - 计量经济学与统计软件
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求解TVP-VAR模型的Oxmetrics代码
9 个回复 - 1932 次查看 目前已下载安装好了Oxmetrics且拥有TVP-VAR模型的代码，但无法运用，求教！2023-1-19 11:47 - Dexter997 - 经管代码库
9 个回复 - 1932 次查看 目前已下载安装好了Oxmetrics且拥有TVP-VAR模型的代码，但无法运用，求教！2023-1-19 11:47 - Dexter997 - 经管代码库
TVP-FAVAR模型
7 个回复 - 3774 次查看 请问有没有matlab进行TVP-FAVAR模型的操作代码啊，可有偿2021-10-8 22:14 - Lwenrou - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 3774 次查看 请问有没有matlab进行TVP-FAVAR模型的操作代码啊，可有偿2021-10-8 22:14 - Lwenrou - 计量经济学与统计软件
面板数据地空间计量模型程序LM检验、Wald检验、LR检验、Moran指数、SDM、SEM、SAR模型28 个回复 - 9550 次查看 下面是本人整理的面板数据的Stata空间计量模型程序，包含了权重矩阵选择、空间自相关检验、LM检验、wald检验、各类模型形式选择和转换、各类计量回归详细步骤和结果的解读。这些都是本人通过写论文、查阅相关资料，慢 ...2020-4-13 21:05 - 球球妮妮 - 现金交易版
VAR模型的方差分解
12 个回复 - 23840 次查看 脉冲响应函数描述的是VAR模型中的一个内生变量的冲击给其他内生变量所带来的影响。而方差分解(variance decomposition)是通过分析每一个结构冲击对内生变量变化(通常用方差来度量)的贡献度，进一步评价不同结构冲击的 ...2020-7-15 04:40 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件
12 个回复 - 23840 次查看 脉冲响应函数描述的是VAR模型中的一个内生变量的冲击给其他内生变量所带来的影响。而方差分解(variance decomposition)是通过分析每一个结构冲击对内生变量变化(通常用方差来度量)的贡献度，进一步评价不同结构冲击的 ...2020-7-15 04:40 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件
大哥们，求助，有没有SV-TVP-FAVAR模型matlab代码
7 个回复 - 3265 次查看 大哥们，求助，有没有SV-TVP-FAVAR模型matlab代码2021-11-17 16:54 - adas128 - 基金与课题申请
7 个回复 - 3265 次查看 大哥们，求助，有没有SV-TVP-FAVAR模型matlab代码2021-11-17 16:54 - adas128 - 基金与课题申请
TVP-VAR模型 使用Matlab跑范例程序出现错误
6 个回复 - 2472 次查看 跑范例程序结果显示的图只有b1 b2 a1 h1 h2，少了a2，但是看不懂他现实的错误究竟在哪里。有没有朋友知道能够指点一二的，感谢！2021-2-22 15:11 - mukouzhou - 经管代码库
6 个回复 - 2472 次查看 跑范例程序结果显示的图只有b1 b2 a1 h1 h2，少了a2，但是看不懂他现实的错误究竟在哪里。有没有朋友知道能够指点一二的，感谢！2021-2-22 15:11 - mukouzhou - 经管代码库
【求助】pvar模型helm命令使用问题
23 个回复 - 8374 次查看 哪位大神知道，在stata操作界面输入helm之后提示command helm is unrecognized，怎么解决？ 之前已经search pvar安装过了，难道这里面没有helm程序包？ 之后又在网上找了helm.ado程序包，放在了c盘：ado/plus/下面 ...2018-6-7 19:19 - naisme - Stata专版
