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VECM模型构建步骤,VECM模型的应用举例.4 个回复 - 3312 次查看 VECM模型构建步骤,VECM模型的应用举例. VECM模型构建步骤,VECM模型的应用举例. VECM模型构建步骤,VECM模型的应用举例. VECM模型构建步骤,VECM模型的应用举例. VECM模型构建步骤,VECM模型的应用举例. ...2021-9-20 17:05 - lily-2021 - 现金交易版
VECM模型脉冲相关分析
0 个回复 - 921 次查看 人口流动、年龄结构、人力资本增加率与产业高级化之间的互动关系——基于VECM模型和脉冲响应分析2022-5-16 19:51 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 921 次查看 人口流动、年龄结构、人力资本增加率与产业高级化之间的互动关系——基于VECM模型和脉冲响应分析2022-5-16 19:51 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
怎么解释关于两个协整关系的VECM模型
4 个回复 - 1184 次查看 写毕业论文，不知道怎么解释两个协整关系的vecm模型，看了很多论文都是一个协整关系的。还有就是误差修正项好像一正一负，是这样的吗，不是得为负吗。有大哥帮我看看吗，我把数据也放上来了，能帮我看看因果 ...2022-4-14 09:21 - 老师，求指点啊 - EViews专版
4 个回复 - 1184 次查看 写毕业论文，不知道怎么解释两个协整关系的vecm模型，看了很多论文都是一个协整关系的。还有就是误差修正项好像一正一负，是这样的吗，不是得为负吗。有大哥帮我看看吗，我把数据也放上来了，能帮我看看因果 ...2022-4-14 09:21 - 老师，求指点啊 - EViews专版
求助！房价扩散VECM模型如何加入时间序列作为外生变量 gauss代码如何修改
1 个回复 - 1204 次查看 gauss 代码求助 最近在做房价扩散相关的论文，看了Sean Holly 和 Pesaran的《The spatial and temporal diffusion of house prices in the UK》的文章。【该文章主要是探究英国12个主要城市房价之间的互动关系。其 ...2019-5-21 15:19 - 18868112199 - Gauss专版
1 个回复 - 1204 次查看 gauss 代码求助 最近在做房价扩散相关的论文，看了Sean Holly 和 Pesaran的《The spatial and temporal diffusion of house prices in the UK》的文章。【该文章主要是探究英国12个主要城市房价之间的互动关系。其 ...2019-5-21 15:19 - 18868112199 - Gauss专版
【求助】关于协整、以及VAR和VECM模型，若解答，100论坛币，真心谢谢啦，比较抓狂呀！
6 个回复 - 7631 次查看 我现在 在做国际基准油价差 的影响因素 也就是说我的被解释变量是Brent价格减去WTI价格spread，解释变量 包括宏观经济、原油市场、金融市场的一些变量 被解释变量价差spread是一阶单整序列，其余解释变量有平 ...2013-5-19 12:30 - 李婷Ceci - EViews专版
6 个回复 - 7631 次查看 我现在 在做国际基准油价差 的影响因素 也就是说我的被解释变量是Brent价格减去WTI价格spread，解释变量 包括宏观经济、原油市场、金融市场的一些变量 被解释变量价差spread是一阶单整序列，其余解释变量有平 ...2013-5-19 12:30 - 李婷Ceci - EViews专版
FDI国际贸易及我国经济增长的协整分析与VECM模型
2 个回复 - 2722 次查看 FDI国际贸易及我国经济增长的协整分析与VECM模型<BR>2007-5-14 23:23 - kou2008 - 宏观经济学
2 个回复 - 2722 次查看 FDI国际贸易及我国经济增长的协整分析与VECM模型<BR>2007-5-14 23:23 - kou2008 - 宏观经济学
我国货币供给增长率与国内产出增长率之间的影响关系检验——来自MS—VECM模型的新证据
1 个回复 - 1229 次查看 【作者(必填)】郭明星 刘金全 刘志刚 【文题(必填)】我国货币供给增长率与国内产出增长率之间的影响关系检验——来自MS—VECM模型的新证据 【年份(必填)】2005 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cqv ...2012-8-25 10:55 - 迷途mitu - 求助成功区
1 个回复 - 1229 次查看 【作者(必填)】郭明星 刘金全 刘志刚 【文题(必填)】我国货币供给增长率与国内产出增长率之间的影响关系检验——来自MS—VECM模型的新证据 【年份(必填)】2005 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cqv ...2012-8-25 10:55 - 迷途mitu - 求助成功区
VECM模型的结果如何看?
8 个回复 - 28401 次查看 我做了一个关于存差、资金来源、储蓄、贷款、外汇储备、工业增加值、消费总额等变量的VAR模型，并进行了JOHNSON协整检验，表明至少有6个协整关系，之后做了误差修正模型，但不太明白输出的结果，希望各位高手指点一下 ...2008-8-25 23:10 - zhangyumei100 - EViews专版
8 个回复 - 28401 次查看 我做了一个关于存差、资金来源、储蓄、贷款、外汇储备、工业增加值、消费总额等变量的VAR模型，并进行了JOHNSON协整检验，表明至少有6个协整关系，之后做了误差修正模型，但不太明白输出的结果，希望各位高手指点一下 ...2008-8-25 23:10 - zhangyumei100 - EViews专版
求助！！VECM模型的脉冲响应图像是发散的，但是一阶差分后的VAR模型脉冲响应不是发散
6 个回复 - 6615 次查看 我是用的两个时间序列，都是一阶单整的，并且johansen检验表明存在协整关系，所以做了VECM模型，但是脉冲响应图像是发散的，如下图： ，而我把原始的一阶单整序列差分之后直接做VAR模型，通过了稳定性检验，脉冲 ...2019-2-19 20:54 - yueyueer- - 爱问频道
6 个回复 - 6615 次查看 我是用的两个时间序列，都是一阶单整的，并且johansen检验表明存在协整关系，所以做了VECM模型，但是脉冲响应图像是发散的，如下图： ，而我把原始的一阶单整序列差分之后直接做VAR模型，通过了稳定性检验，脉冲 ...2019-2-19 20:54 - yueyueer- - 爱问频道
Eviews的VECM模型如何确定各变量的显著性？
17 个回复 - 3953 次查看 图片1是我看到的一篇文献，我很好奇他是如何确定显著性的（***），因为，eviews输出结果vecm模型没有P值，请问他具体看的是什么数值呢？图2是我在实操Eviews做的结果，最好能用图二给我举个例子，感激不尽2021-9-16 22:13 - SSRbao - EViews专版
