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【金融学习资料】多因子体系与量化研究学习资料
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内容丰富,欢迎下载学习
01-Barra模型初探:A股市场风格解析.pdf
02-Barra模型进阶:多因子风险预测.pdf
03-Barra 模型深化:纯因子组合构建.pdf
04- 基于持仓的基金业绩归因:始于 Brinson,归于 Barra.pdf ...
2023-4-28 09:19 - wz151400 - 现金交易版
svar模型
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#读取数据
#加载vars
#首先估计VAR模型
#定义A,B矩阵
#估计SVAR,得到A,B矩阵
#输出结果
#svar的残差
#验证分解后残差期望为单位阵
#结构化表达式的系数
#将svar转为var进行预测,并查看转化后残差是否相等
...
2021-11-30 16:47 - daemonicaaa - 现金交易版
非标定摄像机的五点基本矩阵估计
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摘要翻译:
利用SIFT检测器得到的旋转不变特征的五个对应关系,在两个视图中估计基本矩阵。提出的最小求解器首先从三个对应项估计单应性,假设它们是共面的,并利用它们的旋转分量。然后由单应性和一般位置上的两个附 ...
2022-4-13 18:50 - nandehutu2022 - Forum
随机交换网络的一致状态图矩阵估计
从光谱分布矩
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摘要翻译:
通过迭代动力学在网络上快速准确地获得分布式平均共识是众多分布式应用中的一项重要任务。对状态值进行适当的滤波器设计,可以显著提高收敛速度。对于常数网络,这些滤波器可以从图信号处理的角度来看,是 ...
2022-3-7 19:23 - 能者818 - Forum
从大、低秩、稀疏协方差中恢复模型结构
矩阵估计
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摘要翻译:
许多流行的统计模型,如因子模型和随机效应模型,都给出了一类协方差结构,即低秩稀疏矩阵的总和。本文介绍了一种惩罚逼近框架,用于从大协方差
矩阵估计中恢复此类模型结构。提出了一种基于可分非光滑罚函 ...
2022-3-7 16:15 - 可人4 - Forum
混合可分解贝叶斯协方差矩阵估计
图形模型
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摘要翻译:
采用贝叶斯方法估计高斯数据的协方差矩阵。利用高斯图模型和模型选择的思想,为协方差矩阵构造先验,协方差矩阵是所有可分解图的混合。在此之前,每个图大小的概率由用户指定,相同大小的图被分配相同的概 ...
2022-3-5 14:35 - 大多数88 - Forum