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基于Kalman滤波模型的股市泡沫度量0 个回复 - 835 次查看 基于Kalman滤波模型的股市泡沫度量 。本文中我们提出了一种新的基于Kalman滤波的股市泡沫度量模型。该模型将股市基本面价值和泡沫均视为不可观测的变量，并且利用全市场平均每股收益的数据中含有的股市基本面价 ...2020-6-6 15:11 - Tiger-like - 现金交易版
【金融实务学习】金融时间序列分析实务学习资料19 个回复 - 3729 次查看 |- 第9周、非线性是常态——金融时间序列的非线性模型及其应用 介绍非线性模型的检验与各种非线性时间序列的数学模型及其在金融中的应用 - |- 第8周、资产收益波动率并非是一个常数——条件异方差模型及应用 ...2020-4-28 09:44 - wz151400 - 现金交易版
kalman卡尔曼滤波讲义-ppt2 个回复 - 1992 次查看 一、卡尔曼滤波 以最小均方误差为最佳估计准则,采用信号与噪声的状态空间模型,利用前一时刻的估计值和当前时刻的观测值来更新对状态变量的估计, 求出当前时刻的估计值,算法根据建立的系统方程和观测方程对需要处理的 ...2018-5-6 17:07 - daka123 - 现金交易版
【独家发布】kalman滤波的原初资料
3 个回复 - 826 次查看 关于Kalman滤波的论文 A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems 1960年的2021-11-2 09:15 - llb_321 - R语言论坛
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稳态Kalman滤波算法Matlab仿真通式
3 个回复 - 2936 次查看 稳态Kalman滤波算法Matlab仿真通式 Kalman滤波过程实际上是获取维纳解的递推运算过程,该过程从某个初始状态启动,经过迭代运算,最终达到稳定状态。 而且,随着迭代次数的增加,相应的均方误差最终趋近于某 ...2011-3-13 22:54 - cop207 - 经管代码库
3 个回复 - 2936 次查看 稳态Kalman滤波算法Matlab仿真通式 Kalman滤波过程实际上是获取维纳解的递推运算过程,该过程从某个初始状态启动,经过迭代运算,最终达到稳定状态。 而且,随着迭代次数的增加,相应的均方误差最终趋近于某 ...2011-3-13 22:54 - cop207 - 经管代码库
一些关于Kalman滤波相关的资料
9 个回复 - 3820 次查看 啊，本文好像发错区了，请相关版主兄弟移动一下…… 免费资料，请斟酌下载并使用！ 其中论文是中国知网原版论文。2012-1-4 14:39 - holley117 - 金融学（理论版）
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求问一个kalman滤波参数估计问题
1 个回复 - 3099 次查看 小弟最近在做一些研究，遇到一个问题未能解决： 附件中这篇文章（研究美国股市泡沫度量的）是怎么将(6')，（7），（9）3个式子 写成标准的状态空间模型形式，进而利用kalman滤波估计相关参数的，我没看明白，求教高 ...2009-9-30 22:43 - chzhfy - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 3099 次查看 小弟最近在做一些研究，遇到一个问题未能解决： 附件中这篇文章（研究美国股市泡沫度量的）是怎么将(6')，（7），（9）3个式子 写成标准的状态空间模型形式，进而利用kalman滤波估计相关参数的，我没看明白，求教高 ...2009-9-30 22:43 - chzhfy - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
Kalman滤波工作原理详解
0 个回复 - 1477 次查看 神奇的Kalman滤波的超详细解剖 计量经济学借用系统工程上的Kalman滤波能把潜在利率、潜在产出、潜在汇率、隐形通胀目标等等算出来，只有你想不到的，没有你做不到的。所以本人决定一探究竟，下面是离散型Kalman滤波 ...2013-9-9 14:10 - 吴浩然 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1477 次查看 神奇的Kalman滤波的超详细解剖 计量经济学借用系统工程上的Kalman滤波能把潜在利率、潜在产出、潜在汇率、隐形通胀目标等等算出来，只有你想不到的，没有你做不到的。所以本人决定一探究竟，下面是离散型Kalman滤波 ...2013-9-9 14:10 - 吴浩然 - 计量经济学与统计软件
Kalman滤波器理论与应用——基于MATLAB实现
