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1998-2022年上市公司资本市场估值偏误/资产误定价/股票定价偏误剩余收益模型RIM模型
1 个回复 - 1151 次查看资本市场估值偏误/资产误定价/股票定价偏误持续更新，后续关注我后免费获取更新版本不管什么时候毕业或者发期刊用到，都能用到最新的数据【原创整理，严禁转载，转载必究】参考文献 [1]徐寿福,徐龙 ...2023-10-7 17:49 - freestyle2003 - 现金交易版

各地市数字经济指数（包含互联网用户数/人均电信业务/计算机服务从业人员，2000-2022
13 个回复 - 1801 次查看数据简介：随着近年来数字化技术的迅速发展，全球数字经济规模持续扩大（Quintanilla, 2015）。数字经济的兴起对于个人、企业和社会关系带来了深远的影响，被认为是自工业革命以来最重要的变革之一。然而我国目前有关 ...2023-10-4 09:42 - 学海无涯1995 - 现金交易版

上市公司企业应计盈余管理应急操纵性利润7种度量的方式2001-2022
2 个回复 - 409 次查看应计盈余管理: 借鉴黄梅和夏新平(2009)总结的应计盈余管理测算方法:共7种 1基本Jones模型 2修正Jones模型 3.无形资产Jones模型 4前瞻性修正Jones模型 5现金流量Jones模型 6.收益匹配Jones模型 7light>滞后light>收益匹配 ...2023-9-29 17:15 - iami222 - 现金交易版

1991-2020中国宏观经济景气指数-月度数据预警指数、一致指数、先行指数、light>滞后light>指数
1 个回复 - 990 次查看 1991-2020中国宏观经济景气指数-月度数据预警指数、一致指数、先行指数、light>滞后light>指数 1、数据来源：国家统计局2、数据时间：1991.1-2020.123、数据范围：全国4、数据指标：统计期间、预警指数、一致指数、先行指数、滞 ...2023-7-5 14:59 - noooowo - 现金交易版

不均衡面板数据能生成light>滞后light>或提前一期变量么
8 个回复 - 11783 次查看不均衡面板数据能生成light>滞后light>或提前一期变量么，用了gen light>flight>eps=F.eps，生成的 light>flight>eps这个量全没有数字，能够怎么处理让他自动生成呢？2016-10-27 12:29 - qinshimingyue - Stata专版

1990-2022年定价效率指标/股票定价效率/市场定价效率/价格延迟指标/价格light>滞后light>指标
0 个回复 - 873 次查看 1.计算说明定价效率指标/股票定价效率/市场定价效率/价格延迟指标/价格light>滞后light>指标/股价对市场信息的响应速度定价效率指标方法二 Hou & Moskowitz（2005）提出利用资产价格对市场信息的调整速度的相对效率来衡量定 ...2023-2-25 22:22 - zq1069321348 - 现金交易版

空间动态杜宾模型回归结果缺少因变量light>滞后light>项
18 个回复 - 10566 次查看在进行动态面板空间杜宾模型的估计中，书写了下面命令，运行过程出现两个问题：第一,按照陈强书上的说法，直接dlag就代表了因变量light>滞后light>，但在回归中提示如果是动态回归，需要后面加上括号，我加的是空括号，在帮助中 ...2018-8-7 09:59 - suhongwei1982 - Stata专版

stata产生的light>滞后light>项所有都是missing values
4 个回复 - 1743 次查看 2021-3-4 19:03 - Romuluz - Stata专版

空间tobit面板估计、空间面板估计（杜宾、light>滞后light>、误差三种模型）
18 个回复 - 6114 次查看 2019-9-22 23:30 - 非凡哥非凡 - 产业经济学

手把手教你时间序列分析 in EViews：EG协整检验，ECMlight>滞后light>除数，VECM，Johansen
2 个回复 - 2727 次查看手把手教你时间序列分析 in EViews：EG协整检验，ECMlight>滞后light>除数，VECM，Johansen 10.EG协整检验与误差修正模型.mp4 11.ARDL模型帮你自动选择ECM最优light>滞后light>阶数.mp4 12.Johansen协整检验.mp4 13.VECM向量误差修正 ...2020-6-14 16:27 - Tiger-like - 现金交易版