17 个回复 - 3953 次查看 图片1是我看到的一篇文献，我很好奇他是如何确定显著性的（***），因为，eviews输出结果vecm模型没有P值，请问他具体看的是什么数值呢？图2是我在实操Eviews做的结果，最好能用图二给我举个例子，感激不尽2021-9-16 22:13 - SSRbao - EViews专版
如何看VECM结果，以及VECM模型建立后怎么做格兰杰因果检验、脉冲分析和方差分解？
4 个回复 - 3209 次查看 这是在stata里输入命令“vec lnw lnprod,lags(1) rank(1)”后显示的结果，我只会写协整方程 不知道如何看误差修正系数？ 也不知道怎么在之后进行格兰杰因果检验、脉冲分析和方差分解？ 求大佬赐教！2020-12-27 16:02 - 傻乎乎的同学 - Stata专版
4 个回复 - 3209 次查看 这是在stata里输入命令“vec lnw lnprod,lags(1) rank(1)”后显示的结果，我只会写协整方程 不知道如何看误差修正系数？ 也不知道怎么在之后进行格兰杰因果检验、脉冲分析和方差分解？ 求大佬赐教！2020-12-27 16:02 - 傻乎乎的同学 - Stata专版
建立VECM模型时，滞后阶数为0，怎么办？
2 个回复 - 1473 次查看 如题，建立VECM模型时，滞后阶数为0！怎么办？求大神指教2017-7-20 17:00 - 潇姣彩 - EViews专版
2 个回复 - 1473 次查看 如题，建立VECM模型时，滞后阶数为0！怎么办？求大神指教2017-7-20 17:00 - 潇姣彩 - EViews专版
R语言TVECM模型求助
2 个回复 - 2348 次查看 我想问一下有没有大神知道怎么设置TVECM模阶型里面变量的滞后阶数的！！代码如下 tvecm2017-8-30 11:40 - moweiqi - R语言论坛
2 个回复 - 2348 次查看 我想问一下有没有大神知道怎么设置TVECM模阶型里面变量的滞后阶数的！！代码如下 tvecm2017-8-30 11:40 - moweiqi - R语言论坛
Stata如何导出VECM模型结果？
5 个回复 - 2932 次查看 请问如果导出VECM模型的协整方程部分呢？这是陈强书上面VECM的例子，我进行VECM模型回归之后，Stata桌面结果会显示差分项和协整方程项。 但是我用outreg2或者reg2docx导出回归结果，它只会导出差分项也就是回归结 ...2020-10-8 13:05 - 蔡曦1990 - Stata专版
5 个回复 - 2932 次查看 请问如果导出VECM模型的协整方程部分呢？这是陈强书上面VECM的例子，我进行VECM模型回归之后，Stata桌面结果会显示差分项和协整方程项。 但是我用outreg2或者reg2docx导出回归结果，它只会导出差分项也就是回归结 ...2020-10-8 13:05 - 蔡曦1990 - Stata专版
求助 vecm模型需要进行稳健性检验吗？如果需要的话要怎么做呢？
1 个回复 - 785 次查看 构建了vecm模型，一共两个变量，需要进行稳健性检验吗？要的话怎么做呢？2022-3-30 22:36 - qmhna - EViews专版
1 个回复 - 785 次查看 构建了vecm模型，一共两个变量，需要进行稳健性检验吗？要的话怎么做呢？2022-3-30 22:36 - qmhna - EViews专版
VECM模型之后还可以做脉冲响应和方差分解吗？
1 个回复 - 835 次查看 VECM模型之后还可以做脉冲响应和方差分解吗？ 脉冲响应是使用原始取对数后的数据去做脉冲响应还是使用差分后平稳数据做脉冲响应呢？2022-3-24 19:16 - clara0243 - EViews专版
1 个回复 - 835 次查看 VECM模型之后还可以做脉冲响应和方差分解吗？ 脉冲响应是使用原始取对数后的数据去做脉冲响应还是使用差分后平稳数据做脉冲响应呢？2022-3-24 19:16 - clara0243 - EViews专版
TVP-VAR模型讲解及MSVECM模型修改程序
11 个回复 - 4756 次查看 近期，掌握通过OX进行时变VAR模型（TVP-VAR模型）的估计和脉冲图绘制，而且还可以通过修改程序估计出MSVECM模型，分析分区制下变量间的因果关系，如果有相关需求的论坛朋友，可以私信交流或探讨。Q2692188132019-7-23 22:43 - PX0706 - 计量经济学与统计软件
11 个回复 - 4756 次查看 近期，掌握通过OX进行时变VAR模型（TVP-VAR模型）的估计和脉冲图绘制，而且还可以通过修改程序估计出MSVECM模型，分析分区制下变量间的因果关系，如果有相关需求的论坛朋友，可以私信交流或探讨。Q2692188132019-7-23 22:43 - PX0706 - 计量经济学与统计软件
VAR模型和VECM模型做出的脉冲响应有什么意义上的不同吗？
1 个回复 - 2484 次查看 rt上图是用VECM模型做的脉冲响应、下图VAR模型做的脉冲响应，为何结果会是相反的呢？ 原序列一阶单整，通过了协整检验，这种情况下可以直接用原序列建立VAR模型吗？ 小白求大神支招2021-3-16 16:24 - 白衬衫2014 - EViews专版
1 个回复 - 2484 次查看 rt上图是用VECM模型做的脉冲响应、下图VAR模型做的脉冲响应，为何结果会是相反的呢？ 原序列一阶单整，通过了协整检验，这种情况下可以直接用原序列建立VAR模型吗？ 小白求大神支招2021-3-16 16:24 - 白衬衫2014 - EViews专版
VECM模型疑问
2 个回复 - 1075 次查看 使用Eviews拟合VECM模型，结果如图所示。我的疑问是这个结果似乎不太正确。从协整方程看，oil3(-1)的系数是正的，而cointwq1的两个系数都是负的，这与平时拟合的结果又差异。我的问题是：这个结果是不是确实不对 ...2021-5-14 22:31 - 王佳越 - EViews专版
2 个回复 - 1075 次查看 使用Eviews拟合VECM模型，结果如图所示。我的疑问是这个结果似乎不太正确。从协整方程看，oil3(-1)的系数是正的，而cointwq1的两个系数都是负的，这与平时拟合的结果又差异。我的问题是：这个结果是不是确实不对 ...2021-5-14 22:31 - 王佳越 - EViews专版
MSVAR模型、TVPVAR模型、MSVECM模型及MSIAH模型画图交流
102 个回复 - 16719 次查看 目前，可以通过OX软件做出来MSVAR模型及TVPVAR模型，技术上可以实现，基本原理需要大家自行学习。此外，关于MSVAR模型中变系数模型的分区制脉冲图，现有的MSVAR包并不能画出，因此需要通过新的安装包来完成，需要编程 ...2019-6-30 07:57 - PX0706 - 计量经济学与统计软件
102 个回复 - 16719 次查看 目前，可以通过OX软件做出来MSVAR模型及TVPVAR模型，技术上可以实现，基本原理需要大家自行学习。此外，关于MSVAR模型中变系数模型的分区制脉冲图，现有的MSVAR包并不能画出，因此需要通过新的安装包来完成，需要编程 ...2019-6-30 07:57 - PX0706 - 计量经济学与统计软件
