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固定效应模型和滞后项
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1.
固定效应模型能否加入被解释变量一阶
滞后项作为控制变量?例如xtreg y l.x l.y l.z i.year,fe r
2.会不会存在内生性问题?
2023-4-23 10:07 - qiaoqiaoeo - Stata专版
【计量小白】固定效应模型与滞后一期被解释变量
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计量小白真诚求问!
最近在看股价崩盘的文章,发现不管是国内还是国外的顶刊均有人使用OLS后控制行业及年份,并且加入
滞后一期的被解释变量做控制变量。但是看了很多帖子说这样不可以,必须使用动态面板模型,混乱了 ...
2021-4-8 14:46 - 湖人晴子 - Stata专版
求问下固定效应面板可以将控制变量滞后一期吗
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在做XX对信用风险的影响时,使用的是
固定效应面板模型,发现控制变量实际GDP增长率与信用风险不显著相关,而使用实际GDP增长率
滞后一期时就显著了,可以直接将
滞后的GDP增长率当做控制变量做
固定效应模型吗,经济意义 ...
2018-1-6 21:47 - 明媚8 - EViews专版
关于买那般固定效应模型的滞后项作为工具变量进行内生性处理的疑问
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如题,有2个疑问:
1.
固定效应回归是否一定要用robust回归,也就是①xtreg y x1 x2 ,fe r还是用②xtreg y x1 x2 ,fe [/backcolor]
2.我用的是①xtreg y x1 x2 ,fe r,然后想解决内生性问题,生成了x1的
滞后一项l1. ...
2019-12-6 17:09 - sinolong - 爱问频道
求助:用一阶滞后做工具变量,固定效应模型不报告F值?什么原因?
13 个回复 - 11947 次查看
. xtivreg lintra linc sars (lage= L1.lage),fe
Fixed-effects (within) IV regression Number of obs = 372
Group variable: id Number of groups = ...
2015-4-30 10:38 - 木莲子 - Stata专版
求教!固定效应模型自变量滞后一期,使用外生工具变量的做法?
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1.主回归
固定效应模型自变量
滞后一期,使用外生工具z得到拟合值,如何将自变量拟合值也
滞后一期回归?要分步做吗?求教具体命令代码!请教大神!!!毕业设计!!!<br>
主回归:xtreg y L.x1 x2 x3 i. year i ...
2020-2-9 14:09 - 严ok - 悬赏大厅
滞后一期固定效应和面板工具变量法的问题
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请问:
xtreg v1 L.v2 L.v3 , fe
xtivreg v1 (v2 v3=L.v2 L.v3) , fe
这两条命令的输出结果为什么不一样呢?工具变法不是把L.v2和L.v3代替了V2和V3了吗?(“L.”指
滞后一期)
2015-5-15 11:16 - 白玉京123 - Stata专版
面板数据 固定效应 滞后效应
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大家好,
我在用面板数据处理
滞后效应,因为本人计量基础不好,所以想请教一下
滞后效应的Stata语句应该怎么写?
sort country year
by country: gen lag1=x[_n-1]
xi: xtreg y x z m lag1 i.year, fe vce( ...
2017-3-19 06:24 - yuanqilei - Stata专版