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【《经济研究》论文复刻】产业结构、城市规模与中国城市生产率2 个回复 - 715 次查看 一、研究内容 本文分析了产业结构和城市规模对我国城市经济效益的协同影响机制，估计与产业结构相适应的最优城市规模以及在城市规模约束下产业结构转变的边际效益。使用地级及以上城市面板数据的计量估计显示，产 ...2023-6-10 11:54 - fu515002 - 现金交易版
顶刊实证：扶贫改革试验区的经济增长效应及政策有效性评估-思路+全数据源+python代码0 个回复 - 423 次查看 参考文献标题：扶贫改革试验区的经济增长效应及政策有效性评估 编辑 作者：张国建 佟孟华 李慧 陈飞 数据概况 1、数据来源：数据来自历年《中国县（市）社会经济统计年鉴》、《中国区域经济统计 ...2023-2-15 22:52 - 学海无涯1995 - 现金交易版
PVAR模型建模教程、文档以及数据1 个回复 - 2989 次查看 [hr]PVAR模型面板向量自回归模型[hr]鱼同学建模内容 你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。[hr]本期资料包内容及说明 PVAR模型建模do文 ...2022-4-21 23:28 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
Stata绘图（二） | 多期DID的平行趋势检验
429 个回复 - 248340 次查看 Stata绘图（二） | 多期DID的平行趋势检验 作者：石器时代的大菠萝 多期DID的平行趋势检验有两种等价的展示方法，一是回归法，二是绘图法，前者相对容易，而后者的操作过程稍复杂。不少人借鉴了Beck et al.（2 ...2020-3-22 01:46 - 石器时代的大菠萝 - Stata专版
429 个回复 - 248340 次查看 Stata绘图（二） | 多期DID的平行趋势检验 作者：石器时代的大菠萝 多期DID的平行趋势检验有两种等价的展示方法，一是回归法，二是绘图法，前者相对容易，而后者的操作过程稍复杂。不少人借鉴了Beck et al.（2 ...2020-3-22 01:46 - 石器时代的大菠萝 - Stata专版
stata空间计量教学与分析---空间杜宾模型结果及相关检验，包含理论与实践详细解释!168 个回复 - 76010 次查看 作者五月份跟随导师做科研课题时，全篇研究了中国的金融效率的空间溢出情况，数据还是挺难找的，第一步先用三阶段dea模型测算了金融效率，再使用空间计量测算了空间溢出效应。为了避免数据滥用，本演示数据是 ...2019-9-4 23:57 - bryanlzs - 现金交易版
让Stata学习过程变得清晰明朗
72 个回复 - 10977 次查看 Stata 是什么？它是一套提供其使用者数据分析、数据管理以及绘制专业图表的完整及整合性统计软件。它提供许许多多功能，包含线性混合模型、均衡重复反复及多项式普罗比模式。用Stata绘制的统计图形相当精美。 为什么 ...2019-12-17 09:32 - 李壮壮儿 - 计量经济学与统计软件
72 个回复 - 10977 次查看 Stata 是什么？它是一套提供其使用者数据分析、数据管理以及绘制专业图表的完整及整合性统计软件。它提供许许多多功能，包含线性混合模型、均衡重复反复及多项式普罗比模式。用Stata绘制的统计图形相当精美。 为什么 ...2019-12-17 09:32 - 李壮壮儿 - 计量经济学与统计软件
stata 面板Tobit模型
135 个回复 - 114440 次查看 以因变量取值范围为0-1为例 1.面板tobit混合回归——tobit tobit y x, ll(#) ul(#) vce(cluster id) //ll(#)表示下限，ul(#)表示上限，hist y可以显示因变量的上下限；id为面板单位的变量 2.随机效应的面板 ...2018-7-23 10:20 - hrhly1991 - Stata专版
135 个回复 - 114440 次查看 以因变量取值范围为0-1为例 1.面板tobit混合回归——tobit tobit y x, ll(#) ul(#) vce(cluster id) //ll(#)表示下限，ul(#)表示上限，hist y可以显示因变量的上下限；id为面板单位的变量 2.随机效应的面板 ...2018-7-23 10:20 - hrhly1991 - Stata专版
[讨论]面板数据分析方法总结_数据分析
615 个回复 - 172807 次查看 这是我在查阅各种资料后得出的关于面板数据的总结，最近在做面板的实证论文，所以需要这个，欢迎大家继续扩充，只要是关于面板的都行，关于具体如何在Eviews6中实现的更好，不甚感激。----------*横截面的异方差与序 ...2009-6-3 01:23 - shenciyou - EViews专版
615 个回复 - 172807 次查看 这是我在查阅各种资料后得出的关于面板数据的总结，最近在做面板的实证论文，所以需要这个，欢迎大家继续扩充，只要是关于面板的都行，关于具体如何在Eviews6中实现的更好，不甚感激。----------*横截面的异方差与序 ...2009-6-3 01:23 - shenciyou - EViews专版
【面板门槛回归】之 Stata 程序
651 个回复 - 205101 次查看 [*]除了底下之常用模型，跟大家推薦"最新的（即将发表）"面板门槛模型（擁有許多 Hansen 模型沒有之優點）[/backcolor]，例如 Hansen (1999) 基本就是考虑固定效果 (fixed effects)，[/backcolor] 然而 CMPR (2016 ...2016-7-24 17:14 - 黃河泉 - Stata专版
651 个回复 - 205101 次查看 [*]除了底下之常用模型，跟大家推薦"最新的（即将发表）"面板门槛模型（擁有許多 Hansen 模型沒有之優點）[/backcolor]，例如 Hansen (1999) 基本就是考虑固定效果 (fixed effects)，[/backcolor] 然而 CMPR (2016 ...2016-7-24 17:14 - 黃河泉 - Stata专版
【Stata培训】Stata初高级_2024年研讨班
84 个回复 - 24504 次查看 2024丨Stata研讨班课程概要培训时长：初级18小时，高级18小时培训方式：在线学习，提供配套资料及授课老师答疑培训费用：初级班：3000元/2700元(学生优惠价仅限本科及硕士在读)高级班：3300元/3000元(学生优惠价仅限 ...2018-5-25 08:15 - 资料狂人 - 计量经济学与统计软件
84 个回复 - 24504 次查看 2024丨Stata研讨班课程概要培训时长：初级18小时，高级18小时培训方式：在线学习，提供配套资料及授课老师答疑培训费用：初级班：3000元/2700元(学生优惠价仅限本科及硕士在读)高级班：3300元/3000元(学生优惠价仅限 ...2018-5-25 08:15 - 资料狂人 - 计量经济学与统计软件
赵彦云教授（统计学）在线访谈开始提问
81 个回复 - 20721 次查看 热烈欢迎中国人民大学赵彦云教[/backcolor]授于2月17日15:00接受人大经济论坛的在线访谈活动。[/backcolor]大家现在可以在下面回复提问。[/backcolor] 欢迎大家热烈提问。[/backcolor] 注：由于赵院长的会议及时间 ...2012-2-9 13:25 - 资料狂人 - 学者专栏
81 个回复 - 20721 次查看 热烈欢迎中国人民大学赵彦云教[/backcolor]授于2月17日15:00接受人大经济论坛的在线访谈活动。[/backcolor]大家现在可以在下面回复提问。[/backcolor] 欢迎大家热烈提问。[/backcolor] 注：由于赵院长的会议及时间 ...2012-2-9 13:25 - 资料狂人 - 学者专栏
计量经济学空间模型之经济地理嵌套矩阵
37 个回复 - 19719 次查看 只有21个贫困省份的，如果想要缺失省份的，可私信，教计算过程2019-10-23 12:00 - xiaobai1234562 - 公共经济学