VECM模型结果怎么看eviews
1 个回复 - 1059 次查看 VECM结果用eviews跑出来了，但是不会分析，不会写成文章的图表或是矩阵形式，求大佬帮助2021-1-29 15:12 - 邵6叮叮 - 灌水吧
1 个回复 - 1059 次查看 VECM结果用eviews跑出来了，但是不会分析，不会写成文章的图表或是矩阵形式，求大佬帮助2021-1-29 15:12 - 邵6叮叮 - 灌水吧
确定VECM模型的模型形式、协整秩检验
1 个回复 - 2259 次查看 我想要对3个非平稳的变量建立vecm模型，在此之前需要做协整检验、确定协整秩的个数，同时确定模型的形式是否带漂移项/趋势项（case2/case3/...）。在实际操作中，我用sas得出了如下结论，使用轨迹的协整秩检验和使 ...2020-9-14 17:36 - lyxholiday - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2259 次查看 我想要对3个非平稳的变量建立vecm模型，在此之前需要做协整检验、确定协整秩的个数，同时确定模型的形式是否带漂移项/趋势项（case2/case3/...）。在实际操作中，我用sas得出了如下结论，使用轨迹的协整秩检验和使 ...2020-9-14 17:36 - lyxholiday - 计量经济学与统计软件
急!!!计量高手进!! 关于怎么写vecm模型结果(看图)
5 个回复 - 17344 次查看 由于论文建的模型分别有3和8阶，所以导师要求在论文中的vecm模型写成如下格式，然后把模型的结果列在模型公式下面（具体如图），想问问有没有大神知道怎么写…我只会逐个逐个写成矩阵的公式，但是老师说那样太麻烦， ...2017-9-8 08:57 - 主队3 - EViews专版
5 个回复 - 17344 次查看 由于论文建的模型分别有3和8阶，所以导师要求在论文中的vecm模型写成如下格式，然后把模型的结果列在模型公式下面（具体如图），想问问有没有大神知道怎么写…我只会逐个逐个写成矩阵的公式，但是老师说那样太麻烦， ...2017-9-8 08:57 - 主队3 - EViews专版
构建vecm模型后如何进行脉冲响应分析和方差分解
0 个回复 - 2549 次查看 计量模型，共有4个变量，分别为gap lnpgdp （lnpgdp）^2 sbzc ,四个变量均为一阶单整，最优滞后阶数为2阶，存在1个协整关系，VECM模型构建后是稳定的系统，想请教如何继续进行脉冲响应分析和方差分解，有大佬可 ...2020-5-19 18:40 - liuding960820 - Stata专版
0 个回复 - 2549 次查看 计量模型，共有4个变量，分别为gap lnpgdp （lnpgdp）^2 sbzc ,四个变量均为一阶单整，最优滞后阶数为2阶，存在1个协整关系，VECM模型构建后是稳定的系统，想请教如何继续进行脉冲响应分析和方差分解，有大佬可 ...2020-5-19 18:40 - liuding960820 - Stata专版
关于VAR和VECM模型建立的选择
0 个回复 - 1367 次查看 三个数据一阶差分后平稳（原始不平稳），存在协整关系，但是vecm模型AR根有两个等于1，其他都小于1，脉冲函数也发散。<br> 如果直接以差分后的数据建立VAR模型则模型稳定，脉冲函数也还可以。<br> 请问一下我 ...2020-4-11 14:37 - Leef丶 - 爱问频道
0 个回复 - 1367 次查看 三个数据一阶差分后平稳（原始不平稳），存在协整关系，但是vecm模型AR根有两个等于1，其他都小于1，脉冲函数也发散。<br> 如果直接以差分后的数据建立VAR模型则模型稳定，脉冲函数也还可以。<br> 请问一下我 ...2020-4-11 14:37 - Leef丶 - 爱问频道
vecm模型不稳定
3 个回复 - 3474 次查看 {:0_288:}研究的两个变量都是一阶单整的，存在一个协整关系，但是建立向量误差修正模型的时候，有一个AR根等于1，也就是说vecm不稳定，没办法做[皱眉]方差分解和脉冲响应[皱眉]这时候可以用一阶差分后的序列直接做VA ...2019-1-9 19:45 - 张立向 - EViews专版
3 个回复 - 3474 次查看 {:0_288:}研究的两个变量都是一阶单整的，存在一个协整关系，但是建立向量误差修正模型的时候，有一个AR根等于1，也就是说vecm不稳定，没办法做[皱眉]方差分解和脉冲响应[皱眉]这时候可以用一阶差分后的序列直接做VA ...2019-1-9 19:45 - 张立向 - EViews专版
求教：Stata里的VECM模型怎么写？
0 个回复 - 1743 次查看 毕业论文实证遇到瓶颈了，有两个时间序列变量：一个是EX（自变量），一个是OFDI（因变量）；前期平稳性检验，滞后阶数判定和协整检验发现这两个时间序列都是一阶单整，最佳滞后期为3，存在一个协整关系；然后用stata ...2020-3-9 11:51 - beaver7fur - Stata专版
0 个回复 - 1743 次查看 毕业论文实证遇到瓶颈了，有两个时间序列变量：一个是EX（自变量），一个是OFDI（因变量）；前期平稳性检验，滞后阶数判定和协整检验发现这两个时间序列都是一阶单整，最佳滞后期为3，存在一个协整关系；然后用stata ...2020-3-9 11:51 - beaver7fur - Stata专版
求助！vecm模型如何转化为联系方程模型，删除不显著变量
1 个回复 - 2338 次查看 在高铁梅老师的第九章最后提到， 实际应用中常常发现调整系数矩阵中部分参数不显著，为了使模型更合理，可以采用两种方式对VEC模型的调整系数矩阵进行约束：第一种，像约束协整向量一样，可以根据需要直接对调整系数 ...2017-4-16 12:25 - sdycyyz - EViews专版
1 个回复 - 2338 次查看 在高铁梅老师的第九章最后提到， 实际应用中常常发现调整系数矩阵中部分参数不显著，为了使模型更合理，可以采用两种方式对VEC模型的调整系数矩阵进行约束：第一种，像约束协整向量一样，可以根据需要直接对调整系数 ...2017-4-16 12:25 - sdycyyz - EViews专版
【求助】VECM模型协整分析的问题
3 个回复 - 4271 次查看 想要研究经济增长和各次产业结构的关系。 判断的时候发现应该有两个协整关系，然后VECM模型拟合后不知道怎么写出模型的方程了。 STATA给出的结果如下，应该怎么解释好？ 还有最后一个协整关系中为什么lngdp和lnp1 ...2013-11-20 22:58 - hjingya - Stata专版
3 个回复 - 4271 次查看 想要研究经济增长和各次产业结构的关系。 判断的时候发现应该有两个协整关系，然后VECM模型拟合后不知道怎么写出模型的方程了。 STATA给出的结果如下，应该怎么解释好？ 还有最后一个协整关系中为什么lngdp和lnp1 ...2013-11-20 22:58 - hjingya - Stata专版
关于Eviews做VECM模型误差修正系数的意义
