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Black-Scholes模型定价+二叉树定价、BS模型定价：R语言+Matlab+VBA程序代码命令1 个回复 - 1853 次查看 量化金融分析及期权定价：Black-Scholes模型定价+二叉树定价、BS模型定价：R语言+Matlab+VBA程序代码命令 量化金融分析及期权定价：二叉树定价、BS模型定价：R语言+Matlab+VBA程序代码命令 1.BS模型定价：：R语言 ...2020-4-26 10:35 - Lotus_ss - 现金交易版
【更新至2021】2000-2021上市公司应计盈余管理-DD模型+BS模型（代码+数据）4 个回复 - 1578 次查看 更新！【更新至2021】上市公司应计盈余管理-DD模型+BS模型（代码+数据） 更新时间：2022年5月23日 处理软件：Stata16 样本区间：2000-2021（可根据需要自行调整） 观测值：40928 数据说明：本数据包含应计盈余 ...2022-5-23 15:27 - zhaozimeng - 现金交易版
【更新至2020】上市公司应计盈余管理-DD模型+BS模型（代码+数据）2 个回复 - 3411 次查看 更新！【更新至2020】上市公司应计盈余管理-DD模型+BS模型（代码+数据） 更新时间：2022年2月6日 处理软件：Stata16 样本区间：2001-2020（可根据需要自行调整） 观测值：36751 数据说明：本数据包含应计盈余 ...2022-2-6 15:17 - zhaozimeng - 现金交易版
BS模型+BS期权价格模拟+BS期权价格模拟VBA in Excel2 个回复 - 1076 次查看 BS模型+BS期权价格模拟+BS期权价格模拟VBA in Excel 1.财务成本管理：BS模型+经典案例详解.doc 1.1.BS模型和希腊字母.xls 1.2BS期权价格模拟.xls 1.3BS期权价格模拟VBA.xls BS模型+BS期权价格模拟+BS期权 ...2020-5-18 20:02 - Mujahida - 现金交易版
如何求解BS模型中的波动率？
22 个回复 - 17679 次查看 请大侠赐教，在已知BS模型中的看涨期权价格为C条件下，求解波动率的详细算法是什么呢？ [此贴子已经被作者于2005-8-14 19:15:45编辑过]2005-8-14 19:15 - dewdew - 金融学（理论版）
22 个回复 - 17679 次查看 请大侠赐教，在已知BS模型中的看涨期权价格为C条件下，求解波动率的详细算法是什么呢？ [此贴子已经被作者于2005-8-14 19:15:45编辑过]2005-8-14 19:15 - dewdew - 金融学（理论版）
蒙特卡洛模拟期权定价（BS模型 、GARCH模型）R语言代码
3 个回复 - 21445 次查看 包含 BS模型 GARCH模型 需要其他模型的请联系2018-12-29 15:41 - 槛间人 - 经管代码库
3 个回复 - 21445 次查看 包含 BS模型 GARCH模型 需要其他模型的请联系2018-12-29 15:41 - 槛间人 - 经管代码库
excel vba 期权BS模型和二叉树模型
1 个回复 - 4560 次查看 excel vba 期权BS模型和二叉树模型2017-12-1 15:13 - 英雄豪杰yj - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 4560 次查看 excel vba 期权BS模型和二叉树模型2017-12-1 15:13 - 英雄豪杰yj - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
【有奖讨论】怎样理解等价鞅测度以及P测度与Q测度，以及等价鞅测度与BS模型的关系？
47 个回复 - 42923 次查看 1、请问怎样理解等价鞅测度以及P测度与Q测度？ 2、等价鞅测度与BS模型的关系？ 3、等价鞅测度在现实生活中的应用？ 版主注：欢迎大家共同讨论，对于言之有物者将予以20-100不等的论坛币奖励以及经验值、分值奖励 ...2011-1-15 03:14 - 口水菲菲 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
47 个回复 - 42923 次查看 1、请问怎样理解等价鞅测度以及P测度与Q测度？ 2、等价鞅测度与BS模型的关系？ 3、等价鞅测度在现实生活中的应用？ 版主注：欢迎大家共同讨论，对于言之有物者将予以20-100不等的论坛币奖励以及经验值、分值奖励 ...2011-1-15 03:14 - 口水菲菲 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
