结果：找到“市场模型”相关内容176个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
【推荐】上市公司系统风险承担和特质风险承担计算Stata代码（附2000-2021年数据）7 个回复 - 3666 次查看 系统风险承担和特质风险承担 [hr] 计算说明 参照Bernile et al.（2018）做法，以日个股回报率的年标准差作为企业的总体风险承担（total_risk），以日个股回报率对综合日市场回报率进行市场模型回归，得 ...2022-5-13 23:42 - momingqimiao7 - 现金交易版
沪深AB股中小科创业板上市公司个股市场风险β系数年BETA值月BETA值0 个回复 - 2718 次查看 沪深AB股中小科创业板上市公司个股市场风险β系数年BETA值月BETA值1995年03月-2021年05月数据来源：附件内含数据来源 数据范围：根据沪深上市公司的1991-2020年数据计算所得 提供两类数据excel格式： 一、上市公司 ...2022-4-25 16:53 - shenkaimuyang - 现金交易版
【重磅推荐】上市公司高管机会主义减持指标计算Stata代码（附2007-2021年数据）10 个回复 - 4599 次查看 高管机会主义减持 计算说明[hr] 以高管减持后的异常回报作为表征高管进行机会主义减持的事后衡量指标。具体地，参考朱茶芬等(2011)及吴育辉和吴世农(2010)的做法，运用事件研究法,以减持公告日为基准日 ...2022-4-22 20:54 - momingqimiao7 - 现金交易版
市场模型中的Rm市场平均收益率 股票贝塔值 beta4 个回复 - 6990 次查看 说明：1、数据来源：wind数据库 2、数据内容：沪深300年度收益率、上证指数年度收益率、深圳成指年度收益率、创业板指年度收益率、中小板指年度收益率，时间区间2010-2020年。CAPM中市场平均收益率一般用沪深300代 ...2021-2-23 17:47 - cxwhu - 现金交易版
单指数模型和市场模型有什么区别？
9 个回复 - 15688 次查看 从形式上看，两者都是个回归方程，有总额收益和超额收益两种形式，似乎没什么区别？！ 网上也说两者是一样的，常用also called 云云。 兹维博迪的投资学书说两者是不一样的，市场模型是单指数模型的另一个版本，但 ...2009-10-21 12:28 - 点滴 - 金融学（理论版）
9 个回复 - 15688 次查看 从形式上看，两者都是个回归方程，有总额收益和超额收益两种形式，似乎没什么区别？！ 网上也说两者是一样的，常用also called 云云。 兹维博迪的投资学书说两者是不一样的，市场模型是单指数模型的另一个版本，但 ...2009-10-21 12:28 - 点滴 - 金融学（理论版）