追踪模型，交叉light>滞后light>模型：经典案例视频讲解
3 个回复 - 1290 次查看追踪模型，交叉light>滞后light>模型：经典案例视频讲解，视频格式是.light>flight>lv 追踪模型，交叉light>滞后light>模型：经典案例视频讲解追踪模型，交叉light>滞后light>模型：经典案例视频讲解追踪模型，交叉light>滞后light>模型：经典案例视频讲解追踪模型， ...2021-6-1 21:40 - mujahida01 - 现金交易版

自回归分布light>滞后light>模型 in stata.mp4
1 个回复 - 712 次查看自回归分布light>滞后light>模型 in stata.mp4 自回归分布light>滞后light>模型 in stata.mp4 自回归分布light>滞后light>模型 in stata.mp4 自回归分布light>滞后light>模型 in stata.mp4 自回归分布light>滞后light>模型 in stata.mp4 自回归分布light>滞后light>模型 in stata.m ...2023-9-21 12:19 - 2023Hua - 现金交易版

基于Eviews 用ARDL模型自动选择ECM最优light>滞后light>阶数
3 个回复 - 1155 次查看基于Eviews 用ARDL模型自动选择ECM最优light>滞后light>阶数.mp4 基于Eviews 用ARDL模型自动选择ECM最优light>滞后light>阶数基于Eviews 用ARDL模型自动选择ECM最优light>滞后light>阶数基于Eviews 用ARDL模型自动选择ECM最优light>滞后light>阶数基于Ev ...2022-2-25 20:42 - Lamarr-202110 - 现金交易版

空间计量模型空间light>滞后light>系数rho为负怎么办
14 个回复 - 6113 次查看空间计量模型空间light>滞后light>系数rho显著，但是是负的可以吗？2022-5-21 16:42 - 卡密勒 - 爱问频道

控制变量需要light>滞后light>吗？
12 个回复 - 25412 次查看考虑到自变量可能的light>滞后light>效应，想主要研究前一期的自变量对本期因变量的影响，将自变量light>滞后light>一期后，还需要将控制变量light>滞后light>吗？2016-2-27 19:49 - fenglin8023 - Stata专版

关于空间light>滞后light>模型的间接效应问题
17 个回复 - 15679 次查看最近在做毕业论文用到空间light>滞后light>模型，因为之前看《[/backcolor]空间计量经济学:从[/backcolor]截面数据到空间面板》书上说也可以计算直接效应和间接效应，但是有一个问题是解释变量并没有乘空间权重矩阵为什么最后能把 ...2018-11-27 20:02 - chenguanzhou - 区域经济学

季度数据，如何light>滞后light>一期？
3 个回复 - 10307 次查看上市公司面板数据，时间标识是季度。在回归时解释变量和控制变量（如 lev size growth）需要light>滞后light>一期，想请问在季度数据中，light>滞后light>一期是环比light>滞后light>（2017年第一季度light>滞后light>一期是2016年第四季度？），还是同比light>滞后light>（2017年 ...2018-10-8 10:26 - yangcheng061 - Stata专版

取light>滞后light>项产生的全为缺失值
15 个回复 - 10924 次查看求助论坛各位大大...我在处理面板数据，需要取MarginInt的light>滞后light>项，有的个体观测值不连续所以不能用[_n-1]的方法,用L.命令出来的全都是缺失值，代码如下： xtset Stkcd Trdmnt,monthly panel variable: S ...2019-4-8 13:14 - sz_zhongsuly - Stata专版

怎么在固定模型中加入被解释变量的light>滞后light>一期呢，操作命令是什么呢
16 个回复 - 30210 次查看怎么在固定模型中加入被解释变量的light>滞后light>一期呢，操作命令是什么呢？大家帮帮忙，在线等2017-3-17 08:48 - 2865805767 - Stata专版

