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基于Eviews的ARMA模型建模操作步骤
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基于Eviews的ARMA模型建模操作步骤
基于Eviews的ARMA模型建模操作步骤
基于Eviews的ARMA模型建模操作步骤
基于Eviews的ARMA模型建模操作步骤
基于Eviews的ARMA模型建模操作步骤
基于Eviews的ARMA模型建模 ...
2021-6-1 20:32 - mujahida01 - 现金交易版
用eacf如何确认ARMA阶数
6 个回复 - 24169 次查看
求教各位,如何确认以下数据的ARMA(p,q)
看老师写的是先确定4, 9
然而之后改成4,10
不明白为什么,求解。。。谢谢!
> libr
ary(TSA)
> libr
ary(lmtest)
> eacf(rt)
AR/MA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...
2015-10-5 07:43 - jiang25u - R语言论坛
SPSS做Spearman偏相关
10 个回复 - 6886 次查看
各位大佬,请问怎么用SPSS做Spe
arman偏相关?之前看书说可以用重新编程的方式:
DATASET ACTIVATE 数据集1.NONPAR CORR Y X Z /MISSING=LISTWISE/MATRIX OUT(*).RECODE rowtype_ (RHO'='CORR').PARTIAL CORR Y X BY ...
2020-2-25 17:42 - 番茄牛腩111 - SPSS论坛
Eviews 模型程序命令:Hausman,Heckman,Hetero,Gprobit,Garch,Arma-p
3 个回复 - 1177 次查看
Eviews 模型程序命令:Hausman,Heckman,Hetero,Gprobit,G
arch,Arma-p
Eviews 模型程序命令:Hausman,Heckman,Hetero,Gprobit,G
arch,Arma-p
Eviews 模型程序命令:Hausman,Heckman,Hetero,Gprobit,G
arch,Arma-p ...
2020-4-27 10:04 - Lotus_ss - 现金交易版
关于Arma-garch-copula模型的一个问题
5 个回复 - 780 次查看
本人是想做三种资产指数的投资组合优化,思路是用g
arch拟合、提取g
arch标准化残差、copula连接、使用蒙特卡洛模拟计算前沿
现在的问题是我有一个资产有自相关性但没有
arch效应,请问我的下一步操作是用原数据比较好 ...
2023-3-22 03:43 - piiiiig - R语言论坛
ARMA模型拟合完残差太大
8 个回复 - 868 次查看
数据是个人根据期货价格编制的加权指数,做了对数一阶差分处理,想要利用ARMA模型构建均值方程,之后检验残差的ARCH效应,再用GARCH拟合波动率。我从
arma(4,4)开始试,发现
arma(2,2)的AIC、SC都最小,但拟合效果很差 ...
2023-4-19 10:45 - 老秋刀鱼 - EViews专版
手把手教你ARMA建模
66 个回复 - 40968 次查看
手把手教你ARMA建模
自回归滑动平均模型(ARMA 模型,Auto-Regressive and Moving Average Model)是研究时间序列的重要方法,由自回归模型(简称AR模型)与滑动平均模型(简称MA模型)为基础“混合”构成。在市场研 ...
2014-2-22 22:45 - 胖胖小龟宝 - EViews专版
求教Spearman相关与线性回归分析问题
4 个回复 - 1073 次查看
求教大佬们。有两个变量(a,b)我做了Spe
arman相关后又做了简单的线性回归。但是,我发现当a为自变量,b为应变量时,可以拟合出线性回归方程。而b为自变量,a为应变量时,拟合出的线性方程斜率为0。请问大佬们这是什 ...
2022-8-18 09:03 - 骇浪济川舟 - SPSS论坛