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est table命令运行错误的原因3 个回复 - 1997 次查看 stata小白：在分析FF因子模型中使用到 est table m11 m12 m13 m14 m15, ar2 compress nogap star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01)这个命令，但是stata14总是提醒我option ar2 not allowed，请问有老师知道原因吗？2019-4-30 17:13 - sicau_sjh - 现金交易版
Fama等的三因子（3FF）模型是具科学统计意义还仅是线性组合等式而已？
2 个回复 - 1684 次查看 一个想不通的大困惑，请高手指点：[/backcolor] Eugene F. Fama 与 Kenneth R. French 的T三因子（RM,SMB,HML)可以解释组合收益率，达2/3 。如附件的James L. Davis，Eugene F. Fama 与 Kenneth R. Frenc ...2013-6-30 02:55 - jgchen1966 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 1684 次查看 一个想不通的大困惑，请高手指点：[/backcolor] Eugene F. Fama 与 Kenneth R. French 的T三因子（RM,SMB,HML)可以解释组合收益率，达2/3 。如附件的James L. Davis，Eugene F. Fama 与 Kenneth R. Frenc ...2013-6-30 02:55 - jgchen1966 - 金融学（理论版）
用Mplus进行验证性因子分析，怎么求效应量effect sizes
1 个回复 - 1086 次查看 我用Mplus进行验证性因子分析，并提供了c2/df 、RMSEA、SRMR等拟合指标，但审稿人要求我提供effect sizes。请问各位知道如何操作吗？2021-6-19 20:43 - xiaofengz - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
1 个回复 - 1086 次查看 我用Mplus进行验证性因子分析，并提供了c2/df 、RMSEA、SRMR等拟合指标，但审稿人要求我提供effect sizes。请问各位知道如何操作吗？2021-6-19 20:43 - xiaofengz - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
GRS检验结果怎么看？下面哪个是GRS值？在做FF五因子分析。
2 个回复 - 3766 次查看 . grstest2 R11-R55, flist( MKT SMB HML RMW CMA) alphas R[2,7] Mean alpha Test stati~c P-value Mean adj R2 Mean SE J0 .0355465 106640.18 0 .753307 ...2021-2-28 01:21 - 烦人的小伙伴 - 新手入门区
2 个回复 - 3766 次查看 . grstest2 R11-R55, flist( MKT SMB HML RMW CMA) alphas R[2,7] Mean alpha Test stati~c P-value Mean adj R2 Mean SE J0 .0355465 106640.18 0 .753307 ...2021-2-28 01:21 - 烦人的小伙伴 - 新手入门区
TM-FF3因子模型
3 个回复 - 4121 次查看 请问，TM-FF3因子模型中加入的二次项，其系数伽玛为什么可以评估基金的择时能力呢？求解答。2019-3-1 19:45 - Yuan-xiaowen - 金融学（理论版）
3 个回复 - 4121 次查看 请问，TM-FF3因子模型中加入的二次项，其系数伽玛为什么可以评估基金的择时能力呢？求解答。2019-3-1 19:45 - Yuan-xiaowen - 金融学（理论版）
FF三因子模型的25个投资组合是怎么构造的啊？
1 个回复 - 2713 次查看 FF三因子模型的25个投资组合是怎么构造的啊？我想使用中国股票市场的数据验证这个模型，现在已经获取了自变量的数据，如何通过构造论文中的25个投资组合来获得因变量的数据呢？2019-3-24 15:35 - Zephyrus_ - EViews专版
1 个回复 - 2713 次查看 FF三因子模型的25个投资组合是怎么构造的啊？我想使用中国股票市场的数据验证这个模型，现在已经获取了自变量的数据，如何通过构造论文中的25个投资组合来获得因变量的数据呢？2019-3-24 15:35 - Zephyrus_ - EViews专版
FF五因子模型能用来评价企业经营绩效吗？
0 个回复 - 795 次查看 在五因子模型中加入配股哑变量是否能评价配股能影响企业经营绩效。初入学术界，求大神指导。2017-12-13 19:25 - w477138192 - Stata专版