BS模型中的波动率在现实中到底代表什么意思？
2 个回复 - 1935 次查看 各位大神， 小弟在学习BS模型时对模型里面的波动率这个数据的意思一直没搞懂。 我的理解这个波动率是方差（标准差），但是方差这个数据是带量纲的呀。好比10个小朋友比身高，平均身高1米，标准差0.2的话，其实 ...2022-5-7 15:49 - rainingstar - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 1935 次查看 各位大神， 小弟在学习BS模型时对模型里面的波动率这个数据的意思一直没搞懂。 我的理解这个波动率是方差（标准差），但是方差这个数据是带量纲的呀。好比10个小朋友比身高，平均身高1米，标准差0.2的话，其实 ...2022-5-7 15:49 - rainingstar - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
BS模型与Bachelier 模型有什么区别
2 个回复 - 3009 次查看 由于原油期货负价格的突发， 状况出现，CME 临时 将原油期货期权的定价模型为 切换为 Bachelier 模型 。他们有什么本质的区别吗？2020-8-20 11:10 - QI_python - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 3009 次查看 由于原油期货负价格的突发， 状况出现，CME 临时 将原油期货期权的定价模型为 切换为 Bachelier 模型 。他们有什么本质的区别吗？2020-8-20 11:10 - QI_python - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
BS模型假定下百分比收益率服从正态分布吗
0 个回复 - 1084 次查看 因为p服从对数正态分布，Lnp2/Lnp1即对数收益率服从正态分布，那么因为p2/p1即价格波动很小时，等价无穷小为p2/p1-1即为收益率，那么也应该是正态分布吧2020-7-30 04:43 - 667197 - 爱问频道
0 个回复 - 1084 次查看 因为p服从对数正态分布，Lnp2/Lnp1即对数收益率服从正态分布，那么因为p2/p1即价格波动很小时，等价无穷小为p2/p1-1即为收益率，那么也应该是正态分布吧2020-7-30 04:43 - 667197 - 爱问频道
布莱克bs模型反推implied volatility 高价求解题
4 个回复 - 2252 次查看 算出来了2017-5-12 00:12 - sandyshirly - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 2252 次查看 算出来了2017-5-12 00:12 - sandyshirly - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求助BS模型中含有动态波动率的偏微分方程证明
9 个回复 - 4418 次查看 问题如图，BS偏微分方程中，波动率也是时间的函数，并且单调递增，有上确界，证明：波动率达到最大时，定价也有最大值。如果不是给出反证。请给出详细证明步骤。注：标准的BS解关于时间一导为负，而关于波动率一导为 ...2016-5-6 15:34 - frankyeying - 经济金融数学专区
9 个回复 - 4418 次查看 问题如图，BS偏微分方程中，波动率也是时间的函数，并且单调递增，有上确界，证明：波动率达到最大时，定价也有最大值。如果不是给出反证。请给出详细证明步骤。注：标准的BS解关于时间一导为负，而关于波动率一导为 ...2016-5-6 15:34 - frankyeying - 经济金融数学专区
关于BS模型期权定价的问题
0 个回复 - 1946 次查看 最近在看一些外文期刊，其中关于BS模型的期权定价中提到了一个 Vega-Gamma 的关系： 请问这个公式是怎么推导出来的？谢谢2016-3-16 15:32 - 90°S - 爱问频道
0 个回复 - 1946 次查看 最近在看一些外文期刊，其中关于BS模型的期权定价中提到了一个 Vega-Gamma 的关系： 请问这个公式是怎么推导出来的？谢谢2016-3-16 15:32 - 90°S - 爱问频道
连续时间下的BS模型中的一些疑惑
2 个回复 - 2408 次查看 首先抱歉我还不知道怎么将图片旋转过来，还是麻烦各路大神能够看看，帮忙解答一下疑惑吧～谢谢 1.为什么说消除截距项之后，该等式就是一个鞅呢？2.在消除截距项的过程中，为什么可以通过折现来消除rf，即第2部 ...2015-12-12 20:52 - 成哲宇 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 2408 次查看 首先抱歉我还不知道怎么将图片旋转过来，还是麻烦各路大神能够看看，帮忙解答一下疑惑吧～谢谢 1.为什么说消除截距项之后，该等式就是一个鞅呢？2.在消除截距项的过程中，为什么可以通过折现来消除rf，即第2部 ...2015-12-12 20:52 - 成哲宇 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