2 个回复 - 4184 次查看 Kalman 滤波器理论与应用——基于MATLAB 实现 [*]书号：978-7-03-049655-3 作者：金学波 [*]装帧：平装 开本：B5 [*]页数：188 字数：237 [*]出版社：科学出版社 出版时间：2016/9/8内容 ...2018-9-29 10:42 - jiajidong - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 4184 次查看 Kalman 滤波器理论与应用——基于MATLAB 实现 [*]书号：978-7-03-049655-3 作者：金学波 [*]装帧：平装 开本：B5 [*]页数：188 字数：237 [*]出版社：科学出版社 出版时间：2016/9/8内容 ...2018-9-29 10:42 - jiajidong - 计量经济学与统计软件
远程L1-极小化零空间Kalman滤波的一些新结果
传感应用
0 个回复 - 179 次查看 摘要翻译： 本文给出了Kalman滤波递推L_1极小化的一些新结果。我们把L_1范数看作一个显式约束，表示为待估计状态的非线性观测。将待估计的稀疏向量解释为从错误（欠采样）测量中观察到的状态，我们可以解决时间和空间 ...2022-4-10 13:50 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 179 次查看 摘要翻译： 本文给出了Kalman滤波递推L_1极小化的一些新结果。我们把L_1范数看作一个显式约束，表示为待估计状态的非线性观测。将待估计的稀疏向量解释为从错误（欠采样）测量中观察到的状态，我们可以解决时间和空间 ...2022-4-10 13:50 - 可人4 - Forum
调制域Kalman滤波在单耳盲语音降噪中的应用
和去混响
0 个回复 - 397 次查看 摘要翻译： 提出了一种基于调制域Kalman滤波的单声道语音增强算法，对语音和混响的时频对数幅值谱进行盲跟踪。提出了一种自适应算法，在考虑帧间语音动态特性的基础上，通过给定带噪混响语音的对数幅度谱估计语音对数 ...2022-4-3 21:25 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 397 次查看 摘要翻译： 提出了一种基于调制域Kalman滤波的单声道语音增强算法，对语音和混响的时频对数幅值谱进行盲跟踪。提出了一种自适应算法，在考虑帧间语音动态特性的基础上，通过给定带噪混响语音的对数幅度谱估计语音对数 ...2022-4-3 21:25 - kedemingshi - Forum
浅谈Kalman滤波
0 个回复 - 293 次查看 摘要翻译： 卡尔曼滤波是一种经典的状态估计技术，广泛应用于信号处理和车辆自主控制等领域。它现在被用来解决计算机系统中的问题，如控制处理器的电压和频率。尽管Kalman滤波在文献中有许多介绍，但它们通常处理特定 ...2022-3-8 17:53 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 293 次查看 摘要翻译： 卡尔曼滤波是一种经典的状态估计技术，广泛应用于信号处理和车辆自主控制等领域。它现在被用来解决计算机系统中的问题，如控制处理器的电压和频率。尽管Kalman滤波在文献中有许多介绍，但它们通常处理特定 ...2022-3-8 17:53 - nandehutu2022 - Forum
一类梯度流系统的扩散映射Kalman滤波
0 个回复 - 232 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种高维非线性随机动力系统状态估计的非参数方法，该系统按各向同性扩散梯度流演化。我们将扩散映射，流形学习技术，与线性Kalman滤波器和Koopman算子理论的概念相结合。更具体地说，我们利用 ...2022-3-7 09:53 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 232 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种高维非线性随机动力系统状态估计的非参数方法，该系统按各向同性扩散梯度流演化。我们将扩散映射，流形学习技术，与线性Kalman滤波器和Koopman算子理论的概念相结合。更具体地说，我们利用 ...2022-3-7 09:53 - 大多数88 - Forum
事件触发扩散Kalman滤波器
