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VaR与CVar计算实验报告（含matlab代码）--中央财经大学
20 个回复 - 13040 次查看 VaR与CVar计算实验报告--中央财经大学 fun3已修改，用标准差而不是方差。 下载的有程序，有文档，四种VAR计算方法，供刚开始学习的参考参考。 同时感谢实验者杨玄同学的帮助。 附件：2013-5-27 10:44 - amitacn - CAA、SOA精算师等考证版
20 个回复 - 13040 次查看 VaR与CVar计算实验报告--中央财经大学 fun3已修改，用标准差而不是方差。 下载的有程序，有文档，四种VAR计算方法，供刚开始学习的参考参考。 同时感谢实验者杨玄同学的帮助。 附件：2013-5-27 10:44 - amitacn - CAA、SOA精算师等考证版
10多种方法用matlab计算var和cvar
68 个回复 - 29384 次查看 任选一支股票或大盘指数的日收益率数据（观测值不少于1000个），观察数据分布特点，计算其VaR（Value at Risk）及CVaR（Conditional VaR），可以考虑运用各种方法计算并进行比较。纯原创~~~附m文件与数据2011-10-12 23:57 - mayuqi - MATLAB等数学软件专版
68 个回复 - 29384 次查看 任选一支股票或大盘指数的日收益率数据（观测值不少于1000个），观察数据分布特点，计算其VaR（Value at Risk）及CVaR（Conditional VaR），可以考虑运用各种方法计算并进行比较。纯原创~~~附m文件与数据2011-10-12 23:57 - mayuqi - MATLAB等数学软件专版
一篇关于VaR和CVaR的风险分析例子，用matlab分析
19 个回复 - 6765 次查看 一篇关于VaR和CVaR的风险分析例子，用matlab分析 [hVaR,hCVaR] = HistRiskMetrics(W,a); [nVaR,nCVaR] = NmlRiskMetrics(W,a); PlotResults(Dates,PF,X,Labels); 里面少了这三个函数，希望能找到的 ...2010-6-20 01:47 - cleverblue - 金融学（理论版）
19 个回复 - 6765 次查看 一篇关于VaR和CVaR的风险分析例子，用matlab分析 [hVaR,hCVaR] = HistRiskMetrics(W,a); [nVaR,nCVaR] = NmlRiskMetrics(W,a); PlotResults(Dates,PF,X,Labels); 里面少了这三个函数，希望能找到的 ...2010-6-20 01:47 - cleverblue - 金融学（理论版）
多期情形约束的组合优化用CVar 内附有Matlab CVaR源码
6 个回复 - 3389 次查看 Multi-period Constrained Portfolio Optimization 多期情形约束的组合优化用CVar 内附有Matlab源码2010-6-17 22:54 - cleverblue - 金融学（理论版）
6 个回复 - 3389 次查看 Multi-period Constrained Portfolio Optimization 多期情形约束的组合优化用CVar 内附有Matlab源码2010-6-17 22:54 - cleverblue - 金融学（理论版）
用matlab求ged分布下cvar值
0 个回复 - 385 次查看 求ged分布下cvar值，文献都会有一个公式，就是一个带积分的，用matlab求解求不出结果，就是这个式子如何拿matlab求这个积分，整不会了，如果求不出，我可以认为以往文献里能求出来的都有问题。v取1.218152，lamda取0 ...2023-5-6 16:47 - 霹雳豹 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 385 次查看 求ged分布下cvar值，文献都会有一个公式，就是一个带积分的，用matlab求解求不出结果，就是这个式子如何拿matlab求这个积分，整不会了，如果求不出，我可以认为以往文献里能求出来的都有问题。v取1.218152，lamda取0 ...2023-5-6 16:47 - 霹雳豹 - MATLAB等数学软件专版
VaR与CVar计算实验报告（含matlab代码）--中央财经大学
2 个回复 - 1345 次查看 VaR与CVar计算实验报告--中央财经大学 fun3已修改，用标准差而不是方差。 下载的有程序，有文档，四种VAR计算方法，供刚开始学习的参考参考。2020-10-9 23:01 - cyhcc409 - CAA、SOA精算师等考证版
2 个回复 - 1345 次查看 VaR与CVar计算实验报告--中央财经大学 fun3已修改，用标准差而不是方差。 下载的有程序，有文档，四种VAR计算方法，供刚开始学习的参考参考。2020-10-9 23:01 - cyhcc409 - CAA、SOA精算师等考证版
matlab 蒙特卡洛求CVaR问题
4 个回复 - 4593 次查看 1我是用蒙特卡洛自己编的程序，但是每次的结果都不一样。 不是CVaR是一个最小化的值吗？ 2计算CVaR的时候，VaR是怎么计算的。。。求大神告知。 3收益率怎么影响CVaR 如果有大神会，请假我QQ 289060229 有偿求 ...2016-12-9 23:05 - redfizz - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 4593 次查看 1我是用蒙特卡洛自己编的程序，但是每次的结果都不一样。 不是CVaR是一个最小化的值吗？ 2计算CVaR的时候，VaR是怎么计算的。。。求大神告知。 3收益率怎么影响CVaR 如果有大神会，请假我QQ 289060229 有偿求 ...2016-12-9 23:05 - redfizz - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
VAR与CVaR计算方法_Matlab实现_Code和说明文档
18 个回复 - 13569 次查看 本文的主要研究对象是风险价值(VaR,Value at Risk)和条件风险价值(CVaR,Conditional Value-at-Risk)。[/backcolor] [/backcolor] VaR风险度量方法是现代金融风险管理中最重要的、最为广泛应用的风 ...2015-3-13 21:44 - cuiyuzheng - 经管代码库
