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The Volatility Smile (Wiley Finance)
6 个回复 - 4975 次查看 The Volatility Smile (Wiley Finance)by Emanuel Derman (Author), Michael B. Miller (Author), David Park (Contributor) The Volatility SmileThe Black-Scholes-Merton option model was th ...2017-11-9 15:33 - nelsoncwlee - 金融学（理论版）
6 个回复 - 4975 次查看 The Volatility Smile (Wiley Finance)by Emanuel Derman (Author), Michael B. Miller (Author), David Park (Contributor) The Volatility SmileThe Black-Scholes-Merton option model was th ...2017-11-9 15:33 - nelsoncwlee - 金融学（理论版）
Answers to Eng-of-Chapter Problems The Volatility Smile by Derman
4 个回复 - 1199 次查看 Answers to Eng-of-Chapter Problems The Volatility Smile (Wiley Finance) by Emanuel Derman (Author), Michael B. Miller (Author), David Park (Contributor)2019-4-19 22:28 - 猿人123 - 金融学（理论版）
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The Volatility Smile by Emanuel Derman and Michael B. Miller
12 个回复 - 6897 次查看 The Volatility Smile (Wiley Finance) 1st Edition by Emanuel Derman (Author), Michael B. Miller (Author), David Park (Contributor) The Black-Scholes-Merton option model was the greatest inn ...2016-9-7 12:58 - cmwei333 - 金融学（理论版）
12 个回复 - 6897 次查看 The Volatility Smile (Wiley Finance) 1st Edition by Emanuel Derman (Author), Michael B. Miller (Author), David Park (Contributor) The Black-Scholes-Merton option model was the greatest inn ...2016-9-7 12:58 - cmwei333 - 金融学（理论版）
On the Curvature of the Smile in Stochastic Volatility Models
2 个回复 - 1416 次查看 【作者(必填)】Elisa Alòs and Jorge A. León 【文题(必填)】On the Curvature of the Smile in Stochastic Volatility Models 【年份(必填)】2017 【全文链接或数据库名称(选填)】http://epubs.siam.o ...2017-8-18 16:37 - crossbone254 - 求助成功区
2 个回复 - 1416 次查看 【作者(必填)】Elisa Alòs and Jorge A. León 【文题(必填)】On the Curvature of the Smile in Stochastic Volatility Models 【年份(必填)】2017 【全文链接或数据库名称(选填)】http://epubs.siam.o ...2017-8-18 16:37 - crossbone254 - 求助成功区
The Equity Option Volatility Smile: An Implicit Finite Difference Approach
1 个回复 - 3226 次查看 Leif B. G. Andersen and Rupert Brotherton-Ratcliffe: The Equity Option Volatility Smile: An Implicit Finite Difference Approach. The Journal of Computational Finance,1(2), 1998:5-37.2017-3-28 09:15 - yangc91 - 国内外文献账号区
1 个回复 - 3226 次查看 Leif B. G. Andersen and Rupert Brotherton-Ratcliffe: The Equity Option Volatility Smile: An Implicit Finite Difference Approach. The Journal of Computational Finance,1(2), 1998:5-37.2017-3-28 09:15 - yangc91 - 国内外文献账号区
Volatility Smile by EMANUEL DERMAN修正版适合kindle阅读
5 个回复 - 1657 次查看 好书不解释2016-10-7 21:58 - wufuheng - 金融学（理论版）
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The forward smile in local–stochastic volatility models
1 个回复 - 749 次查看 【作者(必填)】Andrea Mazzon and Andrea Pascucci 【文题(必填)】The forward smile in local–stochastic volatility models 【年份(必填)】2017 【全文链接或数据库名称(选填)】Journal of Computational ...2017-1-18 16:05 - Bumboo - 文献求助专区
1 个回复 - 749 次查看 【作者(必填)】Andrea Mazzon and Andrea Pascucci 【文题(必填)】The forward smile in local–stochastic volatility models 【年份(必填)】2017 【全文链接或数据库名称(选填)】Journal of Computational ...2017-1-18 16:05 - Bumboo - 文献求助专区