请问如何从PDE的角度和鞅测度的角度理解BS模型
1 个回复 - 1188 次查看 如题，请问如何从PDE的角度和鞅测度的角度理解BS模型？ 如果能有求解BS模型的基本matlab代码 最好啦美校大家！2015-10-28 03:34 - azurelmy - 爱问频道
1 个回复 - 1188 次查看 如题，请问如何从PDE的角度和鞅测度的角度理解BS模型？ 如果能有求解BS模型的基本matlab代码 最好啦美校大家！2015-10-28 03:34 - azurelmy - 爱问频道
求问关于BS模型隐含波动率的问题
1 个回复 - 3357 次查看 matlab求隐含波动率的函数是blsimpv，我想求六月到期的恒生指数期权近三个月的隐含波动率，想问一下blsimpv后面括号的期权价格应该如何输入啊？把excel里的一列数据转换成矩阵？求好心人帮忙给个例子示范吧！跪谢！[ ...2015-6-6 17:44 - azraelgame - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 3357 次查看 matlab求隐含波动率的函数是blsimpv，我想求六月到期的恒生指数期权近三个月的隐含波动率，想问一下blsimpv后面括号的期权价格应该如何输入啊？把excel里的一列数据转换成矩阵？求好心人帮忙给个例子示范吧！跪谢！[ ...2015-6-6 17:44 - azraelgame - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
关于BS模型求隐含波动率的问题
1 个回复 - 3658 次查看 matlab求隐含波动率的函数是blsimpv，我想求六月到期的恒生指数期权近三个月的隐含波动率，想问一下blsimpv后面括号的期权价格应该如何输入啊？把excel里的一列数据转换成矩阵？求好心人帮忙给个例子示范吧！跪谢！ ...2015-6-6 17:42 - azraelgame - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 3658 次查看 matlab求隐含波动率的函数是blsimpv，我想求六月到期的恒生指数期权近三个月的隐含波动率，想问一下blsimpv后面括号的期权价格应该如何输入啊？把excel里的一列数据转换成矩阵？求好心人帮忙给个例子示范吧！跪谢！ ...2015-6-6 17:42 - azraelgame - MATLAB等数学软件专版
关于BS模型的期权希腊值vega的问题
6 个回复 - 10221 次查看 最近在研究转债的隐含期权价值，用BS模型定价的时候，发现了个问题： 理论上我理解同一到期日的看涨期权的vega值与strike的关系是平价最大，越往两边越小。 但是如果我用下面这些参数计算(用的是R的Quantlib包计算 ...2014-9-3 13:50 - chester890222 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
6 个回复 - 10221 次查看 最近在研究转债的隐含期权价值，用BS模型定价的时候，发现了个问题： 理论上我理解同一到期日的看涨期权的vega值与strike的关系是平价最大，越往两边越小。 但是如果我用下面这些参数计算(用的是R的Quantlib包计算 ...2014-9-3 13:50 - chester890222 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
krylov子空间迭代法解BS模型
0 个回复 - 1500 次查看 是否应该用有限差分法 将偏微分方程转化成三对角矩阵 然后用稀疏矩阵迭代法来做？另外matlab里怎样做不同迭代法的收敛性比较图啊？ 求高手解答！！ 跪谢！！2014-7-16 04:52 - spree2014 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 1500 次查看 是否应该用有限差分法 将偏微分方程转化成三对角矩阵 然后用稀疏矩阵迭代法来做？另外matlab里怎样做不同迭代法的收敛性比较图啊？ 求高手解答！！ 跪谢！！2014-7-16 04:52 - spree2014 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
