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2021年第二季度国际投行研究报告学习资料合集
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摩根士丹利-全球量化策略-全球风险敞口指南2021:新兴市场、亚太地区、日本-2021.6.13-57页.pdf
摩根士丹利-全球宏观策略:不是液体黄金,是流动性黄金-2021.6.11-128页.pdf
巴克莱-全球投资策略-水:真正的成本 ...
2021-6-22 13:04 - wz151400 - 现金交易版
CDS指数数据
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包括最近三年的
CDS指数数据,象征性收费一个论坛币。
数据包含:CDX投资级 (CBBT)、CDX高收益 (CBIN)、iTraxx高波动率 (CBIN)、iTraxx欧洲 (CBBT)、iTraxx交叉 (CBBT)、iTraxx高级金融 (CBBT)、iTraxx次级金融 (C ...
2016-7-4 23:02 - ysgykgj - 量化投资
担保CDS与违约依赖
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摘要翻译:
本文研究了连续担保
CDS的定价问题。我们已经利用“生存度量”以一种直接的方式推导出定价公式。结果表明,即使在完善的担保条件下,尽管
CDS定价公式中完全没有交易双方的风险率,但交易双方和投资者通过违 ...
2022-4-7 08:15 - mingdashike22 - Forum
巴塞尔协议III下的CDS定价:资本减免与违约保护
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摘要翻译:
《巴塞尔协议III》为CVA引入了新的资本费用。这些费用和巴塞尔2.5违约资本费用可以通过
CDS减轻。因此,为了对
CDS合约提供的资本减免进行定价,我们引入了一个包含三条腿的
CDS定价模型:溢价;默认保护;和 ...
2022-3-21 22:55 - 何人来此 - Forum
CDS期权混合
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摘要翻译:
CDS期权允许投资者表达对利差波动性的看法,并获得比普通
CDS更广泛的回报。本文详细介绍了不同类型的单名称
CDS期权,包括带前期保护付款的期权、恢复期权和恢复掉期,并给出了指数期权的新公式。重点是尽 ...
2022-3-10 08:42 - 大多数88 - Forum
CDS合约中的交易对手风险及担保的影响
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摘要翻译:
我们分析存在双边保证金协议的
CDS合约中的交易对手风险。首先,我们研究了抵押交易对手风险的定价,推导出双边信用估值调整(CVA)、单边信用估值调整(UCVA)和债务估值调整(DVA)。我们提出了一个模型的抵押 ...
2022-3-7 15:19 - nandehutu2022 - Forum
CDS交易对手风险评估
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摘要翻译:
单一名称信用衍生品交易对手风险的评估需要计算两个易违约实体违约时间的联合分布。对于一个Merton型模型,我们导出了这些联合分布的一些公式。作为一个应用,得到了
CDS交易对手风险的封闭公式,也得到了 ...
2022-3-6 10:09 - 大多数88 - Forum
请教关于合成cds
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23. Consider the following homogeneous reference portfolio in a synthetic collateralized debt obligation: ·Number of reference entities: 100 ·Credit default swap (
CDS) spread: 150 bps · ...
2013-11-6 22:47 - chisdon - Forum
求助bloomberg 彭博数据库的cds数据
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因研究生毕业论文需要,需从bloomberg下载
CDS相关交易数据(
CDS信用违约互换)。目前需要查找欧猪五国cds合约的相关数据,具体包括
CDS合约价格,标的债券信用等级、合约期限、标的公司等。拜托各位学校有彭博的朋友们 ...
2019-5-26 11:23 - 咻訨苻 - 数据求助
2020年口腔科学国际研讨会(ICDS 2020)[三亚]
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2020年口腔科学国际研讨会(I
CDS 2020)2020 International Conference on Dental Science (I
CDS 2020)大会官网:https://www.novevents.org/conference/I
CDS2020/大会时间:2020年11月27-29日大会地点:中国三亚在线 ...
2020-2-10 13:31 - conf_0309 - 活动版
海外CDS的起与落
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海外
CDS的起与落_搜搜报告
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2019-8-1 14:56 - hahahamc - 行业分析报告
Bond-CDS Basis Trading Handbook
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SOA QFI Track 参考书超全大合集https://bbs.pinggu.org/thread-6906828-1-1.html
书籍名称:Bond-
CDS Basis Handbook - Measuring, Trading and Analysing Basis Trades作者:J.P. Morgan出版日期:05 February200 ...