FX Volatility Smile Construction
0 个回复 - 1130 次查看 FX Volatility Smile Construction, best beginner book for fx options2016-10-14 13:36 - fymmwyw1 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 1130 次查看 FX Volatility Smile Construction, best beginner book for fx options2016-10-14 13:36 - fymmwyw1 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
Volatility Smile by Multilevel Least Square
1 个回复 - 614 次查看 【作者(必填)】Yves Achdou, Olivier Pironneau 【文题(必填)】Volatility Smile by Multilevel Least Square 【年份(必填)】2002 【全文链接或数据库名称(选填)】International Journal of Theoretical an ...2015-8-18 18:16 - Bumboo - 求助成功区
1 个回复 - 614 次查看 【作者(必填)】Yves Achdou, Olivier Pironneau 【文题(必填)】Volatility Smile by Multilevel Least Square 【年份(必填)】2002 【全文链接或数据库名称(选填)】International Journal of Theoretical an ...2015-8-18 18:16 - Bumboo - 求助成功区
关于volatility skew 和 volatility smile
17 个回复 - 34841 次查看 请问这两者 是一回事么？ 我的理解是:两者都是 描述 implied volatility随strike price 或是 maturity变化的一种趋势。 不同的产品和不同的参数画出来的不一样，有一些画出来smile,有一些画出来是skew. 这样 ...2010-3-20 02:04 - potatofly - 金融学（理论版）
17 个回复 - 34841 次查看 请问这两者 是一回事么？ 我的理解是:两者都是 描述 implied volatility随strike price 或是 maturity变化的一种趋势。 不同的产品和不同的参数画出来的不一样，有一些画出来smile,有一些画出来是skew. 这样 ...2010-3-20 02:04 - potatofly - 金融学（理论版）
The equity option volatility smile:an implicit finite-difference approach
2 个回复 - 1032 次查看 【作者(必填)】 Leif B.G. Andersen and Rupert Brotherton-Ratcliffee 【文题(必填)】The equity option volatility smile:an implicit finite-difference approach 【年份(必填)】 1998 【全文链接或数据库 ...2015-9-17 22:52 - Bumboo - 求助成功区
2 个回复 - 1032 次查看 【作者(必填)】 Leif B.G. Andersen and Rupert Brotherton-Ratcliffee 【文题(必填)】The equity option volatility smile:an implicit finite-difference approach 【年份(必填)】 1998 【全文链接或数据库 ...2015-9-17 22:52 - Bumboo - 求助成功区
一直不太理解隐含收益率和volatility smile，求解释
13 个回复 - 19814 次查看 我知道隐含波动率是BS反推出来的，那么期权费的涨跌怎样影响implied volatility？为什么？还有微笑曲线，为什么横坐标是strike price而不是option price？为什么in the money 和 out of money 的时候隐含波动率会变高 ...2014-7-3 05:41 - shengao - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
13 个回复 - 19814 次查看 我知道隐含波动率是BS反推出来的，那么期权费的涨跌怎样影响implied volatility？为什么？还有微笑曲线，为什么横坐标是strike price而不是option price？为什么in the money 和 out of money 的时候隐含波动率会变高 ...2014-7-3 05:41 - shengao - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
PPT on Modeling the Volatility Smile
3 个回复 - 3606 次查看 PPT on Modeling the Volatility Smile by Emanuel Derman (Author of My Life as a Quant) Sell for 1 coin only. Enjoy it.2010-7-9 06:45 - LeonBham - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 3606 次查看 PPT on Modeling the Volatility Smile by Emanuel Derman (Author of My Life as a Quant) Sell for 1 coin only. Enjoy it.2010-7-9 06:45 - LeonBham - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
investor's heterogeneity and implied volatility smiles
9 个回复 - 933 次查看 【作者(必填)】tao li 【文题(必填)】 investor's heterogeneity and implied volatility smiles 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】management science 请不要传一些working paper 谢谢2014-1-6 08:25 - lk1966mail - 求助成功区