如何运用EMS1.3对样本进行CCR模型、BCC模型和NIBS模型进行运算？输出结果如何解读？谢谢，wobushiwo1984@sina.com 这是我的邮
13 个回复 - 39197 次查看 如何运用EMS1.3对样本进行CCR模型、BCC模型和NIBS模型进行运算？输出结果如何解读？谢谢，wobushiwo1984@sina.com 这是我的邮箱，希望能得到大家的帮助2009-2-25 18:54 - eternitykevin - 计量经济学与统计软件
13 个回复 - 39197 次查看 如何运用EMS1.3对样本进行CCR模型、BCC模型和NIBS模型进行运算？输出结果如何解读？谢谢，wobushiwo1984@sina.com 这是我的邮箱，希望能得到大家的帮助2009-2-25 18:54 - eternitykevin - 计量经济学与统计软件
关于BS模型框架的几个问题 多谢
7 个回复 - 17007 次查看 1、在BS模型框架下，对标的资产为同一非分红股票，期限相同，执行价均为三十的两个期权，已知： 1】欧式看涨期权的价格是8.26 2】欧式看跌期权的价格是1.32 3】市场无风险连续复利为6% 根据BS公式计算期权的 ...2013-4-8 20:04 - yayuncao - 发展经济学
7 个回复 - 17007 次查看 1、在BS模型框架下，对标的资产为同一非分红股票，期限相同，执行价均为三十的两个期权，已知： 1】欧式看涨期权的价格是8.26 2】欧式看跌期权的价格是1.32 3】市场无风险连续复利为6% 根据BS公式计算期权的 ...2013-4-8 20:04 - yayuncao - 发展经济学
请教关于bs模型的问题
6 个回复 - 2240 次查看 已知一只无分红股票价格S（t）满足 ds(t)=s(t),t>=0 其中b(t)为标准布朗运动，用r表示市场无风险连续复利。基于该股票的欧式看涨期权，期限为t，执行价为s(0)e的rt次方。已知：1、s（0）=14 2、t=9 3、u=0.2 4、 ...2013-4-8 19:24 - yayuncao - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
6 个回复 - 2240 次查看 已知一只无分红股票价格S（t）满足 ds(t)=s(t),t>=0 其中b(t)为标准布朗运动，用r表示市场无风险连续复利。基于该股票的欧式看涨期权，期限为t，执行价为s(0)e的rt次方。已知：1、s（0）=14 2、t=9 3、u=0.2 4、 ...2013-4-8 19:24 - yayuncao - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
关于 BS模型 求期权期限的求教！
1 个回复 - 2310 次查看 在BS模型框架下，对标的资产为同一非分红股票，期限相同，执行价均为三十的两个期权，已知： 1】欧式看涨期权的价格是8.26 2】欧式看跌期权的价格是1.32 3】市场无风险连续复利为6% 根据BS公式计算期权的期限。 ...2013-4-8 19:12 - yayuncao - 金融学（理论版）
1 个回复 - 2310 次查看 在BS模型框架下，对标的资产为同一非分红股票，期限相同，执行价均为三十的两个期权，已知： 1】欧式看涨期权的价格是8.26 2】欧式看跌期权的价格是1.32 3】市场无风险连续复利为6% 根据BS公式计算期权的期限。 ...2013-4-8 19:12 - yayuncao - 金融学（理论版）
关于BS模型的问题求教
1 个回复 - 977 次查看 在该模型中，基于一只非分红股票的欧式看跌期权的价格为5元，对于该期权的希腊字母，已知： 1、△=-0.25 2、γ=0.16 如果当前股价上涨1.5元，则该期权的价格下降多少百分比？ 求各位大神给个思路，小生在此谢过啦 ...2013-4-8 19:31 - yayuncao - 金融学（理论版）
1 个回复 - 977 次查看 在该模型中，基于一只非分红股票的欧式看跌期权的价格为5元，对于该期权的希腊字母，已知： 1、△=-0.25 2、γ=0.16 如果当前股价上涨1.5元，则该期权的价格下降多少百分比？ 求各位大神给个思路，小生在此谢过啦 ...2013-4-8 19:31 - yayuncao - 金融学（理论版）
应用BS模型时的BETA值和波动率计算
3 个回复 - 8142 次查看 我在一家中小板上市公司，现按领导要求做一个股权激励计划。 现在还是讨论阶段，所以我们打算把期权和限制性股票分别做一套方案。 经过多方收集资料学习，发现按新会计准则，需要对股权激励计划的成本做出估值 ...2012-3-20 09:04 - rodgerliu - 金融学（理论版）