0 个回复 - 339 次查看 摘要翻译： 分布式状态估计强烈依赖于协同信号处理，这往往需要在资源受限的传感器节点上执行过多的通信和计算。为了解决这个问题，我们提出了一个事件触发扩散卡尔曼滤波器，它收集测量值，并根据指示估计误差的局部 ...2022-3-5 14:15 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 339 次查看 摘要翻译： 分布式状态估计强烈依赖于协同信号处理，这往往需要在资源受限的传感器节点上执行过多的通信和计算。为了解决这个问题，我们提出了一个事件触发扩散卡尔曼滤波器，它收集测量值，并根据指示估计误差的局部 ...2022-3-5 14:15 - nandehutu2022 - Forum
线性离散状态空间的线性约束Kalman滤波器
模型
0 个回复 - 138 次查看 摘要翻译： 对于线性离散状态空间(LDSS)模型，在一定条件下，线性最小均方滤波估计具有一种方便的递归预测/校正格式，即Kalman滤波(KF)。本文介绍了线性约束最小方差估计(LCMVE)的一般形式，包括线性约束最小方差估计 ...2022-3-5 08:48 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 138 次查看 摘要翻译： 对于线性离散状态空间(LDSS)模型，在一定条件下，线性最小均方滤波估计具有一种方便的递归预测/校正格式，即Kalman滤波(KF)。本文介绍了线性约束最小方差估计(LCMVE)的一般形式，包括线性约束最小方差估计 ...2022-3-5 08:48 - 可人4 - Forum
变形系综Kalman滤波器
0 个回复 - 199 次查看 摘要翻译： 将集成卡尔曼滤波(EnKF)与图像处理中的变形和配准思想相结合，提出了一种新的集成滤波器。这就产生了适合于非线性问题的滤波器，这些问题的解表现出移动相干的特征，例如野火模型中的薄界面。集合成员被表 ...2022-3-4 18:11 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 199 次查看 摘要翻译： 将集成卡尔曼滤波(EnKF)与图像处理中的变形和配准思想相结合，提出了一种新的集成滤波器。这就产生了适合于非线性问题的滤波器，这些问题的解表现出移动相干的特征，例如野火模型中的薄界面。集合成员被表 ...2022-3-4 18:11 - 大多数88 - Forum
中的扩展Kalman滤波增强Hilbert-Huang变换
振荡检测
0 个回复 - 166 次查看 摘要翻译： Hilbert-Huang变换(HHT)以其处理动态信号的能力和提供频率、阻尼、振幅等瞬时特性的能力，在电力系统分析中得到了广泛的关注。然而，它的缺点，包括模式混合和末端效应，与它的优点一样显著。本文给出了一 ...2022-3-3 18:45 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 166 次查看 摘要翻译： Hilbert-Huang变换(HHT)以其处理动态信号的能力和提供频率、阻尼、振幅等瞬时特性的能力，在电力系统分析中得到了广泛的关注。然而，它的缺点，包括模式混合和末端效应，与它的优点一样显著。本文给出了一 ...2022-3-3 18:45 - 能者818 - Forum
关于降低Kalman滤波器计算复杂度的方法
扩展
0 个回复 - 444 次查看 摘要翻译： Kalman滤波器及其扩展应用于航空航天和导航领域，用于时间序列的非线性状态估计。在文献中，已经提出了不同的方法来开发状态和测量模型的结构，以减少算法的计算需求。在本教程中，我们将调查现有的代码优 ...2022-3-3 13:54 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 444 次查看 摘要翻译： Kalman滤波器及其扩展应用于航空航天和导航领域，用于时间序列的非线性状态估计。在文献中，已经提出了不同的方法来开发状态和测量模型的结构，以减少算法的计算需求。在本教程中，我们将调查现有的代码优 ...2022-3-3 13:54 - mingdashike22 - Forum
Eviews Kalman滤波WARNING: Singular covariance - coefficients are not unique
10 个回复 - 5253 次查看 用Eviews构建状态空间模型出现WARNING: Singular covariance - coefficients are not unique 是什么原因，怎么解决啊？求各位大神……2013-4-6 16:59 - ZhongDingJian - EViews专版
10 个回复 - 5253 次查看 用Eviews构建状态空间模型出现WARNING: Singular covariance - coefficients are not unique 是什么原因，怎么解决啊？求各位大神……2013-4-6 16:59 - ZhongDingJian - EViews专版
如何在stata12里运用卡尔曼kalman滤波计算产出缺口