37 个回复 - 19719 次查看 只有21个贫困省份的，如果想要缺失省份的，可私信，教计算过程2019-10-23 12:00 - xiaobai1234562 - 公共经济学
stata中如何同时控制时间、行业、企业固定效应？
24 个回复 - 59903 次查看 之前看http://bbs.pinggu.org/thread-4752189-1-1.html这个帖子知道了reghdfe，这个命令算是固定效应估计吗？ 许多论文中使用最大似然估计、泊松回归等进行估计时，也注明了估计时控制了时间、行业、企业个体固定效 ...2018-8-2 23:57 - 塞纳留斯的梦境 - Stata专版
24 个回复 - 59903 次查看 之前看http://bbs.pinggu.org/thread-4752189-1-1.html这个帖子知道了reghdfe，这个命令算是固定效应估计吗？ 许多论文中使用最大似然估计、泊松回归等进行估计时，也注明了估计时控制了时间、行业、企业个体固定效 ...2018-8-2 23:57 - 塞纳留斯的梦境 - Stata专版
学习收获： stata 做 tobit 固定效应 pantob的使用
28 个回复 - 17104 次查看 一、命令下载并配置 （1）下载地址：http://www.princeton.edu/~honore/stata/index.html，下载pantob.zip文件 （2）解压，将后缀为.ado和.sthlp文件放入stata安装目录下的ado中的p文件夹中，后缀为.mlib放入ado中 ...2022-3-28 09:34 - huhuixian - Stata专版
28 个回复 - 17104 次查看 一、命令下载并配置 （1）下载地址：http://www.princeton.edu/~honore/stata/index.html，下载pantob.zip文件 （2）解压，将后缀为.ado和.sthlp文件放入stata安装目录下的ado中的p文件夹中，后缀为.mlib放入ado中 ...2022-3-28 09:34 - huhuixian - Stata专版
关于混合横截面数据【求助】
23 个回复 - 27556 次查看 想请教一下，混合横截面数据是否可以用横截面数据的分析方法去做呢？ 比如我有2000 2004 2006 2009的CHNS数据，但是不想像面板数据那样，让每年参与的家庭都是相同的，就是每年个体有差异。那么在STATA或者在evie ...2012-3-4 10:29 - zhaoyang840728 - Stata专版
23 个回复 - 27556 次查看 想请教一下，混合横截面数据是否可以用横截面数据的分析方法去做呢？ 比如我有2000 2004 2006 2009的CHNS数据，但是不想像面板数据那样，让每年参与的家庭都是相同的，就是每年个体有差异。那么在STATA或者在evie ...2012-3-4 10:29 - zhaoyang840728 - Stata专版
时间虚拟变量因为多重共线性被删除！求教！
13 个回复 - 23710 次查看 RT，使用面板tobit的模型，年份是9年，行业40个，设置了年份虚拟变量和行业虚拟变量，回归过程中使用year1-year8 以及industry1-industry39控制时间和行业固定效应，结果回归时Stata删掉了3年的虚拟变量，提示是因为 ...2012-2-13 22:14 - kenjicx - Stata专版
13 个回复 - 23710 次查看 RT，使用面板tobit的模型，年份是9年，行业40个，设置了年份虚拟变量和行业虚拟变量，回归过程中使用year1-year8 以及industry1-industry39控制时间和行业固定效应，结果回归时Stata删掉了3年的虚拟变量，提示是因为 ...2012-2-13 22:14 - kenjicx - Stata专版
双向固定效应模型---年份固定效应不显著
14 个回复 - 15801 次查看 请教论坛上的各位大大：用xtreg命令进行回归分析，发现不加入年份固定效应的结果都挺好的，但是一加入都不显著了。如图所示，在后面的操作中加入控制变量也是这样的效果，加入年份固定效应都不显著。 盼复 ...2022-6-1 21:40 - jingqiangshen6 - Stata专版
14 个回复 - 15801 次查看 请教论坛上的各位大大：用xtreg命令进行回归分析，发现不加入年份固定效应的结果都挺好的，但是一加入都不显著了。如图所示，在后面的操作中加入控制变量也是这样的效果，加入年份固定效应都不显著。 盼复 ...2022-6-1 21:40 - jingqiangshen6 - Stata专版
【交流一下】stata回归出现（omitted）的解决办法
20 个回复 - 82825 次查看 rt,本人在用面板数据做FE回归出现omitted，如果改为RE回归就不会出现。 随后lz将xtset id year 改为 xtset year id 也可以避免出现omitted 虽然可以得到想要的结果，内在原因仍不清楚，求大神指点。2014-4-13 18:17 - coldhere - Stata专版
20 个回复 - 82825 次查看 rt,本人在用面板数据做FE回归出现omitted，如果改为RE回归就不会出现。 随后lz将xtset id year 改为 xtset year id 也可以避免出现omitted 虽然可以得到想要的结果，内在原因仍不清楚，求大神指点。2014-4-13 18:17 - coldhere - Stata专版
面板平滑转换模型Stata程序：xtstregress
13 个回复 - 10698 次查看 xtstregress是估计固定效应面板平滑转换模型的stata指令。该指令是stregress在面板数据中的推广，xtstreress在很大程度上与stregress很相似。 主要功能： [*] 允许LSTR, ESTR, NSTR等多种平滑转换函数。 [*]模型 ...2020-6-23 11:24 - victorchan0633 - Stata专版
13 个回复 - 10698 次查看 xtstregress是估计固定效应面板平滑转换模型的stata指令。该指令是stregress在面板数据中的推广，xtstreress在很大程度上与stregress很相似。 主要功能： [*] 允许LSTR, ESTR, NSTR等多种平滑转换函数。 [*]模型 ...2020-6-23 11:24 - victorchan0633 - Stata专版
中介效应检验的三步回归和sobel、bootstrap有出入，选哪个？sobel、bootstrap是OLS吗
22 个回复 - 29880 次查看 在进行中介效应检验时，用固定效应模型（xtreg y x1 x2,fe）采用三步逐步回归，发现自变量和中介变量都是显著的，按理来说就存在中介效应了；但是用sobel和bootstrap检验时，中介变量就不显著了，根据bootstrap得出来 ...2021-5-25 11:32 - LLZ-DAD - Stata专版
22 个回复 - 29880 次查看 在进行中介效应检验时，用固定效应模型（xtreg y x1 x2,fe）采用三步逐步回归，发现自变量和中介变量都是显著的，按理来说就存在中介效应了；但是用sobel和bootstrap检验时，中介变量就不显著了，根据bootstrap得出来 ...2021-5-25 11:32 - LLZ-DAD - Stata专版
面板数据组间系数差异检验
13 个回复 - 22992 次查看 连老师专栏里提供的组间系数差异检验方法，我尝试了三种，但是结果差异也太大了吧，不知道该用哪个了。。。。。 专栏地址：https://zhuanlan.zhihu.com/p/28502370 三种方法stata指令 ***第一种 **组内去心 w ...2020-10-22 09:49 - blankbox - Stata专版
13 个回复 - 22992 次查看 连老师专栏里提供的组间系数差异检验方法，我尝试了三种，但是结果差异也太大了吧，不知道该用哪个了。。。。。 专栏地址：https://zhuanlan.zhihu.com/p/28502370 三种方法stata指令 ***第一种 **组内去心 w ...2020-10-22 09:49 - blankbox - Stata专版
行业固定效应和个体固定效应结果相反