0 个回复 - 1162 次查看 大家好，我用Eviews做出的VECM（1）模型，先用Johansen协整检验出来有三个协整关系，然后现在这个结果是有三个误差修正系数吗？如果是的话，我的被解释变量是lniui，请问VECM（1）模型这三个误差修正系数该怎么解释对 ...2020-1-28 15:19 - oli920o - 灌水吧
0 个回复 - 1162 次查看 大家好，我用Eviews做出的VECM（1）模型，先用Johansen协整检验出来有三个协整关系，然后现在这个结果是有三个误差修正系数吗？如果是的话，我的被解释变量是lniui，请问VECM（1）模型这三个误差修正系数该怎么解释对 ...2020-1-28 15:19 - oli920o - 灌水吧
如何用VAR/VECM模型做递归预测
3 个回复 - 2561 次查看 求助众位大神，我在做三变量的VECM/VAR模型时，导师要求我用stata做递归预测，每次预测未来一个月的值，然后时间增加一个月，再预测第二个月的值，反复120次，得到未来十年的预测，请教诸位应该怎么在stata实现这一想 ...2019-7-30 18:13 - 森林松树 - Stata专版
3 个回复 - 2561 次查看 求助众位大神，我在做三变量的VECM/VAR模型时，导师要求我用stata做递归预测，每次预测未来一个月的值，然后时间增加一个月，再预测第二个月的值，反复120次，得到未来十年的预测，请教诸位应该怎么在stata实现这一想 ...2019-7-30 18:13 - 森林松树 - Stata专版
关于VECM模型的一些问题
0 个回复 - 1376 次查看 本人初学实证，还没有入门，要学习PVAR、vecm模型这些模型我应该如何入手呢，不知道该从哪方面开始学习，用stata软件是否就可以完成呢？2018-10-6 15:32 - 此花亭瓜之介 - 宏观经济学
0 个回复 - 1376 次查看 本人初学实证，还没有入门，要学习PVAR、vecm模型这些模型我应该如何入手呢，不知道该从哪方面开始学习，用stata软件是否就可以完成呢？2018-10-6 15:32 - 此花亭瓜之介 - 宏观经济学
对称门限值的TVECM模型如何在R中实现
8 个回复 - 3600 次查看 如下所示（出自《门限协整套利：理论与实证研究》一文》），类似二门限三体制的模型，但门限值是对称的即±θ。或者说当ω≤|θ|时，其滞后项、误差修正项系数是一样的；当ω≥|θ|时，其滞后项、误差修正项系数是一 ...2015-5-9 15:15 - yanxiaoting - R语言论坛
8 个回复 - 3600 次查看 如下所示（出自《门限协整套利：理论与实证研究》一文》），类似二门限三体制的模型，但门限值是对称的即±θ。或者说当ω≤|θ|时，其滞后项、误差修正项系数是一样的；当ω≥|θ|时，其滞后项、误差修正项系数是一 ...2015-5-9 15:15 - yanxiaoting - R语言论坛
想问一下建立的是VECM模型，建立了脉冲响应函数之后还能够建立 方差分解 ？
0 个回复 - 917 次查看 方差分解可以基于VECM模型进行吗？2019-5-4 18:29 - leaderm - Stata专版
0 个回复 - 917 次查看 方差分解可以基于VECM模型进行吗？2019-5-4 18:29 - leaderm - Stata专版
求教Eviews中Johansen协整检验和VECM模型的几个问题
0 个回复 - 1118 次查看 我在用Eviews做实证分析的过程中遇到几个问题，想请教一下各位 1、在做协整检验之前要前建立一个VAR模型，那么在建立VAR模型时，是否要加入常数项C，我看张老师的视频中强调说不要加C，网上其他的课件里面都没有说过 ...2019-4-23 13:34 - 灰灰哟 - EViews专版
0 个回复 - 1118 次查看 我在用Eviews做实证分析的过程中遇到几个问题，想请教一下各位 1、在做协整检验之前要前建立一个VAR模型，那么在建立VAR模型时，是否要加入常数项C，我看张老师的视频中强调说不要加C，网上其他的课件里面都没有说过 ...2019-4-23 13:34 - 灰灰哟 - EViews专版
关于VECM模型和脉冲响应的关系，不是很清楚
1 个回复 - 2541 次查看 我滞后二阶做了VECM模型之后，发现误差修正系数是显著的，但是其他有些解释变量是不显著的，这些解释变量均为取对数后的数值。之后利用取对数后的数值再取一阶差分来做脉冲响应（因为对数的数值并没有全部落在单位圆 ...2019-4-14 11:30 - shiyangchai1 - EViews专版
1 个回复 - 2541 次查看 我滞后二阶做了VECM模型之后，发现误差修正系数是显著的，但是其他有些解释变量是不显著的，这些解释变量均为取对数后的数值。之后利用取对数后的数值再取一阶差分来做脉冲响应（因为对数的数值并没有全部落在单位圆 ...2019-4-14 11:30 - shiyangchai1 - EViews专版
请问如何理解VECM模型的结果？
1 个回复 - 2554 次查看 我的统计结果如图，红框1里面的为0的部分我不知道能否使用？第一次见这奇怪的结果。 红框2是我之前协整检验得出三个协整关系的提线，但是需要进一步筛选吗？ 红框3代表整张图片的疑问：需要在这里去除相关的系数 ...2018-3-20 16:33 - magej1 - 爱问频道
1 个回复 - 2554 次查看 我的统计结果如图，红框1里面的为0的部分我不知道能否使用？第一次见这奇怪的结果。 红框2是我之前协整检验得出三个协整关系的提线，但是需要进一步筛选吗？ 红框3代表整张图片的疑问：需要在这里去除相关的系数 ...2018-3-20 16:33 - magej1 - 爱问频道
求助：VECM模型方程结果
1 个回复 - 1121 次查看 方程一：D(LNGDP)=-0.011035cointeq1+0.372899D[LNGDP(-1)]-1.009843D[LNINC(-1)]+0.073537方程二：D(LNINC)=1.081387cointeq1+0.064629D[LNGDP(-1)]-0.029944D[LNINC(-1)]+0.432409 这样看是不是修正效果不怎么好？ ...2019-3-12 20:16 - 因犹 - EViews专版
1 个回复 - 1121 次查看 方程一：D(LNGDP)=-0.011035cointeq1+0.372899D[LNGDP(-1)]-1.009843D[LNINC(-1)]+0.073537方程二：D(LNINC)=1.081387cointeq1+0.064629D[LNGDP(-1)]-0.029944D[LNINC(-1)]+0.432409 这样看是不是修正效果不怎么好？ ...2019-3-12 20:16 - 因犹 - EViews专版
怎么做基于VECM模型的短期格兰杰因果关系检验？
3 个回复 - 8578 次查看 跪求高人指导： 怎么用eviews做基于VECM模型的短期格兰杰因果关系检验？ 有人说是这样的： 先估计误差修正模型后，找View——Lag structure——Granger Causality/Block Exogeneity Tests 但是这样做的话 ...2011-2-28 16:05 - 1037123354 - EViews专版