23 个回复 - 8374 次查看 哪位大神知道，在stata操作界面输入helm之后提示command helm is unrecognized，怎么解决？ 之前已经search pvar安装过了，难道这里面没有helm程序包？ 之后又在网上找了helm.ado程序包，放在了c盘：ado/plus/下面 ...2018-6-7 19:19 - naisme - Stata专版
面板var模型教程
39 个回复 - 14751 次查看 想必大家都非常熟悉时间序列的向量自回归模型。其主要用于分析一组内生变量之间的关系。面板向量自回归模型通过使用广义矩估计（GMM）拟合每个变量和自身滞后、所有其它变量滞后变量的方法。在此主要介绍stata软件的 ...2019-3-11 22:46 - W160912213336r3 - Stata专版
39 个回复 - 14751 次查看 想必大家都非常熟悉时间序列的向量自回归模型。其主要用于分析一组内生变量之间的关系。面板向量自回归模型通过使用广义矩估计（GMM）拟合每个变量和自身滞后、所有其它变量滞后变量的方法。在此主要介绍stata软件的 ...2019-3-11 22:46 - W160912213336r3 - Stata专版
MVMQ-CAViaR模型的回归系数显著性如何检验
4 个回复 - 4169 次查看 参考White et al.（2015）提出的MVMQ-CAViaR模型（多元分位数向量自回归模型，或VaR向量自回归模型），直接从作者的主页下载了Matlab代码，和文献中的回归例子是一致的。针对这个模型的系数，即代码运行后的BETA，程 ...2021-1-29 17:03 - njuxixj - Stata专版
4 个回复 - 4169 次查看 参考White et al.（2015）提出的MVMQ-CAViaR模型（多元分位数向量自回归模型，或VaR向量自回归模型），直接从作者的主页下载了Matlab代码，和文献中的回归例子是一致的。针对这个模型的系数，即代码运行后的BETA，程 ...2021-1-29 17:03 - njuxixj - Stata专版
急求懂计量经济和实证方法的朋友帮忙处理pvar模型，有偿。
0 个回复 - 319 次查看 目前正在写论文，在数据预处理和pvar模型这块有很多问题想要向人请教。有懂的朋友请跟我联系。 4.1.2.1 样本数据和数据来源 (暂无问题)<br> <br> 由于数据的可得性等原因，作者以我国20家上市的商业银行作为 ...2023-8-27 19:44 - Jingkuang - Forum
0 个回复 - 319 次查看 目前正在写论文，在数据预处理和pvar模型这块有很多问题想要向人请教。有懂的朋友请跟我联系。 4.1.2.1 样本数据和数据来源 (暂无问题)<br> <br> 由于数据的可得性等原因，作者以我国20家上市的商业银行作为 ...2023-8-27 19:44 - Jingkuang - Forum
PVAR模型的STATA操作步骤
632 个回复 - 115954 次查看 大家好！ 作为一位萌新，年前写毕业论文的时候，我才算是正式开始学习如何运用stata软件做PVAR模型的分析。得益于论坛中各位前辈们的无私分享，又看了好多课程，才磕磕绊绊的做出了一些成果。所以，在这里也想回馈 ...2019-2-12 14:43 - alpamber - Stata专版
632 个回复 - 115954 次查看 大家好！ 作为一位萌新，年前写毕业论文的时候，我才算是正式开始学习如何运用stata软件做PVAR模型的分析。得益于论坛中各位前辈们的无私分享，又看了好多课程，才磕磕绊绊的做出了一些成果。所以，在这里也想回馈 ...2019-2-12 14:43 - alpamber - Stata专版
货币政策工具创新：基于FAVAR模型的比较分析1 个回复 - 1249 次查看 货币政策工具创新：基于FAVAR模型的比较分析 Research on the Effectiveness of Innovation of Monetary Policy Tools:A Comparative Analysis Based on FAVAR Model 中国经济进入新常态后，面临着经济增长速 ...2020-6-19 21:56 - lotus_sss - 现金交易版
matlab做交互（interact）面板VAR模型程序2 个回复 - 855 次查看 点上面附件图标，上传附件后可设置现金定价 求matlab做交互（interact）面板VAR模型程序2023-7-21 22:54 - 孟霞 - 现金交易版