10 个回复 - 7412 次查看 最近在写本科毕业论文，然后看了很多相关的文献，对于用状态空间模型估算产出缺口的原理我觉得我应该是弄懂了，然后也把公式列出来了，但是具体在stata里怎么操作我就懵逼了，有没有大神能教教我，，， 嗯，我已经he ...2017-3-2 15:22 - johnnyzinc - Stata专版
10 个回复 - 7412 次查看 最近在写本科毕业论文，然后看了很多相关的文献，对于用状态空间模型估算产出缺口的原理我觉得我应该是弄懂了，然后也把公式列出来了，但是具体在stata里怎么操作我就懵逼了，有没有大神能教教我，，， 嗯，我已经he ...2017-3-2 15:22 - johnnyzinc - Stata专版
求教，如何用软件实现可变参数的状态空间模型和Kalman滤波？
1 个回复 - 1037 次查看 求教，如何用软件stata或R或Eviews做？谢谢2018-4-22 21:57 - 开心哈哈2012 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1037 次查看 求教，如何用软件stata或R或Eviews做？谢谢2018-4-22 21:57 - 开心哈哈2012 - 计量经济学与统计软件
基于Kalman滤波的BP神经网络方法在大坝变形预测中的应用
0 个回复 - 400 次查看 摘要：基于卡尔曼滤波的BP神经网络方法，对大坝变形观测数据进行滤波处理，用滤波后的数据参与BP网络的训练，使网络具有动态特性，减小了神经网络陷入局部极小值的可能性，提高了神经网络的泛化能力。实例证明，该方 ...2018-1-20 12:40 - AIworld - 人工智能论文版
0 个回复 - 400 次查看 摘要：基于卡尔曼滤波的BP神经网络方法，对大坝变形观测数据进行滤波处理，用滤波后的数据参与BP网络的训练，使网络具有动态特性，减小了神经网络陷入局部极小值的可能性，提高了神经网络的泛化能力。实例证明，该方 ...2018-1-20 12:40 - AIworld - 人工智能论文版
基于Kalman滤波的神经网络学习算法及其应用
0 个回复 - 388 次查看 摘要：针对传统神经网络学习算法速度慢、容易陷入局部最优解的缺点,将卡尔曼滤波应用于人工神经网络的训练算法中.同时,在卡尔曼滤波计算中,将奇异值分解应用于卡尔曼滤波的递推公式中,提高了协方差阵计算的数值稳定性 ...2018-1-9 16:40 - a智多星 - 人工智能论文版
0 个回复 - 388 次查看 摘要：针对传统神经网络学习算法速度慢、容易陷入局部最优解的缺点,将卡尔曼滤波应用于人工神经网络的训练算法中.同时,在卡尔曼滤波计算中,将奇异值分解应用于卡尔曼滤波的递推公式中,提高了协方差阵计算的数值稳定性 ...2018-1-9 16:40 - a智多星 - 人工智能论文版
用eviews做kalman滤波（卡尔曼滤波）的命令
6 个回复 - 11228 次查看 大家好！ 我现在想用Kalman滤波来分析中国的潜在产出水平，使用的软件是eviews。我首先采用的是一种简单分解法，Y_t=T_t+C_t，，T_t=T_(t-1)+d_(t-1)+ω_t，d_t=g+λ∙d_(t-1)+μ_t，C_t=φ_1∙C_(t-1)+φ ...2012-3-18 15:20 - ttsjiang - EViews专版
6 个回复 - 11228 次查看 大家好！ 我现在想用Kalman滤波来分析中国的潜在产出水平，使用的软件是eviews。我首先采用的是一种简单分解法，Y_t=T_t+C_t，，T_t=T_(t-1)+d_(t-1)+ω_t，d_t=g+λ∙d_(t-1)+μ_t，C_t=φ_1∙C_(t-1)+φ ...2012-3-18 15:20 - ttsjiang - EViews专版
kalman滤波结果
1 个回复 - 2907 次查看 我用kalman滤波，现在状态空间模型中估计，结果参数的统计量和概率值都是ＮＡ，然后做kalman滤波，估计的结果显示就正常了，但是滤波的结果的第一个值始终为０，请问是什么原因呢？是因为初值的选取还是模型本身的错 ...2009-5-17 09:51 - 小叮咚 - EViews专版
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kalman滤波的问题
1 个回复 - 1840 次查看 高铁梅书上介绍说Eviews要求量测方程的不能包含超前或者滞后的状态变量（p372)，请问要是实际的模型中的量测方程包含了状态方程的滞后项该怎么处理呢，是用别的软件做还是做其他的处理？希望大家多多指教！先行谢过了 ...2009-5-4 12:30 - 小叮咚 - EViews专版
1 个回复 - 1840 次查看 高铁梅书上介绍说Eviews要求量测方程的不能包含超前或者滞后的状态变量（p372)，请问要是实际的模型中的量测方程包含了状态方程的滞后项该怎么处理呢，是用别的软件做还是做其他的处理？希望大家多多指教！先行谢过了 ...2009-5-4 12:30 - 小叮咚 - EViews专版