10 个回复 - 4784 次查看 向各位求助了！两个相反的结果该如何选择呢？ （1）数据结果：企业面板数据，“企业-年份”的固定效应模型中，x对y的影响为正；但OLS和其他固定效应模型（“行业-年份”、“城市-年份”、“行业-城市-年份”）中，x ...2022-9-7 23:33 - xutugouzi - Stata专版
10 个回复 - 4784 次查看 向各位求助了！两个相反的结果该如何选择呢？ （1）数据结果：企业面板数据，“企业-年份”的固定效应模型中，x对y的影响为正；但OLS和其他固定效应模型（“行业-年份”、“城市-年份”、“行业-城市-年份”）中，x ...2022-9-7 23:33 - xutugouzi - Stata专版
门槛回归怎么控制个体和时间固定效应？
21 个回复 - 19178 次查看 请教一下，门槛回归怎么控制个体和时间固定效应呢？ 我看到有的文章中做出了这个结果，但是我不知道命令如何。 而且我觉得，门槛回归不是说是平衡面板数据的固定效应吗，那么既然已经是固定效应，如何还能控制个体 ...2019-7-2 15:41 - 我是红薯 - Stata专版
21 个回复 - 19178 次查看 请教一下，门槛回归怎么控制个体和时间固定效应呢？ 我看到有的文章中做出了这个结果，但是我不知道命令如何。 而且我觉得，门槛回归不是说是平衡面板数据的固定效应吗，那么既然已经是固定效应，如何还能控制个体 ...2019-7-2 15:41 - 我是红薯 - Stata专版
面板数据的pvar分析——如何剔除个体效应和时间效应
15 个回复 - 14484 次查看 如题，我是stata的初学者，在使用pvar或pvar2程序的时候遇到棘手问题，剔除时间效应的helm已经实现，但是剔除个体效应（使用xtdata）后，变量year就消失了，想请教各位高手，这是什么问题？我应该如何对时效效应和个 ...2013-10-17 11:18 - akchengyu - Stata专版
15 个回复 - 14484 次查看 如题，我是stata的初学者，在使用pvar或pvar2程序的时候遇到棘手问题，剔除时间效应的helm已经实现，但是剔除个体效应（使用xtdata）后，变量year就消失了，想请教各位高手，这是什么问题？我应该如何对时效效应和个 ...2013-10-17 11:18 - akchengyu - Stata专版
江湖救急！请问面板门槛模型需不需要控制时间效应，如何控制，加入时间虚拟变量吗
32 个回复 - 18469 次查看 请问面板门槛模型需不需要控制时间效应，Hansen（1999）的做法是组内变换消除了个体效应，没提时间效应啊。如果需要控制时间的话要如何控制呢，在搜索门槛值时就加入时间虚拟变量去搜索吗？急求解，谢谢了！2019-5-27 23:10 - Lexi777 - Stata专版
32 个回复 - 18469 次查看 请问面板门槛模型需不需要控制时间效应，Hansen（1999）的做法是组内变换消除了个体效应，没提时间效应啊。如果需要控制时间的话要如何控制呢，在搜索门槛值时就加入时间虚拟变量去搜索吗？急求解，谢谢了！2019-5-27 23:10 - Lexi777 - Stata专版
【Hansen thresholdreg 命令】
46 个回复 - 16325 次查看 今天去逛Bruce.E.Hansen个人网站找matlab门限回归的code，发现了一份threshold 回归的stata program的内容，链接如下。http://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/progs/progs_threshold.html 根据下载的文件的时间显示 ...2014-11-7 14:39 - 阿狸与桃子 - Stata专版
46 个回复 - 16325 次查看 今天去逛Bruce.E.Hansen个人网站找matlab门限回归的code，发现了一份threshold 回归的stata program的内容，链接如下。http://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/progs/progs_threshold.html 根据下载的文件的时间显示 ...2014-11-7 14:39 - 阿狸与桃子 - Stata专版
Stata初高2024年_在线课程+资料+主讲老师答疑
59 个回复 - 9343 次查看 2024丨Stata初高级研讨班课程概要培训时长：初级18小时，高级18小时培训方式：在线学习，提供配套独家资料及授课老师答疑培训费用：初级班：3000元/2700元(学生优惠价仅限全日制本科及硕士在读)高级班：3300元/3000元 ...2019-7-9 09:35 - 资料狂人 - 计量经济学与统计软件
59 个回复 - 9343 次查看 2024丨Stata初高级研讨班课程概要培训时长：初级18小时，高级18小时培训方式：在线学习，提供配套独家资料及授课老师答疑培训费用：初级班：3000元/2700元(学生优惠价仅限全日制本科及硕士在读)高级班：3300元/3000元 ...2019-7-9 09:35 - 资料狂人 - 计量经济学与统计软件
Stata特训_2024年新课纲, 初级+高级, 提供资料及答疑
57 个回复 - 6747 次查看 2024年Stata初高级研讨班课程概要培训时长：初级18小时，高级18小时培训方式：在线学习，提供配套独家资料及授课老师答疑培训费用：初级班：3000元/2700元(学生优惠价仅限本科及硕士在读)高级班：3300元/3000元(学生 ...2019-1-8 09:24 - 资料狂人 - 计量经济学与统计软件
57 个回复 - 6747 次查看 2024年Stata初高级研讨班课程概要培训时长：初级18小时，高级18小时培训方式：在线学习，提供配套独家资料及授课老师答疑培训费用：初级班：3000元/2700元(学生优惠价仅限本科及硕士在读)高级班：3300元/3000元(学生 ...2019-1-8 09:24 - 资料狂人 - 计量经济学与统计软件
Stata学术分析的指路明灯，您看到了吗？
60 个回复 - 7248 次查看 2024丨Stata初高级研讨班课程概要培训时长：初级18小时，高级18小时培训方式：在线学习，提供配套独家资料及授课老师答疑培训费用：初级班：3000元/2700元(学生优惠价仅限本科及硕士在读)高级班：3300元/3000元(学生 ...2018-12-27 09:53 - 资料狂人 - 计量经济学与统计软件
60 个回复 - 7248 次查看 2024丨Stata初高级研讨班课程概要培训时长：初级18小时，高级18小时培训方式：在线学习，提供配套独家资料及授课老师答疑培训费用：初级班：3000元/2700元(学生优惠价仅限本科及硕士在读)高级班：3300元/3000元(学生 ...2018-12-27 09:53 - 资料狂人 - 计量经济学与统计软件
Stata研讨实证培训_Stata初高级
54 个回复 - 5792 次查看 2024丨Stata研讨班课程概要培训时长：初级18小时，高级18小时培训方式：在线学习，提供配套资料及授课老师答疑培训费用：初级班：3000元/2700元(学生优惠价仅限本科及硕士在读)高级班：3300元/3000元(学生优惠价仅限 ...2018-6-22 08:53 - 资料狂人 - 计量经济学与统计软件
54 个回复 - 5792 次查看 2024丨Stata研讨班课程概要培训时长：初级18小时，高级18小时培训方式：在线学习，提供配套资料及授课老师答疑培训费用：初级班：3000元/2700元(学生优惠价仅限本科及硕士在读)高级班：3300元/3000元(学生优惠价仅限 ...2018-6-22 08:53 - 资料狂人 - 计量经济学与统计软件
山东大学经济学院陈强(计量经济学、经济史)4月13日在线访谈问答汇总
26 个回复 - 16642 次查看 陈强，分别于1992年与1995年获得北京大学经济学学士与硕士学位，2007年获美Northern Illinois University数学硕士与经济学博士学位，现任山东大学经济学院教授，博士生导师（数量经济专业），泰岳经济研究中心副主任 ...2016-4-14 10:40 - 资料狂人 - 学者专栏