求软件stata安装包，最好有pvar模型
2 个回复 - 1468 次查看 有没有大佬有stata安装包，里面pvar模型是直接安装好的，计量小白怎么也安装不明白pvar模型了，想求一个直接安装好的stata！！！2021-5-1 21:52 - 赵01023 - Stata专版
2 个回复 - 1468 次查看 有没有大佬有stata安装包，里面pvar模型是直接安装好的，计量小白怎么也安装不明白pvar模型了，想求一个直接安装好的stata！！！2021-5-1 21:52 - 赵01023 - Stata专版
计量经济学：面板数据与VAR模型，VAR与Panel1 个回复 - 348 次查看 计量经济学：面板数据与VAR模型，VAR与Panel 山西财经大学统计学院郭惠英主讲 VAR模型 Panel课件数据 计量经济学作业04修改 Panel-文献 VAR模型 Panel课件数据 计量经济学作业04修改 P ...2023-7-22 17:48 - 2023Hua - 现金交易版
TVP-VAR模型的原代码和三维图代码（Nakajima）18 个回复 - 3372 次查看 点上面附件图标，上传附件后可设置现金定价附件全部解压到matlab，只需要把运行文件tvp_var_ex2里面的原始数据文件换成自己的就可以了。 TVP-VAR模型，Nakajima 第一个文件TVP-VAR_m是原代码，利用MCMC算法，画等间 ...2023-2-18 18:04 - 金融的爱 - 现金交易版
请问50个地级市，5年的数据可以用P-VAR模型吗
2 个回复 - 423 次查看 请问50个地级市，5年的数据可以用P-VAR模型吗，因为数据可得性，最多是5年的数据，但我看到的文献最少是6期的，因此不确定5期能不能做2023-7-16 12:44 - origin～ - Stata专版
2 个回复 - 423 次查看 请问50个地级市，5年的数据可以用P-VAR模型吗，因为数据可得性，最多是5年的数据，但我看到的文献最少是6期的，因此不确定5期能不能做2023-7-16 12:44 - origin～ - Stata专版
MF- VAR模型只能用Matlab做吗？
0 个回复 - 395 次查看 想自己做这个模型的实证，但是没有用过Matlab不知道该怎么做2023-7-17 11:29 - 17721863902 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 395 次查看 想自己做这个模型的实证，但是没有用过Matlab不知道该怎么做2023-7-17 11:29 - 17721863902 - 计量经济学与统计软件
空间计量模型代码及详细解析+SDM、SEM、SAR模型选择、LM、Wald、LR检验、Moran's67 个回复 - 33673 次查看 本人研一计量小白一枚，为了写毕业论文接触了【空间计量】这个【大坑】。 从2020年五月底到今天终于把stata空间计量了解了一遍，形成了一个整体的思路，并跑出了结果。整个过程非常艰辛，失败了好多次，花了许多冤枉 ...2020-7-14 09:55 - 15010813556 - 现金交易版
多维动态VAR模型、VAR面板模型：稳定性检验、脉冲函数分析、关联性与实操， in Eview5 个回复 - 2220 次查看 VAR模型多维动态模型、VAR面板模型：稳定性检验、脉冲函数分析与实操， in Eviews，手把手教你：PPT+视频操作讲解 1. ch7paneldata.wf1 2. VAR案例.ppt 3. VAR模型的稳定性检验、脉冲响应函数.ppt 4. VAR模型 ...2020-1-13 16:15 - Mujahida - 现金交易版
市场风险VaR模型的构建方法，VaR model Codes in Python4 个回复 - 1802 次查看 市场风险VaR模型的构建方法，VaR model Codes in Python 自己辛苦整理的“市场风险VaR模型的构建方法，VaR model Codes in Python”，不存在任何版权、争议的商业敏感信息。只是将自己所学的知识综合在此。 ...2020-5-21 20:32 - Lotus_ss - 现金交易版
