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如何在GARCH模型中加入外生变量?
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GARCH模型现在有很多的拓展。想知道如何在模型中加入一些外生变量。
1.在一些文献中,看到有人直接将外生变量直接加入到“条件均值方程”或者“条件方差方程”中去,想知道这种设立模型的做法是否科学?
2.对于多元 ...
2011-12-29 20:23 - kate_kaka - Stata专版
求助!如何在GARCH模型中引入一个虚拟变量
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我想要在GARCH(1,1)模型的条件方差公式里引入一个虚拟变量(Dt),我知道在variance regressors栏里直接输入Dt,可以引入一个加法虚拟变量,得到类似于这样的条件方差公式:ht = ω +αε2t-1 + βht-1+ λDt。
...
2023-8-28 18:10 - hahahaha15 - EViews专版
R软件如何在GARCH模型中加入虚拟变量?
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在GARCH模型中加入一个虚拟变量应该如何通过编程实现呢?就是w如何编到程序里呢??rm(list=ls(all=T))library(rugarch)r=read.table("F: /数据/1.txt")w=read.table("F: /数据/3.txt")spec = ugarchspec(variance.m ...
2012-11-12 14:04 - feihou928 - R语言论坛