GMMlight>滞后light>变量阶数怎么确定
5 个回复 - 2360 次查看用stata跑xtabond2，gmm（var，lag（） collapse）中lag（）阶数选取有什么方法吗？看有人说从经济学理论上，感觉这么设定都有理，属于正确的废话。我现在的问题是对被解释变量和核心解释变量设定不同的阶数，得到的 ...2023-3-15 08:15 - xiongmengji127 - Stata专版

关于空间杜宾模型的空间light>滞后light>项系数（Wx）的显著性问题
8 个回复 - 4102 次查看 1.当分解效应Direct、Indirect、Total都显著时，Wx的显著性是否重要？2.Wx显著为负，Direct、Indirect、Total都显著为正，这是否矛盾？2022-9-9 20:35 - ywue - 区域经济学

空间动态杜宾模型回归结果缺少因变量light>滞后light>项
13 个回复 - 7180 次查看在进行动态面板空间杜宾模型的估计中，书写了下面命令， clear use http://www.econometrics.it/stata/data/xsmle/product.dta, clear spmat use usaww using http://www.econometrics.it/stata/data/xsmle/usaww ...2019-8-23 16:44 - cd135012002 - Stata专版

中介效应检验时，自变量和中介变量的light>滞后light>期数可以不一样吗
6 个回复 - 4649 次查看求助各位大神解答在做固定效应模型基准回归时，自变量对因变量的回归我对自变量light>滞后light>了两期处理。后面做中介效应模型时，可以认为中介变量对因变量的影响是light>滞后light>一期的吗？算下来就是自变量对中介变量也是light>滞后light>一期 ...2021-12-24 16:52 - yrjq - Stata专版

light>滞后light>-出现variable code not light>flight>ound
2 个回复 - 823 次查看在做解释变量和控制变量的light>滞后light>一期时，出现这个问题是怎么回事呢？2023-5-21 21:51 - 123Erek - Forum

请教空间自light>滞后light>模型的stata模型，谢谢!
2 个回复 - 1793 次查看有个问题需请教，slx模型的stata命令，谢谢2020-6-12 12:31 - 学术旷野新人 - Stata专版

请教pvarsoc结果怎么看最优light>滞后light>阶数
5 个回复 - 1624 次查看请教pvarsoc的结果怎么看呢，是选择MAIC、MBIC、MQIC值最小的阶数吗？2021-3-5 16:47 - 勾肩搭背等不及 - 灌水吧

动态面板，系统gmm，关于核心解释变量light>滞后light>一期的一些疑问
3 个回复 - 6815 次查看麻烦问一下大家，我看连老师的视频发现连老师在讲系统gmm的时候将核心解释变量（非被解释变量）light>滞后light>一期也作为解释变量，我现在研究的问题从理论上来说核心解释变量与被解释变量应该是正相关，但是只有加入核心解释变 ...2019-5-13 01:45 - gqy916 - Stata专版

随机截距交叉light>滞后light> / 潜增长 / 交叉light>滞后light> / 自回归 —— RI-CLPM...AMOS 与 Mplus
2 个回复 - 1068 次查看目录入门视频，从基础模型到困难模型，软件包含AMOS与Mplus 1.自回归 autoregression 2.交叉light>滞后light> cross lagged 3.单因子潜增长模型 one-light>flight>actor latent growth model / one-light>flight>actor LGM 4.两 ...2022-10-23 12:14 - 邱宗满 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件

解释变量light>滞后light>一期，控制变量还需要light>滞后light>吗
9 个回复 - 27238 次查看请问一下大神，解释变量light>滞后light>一期，那么控制变量还需要light>滞后light>吗2019-11-15 00:15 - 是77呀 - Stata专版

动态面板数据模型中，加入一阶light>滞后light>项后，核心解释变量符号发生变化
3 个回复 - 1158 次查看如题，在进行文献梳理的时候，发现文献中使用的大多是动态面板数据模型，所以我加入了被解释变量的一阶light>滞后light>项在做系统GMM的时候想要比较混合OLS和LSDV回归的系数的大小，然后发现加入light>滞后light>项后，这俩回归的核心解释 ...2023-3-18 22:50 - ESI - Stata专版

