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ARMA模型滞后阶数确定方法
6 个回复 - 10404 次查看 <p>ARMA模型之后阶数的方法</p><p>说的很明白，还是有帮助。</p><br/>2009-3-10 16:14 - 无尾熊hh - EViews专版
6 个回复 - 10404 次查看 <p>ARMA模型之后阶数的方法</p><p>说的很明白，还是有帮助。</p><br/>2009-3-10 16:14 - 无尾熊hh - EViews专版
请问这个自相关图，怎么选择ARMA模型的滞后阶数啊？
0 个回复 - 854 次查看 之前我是通过陈强教授的高级计量学与stata应用来学习这块内容的，用陈强教授给的数据自相关图和偏自相关图都很漂亮。现在我对一个数据进行分析，画出来的自相关和偏自相关图为什么95%的置信区间这么奇怪，方方正正， ...2021-6-29 23:21 - 北清大头 - EViews专版
0 个回复 - 854 次查看 之前我是通过陈强教授的高级计量学与stata应用来学习这块内容的，用陈强教授给的数据自相关图和偏自相关图都很漂亮。现在我对一个数据进行分析，画出来的自相关和偏自相关图为什么95%的置信区间这么奇怪，方方正正， ...2021-6-29 23:21 - 北清大头 - EViews专版
【请教】用EViews作ARMA静态预测时，预测值似乎恰好滞后与原始值，怎么办？
9 个回复 - 6022 次查看 用EViews作ARMA静态预测时，预测值貌似“恰好地”滞后于原始值，怎么办？ 需要把预测值人为提前吗？谢谢啦~~~2010-9-2 07:39 - sonic227 - EViews专版
9 个回复 - 6022 次查看 用EViews作ARMA静态预测时，预测值貌似“恰好地”滞后于原始值，怎么办？ 需要把预测值人为提前吗？谢谢啦~~~2010-9-2 07:39 - sonic227 - EViews专版
ARMA模型是自相关及偏相关都拖尾，那要如何通过相关图来确定pq的值呢？ 另外所谓的滞后4期，滞后
6 个回复 - 2155 次查看 2021-1-27 14:04 - 再贴现政策294 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 2155 次查看 2021-1-27 14:04 - 再贴现政策294 - 计量经济学与统计软件
请问怎么根据自相关和偏自相关图来判断滞后阶数，想建一个arma模型，求大佬指点
1 个回复 - 1459 次查看 附件分别是原始数据和一阶差分后的相关性分析，请问原始数据或差分后数据可不可以建立arma模型？还是应该根据原始数据建立arima模型会更好一些？2020-6-3 17:01 - 被eviews暴打的萌新 - 爱问频道
1 个回复 - 1459 次查看 附件分别是原始数据和一阶差分后的相关性分析，请问原始数据或差分后数据可不可以建立arma模型？还是应该根据原始数据建立arima模型会更好一些？2020-6-3 17:01 - 被eviews暴打的萌新 - 爱问频道
ARMA模型的滞后阶数确定后，怎么计算回归模型
2 个回复 - 2267 次查看 图1是是我根据信息准则判断出来的ARMA模型最优情况，但不知道怎么表示和写表达式。我想知道图1和图2的区别是什么，怎么用表示[图2是ARMA(3,1)]。请各位大神显灵，江湖救急，在线急等... 图1 图22019-3-1 15:53 - 18381304975 - 爱问频道
2 个回复 - 2267 次查看 图1是是我根据信息准则判断出来的ARMA模型最优情况，但不知道怎么表示和写表达式。我想知道图1和图2的区别是什么，怎么用表示[图2是ARMA(3,1)]。请各位大神显灵，江湖救急，在线急等... 图1 图22019-3-1 15:53 - 18381304975 - 爱问频道
arma模型预测值滞后
4 个回复 - 2205 次查看 红色的是预测值，蓝色的是真实值，虽然路径基本预测的一样，但是总是比真实值晚一个时间单位。要怎么处理？？2016-10-14 10:07 - 水晶中的水晶 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 2205 次查看 红色的是预测值，蓝色的是真实值，虽然路径基本预测的一样，但是总是比真实值晚一个时间单位。要怎么处理？？2016-10-14 10:07 - 水晶中的水晶 - 计量经济学与统计软件