0 个回复 - 795 次查看 在五因子模型中加入配股哑变量是否能评价配股能影响企业经营绩效。初入学术界，求大神指导。2017-12-13 19:25 - w477138192 - Stata专版
关于CAPM，APT,ICAPM，FF三因子定价模型的一个问题
43 个回复 - 30193 次查看 本帖最后由 wanghaidong918 于 2013-1-13 02:18 编辑 最近在看相关文献，有个问题搞不清楚，望达人解释一下~先谢了~ 首先FF三因子作为一种定价模型，其理论根源是从属于APT还是ICAPM？ 其次，如果从属于上述中的理 ...2009-9-5 00:47 - juliano - 金融学（理论版）
43 个回复 - 30193 次查看 本帖最后由 wanghaidong918 于 2013-1-13 02:18 编辑 最近在看相关文献，有个问题搞不清楚，望达人解释一下~先谢了~ 首先FF三因子作为一种定价模型，其理论根源是从属于APT还是ICAPM？ 其次，如果从属于上述中的理 ...2009-9-5 00:47 - juliano - 金融学（理论版）
一个很简单的FF五因子模型问题，也是简单的计量知识
2 个回复 - 4709 次查看 菜鸟一枚，在看一篇FF五因子的文章，里边有统计描述的一个表，就是算各个风险因子，问题是这种统计描述根本就没回归怎么会有t值？？？ 其实是个计量问题 求解答，上图，谢谢大神2016-6-22 10:49 - youzixixi - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 4709 次查看 菜鸟一枚，在看一篇FF五因子的文章，里边有统计描述的一个表，就是算各个风险因子，问题是这种统计描述根本就没回归怎么会有t值？？？ 其实是个计量问题 求解答，上图，谢谢大神2016-6-22 10:49 - youzixixi - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
请教各位大神，怎么用stata 做GRS test检验啊？！是FF五因子论文中有提到。
0 个回复 - 2847 次查看 请教各位大神，怎么用stata 做GRS test检验啊？！是FF五因子论文中有提到。2016-3-30 21:05 - muxi0907 - Stata专版
0 个回复 - 2847 次查看 请教各位大神，怎么用stata 做GRS test检验啊？！是FF五因子论文中有提到。2016-3-30 21:05 - muxi0907 - Stata专版
只知道收益率和市场指数，testing ff三因子模型的代码问题
0 个回复 - 1466 次查看 只有以下数据，真心没有头绪……希望高手来给个思路，谢谢。 a）Estimate the Fama-French three-factor model and interpret the estimation results. (Note: The data for three factors can be obtainedfrom K ...2015-7-19 21:08 - vacuumia - Stata专版
0 个回复 - 1466 次查看 只有以下数据，真心没有头绪……希望高手来给个思路，谢谢。 a）Estimate the Fama-French three-factor model and interpret the estimation results. (Note: The data for three factors can be obtainedfrom K ...2015-7-19 21:08 - vacuumia - Stata专版
Fama等三因子（3FF）困惑再论
1 个回复 - 1670 次查看 前周本人发了一个关于Fama等三因子困惑，但几无人答疑 http://bbs.pinggu.org/thread-2506695-1-1.html 其实此问题不但从理论，而且在实际中也是很重要，若其真是正确的，股票投资的风险预测与控制的建模，就容易得 ...2013-7-8 11:46 - jgchen1966 - 投资人（实务版）
1 个回复 - 1670 次查看 前周本人发了一个关于Fama等三因子困惑，但几无人答疑 http://bbs.pinggu.org/thread-2506695-1-1.html 其实此问题不但从理论，而且在实际中也是很重要，若其真是正确的，股票投资的风险预测与控制的建模，就容易得 ...2013-7-8 11:46 - jgchen1966 - 投资人（实务版）
关于FF三因子的应用问题
0 个回复 - 1365 次查看 请问三因子模型能用于短期的异常收益率的检验吗？比如用日收益率检验【-30,30】内的异常收益率的显著性2013-12-23 10:02 - panyue408 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1365 次查看 请问三因子模型能用于短期的异常收益率的检验吗？比如用日收益率检验【-30,30】内的异常收益率的显著性2013-12-23 10:02 - panyue408 - 金融学（理论版）