解释变量的二阶light>滞后light>项做工具变量
4 个回复 - 2843 次查看解释变量的二阶light>滞后light>项做工具变量能克服内生性吗2020-12-30 09:25 - idec_bing - 世界经济与国际贸易

面板数据，light>滞后light>期回归，需要控制时间效应吗？
11 个回复 - 5279 次查看求助大佬，我做面板数据回归，因变量GDP，对自变量x（专利）及xlight>滞后light>一期、xlight>滞后light>二期等回归，这种还需要控制时间效应吗？控制了时间效应就不显著了，很迷惑。但是根据理论分析以及阅读论文，这个肯定存在 ...2020-3-12 00:27 - 菠萝豆95 - Stata专版

解决内生性问题将自变量light>滞后light>一期后还需要将控制变量light>滞后light>一期嘛？
6 个回复 - 8796 次查看大家好！看到将自变量light>滞后light>一期是解决内生性的方式之一、请问解决内生性问题将自变量light>滞后light>一期后还需要将控制变量light>滞后light>一期嘛？2022-2-9 16:17 - wengyouzai - 计量经济学与统计软件

ststa五年的面板数据，因变量light>滞后light>一期，应该怎么回归
4 个回复 - 5656 次查看五年面板数据，具体模型如图，就是需要对因变量的light>滞后light>项进行回归，该怎么做2019-6-2 20:58 - zhangsaiya - Stata专版

生成空间light>滞后light>项
5 个回复 - 3307 次查看 splagvar命令选项挺多的，应该用哪个生成空间light>滞后light>项呢？有什么区别，在什么情况下用？2022-2-22 23:21 - Lee_iris - Stata专版

空间杜宾模型就是空间light>滞后light>模型加上解释变量的空间light>滞后light>吗？
9 个回复 - 9279 次查看请问各位大神，空间杜宾模型是否可以理解成就是空间light>滞后light>模型加上解释变量的空间light>滞后light>呢？2017-11-3 17:21 - zzzzzz6 - 区域经济学

light>滞后light>两期回归后显著性为负，原回归系数为正，这可能是因为什么？
8 个回复 - 2636 次查看如题，light>滞后light>两期回归后显著性为负，原回归系数为正，这可能是因为什么？有没有大神来回答一下。2022-3-13 19:08 - 山间明月珰 - Stata专版

模型含有解释变量的light>滞后light>一期可以使用固定效应模型进行回归分析吗？
6 个回复 - 8814 次查看老师同学们请问模型包含解释变量以及解释变量平方项的light>滞后light>一期可以使用固定效应模型吗？2020-4-17 12:12 - TheNever - Stata专版

请问stata做light>滞后light>效应在变量前输入L.为什么会出现time variable not set
15 个回复 - 19312 次查看如图所示，请问stata做light>滞后light>效应在变量前输入L.为什么会出现time variable not set，后面输入指令tsset year还提示说variable year not light>flight>ound，请问这该怎么处理，谢谢2021-9-12 09:14 - wangsiyu1 - Stata专版

最优light>滞后light>阶数的确定
9 个回复 - 25493 次查看如题，使用stata做VAR模型时，最优light>滞后light>阶数的结果出现如下情形时应该怎么办？求指教！谢谢2017-8-28 14:25 - 拂去尘缘 - Stata专版

对light>滞后light>一期的自变量去中心化：light>flight>actor-variable and time-series operators not allo
4 个回复 - 3343 次查看已经平衡面板数据了。对自变量RDC和RDP去中心化处理，如下： . center RDC,prelight>flight>ix(c) (generated variables: cRDC) 当期可以 .center L.RDP L2.RDP,prelight>flight>ix(c) light>flight>actor-variable and time-series operators not ...2020-11-2 10:32 - LLZ-DAD - Stata专版

关于解释变量light>滞后light>项的小小问题
14 个回复 - 14307 次查看最近在用面板数据建模，但是发现某个核心解释变量的效果一直不好，后来就想到能否用该核心解释变量的light>滞后light>若干阶项作为核心解释变量。因此想请问各位大佬，如果可以用的话，模型是只能用动态面板吗？可否继续用线性 ...2019-6-16 11:46 - shrttmo - 计量经济学与统计软件