26 个回复 - 16642 次查看 陈强，分别于1992年与1995年获得北京大学经济学学士与硕士学位，2007年获美Northern Illinois University数学硕士与经济学博士学位，现任山东大学经济学院教授，博士生导师（数量经济专业），泰岳经济研究中心副主任 ...2016-4-14 10:40 - 资料狂人 - 学者专栏
Stata特训_2018年暑假现场班
79 个回复 - 12375 次查看 Stata特训_2018年暑假现场班 迅速提升论文发表与Stata应用技能 时间：初级：2018年暑假 (三天) 高级：2018年暑假 (三天) 论文：2018年暑假 (三天) 地点：北京市海淀区中国青年政治学院 ...2016-4-6 08:37 - 资料狂人 - Stata专版
79 个回复 - 12375 次查看 Stata特训_2018年暑假现场班 迅速提升论文发表与Stata应用技能 时间：初级：2018年暑假 (三天) 高级：2018年暑假 (三天) 论文：2018年暑假 (三天) 地点：北京市海淀区中国青年政治学院 ...2016-4-6 08:37 - 资料狂人 - Stata专版
中山大学岭南学院连玉君(Stata,公司金融,金融计量) 问答汇总
23 个回复 - 21097 次查看 连玉君，中山大学岭南学院金融学系副教授，系副主任。 [/backcolor] 研究领域 公司金融，金融计量 教育背景 2001-2007 西安交通大学 金禾经济研究中心 经济学博士 1997-2001 西安交通大学 材料科学与工程学院 ...2015-6-29 13:45 - 资料狂人 - 学者专栏
23 个回复 - 21097 次查看 连玉君，中山大学岭南学院金融学系副教授，系副主任。 [/backcolor] 研究领域 公司金融，金融计量 教育背景 2001-2007 西安交通大学 金禾经济研究中心 经济学博士 1997-2001 西安交通大学 材料科学与工程学院 ...2015-6-29 13:45 - 资料狂人 - 学者专栏
白仲林教授（计量经济学）在线答疑问答汇总
3 个回复 - 6197 次查看 白仲林 男 甘肃省庆阳市人；现任天津财经大学教授，数量经济学专业博士研究生导师。中国数量经济学会理事、天津市数量经济学会常务理事；兼《数量经济技术经济研究》、《统计研究》、《管理学报》和《统计与信息论坛 ...2012-3-26 14:40 - 资料狂人 - 学者专栏
3 个回复 - 6197 次查看 白仲林 男 甘肃省庆阳市人；现任天津财经大学教授，数量经济学专业博士研究生导师。中国数量经济学会理事、天津市数量经济学会常务理事；兼《数量经济技术经济研究》、《统计研究》、《管理学报》和《统计与信息论坛 ...2012-3-26 14:40 - 资料狂人 - 学者专栏
白仲林教授3月21日15点正式开始在线访谈
69 个回复 - 14774 次查看 热烈欢迎天津财经大学白仲林教授于3月21日15:00接受人大经济论坛的在线访谈活动。（已经结束） 非常感谢白老师在百忙之中抽出时间和大家进行在线的学术交流！[/backcolor][/backcolor] [/backcolor] [/backcolor] ...2012-3-21 09:01 - 资料狂人 - 学者专栏
69 个回复 - 14774 次查看 热烈欢迎天津财经大学白仲林教授于3月21日15:00接受人大经济论坛的在线访谈活动。（已经结束） 非常感谢白老师在百忙之中抽出时间和大家进行在线的学术交流！[/backcolor][/backcolor] [/backcolor] [/backcolor] ...2012-3-21 09:01 - 资料狂人 - 学者专栏
人大统计学院院长赵彦云在线访谈问答汇总
4 个回复 - 5013 次查看 赵彦云教授是天津市武清县人。[/backcolor] [/backcolor] 现任中国人民大学统计学院院长、教授、博士生导师，兼中国人民大学竞争力与评价研究中心主任。 国务院特殊贡献专家政府津贴获得者、教育部跨世纪人才、国 ...2012-3-18 12:13 - 资料狂人 - 学者专栏
4 个回复 - 5013 次查看 赵彦云教授是天津市武清县人。[/backcolor] [/backcolor] 现任中国人民大学统计学院院长、教授、博士生导师，兼中国人民大学竞争力与评价研究中心主任。 国务院特殊贡献专家政府津贴获得者、教育部跨世纪人才、国 ...2012-3-18 12:13 - 资料狂人 - 学者专栏
国际贸易 引力模型 固定效应 固定国家和年份
19 个回复 - 13325 次查看 大家好，我在用stata做国际贸易引力模型的时候遇到了问题，我在方程里面设置了年度和国家哑变量，为的是固定那些不随时间改变的变量。 我应该在stata中怎么呈现这些哑变量呢？ 我看到有说法是 xtreg yy aa bb c ...2017-3-18 00:58 - yuanqilei - Stata专版
19 个回复 - 13325 次查看 大家好，我在用stata做国际贸易引力模型的时候遇到了问题，我在方程里面设置了年度和国家哑变量，为的是固定那些不随时间改变的变量。 我应该在stata中怎么呈现这些哑变量呢？ 我看到有说法是 xtreg yy aa bb c ...2017-3-18 00:58 - yuanqilei - Stata专版
张成思教授2月22日15点正式开始在线访谈
53 个回复 - 9472 次查看 热烈欢迎人民大学张成思教授于2月22日15:00接受人大经济论坛的在线访谈活动。（活动已经结束） 感谢张老师在百忙之中抽出时间给坛友答疑。[/backcolor] 各位坛友大家好，人大经济论坛荣幸地邀请到了知名学者张成 ...2012-2-22 10:58 - 资料狂人 - 学者专栏
53 个回复 - 9472 次查看 热烈欢迎人民大学张成思教授于2月22日15:00接受人大经济论坛的在线访谈活动。（活动已经结束） 感谢张老师在百忙之中抽出时间给坛友答疑。[/backcolor] 各位坛友大家好，人大经济论坛荣幸地邀请到了知名学者张成 ...2012-2-22 10:58 - 资料狂人 - 学者专栏
人大统计学院院长赵彦云回答网友提问
29 个回复 - 14147 次查看 坛友stormsavag：赵教授你好,请问目前国内统计数据常常受到质疑,其原因在何处?就个人感觉而言,某些数据的确有夸大的感觉,如个人收入增长率等.谢谢! 这个问题比较复杂，一般感觉往往确实存在的一些具体信息与统计 ...2012-2-17 15:10 - 资料狂人 - 学者专栏
29 个回复 - 14147 次查看 坛友stormsavag：赵教授你好,请问目前国内统计数据常常受到质疑,其原因在何处?就个人感觉而言,某些数据的确有夸大的感觉,如个人收入增长率等.谢谢! 这个问题比较复杂，一般感觉往往确实存在的一些具体信息与统计 ...2012-2-17 15:10 - 资料狂人 - 学者专栏
夏南新教授1月16日15点在线访谈活动
76 个回复 - 58261 次查看 热烈欢迎中山大学夏南新教授于1月16日15:00接受人大经济论坛的在线访谈活动。 欢迎大家到时热烈提问. 感谢夏教授百忙中为大家提供详细的解答。[/backcolor] 夏南新教授是江西省南昌市人，厦门大学统计学专业博士 ...2012-1-16 11:11 - 资料狂人 - 学者专栏
76 个回复 - 58261 次查看 热烈欢迎中山大学夏南新教授于1月16日15:00接受人大经济论坛的在线访谈活动。 欢迎大家到时热烈提问. 感谢夏教授百忙中为大家提供详细的解答。[/backcolor] 夏南新教授是江西省南昌市人，厦门大学统计学专业博士 ...2012-1-16 11:11 - 资料狂人 - 学者专栏
xthreg 之操作与 LR 之图
136 个回复 - 55500 次查看 一个 xthreg 典型操作例子：程式为而资料为。而 LR 图 (虽然我个人认为这些图没什么额外资讯，但有许多人问如何画这些图，所以我就简单提供如何画图) 为2018-5-3 16:53 - 黃河泉 - Stata专版
136 个回复 - 55500 次查看 一个 xthreg 典型操作例子：程式为而资料为。而 LR 图 (虽然我个人认为这些图没什么额外资讯，但有许多人问如何画这些图，所以我就简单提供如何画图) 为2018-5-3 16:53 - 黃河泉 - Stata专版
按是否高技术行业分组无法进行suest组间系数差异检验