18 个回复 - 13569 次查看 本文的主要研究对象是风险价值(VaR,Value at Risk)和条件风险价值(CVaR,Conditional Value-at-Risk)。[/backcolor] [/backcolor] VaR风险度量方法是现代金融风险管理中最重要的、最为广泛应用的风 ...2015-3-13 21:44 - cuiyuzheng - 经管代码库
matlab下如何做t分布下的CVar值
5 个回复 - 3695 次查看 本人matlab初次接触，很多不是很懂，由于要计算在T分布下的CVar，因此，求教大神该怎么编码，最好有现成的代码，是算每日的CVar,,这是公式2013-9-13 15:16 - zhougang333 - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 3695 次查看 本人matlab初次接触，很多不是很懂，由于要计算在T分布下的CVar，因此，求教大神该怎么编码，最好有现成的代码，是算每日的CVar,,这是公式2013-9-13 15:16 - zhougang333 - MATLAB等数学软件专版
var cvar matlab
0 个回复 - 2472 次查看 求助！想用matlab来计算Garch模型下 正态分布、t分布、GED分布的CVaR值，公式极其复杂呀，请问可否发matlab的代码给我呀，购买也可以，多谢！2013-12-30 22:11 - lin6peter - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 2472 次查看 求助！想用matlab来计算Garch模型下 正态分布、t分布、GED分布的CVaR值，公式极其复杂呀，请问可否发matlab的代码给我呀，购买也可以，多谢！2013-12-30 22:11 - lin6peter - MATLAB等数学软件专版
【求助】MATLAB做CVaR
6 个回复 - 3914 次查看 如何画均值-CVaR的有效前沿呢？工具箱里自带的是均值-方差，用下载的CVaROptimization也没画出来，只有单独数据。请指教2012-4-5 15:18 - 老萬 - MATLAB等数学软件专版
6 个回复 - 3914 次查看 如何画均值-CVaR的有效前沿呢？工具箱里自带的是均值-方差，用下载的CVaROptimization也没画出来，只有单独数据。请指教2012-4-5 15:18 - 老萬 - MATLAB等数学软件专版
论文急用，CVAR optimization的MATLAB程序
0 个回复 - 1650 次查看 有哪位高手编写过运用CVAR值求解Portfolio optimization（即股票最佳配比）的程序啊 小弟论文急用 不然都没法毕业了啊 如果有知道的 联系我QQ:470585761 小弟不甚感激 一定重谢哈！！2012-7-24 21:01 - crcet.wzy - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1650 次查看 有哪位高手编写过运用CVAR值求解Portfolio optimization（即股票最佳配比）的程序啊 小弟论文急用 不然都没法毕业了啊 如果有知道的 联系我QQ:470585761 小弟不甚感激 一定重谢哈！！2012-7-24 21:01 - crcet.wzy - MATLAB等数学软件专版
matlab线性规划解决CVAR
4 个回复 - 4084 次查看 最近在准备下关于CVAR方面的东西，但是后面实证的部分需要运用MATLAB 线性规划来解决，虽然书籍上也介绍些线性规划的运用，但是这些不足够解决，所以希望有这方面经验的朋友，大家交流下，我的QQ：5296 ...2009-3-22 20:38 - chunfeng23 - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 4084 次查看 最近在准备下关于CVAR方面的东西，但是后面实证的部分需要运用MATLAB 线性规划来解决，虽然书籍上也介绍些线性规划的运用，但是这些不足够解决，所以希望有这方面经验的朋友，大家交流下，我的QQ：5296 ...2009-3-22 20:38 - chunfeng23 - MATLAB等数学软件专版
CVaR的matlab程序运行求助
1 个回复 - 2125 次查看 运行程序显示这个什么意思啊？ 下面是我的程序： ScenRets=[]%各只股票的收益率，数据太大，所以省略 [J, nAssets]=size(ScenRets); i=1:nAssets; beta=0.99; %change it if you want but stay between 0.9 ...2010-10-2 20:05 - xiaoya1216 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 2125 次查看 运行程序显示这个什么意思啊？ 下面是我的程序： ScenRets=[]%各只股票的收益率，数据太大，所以省略 [J, nAssets]=size(ScenRets); i=1:nAssets; beta=0.99; %change it if you want but stay between 0.9 ...2010-10-2 20:05 - xiaoya1216 - MATLAB等数学软件专版
求助关于CVaR（条件风险价值）的matlab编程遇到的问题
0 个回复 - 2628 次查看 我是新手 下面的程序是我从网上找的 是求投资组合模型CVaR的 请问Riskfun=@(w) w(nAssets+1)+(1/J)*(1/(1-beta))*sum(max(-w(i)*ScenRets(:,i)'-w(nAssets+1),0)); 中的(-w(i)*ScenRets(:,i)'是什么意思 w(i)表示什么 ...2010-9-21 11:18 - liujw2546 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 2628 次查看 我是新手 下面的程序是我从网上找的 是求投资组合模型CVaR的 请问Riskfun=@(w) w(nAssets+1)+(1/J)*(1/(1-beta))*sum(max(-w(i)*ScenRets(:,i)'-w(nAssets+1),0)); 中的(-w(i)*ScenRets(:,i)'是什么意思 w(i)表示什么 ...2010-9-21 11:18 - liujw2546 - MATLAB等数学软件专版