9 个回复 - 933 次查看 【作者(必填)】tao li 【文题(必填)】 investor's heterogeneity and implied volatility smiles 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】management science 请不要传一些working paper 谢谢2014-1-6 08:25 - lk1966mail - 求助成功区
Investors' Heterogeneity and Implied Volatility Smiles
1 个回复 - 849 次查看 【作者(必填)】Tao Li 【文题(必填)】 Investors' Heterogeneity and Implied Volatility Smiles 【年份(必填)】2013 【全文链接或数据库名称(选填)】Management Science. 请不要传working paper 谢谢了2014-1-6 09:27 - lk1966mail - 求助成功区
1 个回复 - 849 次查看 【作者(必填)】Tao Li 【文题(必填)】 Investors' Heterogeneity and Implied Volatility Smiles 【年份(必填)】2013 【全文链接或数据库名称(选填)】Management Science. 请不要传working paper 谢谢了2014-1-6 09:27 - lk1966mail - 求助成功区
[求助]请问一个术语 Volatility smiles
12 个回复 - 12989 次查看 在一篇论文里看到的，想知道具体的解释，拜托各位大虾了。2007-5-20 10:09 - 风已吹起 - 金融学（理论版）
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关于impact of the volatility smile on the calculation of the “Greeks”
2 个回复 - 1787 次查看 在bionicturtle看到几个问题。。上面没有答案，求助于大家帮忙解答下~谢谢！[/backcolor]For the following, assume the initial delta of an at-the-money call option with strike at $20 and the BSM model-based ...2012-4-7 03:46 - max101 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
2 个回复 - 1787 次查看 在bionicturtle看到几个问题。。上面没有答案，求助于大家帮忙解答下~谢谢！[/backcolor]For the following, assume the initial delta of an at-the-money call option with strike at $20 and the BSM model-based ...2012-4-7 03:46 - max101 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
Realizing smiles: Options pricing with realized volatility
2 个回复 - 908 次查看 【作者(必填)】 [*]Fulvio Corsia, , [*]Nicola Fusarib, , , [*]Davide La Vecchiac, 【文题(必填)】Realizing smiles: Options pricing with realized volatility 【年份(必填)】2013 【全文链接或 ...2013-3-3 08:56 - hnhs100 - 求助成功区
2 个回复 - 908 次查看 【作者(必填)】 [*]Fulvio Corsia, , [*]Nicola Fusarib, , , [*]Davide La Vecchiac, 【文题(必填)】Realizing smiles: Options pricing with realized volatility 【年份(必填)】2013 【全文链接或 ...2013-3-3 08:56 - hnhs100 - 求助成功区
volatility smile问题
10 个回复 - 5668 次查看 95.With all other things being equal,a risk monitoring system that assumes constant volatility for equity returns will understate the implied volatility for which of the following positions by the lar ...2009-11-17 17:04 - lkmguozili - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
10 个回复 - 5668 次查看 95.With all other things being equal,a risk monitoring system that assumes constant volatility for equity returns will understate the implied volatility for which of the following positions by the lar ...2009-11-17 17:04 - lkmguozili - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
请教volatility smile (Skew)
7 个回复 - 5369 次查看 请教如何计算equity index option volatility smile (Skew). 方法越简单越好，不要求精确approximate,最好能避免使用不同strike option的价格，免得还要去下载太麻烦了. 最好是通过结合delta gamma能计算出来2007-1-16 01:24 - glenn001 - 金融学（理论版）
7 个回复 - 5369 次查看 请教如何计算equity index option volatility smile (Skew). 方法越简单越好，不要求精确approximate,最好能避免使用不同strike option的价格，免得还要去下载太麻烦了. 最好是通过结合delta gamma能计算出来2007-1-16 01:24 - glenn001 - 金融学（理论版）