23 个回复 - 15494 次查看 您好，我按照是否高技术企业分组，利用suest进行组间系数差异检验时，提示：ind2: factor variable base category conflict，ind2为二级行业代码。查阅了下论坛，stata自动会选择ind（行业代码）数字最小的作为回归基 ...2021-3-21 09:47 - huhihui - Stata专版
23 个回复 - 15494 次查看 您好，我按照是否高技术企业分组，利用suest进行组间系数差异检验时，提示：ind2: factor variable base category conflict，ind2为二级行业代码。查阅了下论坛，stata自动会选择ind（行业代码）数字最小的作为回归基 ...2021-3-21 09:47 - huhihui - Stata专版
空间面板随机分析，LR检验结果df(unrestricted) = df(restricted) = 8，求解决办法！
16 个回复 - 8707 次查看 输入命令如下：xsmle lnpat lnLpat border lnRDexp lnRDpep lnfadi,wmat(sw2) model(sdm) nolog noconstant durbin(lnfadi lnRDexp lnRDpep lnLpat) est stor sdm2 xsmle lnpat lnLpat border lnRDexp lnRDpep lnf ...2019-7-1 21:58 - iu8888 - Stata专版
16 个回复 - 8707 次查看 输入命令如下：xsmle lnpat lnLpat border lnRDexp lnRDpep lnfadi,wmat(sw2) model(sdm) nolog noconstant durbin(lnfadi lnRDexp lnRDpep lnLpat) est stor sdm2 xsmle lnpat lnLpat border lnRDexp lnRDpep lnf ...2019-7-1 21:58 - iu8888 - Stata专版
stata如何分析贸易引力模型？求具体步骤
78 个回复 - 55773 次查看 stata如何分析贸易引力模型？求具体步骤。 Stata小白，没接触过Stata，论文写作要用，希望大神能够帮帮忙，万分感激2015-4-14 07:49 - 进击的七仔 - Stata专版
78 个回复 - 55773 次查看 stata如何分析贸易引力模型？求具体步骤。 Stata小白，没接触过Stata，论文写作要用，希望大神能够帮帮忙，万分感激2015-4-14 07:49 - 进击的七仔 - Stata专版
面板数据分组做回归，如何解释变量的系数大小与影响强弱的关系
4 个回复 - 2495 次查看 问题描述如下： 对一组面板数据以年份进行分组，如2001年-2006年一组，2007年至2012年一组。 两组分组数据分别用同一个模型做回归分析。模型如： y=α1+α2*X+α3*Ctrl+α4 ，其中X为核心解释变量。 两个回归结果 ...2022-3-2 18:45 - MatthewLiu1979 - Stata专版
4 个回复 - 2495 次查看 问题描述如下： 对一组面板数据以年份进行分组，如2001年-2006年一组，2007年至2012年一组。 两组分组数据分别用同一个模型做回归分析。模型如： y=α1+α2*X+α3*Ctrl+α4 ，其中X为核心解释变量。 两个回归结果 ...2022-3-2 18:45 - MatthewLiu1979 - Stata专版
stata xthreg命令3200 conformability error报错求助
13 个回复 - 12818 次查看 xthreg deved_tfp deved_eco deved_gov deved_trade , rx( deved_psc ) qx( deved_psc ) thnum(1) trim(0.01) grid(400) bs(300) 我的主要解释变量和门限变量是同一个，后面参数能调的都调了，一直显示下面的错误， ...2019-10-6 15:50 - 艰难悲伏剑7 - 爱问频道
13 个回复 - 12818 次查看 xthreg deved_tfp deved_eco deved_gov deved_trade , rx( deved_psc ) qx( deved_psc ) thnum(1) trim(0.01) grid(400) bs(300) 我的主要解释变量和门限变量是同一个，后面参数能调的都调了，一直显示下面的错误， ...2019-10-6 15:50 - 艰难悲伏剑7 - 爱问频道
Stata结果输出：Yes, Yes, No 回归结果中不报告年度、行业虚拟变量的系数
12 个回复 - 16759 次查看 目录 [*]1. 问题 [*]2. 解决方法 1 [*]2.1 esttab 命令输出结果的原理 [*]2.2 在内存中新增统计量 [*]2.3 Stata实例 [*]输出效果： [*]3. 解决方法 2 (更为简洁): 使用 esttab 命令的 indicate() 选项 1. ...2021-8-26 09:26 - 1jian.fun - Stata专版
12 个回复 - 16759 次查看 目录 [*]1. 问题 [*]2. 解决方法 1 [*]2.1 esttab 命令输出结果的原理 [*]2.2 在内存中新增统计量 [*]2.3 Stata实例 [*]输出效果： [*]3. 解决方法 2 (更为简洁): 使用 esttab 命令的 indicate() 选项 1. ...2021-8-26 09:26 - 1jian.fun - Stata专版
回归模型中解释变量为省份层面数据，还用控制省份固定效应吗？
14 个回复 - 18938 次查看 论坛各位大佬，请教一个问题。我要做一个回归模型，核心解释变量是一个省级层面数据，其他解释变量有企业层面数据也有省份层面数据，被解释变量是企业微观变量。我的问题是，模型里除了控制年份和行业固定效应，还用 ...2019-11-4 00:16 - wudizhao - Stata专版
14 个回复 - 18938 次查看 论坛各位大佬，请教一个问题。我要做一个回归模型，核心解释变量是一个省级层面数据，其他解释变量有企业层面数据也有省份层面数据，被解释变量是企业微观变量。我的问题是，模型里除了控制年份和行业固定效应，还用 ...2019-11-4 00:16 - wudizhao - Stata专版
reghdfe 与常数项。
197 个回复 - 93809 次查看 我之前强烈推荐 reghdfe 指令 (http://bbs.pinggu.org/thread-4752189-1-1.html)，中间有一段时间我犹豫了，主要是 reghdfe 并没有提供常数项之估计值 (我虽然不 care，但不少人 care，包括投稿时的审稿人)，我有向原 ...2018-4-1 08:36 - 黃河泉 - Stata专版
197 个回复 - 93809 次查看 我之前强烈推荐 reghdfe 指令 (http://bbs.pinggu.org/thread-4752189-1-1.html)，中间有一段时间我犹豫了，主要是 reghdfe 并没有提供常数项之估计值 (我虽然不 care，但不少人 care，包括投稿时的审稿人)，我有向原 ...2018-4-1 08:36 - 黃河泉 - Stata专版
系统GMM中需要控制时间和省份固定效应么
37 个回复 - 46343 次查看 请问大家系统GMM中需要控制时间和省份固定效应么（样本为分省的年度数据），我看了有些文章同时控制了两个，有些没有控制，有些只控制了省份的固定效应。如果需要控制，请问程度如何写呢？是取年份和时间的虚拟变量么 ...2017-6-10 21:59 - Zouyingyi - Stata专版
37 个回复 - 46343 次查看 请问大家系统GMM中需要控制时间和省份固定效应么（样本为分省的年度数据），我看了有些文章同时控制了两个，有些没有控制，有些只控制了省份的固定效应。如果需要控制，请问程度如何写呢？是取年份和时间的虚拟变量么 ...2017-6-10 21:59 - Zouyingyi - Stata专版
关于非平衡面板数据的若干问题请教
12 个回复 - 16205 次查看 虚心向各位老师及大神请教。 关于图中数据有如下几个问题（时间区间2017-2020，A、D公司始终存续；B公司18年才进入；C公司18年进入，20年退出；E公司2020年才进入）： 1.应属于混合横截面还是非平衡面板？如果是非 ...2020-5-18 10:54 - Aslanation - Stata专版