自变量和因变量互为因果，light>滞后light>一期自变量和控制变量，能解决内生性的问题吗？
20 个回复 - 40132 次查看最近做的模型中自变量和因变量互为因果，存在内生性问题。查找资料，解决方法应该是选择工具变量，再做2sls来解决。但看到一篇论文中解决内生性问题的方法很疑惑，特来向前辈请教！该篇论文（张传财, 陈汉文. 产 ...2017-10-22 12:26 - On_Air - Stata专版

面板数据分析自变量做light>滞后light>处理，调节变量和交互项是否也需要light>滞后light>？
15 个回复 - 12679 次查看请教各位大神，面板数据分析时自变量做light>滞后light>处理，调节变量和交互项是否也需要做light>滞后light>处理？2020-6-6 19:36 - caralalala - Stata专版

xsmle命令做动态空间杜宾模型，没有报告时空light>滞后light>项的系数
15 个回复 - 4090 次查看各位大神，我想请问以下我使用xsmle命令做动态空间杜宾模型的回归，回归结果为什么没有W*(被解释变量light>滞后light>项)的系数，也就是没有报告时空light>滞后light>项的系数？2021-7-1 10:38 - 2016ting - Stata专版

light>滞后light>一期因变量放入方程可以解决内生性的原理是什么呢？
2 个回复 - 9681 次查看 light>滞后light>一期因变量放入方程可以解决内生性的原理是什么呢？2016-4-29 18:42 - bichao_yin - 计量经济学与统计软件

l.～生成light>滞后light>一期后，不能用bootstrap
7 个回复 - 2302 次查看大家好 . 我的是面板数据。我用 l.～自动生成light>滞后light>一期后，发现不能用bootstrap 命令了。正常么？报错：time-series operators are not allowed with bootstrap without panels, see tsset r(198);当然，不用light>滞后light>期的 ...2021-1-18 01:45 - Nuliguan - Stata专版

急！pvar模型确定最优light>滞后light>阶数时出现convergence not achieved怎么解决啊？
2 个回复 - 961 次查看因为第一次做pvar有点不太会但是在运行时相关性检验显著通过，在light>滞后light>阶数选择时出现convergence not achieved 不知道该怎么处理了，有没有大神教一下啊救救孩子55552023-4-4 23:50 - 得爱戴 - Stata专版

PSM中的协变量需不需要用light>滞后light>项
1 个回复 - 2041 次查看 PSM中的协变量需不需要用light>滞后light>项呢？看到有的文献选择light>滞后light>期的协变量进行匹配，而另外一些文献没有特别说明是light>滞后light>期，那么，PSM中的协变量需不需要用light>滞后light>项呢？2022-4-26 08:55 - 胡科11 - 计量经济学与统计软件

stata相关性分析解释变量如何light>滞后light>一期
11 个回复 - 23916 次查看用pwcorr_a命令想解释变量light>滞后light>一期加了 L. 但是显示light>flight>actor variables and time-series operators not allowed 请问大家怎样能使结果的解释变量light>滞后light>一期呢？多谢多谢！2019-2-17 22:01 - Andrea533 - Stata专版

关于因变量light>滞后light>一期和描述性统计的问题
8 个回复 - 4548 次查看请教各位老师，我的因变量因为需要light>滞后light>一期，所以样本量和描述性统计相比减少了，但我看很多文献中因变量light>滞后light>一期后的样本量还是和描述性统计一样，这个需要如何修改呢？是直接把因变量的样本量改为和描述性统计一致 ...2022-7-1 10:09 - e3qqq - Stata专版

因变量如果light>滞后light>回归
5 个回复 - 6821 次查看面板数据中，light>滞后light>自变量的话，是上期自变量对当期因变量的回归。那如果换为L.因变量的话，不就是当期的自变量对上期的因变量进行回归了吗？这样感觉不对呀，请教各位大神，当期自变量对下一期因变量回归应该放入哪些 ...2020-8-12 22:47 - caralalala - Stata专版