3 个回复 - 8578 次查看 跪求高人指导： 怎么用eviews做基于VECM模型的短期格兰杰因果关系检验？ 有人说是这样的： 先估计误差修正模型后，找View——Lag structure——Granger Causality/Block Exogeneity Tests 但是这样做的话 ...2011-2-28 16:05 - 1037123354 - EViews专版
EVIEWS建立VECM模型
3 个回复 - 12185 次查看 请问各位大牛，我在用5个1阶单整的时间序列建立VECM模型，Johanson协整检验显示有2个协整关系，但是建立VECM模型时输入时间序列的顺序不同出来的结果也不同，并且存在两个协整关系时VECM模型的结果该怎么读啊，求教各 ...2015-10-25 11:25 - 润之蓝 - EViews专版
3 个回复 - 12185 次查看 请问各位大牛，我在用5个1阶单整的时间序列建立VECM模型，Johanson协整检验显示有2个协整关系，但是建立VECM模型时输入时间序列的顺序不同出来的结果也不同，并且存在两个协整关系时VECM模型的结果该怎么读啊，求教各 ...2015-10-25 11:25 - 润之蓝 - EViews专版
R语言在选择带有趋势项的johansen检验之后，做VECM模型，为什么模型中没有trend项?
2 个回复 - 2706 次查看 R语言程序如下： jo1=ca.jo(data1,type="trace",ecdet = ('trend'),K=3,spec="longrun",season=NULL) vecm.ols=cajorls(jo1,r=1) summary(vecm.ols$rlm) 结果是这样的： Response b.d : Call: lm(formula ...2019-2-18 19:38 - yueyueer- - R语言论坛
2 个回复 - 2706 次查看 R语言程序如下： jo1=ca.jo(data1,type="trace",ecdet = ('trend'),K=3,spec="longrun",season=NULL) vecm.ols=cajorls(jo1,r=1) summary(vecm.ols$rlm) 结果是这样的： Response b.d : Call: lm(formula ...2019-2-18 19:38 - yueyueer- - R语言论坛
vecm模型，stata结果怎么解读啊？？请高手指点
12 个回复 - 22669 次查看 在家做了个vecm，前面都差不多了，最后出来个结果，不知道怎么整理出方程，想写到文章里，帮忙指点一下，那个协整信息，那个短期信息，怎么写到一个方程里啊？ vec lny1 lnx1 lnx2 lnx3 Vector error-correc ...2010-3-13 16:06 - walkfreely - Stata专版
12 个回复 - 22669 次查看 在家做了个vecm，前面都差不多了，最后出来个结果，不知道怎么整理出方程，想写到文章里，帮忙指点一下，那个协整信息，那个短期信息，怎么写到一个方程里啊？ vec lny1 lnx1 lnx2 lnx3 Vector error-correc ...2010-3-13 16:06 - walkfreely - Stata专版
vecm模型协整检验与vecm矛盾
3 个回复 - 4754 次查看 数据分析结果如图，JJ检验得出的协整方程和VECM估计出的协整方程符号相反，请问这个应该怎么分析。 是数据有问题，还是哪一个得出的方程有误？ 在线等2017-4-13 19:35 - sdycyyz - EViews专版
3 个回复 - 4754 次查看 数据分析结果如图，JJ检验得出的协整方程和VECM估计出的协整方程符号相反，请问这个应该怎么分析。 是数据有问题，还是哪一个得出的方程有误？ 在线等2017-4-13 19:35 - sdycyyz - EViews专版
R语言中使用cajorls()估计出VECM模型的系数矩阵后如何提取误差修正系数和协方差矩阵
0 个回复 - 2215 次查看 R语言中使用cajorls()估计出VECM模型的系数矩阵后如何提取误差修正系数和协方差矩阵啊，急求！2018-7-3 09:34 - 紫云英@飘雪 - R语言论坛
0 个回复 - 2215 次查看 R语言中使用cajorls()估计出VECM模型的系数矩阵后如何提取误差修正系数和协方差矩阵啊，急求！2018-7-3 09:34 - 紫云英@飘雪 - R语言论坛
急!!!计量高手进!! 关于怎么写vecm模型结果(看图)
3 个回复 - 1628 次查看 为了报答好心人，所以又重新开了个悬赏贴，请高手点击以下网址进入，谢谢!! http://bbs.pinggu.org/thread-5961274-1-1.html2017-9-8 07:58 - 主队3 - EViews专版
3 个回复 - 1628 次查看 为了报答好心人，所以又重新开了个悬赏贴，请高手点击以下网址进入，谢谢!! http://bbs.pinggu.org/thread-5961274-1-1.html2017-9-8 07:58 - 主队3 - EViews专版
VAR模型与VECM模型的几个点
0 个回复 - 6105 次查看 1、进行单位根检验如果原序列平稳，则用原序列简历库VAR模型如果原序列不平稳，一阶差分后平稳，分为以下两种情况： 通过协整检验，则用原序列建立VEC模型，VEC是带修正项的VAR 没有通过协整，则可以用一阶差分建立 ...2017-8-13 18:18 - yxh1125 - EViews专版
0 个回复 - 6105 次查看 1、进行单位根检验如果原序列平稳，则用原序列简历库VAR模型如果原序列不平稳，一阶差分后平稳，分为以下两种情况： 通过协整检验，则用原序列建立VEC模型，VEC是带修正项的VAR 没有通过协整，则可以用一阶差分建立 ...2017-8-13 18:18 - yxh1125 - EViews专版
关于stata中VECM模型：调整速度正负符号的问题
0 个回复 - 1813 次查看 看了计量方面的书，说如果两个变量存在协整关系，可用误差修正模型，且误差调整速度为负。但是做了关于两个城市房价协整关系的练习，发现一个满足调整速度为正，另一个却又为负，不知道怎么回事。而且交换变量输入顺 ...2017-7-30 10:26 - Speculator_Wen - Stata专版
0 个回复 - 1813 次查看 看了计量方面的书，说如果两个变量存在协整关系，可用误差修正模型，且误差调整速度为负。但是做了关于两个城市房价协整关系的练习，发现一个满足调整速度为正，另一个却又为负，不知道怎么回事。而且交换变量输入顺 ...2017-7-30 10:26 - Speculator_Wen - Stata专版
vecm模型stata输出结果分析，人穷且笨求帮忙
14 个回复 - 11051 次查看 人穷又笨，不太会分析，跪求大神帮忙，各部分是什么意思？怎么看协整关系是否显著？还有协整方程该如何书写，误差修正模型该怎么写？拜托各位了，我真捣鼓不出来了，麻烦了，谢谢 Vector error-correction model ...2015-4-10 23:24 - 荞麦君 - Stata专版