12 个回复 - 16205 次查看 虚心向各位老师及大神请教。 关于图中数据有如下几个问题（时间区间2017-2020，A、D公司始终存续；B公司18年才进入；C公司18年进入，20年退出；E公司2020年才进入）： 1.应属于混合横截面还是非平衡面板？如果是非 ...2020-5-18 10:54 - Aslanation - Stata专版
政策时间不同的 DID 操作程式与资料與检定 parallel trend 假设
521 个回复 - 291212 次查看 [*]常常看到有人问这个问题，请参考 http://faculty.haas.berkeley.edu/ross_levine/papers.htm 的 "Big Bad Banks: The Winners and Losers from Bank Deregulation in the United States." (with Thorsten Beck ...2017-5-11 08:54 - 黃河泉 - Stata专版
521 个回复 - 291212 次查看 [*]常常看到有人问这个问题，请参考 http://faculty.haas.berkeley.edu/ross_levine/papers.htm 的 "Big Bad Banks: The Winners and Losers from Bank Deregulation in the United States." (with Thorsten Beck ...2017-5-11 08:54 - 黃河泉 - Stata专版
关于时间固定效应
28 个回复 - 39639 次查看 最近一次投稿，外审专家的意见是：“面板数据需要在控制个体固定效应的时候，同时控制时间固定效应，即采用双固定模型。”针对此修改建议： 1.我查阅了许多面板实证的文献，有部分是采用双固定的，但更一般的是仅个 ...2021-11-24 23:01 - tigerlovebear0 - Stata专版
28 个回复 - 39639 次查看 最近一次投稿，外审专家的意见是：“面板数据需要在控制个体固定效应的时候，同时控制时间固定效应，即采用双固定模型。”针对此修改建议： 1.我查阅了许多面板实证的文献，有部分是采用双固定的，但更一般的是仅个 ...2021-11-24 23:01 - tigerlovebear0 - Stata专版
如何用固定效应模型估计不随时间变化变量的系数
14 个回复 - 26824 次查看 本人初学计量，对面板数据固定效应模型有一些困惑。我在计量书上看到固定效应模型可以通过组内估计量或者LSDV方法来获得一致估计，二者是等价的。如果用组内估计量，则无法估计解释变量中不随时间变化的变量如性别、 ...2015-12-6 16:54 - zhr3xxx - Stata专版
14 个回复 - 26824 次查看 本人初学计量，对面板数据固定效应模型有一些困惑。我在计量书上看到固定效应模型可以通过组内估计量或者LSDV方法来获得一致估计，二者是等价的。如果用组内估计量，则无法估计解释变量中不随时间变化的变量如性别、 ...2015-12-6 16:54 - zhr3xxx - Stata专版
请教版主，连老师，stata面板固定效应模型怎么做two-way clustering？
8 个回复 - 8115 次查看 请教版主，连老师，stata面板固定效应模型怎么做two-way clustering？ 具体有什么命令可以操作呢？ 安装了cgmreg，cluster2，但在网上看了些资料发现这两个命令好像是针对OLS模型的，这样就只能做pooled ols r ...2015-9-21 23:19 - 凌宇潇然 - Stata专版
8 个回复 - 8115 次查看 请教版主，连老师，stata面板固定效应模型怎么做two-way clustering？ 具体有什么命令可以操作呢？ 安装了cgmreg，cluster2，但在网上看了些资料发现这两个命令好像是针对OLS模型的，这样就只能做pooled ols r ...2015-9-21 23:19 - 凌宇潇然 - Stata专版
关于bootstrap法的中介效应检验结果
103 个回复 - 117057 次查看 根据温忠麟（2005）和温忠麟（2014）的研究，如果X通过影响变量M，从而影响Y，则称M为中介变量。用下列回归方程来描述变量之间的关系： Y=cX+e1 (1) M=aX+e2 (2) Y=c'X+bM+e3 (3) 中介效应等于系数 ...2018-5-13 14:58 - spottydog - Stata专版
103 个回复 - 117057 次查看 根据温忠麟（2005）和温忠麟（2014）的研究，如果X通过影响变量M，从而影响Y，则称M为中介变量。用下列回归方程来描述变量之间的关系： Y=cX+e1 (1) M=aX+e2 (2) Y=c'X+bM+e3 (3) 中介效应等于系数 ...2018-5-13 14:58 - spottydog - Stata专版
非平衡面板门槛模型（无内生变量）：Stata命令xthregs和示例50 个回复 - 16093 次查看 命令xthregs为自己编写的Stata程序，具有以下特点： [*]可用于估计非平衡面板门槛模型，也可用于估计平衡面板门槛模型。 [*]可检验是否存在门槛效应。 [*]即使变量含缺失值，不需要特意处理缺失值，可以直接运行命 ...2021-3-10 18:56 - heric221 - 现金交易版
回归中控制了企业的个体效应后，还需要控制行业、地区的个体效应吗。
9 个回复 - 13271 次查看 各位老师同学，请教个问题。 听别的老师说过，控制了更微观的个体效应后，就没必要再控制宏观的个体效应了。 比如控制企业的个体效应，就不需要再控制行业、地区的个体效应了。 但我只是知道这样，不知道为什么这 ...2020-6-1 15:25 - lavie8023 - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 13271 次查看 各位老师同学，请教个问题。 听别的老师说过，控制了更微观的个体效应后，就没必要再控制宏观的个体效应了。 比如控制企业的个体效应，就不需要再控制行业、地区的个体效应了。 但我只是知道这样，不知道为什么这 ...2020-6-1 15:25 - lavie8023 - 计量经济学与统计软件
请问在门槛效应模型中如何控制行业效应
12 个回复 - 5843 次查看 我想在门槛效应模型中同时控制时间效应和行业效应 控制时间效应的命令为xi:xthreg y x1 x2 x3 x4 i.year, rx(Fin) qx(Fin) thnum(1) trim(0.01) grid(400) bs(300)，该命令可以运行。 控制时间效应和行业效应的命 ...2021-1-30 00:00 - Sherry_1i - Stata专版
12 个回复 - 5843 次查看 我想在门槛效应模型中同时控制时间效应和行业效应 控制时间效应的命令为xi:xthreg y x1 x2 x3 x4 i.year, rx(Fin) qx(Fin) thnum(1) trim(0.01) grid(400) bs(300)，该命令可以运行。 控制时间效应和行业效应的命 ...2021-1-30 00:00 - Sherry_1i - Stata专版
空间计量模型代码SDM、SEM、SAR模型、LM、Wald、LR检验、Moran's计算250 个回复 - 77173 次查看 该文件是Stata空间计量模型的代码，是本人通过查阅相关资料，不断学习，最后总结整理的代码。内容介绍：变量描述性统计及结果导出、Moran检验（空间自相关检验）、空间杜宾模型回归（SDM模型）、空间误差模型回归（S ...2019-5-22 21:32 - 努力的小书虫 - 现金交易版
有关固定效应变换后的双重聚类标准误调整
26 个回复 - 36617 次查看 本人最近在学习计量经济学时遇到一个问题，希望大家能够帮忙指导下，如果问题比较低端，请不要见怪： 对于固定效应和聚类稳健标准误，我有些疑惑，我的理解是固定效应目的在于对遗漏变量的处理，通过组内差分的方式 ...2014-11-4 13:50 - 风之栖梧 - Stata专版