求助：DID模型与政策light>滞后light>效应的问题
4 个回复 - 3414 次查看请教各位！！！利用普通DID模型检验政策效应（关键变量是treat*post，控制时间和个体固定效应），研究期间是2015-2020年，政策是于2018年开始实施。目前收到的建议有一条是“政策效果往往具有light>滞后light>效应，建议文章进一 ...2022-12-26 16:08 - XXJ0620 - Stata专版

VAR模型light>滞后light>阶数
7 个回复 - 924 次查看 AIC和SC准则不一致怎么办，AIC选择了2，SC选择了1，HQ选择了1，FPE选择了22023-7-4 21:34 - Adghj555 - 计量经济学与统计软件

请问stata可以只light>滞后light>一期x吗？控制变量仍用当期
3 个回复 - 615 次查看大部分论文用的是xtreg light>flight>.y x control moderator, 或者, xtreg y l.x l.control l.moderator。可不可以这样xtreg y l.x control moderator? 如果可以的话，是否有文献可以参考呢？感谢！！！2023-8-24 17:30 - miaomingbing6 - 灌水吧

含有被解释变量空间light>滞后light>项的交叉项，该怎么回归？
6 个回复 - 4001 次查看比如附件图上的这个模型，xsmel命令改怎么写？2017-3-9 19:37 - zsyworld86 - Stata专版

Stata中如何因变量相对于自变量light>滞后light>两期，那么控制变量还用light>滞后light>吗
5 个回复 - 6491 次查看我是STATA小白，想请高手予以解答，stata中面板数据如果因变量相对于自变量light>滞后light>两期，那么控制变量和调节变量还用light>滞后light>两期吗?还有就是我light>滞后light>过得数据还用做豪斯检验吗？谢谢大神啦2017-8-28 22:43 - iok250 - Stata专版

动态空间面板spregdpd命令做SDM模型回归为什么不显示因变量的空间light>滞后light>项？
9 个回复 - 1863 次查看如题，最近在做空间杜宾模型的GMM回归，希望借助动态空间面板spregdpd命令实现，但是stata运行结果未显示因变量的空间light>滞后light>项WY，请问这是什么原因呢？如何解决这个问题？我论文使用的是东亚14个经济体27个部门的 ...2022-11-28 17:19 - LazySeb - Stata专版

因变量的light>滞后light>一期可以作为工具变量吗？
23 个回复 - 50546 次查看如题，看到一篇文章，因变量的light>滞后light>一期可以作为工具变量吗？还是只有在GMM的方法下才可以这样？2016-3-15 21:10 - zhongquyi - Stata专版

分布light>滞后light>非线性模型求助
2 个回复 - 891 次查看我想绘制p90所对应的效应图，查找代码为 plot(pred.tm,"slices" ,var=P90,col=2,cex.axis=1.50,xlab="light>滞后light>日",ylab="RR", main="纽约市90%位点温度的light>滞后light>效应",cex.main=1.5) 运行一直提示错误Error in pl ...2022-7-18 22:30 - lichenchenli - R语言论坛

【求助】存在重复年份的面板数据如何实现观测值light>滞后light>？
2 个回复 - 434 次查看已知数据如上，每一个公司所对应的每一个银行的贷款每一年都是不同的，怎样操作才能使贷款light>滞后light>一期呢？2023-7-26 16:26 - jiatan - Stata专版

时间序列做了12阶light>滞后light> 数据有缺失怎么办
0 个回复 - 410 次查看 R语言我用时间序列yt…yn做因变量，依次用它yt-1…yt-12，即1到12阶light>滞后light>项做自变量，但是light>滞后light>会导致数据缺失。缺失的数据怎么处理比较好呢，因为后面要做变量选择，不处理的话矩阵维数不对，代码运行不了2023-9-24 09:31 - 15823483919 - Stata专版

求问GARCH-MIDAS模型怎么确定最优light>滞后light>阶数
3 个回复 - 399 次查看求问GARCH-MIDAS模型怎么确定最优light>滞后light>阶数2023-4-18 17:45 - afni - 灌水吧

light>滞后light>变量回归，报错no observations
3 个回复 - 694 次查看新手求助，stata中把自变量light>滞后light>一期之后再做回归报错no observations，回归命令是reg y L1.x $controls i.year i.ind,r2023-8-25 10:40 - starcjy - Stata专版