2019-1-31 15:55 - gonnaago - 金融学(理论版)
求主权CDS价格数据
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急求 中国版
CDS费率及标的债券基本情况 或是 各国主权
CDS价格数据,有朋友知道或是了解获取途径的吗?
2018-11-1 18:27 - 敬子94 - 新手入门区
CDS和GSE是否违反了保险的基本原则
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我们今年开了金融危机管理这门课,老师要求看阿查亚的《恢复金融稳定性》这本书,书中详细描述了2007年开始的次贷危机,并且把
CDS和GSE的崩溃归结为加剧次贷危机的一个环节。
无论是
CDS,还是GSE,都是 ...
2018-10-20 09:57 - 绯色幻想曲 - 宏观经济学
bondholder怎样用CDS进行hedge
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这是JFE 2018.01上的一篇文章,题为“the real effect of credit default swaps”,对于文章的部分内容(如图片)表示不理解,不太懂bondholder是如何用
CDS contracts进行hedge的?对图片中的整体内容不太能理解。望 ...
2018-9-6 11:42 - 李建莹 - 金融学(理论版)
cdsimeq的结果输出
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最近用到cdsimeq,但是输出结果遇到了问题,outreg2提示不能工作,具体如下:
matrix e(b) not found; run regression first
请问有没有比较便捷的方法输出cdsimeq的结果呢?
谢谢!
2011-12-28 23:02 - zkfu41 - Stata专版
谢辉.信用、违约与互换:CDS的功能、风险与次贷危机
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10个论坛币求一篇,谢辉.信用、违约与互换:
CDS的功能、风险与次贷危机[D].中国社会科学院;中国社会科学院研究生院,2013.(请标价10论坛币)
http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=degree&id=Y251 ...
2018-5-20 21:29 - ST-sun - 文献求助专区
求公司cds数据或主权cds数据
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最近为了完成一份作业,需要一些cds数据,希望哪位有数据库账号的帮忙下载一下近几年的公司(随便什么公司,数量不要太少就行)cds数据,或者主权cds数据,谢谢。
2018-5-14 20:49 - ST-sun - 文献求助专区
什么是债务担保证券(CDO)和信用违约互换CDS
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什么是债务担保证券(CDO)和信用违约互换
CDS
CDO(Collateralized Debt Obligation),债务担保证券,本质上是一种结构性金融产品,通过特殊目的载体以基础资产池的现金流为支撑发行债券或票据。这些基础资产包括 ...
2016-10-7 17:29 - 浪子彦青 - 休闲灌水
cds数据拾取
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请问哪里可以下载到cds数据,最近做毕业论文急需相关数据?
2017-3-28 21:52 - 杲杲日出 - 数据求助
兴业研究-我国NCDs市场仍有发展空间
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兴业研究2月3日报告。
2016年第四季度以来货币市场的震荡,令NCDs成为市场的关注的焦点之一。海外成熟的经济体CDs市场的发展状况或可提供参照。
考察发现,从占银行全部负债的比例来看,我国NCDs不 ...
2017-2-3 19:48 - zhou_yl - 投资人(实务版)
CDS落地谁是最大受益者
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CDS落地谁是最大受益者
9月23日中国版
CDS(信用违约互换)落地,不少市场人士以“千呼万唤终于来了”来形容这一事件。其对中国债券市场,乃至整个信用市场的正面意义不言而喻。
CDS的最早创设,就是源于银行(J ...
2016-9-26 11:28 - 五毒蛇 - 休闲灌水
理解中国CDS指南
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理解中国
CDS指南 对冲基金/
CDS/中国/银行/信用违约互换 文 / 若离 2011年10月02日 16:37来源:华尔街见闻
随时随地读懂华尔街、到手机上看这则新闻 >>
首先以Markit的图表了解中国信用违约互换(
CDS)收盘水平 ...
2014-4-19 19:57 - rainbow19720731 - 投资人(实务版)