26 个回复 - 36617 次查看 本人最近在学习计量经济学时遇到一个问题，希望大家能够帮忙指导下，如果问题比较低端，请不要见怪： 对于固定效应和聚类稳健标准误，我有些疑惑，我的理解是固定效应目的在于对遗漏变量的处理，通过组内差分的方式 ...2014-11-4 13:50 - 风之栖梧 - Stata专版
请问面板数据的固定效应模型中rho的含义
7 个回复 - 25308 次查看 1、rho指的什么？ 2、rho用来判断什么的吗？ 3、越大怎么样？越小怎么样？ 谢谢啊2012-7-18 20:33 - flowerone - Stata专版
7 个回复 - 25308 次查看 1、rho指的什么？ 2、rho用来判断什么的吗？ 3、越大怎么样？越小怎么样？ 谢谢啊2012-7-18 20:33 - flowerone - Stata专版
如何正确理解混合ols回归模型
24 个回复 - 107605 次查看 近段时间因为写论文要用到stata处理面板数据，相关的东西也了解了点。首先对面板数据做了hausman检验，固定效应优于随机效应，然后固定效应回归后F值较小，仅为1.26，这么说是混合ols模型优于固定效应模型了（请高手 ...2013-6-17 15:38 - XJ乔 - Stata专版
24 个回复 - 107605 次查看 近段时间因为写论文要用到stata处理面板数据，相关的东西也了解了点。首先对面板数据做了hausman检验，固定效应优于随机效应，然后固定效应回归后F值较小，仅为1.26，这么说是混合ols模型优于固定效应模型了（请高手 ...2013-6-17 15:38 - XJ乔 - Stata专版
双固定效应模型中 个体效应虚拟变量全舍弃 怎么处理
9 个回复 - 4797 次查看 如题 理论上我应该使用双固定效应模型，设置变量中X7是虚拟变量，回归结果如下，X7一直被舍弃，个体效应的虚拟变量也舍弃，想问下这正常吗，不正常应该怎么处理，谢谢！ . xtscc y1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x1 ...2015-3-27 14:50 - wzb1320 - Stata专版
9 个回复 - 4797 次查看 如题 理论上我应该使用双固定效应模型，设置变量中X7是虚拟变量，回归结果如下，X7一直被舍弃，个体效应的虚拟变量也舍弃，想问下这正常吗，不正常应该怎么处理，谢谢！ . xtscc y1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x1 ...2015-3-27 14:50 - wzb1320 - Stata专版
去中心化疑问
4 个回复 - 3055 次查看 在用suest对固定效应模型检验分组后组间系数差异的时候，连老师用的是bysort id: center var命令执行组内去心，去除个体效应，平时我[/backcolor]做调节效应对交互项去中心化时，没有分组去心，用的是center var，请 ...2021-3-5 10:46 - huhihui - Stata专版
4 个回复 - 3055 次查看 在用suest对固定效应模型检验分组后组间系数差异的时候，连老师用的是bysort id: center var命令执行组内去心，去除个体效应，平时我[/backcolor]做调节效应对交互项去中心化时，没有分组去心，用的是center var，请 ...2021-3-5 10:46 - huhihui - Stata专版
判断是否是面板数据
3 个回复 - 3245 次查看 新手在准备毕业论文的数据分析，很着急，想请教一下：样本包含100家企业，前30家的数据是从2008-2011，中间50家的数据是2009-2013，后面20家是2010-2014年的数据，这属于面板数据吗？谢谢！2017-3-20 20:28 - Fighting宋久久 - 爱问频道
3 个回复 - 3245 次查看 新手在准备毕业论文的数据分析，很着急，想请教一下：样本包含100家企业，前30家的数据是从2008-2011，中间50家的数据是2009-2013，后面20家是2010-2014年的数据，这属于面板数据吗？谢谢！2017-3-20 20:28 - Fighting宋久久 - 爱问频道
关于 reghdfe和xtreg的结果不一样的问题
19 个回复 - 13013 次查看 想问下各位大神，下面是我两个操作的代码，为什么两个结果交叉项的显著性有很大差异呢 reghdfe P BV EARN FC FC*EARN,absorb(i.year i.industry) vce(robust) xtreg P BV EARN FC FC*EARN i.year i.industry,fe r ...2022-1-20 13:50 - 酷盖tyq - Stata专版
19 个回复 - 13013 次查看 想问下各位大神，下面是我两个操作的代码，为什么两个结果交叉项的显著性有很大差异呢 reghdfe P BV EARN FC FC*EARN,absorb(i.year i.industry) vce(robust) xtreg P BV EARN FC FC*EARN i.year i.industry,fe r ...2022-1-20 13:50 - 酷盖tyq - Stata专版
固定效应模型中主要解释变量不随时间变化被omitted了
6 个回复 - 9737 次查看 被解释变量是收益率，主要解释变量qustionnum、risk、finance等，是不随时间变化的变量，我想做xtreg premium qustionnum risk finance ifviolate roa roe debt_asset growth ipoturn big4 big10 i.year,fe ，主要解 ...2021-6-3 18:27 - flxswan - Stata专版
6 个回复 - 9737 次查看 被解释变量是收益率，主要解释变量qustionnum、risk、finance等，是不随时间变化的变量，我想做xtreg premium qustionnum risk finance ifviolate roa roe debt_asset growth ipoturn big4 big10 i.year,fe ，主要解 ...2021-6-3 18:27 - flxswan - Stata专版
stata 中介效应 bootstrap方法 ：基于固定效应模型的 sgmediation命令
67 个回复 - 69406 次查看 面板固定效应模型：bootstrap r(ind_eff) r(dir_eff) , reps(1000) : sgmediation 因变量 , iv( 自变量) mv( 中介变量 ) cv( 控制变量 ) 如何修正？2019-7-31 13:45 - bianruisong - Stata专版
67 个回复 - 69406 次查看 面板固定效应模型：bootstrap r(ind_eff) r(dir_eff) , reps(1000) : sgmediation 因变量 , iv( 自变量) mv( 中介变量 ) cv( 控制变量 ) 如何修正？2019-7-31 13:45 - bianruisong - Stata专版
空间杜宾模型中Variance sigma2_e代表什么意思呢？
9 个回复 - 14394 次查看 空间杜宾模型中Variance sigma2_e代表什么意思呢？2020-5-25 15:02 - 1023715119 - Stata专版
9 个回复 - 14394 次查看 空间杜宾模型中Variance sigma2_e代表什么意思呢？2020-5-25 15:02 - 1023715119 - Stata专版
STATA固定效应的时间固定和个体固定效应估计方法、检验策略和操作步骤
43 个回复 - 113670 次查看 最近在研究空间动态面板模型，其中涉及到固定效应模型要确定时间固定和个体固定效应时，由于在stata中使用，查阅了很多文献最终攻克该难题，具体估计方法如下，顺便包含了混合估计、固定效应和随机效应的估计方 ...2013-10-4 17:44 - fei355 - Stata专版
43 个回复 - 113670 次查看 最近在研究空间动态面板模型，其中涉及到固定效应模型要确定时间固定和个体固定效应时，由于在stata中使用，查阅了很多文献最终攻克该难题，具体估计方法如下，顺便包含了混合估计、固定效应和随机效应的估计方 ...2013-10-4 17:44 - fei355 - Stata专版