差分GMM模型，自变量light>滞后light>一阶显著，自变量本身不显著，怎么办？
1 个回复 - 280 次查看如问题吧，模型设置参照了李江一《高房价降低人口出生率吗》一文中的模型 xtabond2 birthrate L.birthrate ln_AVE_GDP burden L.burden MF Prigra Midgra高中 LowMi > dgra初中 kindergarten urban N O i.yea ...2023-9-15 09:13 - jasmine想有动物园 - Stata专版

stata做light>滞后light>变量回归时，样本年份要连续吗？
7 个回复 - 1041 次查看比如如果原本是 2010到2020的，现在中间缺了 2012的，那用by id: gen lvar=l.var还能继续用吗？还是把有缺失年份的全删掉呢？2023-7-13 20:15 - whm22 - Stata专版

面板向量自回归证明Y受到light>滞后light>1期X的影响，固定效应模型中还可以用Xlight>滞后light>项做工具变量吗
0 个回复 - 384 次查看如题，在面板向量自回归模型中，最佳light>滞后light>阶数为1，得到Y受到自身light>滞后light>1期和Xlight>滞后light>1期的影响，后续固定效应模型的内生性检验中，还可以用X的light>滞后light>项作为工具变量吗？谢谢！2023-9-11 11:06 - 杨咩咩mn - 经济统计专版

主回归light>滞后light>一期，那后边做调节效应是不是也要跟主回归保持一致的light>滞后light>
7 个回复 - 1857 次查看大佬们求解答！本科研小白对于调节效应有很多疑惑。我的主回归是将解释变量和控制变量light>滞后light>一期，后边做调节效应的时候是否应该将解释变量和控制变量也跟主回归一样light>滞后light>一期？看了一些做调节效应的文章（主题也是数字 ...2023-8-25 09:42 - 爱吃橘子皮 - 求助成功区

主回归light>滞后light>一期，那后边做调节效应是不是也要跟主回归保持一致的light>滞后light>
1 个回复 - 423 次查看大佬们求解答！本科研小白对于调节效应有很多疑惑。我的主回归是将解释变量和控制变量light>滞后light>一期，后边做调节效应的时候是否应该将解释变量和控制变量也跟主回归一样light>滞后light>一期？看了一些做调节效应的文章（主题也是数字 ...2023-8-25 09:52 - 爱吃橘子皮 - Stata专版

被解释变量Y，用Ylight>滞后light>一期及其他控制变量回归，得到模型后用predict命令进行预测，只
2 个回复 - 423 次查看 stata 被解释变量Y，用Ylight>滞后light>一期及其他控制变量回归，得到模型后用predict命令进行预测，只能预测到下1年的数据，请问如何快速预测未来多年的数据2023-8-15 13:13 - languang0606 - Stata专版

light>滞后light>分析“no observations”怎么办？
3 个回复 - 802 次查看求助大家，stata实证分析时，多元回归xtreg可以生成分析结果，但是想要做light>滞后light>分析就显示“no observations”，请问大家该怎么办呀？找了好久都没找到解决方法2023-4-30 14:15 - 18801353840 - Stata专版

系统GMM，自变量除因变量的light>滞后light>变量外还引入light>滞后light>变量做前定变量，该如何解释
3 个回复 - 2917 次查看如题，如下面的式子，其中括号内的内容为下标，在系统GMM估计模型中，自变量的light>滞后light>变量即X（t-1）仍可以按照正常OLS的系数等解释么,楼主这里将其理解为X对Y的长期影响了，还是需要将Y（t）和Y（t-1）做合并，即b/(1- ...2018-3-27 15:52 - yaolimin123 - Stata专版

当工具变量不随时间变化，且原模型中包含内生变量的light>滞后light>期变量时，应如何进行2sls回归
9 个回复 - 4639 次查看请教各位老师们一个工具变量相关的问题！我打算研究y=β1*X+β2*L.X+β3*L2.X+Controls+μ，其中X为内生变量，选取的工具变量为地理距离。若我用ivreg2 y controls (x L.x L2.x=dist L.dist L2.dist) 进行回 ...2020-10-3 19:14 - jwg547230 - Stata专版

