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结果:找到“arma 滞后”相关内容13个,排序为按回复时间降序,搜索更多相关帖子请点击“
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ARMA模型
滞后
阶数确定方法
6 个回复 - 10291 次查看
<p>ARMA模型之后阶数的方法</p><p>说的很明白,还是有帮助。</p><br/>
2009-3-10 16:14 -
无尾熊hh
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EViews专版
请问这个自相关图,怎么选择ARMA模型的
滞后
阶数啊?
0 个回复 - 831 次查看
之前我是通过陈强教授的高级计量学与stata应用来学习这块内容的,用陈强教授给的数据自相关图和偏自相关图都很漂亮。现在我对一个数据进行分析,画出来的自相关和偏自相关图为什么95%的置信区间这么奇怪,方方正正, ...
2021-6-29 23:21 -
北清大头
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EViews专版
【请教】用EViews作ARMA静态预测时,预测值似乎恰好
滞后
与原始值,怎么办?
9 个回复 - 5930 次查看
用EViews作ARMA静态预测时,预测值貌似“恰好地”
滞后
于原始值,怎么办? 需要把预测值人为提前吗?谢谢啦~~~
2010-9-2 07:39 -
sonic227
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EViews专版
ARMA模型是自相关及偏相关都拖尾,那要如何通过相关图来确定pq的值呢? 另外所谓的
滞后
4期,
滞后
6 个回复 - 2036 次查看
2021-1-27 14:04 -
再贴现政策294
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计量经济学与统计软件
请问怎么根据自相关和偏自相关图来判断
滞后
阶数,想建一个
arma
模型,求大佬指点
1 个回复 - 1425 次查看
附件分别是原始数据和一阶差分后的相关性分析,请问原始数据或差分后数据可不可以建立
arma
模型?还是应该根据原始数据建立arima模型会更好一些?
2020-6-3 17:01 -
被eviews暴打的萌新
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爱问频道
ARMA模型的
滞后
阶数确定后,怎么计算回归模型
2 个回复 - 2243 次查看
图1是是我根据信息准则判断出来的ARMA模型最优情况,但不知道怎么表示和写表达式。我想知道图1和图2的区别是什么,怎么用表示[图2是ARMA(3,1)]。请各位大神显灵,江湖救急,在线急等... 图1 图2
2019-3-1 15:53 -
18381304975
-
爱问频道
arma
模型预测值
滞后
4 个回复 - 2172 次查看
红色的是预测值,蓝色的是真实值,虽然路径基本预测的一样,但是总是比真实值晚一个时间单位。要怎么处理??
2016-10-14 10:07 -
水晶中的水晶
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计量经济学与统计软件
请问最后得到这个自相关图,怎么选择ARMA模型的
滞后
阶数啊?
12 个回复 - 12936 次查看
如果按照截尾和拖尾来看的话。。。p、q好像会很大的样子 这个序列是已经进行过一阶差分了,现在出来这个结果是不是要进行二阶差分再去选p、q呀?不会出现过度差分问题吗? 初学时间序列,求大神指导,感激不尽~~ ...
2013-10-21 19:05 -
Sophie.yin
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EViews专版
Arma三阶
滞后
模型怎么建立
4 个回复 - 3233 次查看
做论文,用的是ARMA模型,建立ARMA三阶
滞后
模型,在Eviews中该怎么建立方程,就是建立ARMA(3,3)模型。
2015-12-24 19:53 -
pmh19900
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EViews专版
请教
arma
中的
滞后
算子表达式
3 个回复 - 7460 次查看
ARMA(p,q)的
滞后
算子(L)表达式:Φp(L)Xt=Θq(L)εt. Φp(L)是代表ar的
滞后
p阶, Θq(L)代表ma的
滞后
q阶。 Φp(1)代表什么?如果指 ar
滞后
一阶,为何不用Φ1(L)表达,谢谢,
2012-2-19 01:02 -
hardmann
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EViews专版
【求助!!!】ARMA(p,q)
滞后
阶数如何选择???
4 个回复 - 4937 次查看
由于
滞后
项很多,总不能一个一个地去试验吧?太耗时间了,而且还不一定能找到拟合优度最大和AIC最小的阶数…… 有木有人知道好的办法进行选取
滞后
阶,或者如何编程? 求各位不吝赐教!
2012-12-12 20:19 -
snorky
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计量经济学与统计软件
EViews 6.0 进行ARMA模型预测后,如何求残差的相伴概率?检验的
滞后
期如何确定?
2 个回复 - 2352 次查看
如题,求帮助
2011-10-28 15:51 -
317792209
-
EViews专版
时间序列应变量的
滞后
一期与ARMA(1,1)有什么区别?
8 个回复 - 7129 次查看
老师您好!!冒昧再继续请教: 回归方程是: y x1 x2 x3 x4 x4(-1) x4(-2) y(-1) ar(1) ma(1) 其中y 是被解释变量. 我有些疑惑的是上面的这个回归方程里面的解释变量既有y(-1) 同时又有ar(1) ma(1), 这样是否重 ...
2010-5-14 04:30 -
唐伯小猫
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