请问最后得到这个自相关图，怎么选择ARMA模型的滞后阶数啊？
12 个回复 - 13040 次查看 如果按照截尾和拖尾来看的话。。。p、q好像会很大的样子 这个序列是已经进行过一阶差分了，现在出来这个结果是不是要进行二阶差分再去选p、q呀？不会出现过度差分问题吗？ 初学时间序列，求大神指导，感激不尽~~ ...2013-10-21 19:05 - Sophie.yin - EViews专版
12 个回复 - 13040 次查看 如果按照截尾和拖尾来看的话。。。p、q好像会很大的样子 这个序列是已经进行过一阶差分了，现在出来这个结果是不是要进行二阶差分再去选p、q呀？不会出现过度差分问题吗？ 初学时间序列，求大神指导，感激不尽~~ ...2013-10-21 19:05 - Sophie.yin - EViews专版
Arma三阶滞后模型怎么建立
4 个回复 - 3277 次查看 做论文，用的是ARMA模型，建立ARMA三阶滞后模型，在Eviews中该怎么建立方程，就是建立ARMA(3,3)模型。2015-12-24 19:53 - pmh19900 - EViews专版
4 个回复 - 3277 次查看 做论文，用的是ARMA模型，建立ARMA三阶滞后模型，在Eviews中该怎么建立方程，就是建立ARMA(3,3)模型。2015-12-24 19:53 - pmh19900 - EViews专版
请教arma中的滞后算子表达式
3 个回复 - 7518 次查看 ARMA(p,q)的滞后算子(L)表达式：Φp(L)Xt=Θq(L)εt. Φp(L)是代表ar的滞后p阶， Θq(L)代表ma的滞后q阶。 Φp(1)代表什么？如果指 ar滞后一阶，为何不用Φ1(L)表达，谢谢，2012-2-19 01:02 - hardmann - EViews专版
3 个回复 - 7518 次查看 ARMA(p,q)的滞后算子(L)表达式：Φp(L)Xt=Θq(L)εt. Φp(L)是代表ar的滞后p阶， Θq(L)代表ma的滞后q阶。 Φp(1)代表什么？如果指 ar滞后一阶，为何不用Φ1(L)表达，谢谢，2012-2-19 01:02 - hardmann - EViews专版
【求助！！！】ARMA（p，q）滞后阶数如何选择？？？
4 个回复 - 4968 次查看 由于滞后项很多，总不能一个一个地去试验吧？太耗时间了，而且还不一定能找到拟合优度最大和AIC最小的阶数…… 有木有人知道好的办法进行选取滞后阶，或者如何编程？ 求各位不吝赐教！2012-12-12 20:19 - snorky - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 4968 次查看 由于滞后项很多，总不能一个一个地去试验吧？太耗时间了，而且还不一定能找到拟合优度最大和AIC最小的阶数…… 有木有人知道好的办法进行选取滞后阶，或者如何编程？ 求各位不吝赐教！2012-12-12 20:19 - snorky - 计量经济学与统计软件
EViews 6.0 进行ARMA模型预测后，如何求残差的相伴概率？检验的滞后期如何确定？
2 个回复 - 2373 次查看 如题，求帮助2011-10-28 15:51 - 317792209 - EViews专版
2 个回复 - 2373 次查看 如题，求帮助2011-10-28 15:51 - 317792209 - EViews专版
时间序列应变量的滞后一期与ARMA(1,1)有什么区别?
8 个回复 - 7187 次查看 老师您好!!冒昧再继续请教: 回归方程是: y x1 x2 x3 x4 x4(-1) x4(-2) y(-1) ar(1) ma(1) 其中y 是被解释变量. 我有些疑惑的是上面的这个回归方程里面的解释变量既有y(-1) 同时又有ar(1) ma(1), 这样是否重 ...2010-5-14 04:30 - 唐伯小猫 - 统计软件培训班VIP答疑区
8 个回复 - 7187 次查看 老师您好!!冒昧再继续请教: 回归方程是: y x1 x2 x3 x4 x4(-1) x4(-2) y(-1) ar(1) ma(1) 其中y 是被解释变量. 我有些疑惑的是上面的这个回归方程里面的解释变量既有y(-1) 同时又有ar(1) ma(1), 这样是否重 ...2010-5-14 04:30 - 唐伯小猫 - 统计软件培训班VIP答疑区