14 个回复 - 11051 次查看 人穷又笨，不太会分析，跪求大神帮忙，各部分是什么意思？怎么看协整关系是否显著？还有协整方程该如何书写，误差修正模型该怎么写？拜托各位了，我真捣鼓不出来了，麻烦了，谢谢 Vector error-correction model ...2015-4-10 23:24 - 荞麦君 - Stata专版
建立好vecm模型后，怎么做预测，操作步骤？eviews
0 个回复 - 3284 次查看 建立好vecm模型后，怎么做预测，操作步骤？eviews2017-3-24 13:02 - SYNLP - EViews专版
0 个回复 - 3284 次查看 建立好vecm模型后，怎么做预测，操作步骤？eviews2017-3-24 13:02 - SYNLP - EViews专版
有偿求助，有没有精通MS-VECM模型的大神请进。
1 个回复 - 1355 次查看 各位大神，本人在运用0x3.4和pcgive软件运行MS-VECM模型时，软件没有给出标准差和t值，只显示空缺值Na，不知有没有精通这方面的大神能指点一下，本人qq:154543185,请加q私聊，有偿解决，非常感谢。2017-2-15 12:00 - darkblade - Stata专版
1 个回复 - 1355 次查看 各位大神，本人在运用0x3.4和pcgive软件运行MS-VECM模型时，软件没有给出标准差和t值，只显示空缺值Na，不知有没有精通这方面的大神能指点一下，本人qq:154543185,请加q私聊，有偿解决，非常感谢。2017-2-15 12:00 - darkblade - Stata专版
R语言VECM模型如何预测
0 个回复 - 2119 次查看 请问在用ca.jo和cajorls得出vec模型的回归系数后如何进行预测，predict函数似乎用不了2017-1-10 14:19 - 扶摇直上8 - R语言论坛
0 个回复 - 2119 次查看 请问在用ca.jo和cajorls得出vec模型的回归系数后如何进行预测，predict函数似乎用不了2017-1-10 14:19 - 扶摇直上8 - R语言论坛
VAR模型与VECM模型的相关疑问
37 个回复 - 60766 次查看 在论坛上看了一些太多的关于VAR，VECM，Grange因果检验与协整方面的帖子，故提出以下几个困惑，希望大家帮忙把这几个问题说清楚 1.昨天准备做一点实证，使用的两个序列都是单位根过程，并且具有协整关系，但是用VAR ...2011-4-8 12:45 - klsdyn - EViews专版
37 个回复 - 60766 次查看 在论坛上看了一些太多的关于VAR，VECM，Grange因果检验与协整方面的帖子，故提出以下几个困惑，希望大家帮忙把这几个问题说清楚 1.昨天准备做一点实证，使用的两个序列都是单位根过程，并且具有协整关系，但是用VAR ...2011-4-8 12:45 - klsdyn - EViews专版
【紧急求助】如何编程对每日的高频数据都建立一个vecm模型？总共需要建400多个。
1 个回复 - 1500 次查看 我毕业论文正在做和股指期货价格发现功能有关的研究，需要利用高频数据计算每日的价格发现程度，要对每个交易日的日内高频收益率都跑一个vecm模型，总共有两年的数据，需要跑400多个VECM模型，还需要每个模型的协方差 ...2016-4-12 21:16 - 暮色太温柔 - SAS专版
1 个回复 - 1500 次查看 我毕业论文正在做和股指期货价格发现功能有关的研究，需要利用高频数据计算每日的价格发现程度，要对每个交易日的日内高频收益率都跑一个vecm模型，总共有两年的数据，需要跑400多个VECM模型，还需要每个模型的协方差 ...2016-4-12 21:16 - 暮色太温柔 - SAS专版
有什么能够预测ms-vecm模型的软件及软件包？
0 个回复 - 1339 次查看 在做汇率有效性问题时需要用到markov switching vector equilibrium correlation modle，而发现现有软件Eviews貌似只能做MS-AR, Matlab的软件包只支持MS-VAR(Marcelo Perlin), Krolzig貌似有软件包，但是基于OxMatrx ...2016-8-7 01:04 - yuanlu081 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1339 次查看 在做汇率有效性问题时需要用到markov switching vector equilibrium correlation modle，而发现现有软件Eviews貌似只能做MS-AR, Matlab的软件包只支持MS-VAR(Marcelo Perlin), Krolzig貌似有软件包，但是基于OxMatrx ...2016-8-7 01:04 - yuanlu081 - MATLAB等数学软件专版
VECM模型中不显著变量剔除问题
0 个回复 - 1625 次查看 请教，VECM模型估计结果中，参数alpha和一些滞后项不显著，看论文里有剔除不显著变量后的模型估计结果。请问怎么将不显著的变量剔除对VECM进行重新估计呢，求Stata代码，Eviews操作也可以啊。非常感谢！2016-5-26 20:58 - baixueflower - Stata专版
0 个回复 - 1625 次查看 请教，VECM模型估计结果中，参数alpha和一些滞后项不显著，看论文里有剔除不显著变量后的模型估计结果。请问怎么将不显著的变量剔除对VECM进行重新估计呢，求Stata代码，Eviews操作也可以啊。非常感谢！2016-5-26 20:58 - baixueflower - Stata专版
vecm模型中t的临界值怎么看
2 个回复 - 3948 次查看 建立了vecm模型，有很多t值，怎么通过t值判断是否显著啊，2015-6-7 14:13 - qqlantianyu - EViews专版
2 个回复 - 3948 次查看 建立了vecm模型，有很多t值，怎么通过t值判断是否显著啊，2015-6-7 14:13 - qqlantianyu - EViews专版
STATA对于VECM模型怎么做格兰杰检验
3 个回复 - 5951 次查看 因为论文做实证分析，是用STATA软件按照以下顺序进行的，在第8步的时候卡住了，VECM模型的格兰杰检验不知道该怎么进行，vargranger只能对VAR或者是SVAR模型进行格兰杰检验，请教下我该怎么来对VECM模型进行格兰杰检验 ...2016-1-20 23:39 - 不会飞的鱼2012 - Stata专版
3 个回复 - 5951 次查看 因为论文做实证分析，是用STATA软件按照以下顺序进行的，在第8步的时候卡住了，VECM模型的格兰杰检验不知道该怎么进行，vargranger只能对VAR或者是SVAR模型进行格兰杰检验，请教下我该怎么来对VECM模型进行格兰杰检验 ...2016-1-20 23:39 - 不会飞的鱼2012 - Stata专版
请问FMOLS估计和VECM模型估计是一回事吗
