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用stata处理截面数据、时序数据、面板数据(操作汇总)
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前言:[/backcolor]决定把计量的学习内容做一个整理,主要是在
stata上的应用,于是有了这篇《Stata Estimation》。
内容:
包括对cross-sectional data、time series data、panel data的estimation;当然也包括对 ...
2016-1-23 06:33 - 1/1/1/1/ - Stata专版
时序固定效应图-stata
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有一位学者建立了如下最常见的消费函数模型如下
并由此计算出了平均消费倾向,形成了
时序固定效应图如下,
那么问模型到
时序固定效应图是如何实现的,这位学者使用的是STATA,求实现过程详解,如若详解清楚明 ...
2016-11-21 21:39 - 一一诺千金 - 悬赏大厅
Stata 时序模型的异方差如何检验
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又来求助论坛大神!请问Stata
时序模型ARMA(2,2)的异方差如何检验哇?是可以直接看residual的平方的ac图吗?应该不是用White检验吧,那个不是横截面数据的么,
时序模型应该不是这样的吧。还有顺便附带检验的程序命令, ...
2015-1-12 13:16 - sweetarrow - Stata专版
stata的时序中,干扰项的滞后项怎么表示?
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我知道用STATA可以直接用arima y, arima(1,0,1)表示ARMA(1,1)。不过有没有直接用某个符号表示干扰项的滞后项的,比方说y的一阶滞后项用L.y表示,那ε的一阶滞后项用什么表示啊?哪位高人能告诉我一下,非常感谢啊 ...
2012-3-4 20:19 - txzswyl - Stata专版