面板数据联立方程模型如何控制个体效应和时间效应
4 个回复 - 2002 次查看 使用reg3命令，在方程中加入i.id和i.year是否就算是控制了个体效应和时间效应呢？但是我用这种方法得到的结果，和先用xtdata去除个体效应后再使用reg3命令（不加i.id和i.year）得到的结果出入很大。求大神解答。2021-12-15 21:26 - 15685709609 - Stata专版
4 个回复 - 2002 次查看 使用reg3命令，在方程中加入i.id和i.year是否就算是控制了个体效应和时间效应呢？但是我用这种方法得到的结果，和先用xtdata去除个体效应后再使用reg3命令（不加i.id和i.year）得到的结果出入很大。求大神解答。2021-12-15 21:26 - 15685709609 - Stata专版
请问系统GMM估计需要做哪些检验
5 个回复 - 14769 次查看 连老师您好： 我在做一个动态面板模型，定量分析产业集聚对经济增长的影响，解释变量包括集聚指标和其它控制变量，以及不随时间变化的个体效应。采用系统GMM估计方法。 有一个问题：系统GMM估计除了检验残差的 ...2010-5-7 02:20 - 都市女杀手 - 统计软件培训班VIP答疑区
5 个回复 - 14769 次查看 连老师您好： 我在做一个动态面板模型，定量分析产业集聚对经济增长的影响，解释变量包括集聚指标和其它控制变量，以及不随时间变化的个体效应。采用系统GMM估计方法。 有一个问题：系统GMM估计除了检验残差的 ...2010-5-7 02:20 - 都市女杀手 - 统计软件培训班VIP答疑区
公司固定效应和行业固定效应的选择
11 个回复 - 20845 次查看 研究公司ROA的影响因素时，采用公司固定效应和行业固定效应，得出的结论不同（主要变量回归得到的符号相反）。想问一下这种情况下应该相信那种回归的结果呢？ 注：简单的OLS回归，得到的结果与行业固定效应法结果相 ...2014-7-9 15:22 - forewee - 爱问频道
11 个回复 - 20845 次查看 研究公司ROA的影响因素时，采用公司固定效应和行业固定效应，得出的结论不同（主要变量回归得到的符号相反）。想问一下这种情况下应该相信那种回归的结果呢？ 注：简单的OLS回归，得到的结果与行业固定效应法结果相 ...2014-7-9 15:22 - forewee - 爱问频道
LR检验
15 个回复 - 26953 次查看 想请问一下，我用 lrtest m_22_OLS m_22_fe 命令检验是OLS好还是FE好的时候，出现了这样一行红字： df(unrestricted) = df(restricted) = 19 然后没有结果显示，是什么意思呢？还有其他方法检验OLS好还是FE好 ...2012-4-14 21:03 - orange9042 - Stata专版
15 个回复 - 26953 次查看 想请问一下，我用 lrtest m_22_OLS m_22_fe 命令检验是OLS好还是FE好的时候，出现了这样一行红字： df(unrestricted) = df(restricted) = 19 然后没有结果显示，是什么意思呢？还有其他方法检验OLS好还是FE好 ...2012-4-14 21:03 - orange9042 - Stata专版
多期DID模型，必须要加入时间固定效应和个体固定效应双向固定吗？
18 个回复 - 20724 次查看 做多期DID模型进行回归分析。如果只加入控制变量和时间固定效应，既可以通过平行趋势检验，回归结果还很显著。但是只要一加入个体固定效应回归结果就会变得非常不显著。也不满足平行趋势检验。进行倾向得分匹配后在进 ...2021-9-19 23:14 - 史慧影 - Stata专版
18 个回复 - 20724 次查看 做多期DID模型进行回归分析。如果只加入控制变量和时间固定效应，既可以通过平行趋势检验，回归结果还很显著。但是只要一加入个体固定效应回归结果就会变得非常不显著。也不满足平行趋势检验。进行倾向得分匹配后在进 ...2021-9-19 23:14 - 史慧影 - Stata专版
控制个体效应后核心变量变得不显著了怎么办？
24 个回复 - 24580 次查看 如题，在公司-年度的面板数据中，控制行业-年份固定效应时核心变量显著，但控制公司-年度固定效应后，核心变量不再显著了。这是说明核心变量与因变量的关系是因为公司异质性造成的吗？有没有其他解释或处理办法呢？ ...2017-9-23 09:57 - mzdg - Stata专版
24 个回复 - 24580 次查看 如题，在公司-年度的面板数据中，控制行业-年份固定效应时核心变量显著，但控制公司-年度固定效应后，核心变量不再显著了。这是说明核心变量与因变量的关系是因为公司异质性造成的吗？有没有其他解释或处理办法呢？ ...2017-9-23 09:57 - mzdg - Stata专版
面板数据描述性统计中的within是怎么计算的？
17 个回复 - 21561 次查看 stata中对于面板数据的描述性统计包含综合（overall）、组间（between）和组内（within）三种方式的平均值、标准差、最小值和最大值。 overall就是对每个变量所有数据进行统计。 between是对每个变量先按个体求出 ...2012-5-24 21:44 - 天丅为菊 - 学术道德监督
17 个回复 - 21561 次查看 stata中对于面板数据的描述性统计包含综合（overall）、组间（between）和组内（within）三种方式的平均值、标准差、最小值和最大值。 overall就是对每个变量所有数据进行统计。 between是对每个变量先按个体求出 ...2012-5-24 21:44 - 天丅为菊 - 学术道德监督
面板数据模型中Stata如何控制行业、产业、区域、企业性质、规模、所有制、省域等
180 个回复 - 156316 次查看 最近，在课堂上和论坛上都看到了一些关于在面板数据模型中，如何控制行业、产业、区域、企业性质、规模、所有制、省域等不随时间变化的因素的影响，尤其是Stata软件中如何操作，在个体固定效应模型中，若加入行业等不 ...2018-5-19 12:15 - 财经节析 - Stata专版
180 个回复 - 156316 次查看 最近，在课堂上和论坛上都看到了一些关于在面板数据模型中，如何控制行业、产业、区域、企业性质、规模、所有制、省域等不随时间变化的因素的影响，尤其是Stata软件中如何操作，在个体固定效应模型中，若加入行业等不 ...2018-5-19 12:15 - 财经节析 - Stata专版
面板数据的组间系数差异的检验
17 个回复 - 11549 次查看 请问大家是如何对面板数据的不同样本组之间同一个变量的系数差异进行检验的？ 我看连老师的帖子里分享说到使用Federico Belotti. 更新后的 suest.ado 文档，当我执行net install suest, replace代码下载时显示失败 ...2020-4-7 22:49 - a491589532 - Stata专版
17 个回复 - 11549 次查看 请问大家是如何对面板数据的不同样本组之间同一个变量的系数差异进行检验的？ 我看连老师的帖子里分享说到使用Federico Belotti. 更新后的 suest.ado 文档，当我执行net install suest, replace代码下载时显示失败 ...2020-4-7 22:49 - a491589532 - Stata专版
最近在做中介效应模型遇到一些问题向大家求助
7 个回复 - 3103 次查看 问题一：再用xtreg做中介效应模型时，不加i.year，三步法效果都显著，加了之后出现问题二问题二：在三步中介效应模型中（加入i.year与i.id），第一步系数c显著，第二步系数a显著，第三步c’显著，b不显著，怎么办？通 ...2023-4-13 22:57 - Alicization666 - 求助成功区
7 个回复 - 3103 次查看 问题一：再用xtreg做中介效应模型时，不加i.year，三步法效果都显著，加了之后出现问题二问题二：在三步中介效应模型中（加入i.year与i.id），第一步系数c显著，第二步系数a显著，第三步c’显著，b不显著，怎么办？通 ...2023-4-13 22:57 - Alicization666 - 求助成功区