3 个回复 - 8142 次查看 我在一家中小板上市公司，现按领导要求做一个股权激励计划。 现在还是讨论阶段，所以我们打算把期权和限制性股票分别做一套方案。 经过多方收集资料学习，发现按新会计准则，需要对股权激励计划的成本做出估值 ...2012-3-20 09:04 - rodgerliu - 金融学（理论版）
请教关于BS模型和风险中性
3 个回复 - 3595 次查看 不久前在看这部分的内容的时候，重点放在了让自己可以推导上面，包括伊藤引理 后来看到在风险中性条件下求解的时候有点疑惑 这种求解方式说白了就是求出未来价值的期望，再按无风险利率贴现 那么仅从这个意义上讲 ...2009-7-7 18:56 - cdshf - 金融学（理论版）
3 个回复 - 3595 次查看 不久前在看这部分的内容的时候，重点放在了让自己可以推导上面，包括伊藤引理 后来看到在风险中性条件下求解的时候有点疑惑 这种求解方式说白了就是求出未来价值的期望，再按无风险利率贴现 那么仅从这个意义上讲 ...2009-7-7 18:56 - cdshf - 金融学（理论版）
求问 考虑付息率（dividend yield）的BS模型，为什么对stock price用付息率连续折现？
0 个回复 - 2148 次查看 求问 考虑付息率（dividend yield）的BS模型，为什么对stock price用付息率连续折现？2011-10-30 04:59 - xiaohulaw - 爱问频道
0 个回复 - 2148 次查看 求问 考虑付息率（dividend yield）的BS模型，为什么对stock price用付息率连续折现？2011-10-30 04:59 - xiaohulaw - 爱问频道
如何求解BS模型中的波动率？
1 个回复 - 3072 次查看 请大侠赐教，在给定BS的看涨期权价格为C的情况下，求波动率的算法是什么呢？2005-8-14 19:13 - dewdew - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3072 次查看 请大侠赐教，在给定BS的看涨期权价格为C的情况下，求波动率的算法是什么呢？2005-8-14 19:13 - dewdew - 计量经济学与统计软件
谁可以用较为简单的语言解释一下BS模型的思路
0 个回复 - 1479 次查看 如何理解BS模型，有高人可以用最简单的语言描述它吗？2009-11-12 01:41 - susancould - 爱问频道
0 个回复 - 1479 次查看 如何理解BS模型，有高人可以用最简单的语言描述它吗？2009-11-12 01:41 - susancould - 爱问频道
谁能用较为简单的语言解释一下BS模型？
0 个回复 - 1501 次查看 如何理解BS模型，有高人可以用最简单的语言描述它吗？2009-11-12 01:28 - susancould - 真实世界经济学(含财经时事)
0 个回复 - 1501 次查看 如何理解BS模型，有高人可以用最简单的语言描述它吗？2009-11-12 01:28 - susancould - 真实世界经济学(含财经时事)
BS模型的估计可以用EVIEWS吗？
5 个回复 - 2378 次查看 BS模型的估计可以用EVIEWS吗？还是别的软件呢？新人，不懂，请指教。2009-7-21 15:42 - xiguawjy - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
5 个回复 - 2378 次查看 BS模型的估计可以用EVIEWS吗？还是别的软件呢？新人，不懂，请指教。2009-7-21 15:42 - xiguawjy - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
CAPM模型与BS模型是什么关系？
11 个回复 - 11231 次查看 请大家讨论一下CAPM模型与BS模型的关系？可以从各个方面讲，谢谢。2009-5-26 21:43 - 点滴 - 金融学（理论版）
11 个回复 - 11231 次查看 请大家讨论一下CAPM模型与BS模型的关系？可以从各个方面讲，谢谢。2009-5-26 21:43 - 点滴 - 金融学（理论版）
BS模型能否对标的资产为零息券的看涨期权定价
6 个回复 - 3183 次查看 BS模型能否对标的资产为零息券的看涨期权定价 如果零息券的价格服从ITO过程，则应该是可以的 不知道有否人算过,零息债券的价格能否服从该过程，另外，如果利率服从该过程的话,是否可以推算出,价格也服从该过程?2005-9-2 16:28 - hellzhang - 金融学（理论版）
6 个回复 - 3183 次查看 BS模型能否对标的资产为零息券的看涨期权定价 如果零息券的价格服从ITO过程，则应该是可以的 不知道有否人算过,零息债券的价格能否服从该过程，另外，如果利率服从该过程的话,是否可以推算出,价格也服从该过程?2005-9-2 16:28 - hellzhang - 金融学（理论版）