动态面板中被解释变量的一阶light>滞后light>项显著，其他解释变量不显著
8 个回复 - 4745 次查看数据是长面板，n=38，T=50，在解释变量中加入被解释变量的一阶light>滞后light>项，使用xtlsdvc命令回归，得到如下结果，见附件被解释变量的一阶light>滞后light>项显著，但剩下的解释变量lngdppc, revgdp, ilight>flight>l, unem, urban, lndensity, p ...2021-3-20 11:16 - 冬至59 - Stata专版

VECMlight>滞后light>阶数
2 个回复 - 250 次查看 VAR最优light>滞后light>阶数为1，那么VECM应该light>滞后light>0阶，这样合理吗？2023-7-4 11:42 - 蔓越莓芝士 - 灌水吧

SV TVP VAR中变量对M2 M1 M0计算出来有三个不同的light>滞后light>阶数不同要紧吗
1 个回复 - 430 次查看 SV TVP VAR中变量对M2 M1 M0计算出来有三个不同的light>滞后light>阶数分别是2阶，3阶，4阶，阶数不同可以吗？必须要三个相同吗还有其他的问题可支付报酬2023-7-23 12:08 - 6039104013 - 悬赏大厅

新手求问：light>滞后light>一期能否解决内生性问题？
0 个回复 - 517 次查看在研究地方ZF负债率和区域全要素生产率关系时，解释变量和被解释变量都采用当期GDP计算，这时候能不能通过将负债率light>滞后light>一期来解决内生性问题啊？2023-7-17 15:45 - yesterday123 - 爱问频道

交叉light>滞后light>的数据是否能用
2 个回复 - 649 次查看在发放数据的时候匿名的，这样不知道第一次和第二次的数据是哪位调查对象的，但是第一次和第二次的调查对象数量是一样的，这样还能用吗？我看了其他论文，都会先给调查对象编码，这样才能追踪第二次的问卷发放。2023-7-7 21:15 - 123679350 - 计量经济学与统计软件

stata空间light>滞后light>模型
3 个回复 - 2169 次查看求问大神！！最近在用stata做空间计量，用的是07-16年的面板数据。在做空间light>滞后light>模型时报错，错误如图。请问是不是命令用错了还是其他情况。2019-4-16 15:02 - jstxfyj - Stata专版

如何用stata将被解释变量与light>滞后light>一期的解释变量回归
4 个回复 - 14601 次查看检验因果关系时，常使用light>滞后light>项回归，那么如何用stata将被解释变量与light>滞后light>一期的解释变量回归呢？2020-6-17 21:05 - 天涯归宿 - Stata专版

差分和light>滞后light>
1 个回复 - 375 次查看差分：在时间序列中，经常通过差分将非平稳时间序列转换为平稳时间序列。差分就是后面一个减去前面一个，得到的新数列就是一阶差分后的数据，他的长度比原长度少一个数据。R语言中用函数dilight>flight>light>flight>进行差分。其中，dilight>flight>light>flight>e ...2023-6-26 20:34 - 是昕灵哒 - R语言论坛

面板数据计算一国贸易份额与上年份额之差，生成light>滞后light>项时出现not sorted，该怎么解决？
0 个回复 - 504 次查看 xtset id year Panel variable: id (unbalanced) Time variable: year, 2011 to 2021, but with gaps Delta: 1 unit . end olight>flight> do-light>flight>ile . do "C:\Users\29575\AppData\Local\Temp\STD5light>flight>c8_0 ...2023-6-13 15:07 - @亓区 - Stata专版

light>滞后light>一期的内生性检验
0 个回复 - 957 次查看各位大神好，我在双向固定效应的基础上对核心解释变量light>滞后light>一期，然后做回归，结果是显著的，但是不知道该怎么在论文里进行阐述结果，这种情况才是通过内生性检验了吗，我该怎么描述呀下面是我的结果谢谢大家的帮 ...2023-6-10 16:06 - 写出论文 - Stata专版

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