2 个回复 - 3314 次查看 如题 面板数据FMOLS估计 和误差修正模型估计说明的分别是什么问题呢2015-12-28 12:47 - jessiezhu1124 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 3314 次查看 如题 面板数据FMOLS估计 和误差修正模型估计说明的分别是什么问题呢2015-12-28 12:47 - jessiezhu1124 - 计量经济学与统计软件
【紧急求助】如何编程对每日的高频数据都建立一个vecm模型？总共需要建400多个。
0 个回复 - 863 次查看 我毕业论文正在做和股指期货价格发现功能有关的研究，需要利用高频数据计算每日的价格发现程度，要对每个交易日的日内高频收益率都跑一个vecm模型，总共有两年的数据，需要跑400多个VECM模型，还需要每个模型的协方差 ...2016-4-12 21:18 - 暮色太温柔 - R语言论坛
0 个回复 - 863 次查看 我毕业论文正在做和股指期货价格发现功能有关的研究，需要利用高频数据计算每日的价格发现程度，要对每个交易日的日内高频收益率都跑一个vecm模型，总共有两年的数据，需要跑400多个VECM模型，还需要每个模型的协方差 ...2016-4-12 21:18 - 暮色太温柔 - R语言论坛
【紧急求助】如何编程对每日的高频数据都建立一个vecm模型？总共需要建400多个。
0 个回复 - 714 次查看 我毕业论文正在做和股指期货价格发现功能有关的研究，需要利用高频数据计算每日的价格发现程度，要对每个交易日的日内高频收益率都跑一个vecm模型，总共有两年的数据，需要跑400多个VECM模型，还需要每个模型的协方差 ...2016-4-12 21:13 - 暮色太温柔 - Stata专版
0 个回复 - 714 次查看 我毕业论文正在做和股指期货价格发现功能有关的研究，需要利用高频数据计算每日的价格发现程度，要对每个交易日的日内高频收益率都跑一个vecm模型，总共有两年的数据，需要跑400多个VECM模型，还需要每个模型的协方差 ...2016-4-12 21:13 - 暮色太温柔 - Stata专版
VECM模型的单位根
2 个回复 - 3312 次查看 建立VAR模型，无单位根，johansen协整检验有一个协整，据此建立VECM模型，为什么VECM模型出现了单位根？2014-4-28 10:16 - ccxxnn321 - EViews专版
2 个回复 - 3312 次查看 建立VAR模型，无单位根，johansen协整检验有一个协整，据此建立VECM模型，为什么VECM模型出现了单位根？2014-4-28 10:16 - ccxxnn321 - EViews专版
SVECM模型的估计问题
6 个回复 - 3413 次查看 <div class="t_msgfont" id="postmessage_115853"><div class="t_msgfont" id="postmessage_115853">目前，要写一篇文章，需要用到SVECM模型，Eviews6.0可以做SVAR（结构向量自回模型）的参 ...2008-5-15 21:41 - delphii - EViews专版
6 个回复 - 3413 次查看 <div class="t_msgfont" id="postmessage_115853"><div class="t_msgfont" id="postmessage_115853">目前，要写一篇文章，需要用到SVECM模型，Eviews6.0可以做SVAR（结构向量自回模型）的参 ...2008-5-15 21:41 - delphii - EViews专版
如何做VECM模型的因果检验与Wald test？
13 个回复 - 9039 次查看 各位高手，请问VECM模型下的因果检验该怎么做，好像不能用granger causality吧？是不是用wald test? 如果是，该怎么做wald test? 万分感谢！2010-4-11 07:51 - myjmaggie - 计量经济学与统计软件
13 个回复 - 9039 次查看 各位高手，请问VECM模型下的因果检验该怎么做，好像不能用granger causality吧？是不是用wald test? 如果是，该怎么做wald test? 万分感谢！2010-4-11 07:51 - myjmaggie - 计量经济学与统计软件
用Eviews处理有关VAR&VECM模型的几个问题
7 个回复 - 11067 次查看 用Eviews处理有关VAR&VECM模型的几个问题1， VAR模型的滞后阶数怎么定？2， VAR模型的稳定性怎么判断？3， VAR模型的在进行协整检验时，滞后阶数怎么定？五种类型的协整关 ...2008-1-27 22:05 - lei2006 - EViews专版
7 个回复 - 11067 次查看 用Eviews处理有关VAR&VECM模型的几个问题1， VAR模型的滞后阶数怎么定？2， VAR模型的稳定性怎么判断？3， VAR模型的在进行协整检验时，滞后阶数怎么定？五种类型的协整关 ...2008-1-27 22:05 - lei2006 - EViews专版
如何选择VECM模型里的协整方程
1 个回复 - 4660 次查看 如题，我有三个变量，都是I(1),通过Johansen检验发现有2组协整关系。请问在建立VECM模型的时候如何选择协整方程？是选择最优的？还是两个都要包涵？如果是选择最优的协整方程，如何选取呢？ 在线等.......2015-6-27 22:19 - armstronglee - EViews专版
1 个回复 - 4660 次查看 如题，我有三个变量，都是I(1),通过Johansen检验发现有2组协整关系。请问在建立VECM模型的时候如何选择协整方程？是选择最优的？还是两个都要包涵？如果是选择最优的协整方程，如何选取呢？ 在线等.......2015-6-27 22:19 - armstronglee - EViews专版
跪求VECM模型的算法
1 个回复 - 1514 次查看 急求VECM模型的数学算法，进行迭代的C++程序谁会？不胜感激！2013-3-1 13:33 - ganenqinqing - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1514 次查看 急求VECM模型的数学算法，进行迭代的C++程序谁会？不胜感激！2013-3-1 13:33 - ganenqinqing - 计量经济学与统计软件
var模型与vecm模型的问题
1 个回复 - 3318 次查看 本人小白一枚，最近在写论文，我有6个变量，3个平稳，3个一阶差分平稳，我对后三个做协整检验，发现有一个协整方程，然后我就用vecm做回归，我是直接把6个变量输进去出结果呢，还是根据协整方程把残差算出来再把残差 ...2015-2-18 03:24 - lccgenius - EViews专版
1 个回复 - 3318 次查看 本人小白一枚，最近在写论文，我有6个变量，3个平稳，3个一阶差分平稳，我对后三个做协整检验，发现有一个协整方程，然后我就用vecm做回归，我是直接把6个变量输进去出结果呢，还是根据协整方程把残差算出来再把残差 ...2015-2-18 03:24 - lccgenius - EViews专版
求AR、 VAR、 Dicky Fuller test、 VECM模型的do文件
1 个回复 - 1923 次查看 如题 谢谢！2014-11-30 18:47 - jiayou2001 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1923 次查看 如题 谢谢！2014-11-30 18:47 - jiayou2001 - 计量经济学与统计软件
求教：VECM模型问题
1 个回复 - 4526 次查看 用Eviews软件在进行两变量VEC建模时，滞后阶数为1，估计结果误差调整系数（两个）均为负数，问下是否应该一正一负啊 另外检验模型稳定性时，进行操作view->lag structure ->AR roots Graph操作 ，得到的单位根总 ...2011-3-27 02:35 - Zliujiang - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 4526 次查看 用Eviews软件在进行两变量VEC建模时，滞后阶数为1，估计结果误差调整系数（两个）均为负数，问下是否应该一正一负啊 另外检验模型稳定性时，进行操作view->lag structure ->AR roots Graph操作 ，得到的单位根总 ...2011-3-27 02:35 - Zliujiang - 计量经济学与统计软件
请问下eviews里可以对已经建立好的VECM模型残差直接做ARCH-LM检验么？
2 个回复 - 4370 次查看 有在paper里看到直接对VECM的残差直接做ARCH-LM检验 查阅了几本计量的书 都没找到相关的操作 倒是看到了有说可以直接对OLS等回归的残差作结做ARCH-LM检验 OLS等回归的残差只有一个序列 VECM的残差有两个序列 我尝 ...2014-3-2 21:22 - yuanchaoyc1219 - EViews专版
2 个回复 - 4370 次查看 有在paper里看到直接对VECM的残差直接做ARCH-LM检验 查阅了几本计量的书 都没找到相关的操作 倒是看到了有说可以直接对OLS等回归的残差作结做ARCH-LM检验 OLS等回归的残差只有一个序列 VECM的残差有两个序列 我尝 ...2014-3-2 21:22 - yuanchaoyc1219 - EViews专版
vecm模型的wald test
1 个回复 - 1366 次查看 想请教大家一个问题。VECM模型建立好了之后怎么用wald test做联合显著性检验呢？在VECM结果的页面下点View并没有发现“coefficient test”这个选项。不知道这是我软件的问题还是操作出了错误？有没有明白的高手来 ...2014-5-12 11:10 - 水士木 - EViews专版
1 个回复 - 1366 次查看 想请教大家一个问题。VECM模型建立好了之后怎么用wald test做联合显著性检验呢？在VECM结果的页面下点View并没有发现“coefficient test”这个选项。不知道这是我软件的问题还是操作出了错误？有没有明白的高手来 ...2014-5-12 11:10 - 水士木 - EViews专版
[讨论]请高人帮助MSVAR与MSVECM模型的估计与分析
3 个回复 - 5517 次查看 Hamilton等开始的区制转换模型，一直以来主要用来研究各种具有区制转换的通货膨胀的波动以及实际商业周期等模型。在国内，主要有吉林大学赵老师等对于区制转换模型的研究。希望大家对此模型多进行交流。希望大家多跟 ...2007-5-20 00:03 - xuelida - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 5517 次查看 Hamilton等开始的区制转换模型，一直以来主要用来研究各种具有区制转换的通货膨胀的波动以及实际商业周期等模型。在国内，主要有吉林大学赵老师等对于区制转换模型的研究。希望大家对此模型多进行交流。希望大家多跟 ...2007-5-20 00:03 - xuelida - MATLAB等数学软件专版
关于VECM模型一个问题
1 个回复 - 2211 次查看 本来想用VEC模型做投资影响就业的，但是单位根检验出来就业数据平稳，而投资、GDP都不平稳，请问我还能用VEC么？之后我用varsoc、vecrank还有johans等检验都是二阶协整。包括vec之后的各种检验都很好。2014-9-28 13:38 - raiderqi - Stata专版
1 个回复 - 2211 次查看 本来想用VEC模型做投资影响就业的，但是单位根检验出来就业数据平稳，而投资、GDP都不平稳，请问我还能用VEC么？之后我用varsoc、vecrank还有johans等检验都是二阶协整。包括vec之后的各种检验都很好。2014-9-28 13:38 - raiderqi - Stata专版
vecm模型里长期和短期均衡的系数
1 个回复 - 8045 次查看 vecm模型得到了协整方程各变量和短期均衡方程中变量及其滞后项的各项系数，如果其中有变量系数没通过t检验，要不要把其从方程中剔除？如果是长期均衡的协整方程，剔除了某些没通过的变量那协整方程不是改变了吗？这样 ...2014-5-11 01:55 - hefanghp - EViews专版
1 个回复 - 8045 次查看 vecm模型得到了协整方程各变量和短期均衡方程中变量及其滞后项的各项系数，如果其中有变量系数没通过t检验，要不要把其从方程中剔除？如果是长期均衡的协整方程，剔除了某些没通过的变量那协整方程不是改变了吗？这样 ...2014-5-11 01:55 - hefanghp - EViews专版
紧急求助！关于基于VECM模型的Granger因果检验
10 个回复 - 9230 次查看 本人非经济学专业学生，自学Eviews和协整。现发现两个非平稳序列间存在协整关系。两个序列为二阶单整序列。按照有关文献的描述，要检验二者间的因果关系，可以通过基于VECM（误差修正模型）进行。但我不知如何通过Ev ...2008-6-10 11:15 - newrzg - EViews专版
10 个回复 - 9230 次查看 本人非经济学专业学生，自学Eviews和协整。现发现两个非平稳序列间存在协整关系。两个序列为二阶单整序列。按照有关文献的描述，要检验二者间的因果关系，可以通过基于VECM（误差修正模型）进行。但我不知如何通过Ev ...2008-6-10 11:15 - newrzg - EViews专版
VECM模型中可否有当期的变量
1 个回复 - 1168 次查看 有几个问题想请教大家。 （1）滞后阶数的选择。VAR模型可以通过某些方法判断出最优滞后阶数，比如为p，那么cointegration与VECM的滞后阶数都必须是p-1吗？VECM的滞后阶数可否不是p-1？ （2）VECM模型中可以有当期的 ...2014-5-8 09:56 - 水士木 - EViews专版
1 个回复 - 1168 次查看 有几个问题想请教大家。 （1）滞后阶数的选择。VAR模型可以通过某些方法判断出最优滞后阶数，比如为p，那么cointegration与VECM的滞后阶数都必须是p-1吗？VECM的滞后阶数可否不是p-1？ （2）VECM模型中可以有当期的 ...2014-5-8 09:56 - 水士木 - EViews专版