R语言中做kalman滤波估计参数问题
2 个回复 - 4620 次查看 因为用卡尔曼滤波估计dxt=Kxtdt+dZt中的参数时，需要把dxt=Kxtdt+dZt变成xt=Fxt-1+Qet的形式，但我最后要估计的是K中的参数，不是F的参数，怎么在R软件中声明要估计的参数呢？2012-9-1 19:09 - procking - R语言论坛
2 个回复 - 4620 次查看 因为用卡尔曼滤波估计dxt=Kxtdt+dZt中的参数时，需要把dxt=Kxtdt+dZt变成xt=Fxt-1+Qet的形式，但我最后要估计的是K中的参数，不是F的参数，怎么在R软件中声明要估计的参数呢？2012-9-1 19:09 - procking - R语言论坛
求助：请大家帮帮忙，如何才能得到Sspace中Kalman滤波中状态变量和误差的估计值？
1 个回复 - 2631 次查看 求助：请大家帮帮忙，如何才能得到Sspace中Kalman滤波中状态变量和误差的估计值？谢谢，很急2007-12-10 09:56 - meilingxiaobin - EViews专版
1 个回复 - 2631 次查看 求助：请大家帮帮忙，如何才能得到Sspace中Kalman滤波中状态变量和误差的估计值？谢谢，很急2007-12-10 09:56 - meilingxiaobin - EViews专版
kalman滤波程序中的状态没变化，请指教！
1 个回复 - 1881 次查看 本人想做一个可变参数模型，程序如下： workfile ls1 u 1 150 smpl @all sspace tvp tvp.append @signal y = c(1) + sv1*x + [var = exp(c(2))] tvp.append @state sv1 = c(4) + c(5)*sv1(-1) + [var = exp(c(3 ...2010-6-9 11:06 - sally616 - EViews专版
1 个回复 - 1881 次查看 本人想做一个可变参数模型，程序如下： workfile ls1 u 1 150 smpl @all sspace tvp tvp.append @signal y = c(1) + sv1*x + [var = exp(c(2))] tvp.append @state sv1 = c(4) + c(5)*sv1(-1) + [var = exp(c(3 ...2010-6-9 11:06 - sally616 - EViews专版
kalman滤波
1 个回复 - 3290 次查看 用kalman滤波求潜在产出，量测方程和状态方程如下，y为GDP，t为周期成分，cy为循环要素，但是不知道怎么处理初值的问题，以及方差e1和e2，多谢大家。。。O(∩_∩)O~@signal y=t+cy @state t=t(-1)+u+e1@state cy=c(1 ...2009-4-29 10:41 - 小叮咚 - EViews专版
1 个回复 - 3290 次查看 用kalman滤波求潜在产出，量测方程和状态方程如下，y为GDP，t为周期成分，cy为循环要素，但是不知道怎么处理初值的问题，以及方差e1和e2，多谢大家。。。O(∩_∩)O~@signal y=t+cy @state t=t(-1)+u+e1@state cy=c(1 ...2009-4-29 10:41 - 小叮咚 - EViews专版
求助，非线性kalman滤波的期货应用编程
0 个回复 - 2478 次查看 请问各路高手，有没有关于非线性的卡尔曼滤波的模板程序呀？还有能够在经济方面的应用例子，hrhup@yahoo.com.cn谢谢2008-5-8 23:49 - shansonglin - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 2478 次查看 请问各路高手，有没有关于非线性的卡尔曼滤波的模板程序呀？还有能够在经济方面的应用例子，hrhup@yahoo.com.cn谢谢2008-5-8 23:49 - shansonglin - MATLAB等数学软件专版
请教：学习HP BKCFKalman滤波
1 个回复 - 3121 次查看 请教：学习HP \BK\CF\Kalman滤波，从何开始？我现在一头雾水。请大家帮忙。谢谢。2008-1-13 16:24 - 瑞雪兆丰年 - Stata专版
1 个回复 - 3121 次查看 请教：学习HP \BK\CF\Kalman滤波，从何开始？我现在一头雾水。请大家帮忙。谢谢。2008-1-13 16:24 - 瑞雪兆丰年 - Stata专版
请教：学习状态空间模型和HP BKCFKalman滤波
0 个回复 - 2906 次查看 请教：学习状态空间模型和HP \BK\CF\Kalman滤波，从何学起？先谢谢大家了。2008-1-13 16:26 - 瑞雪兆丰年 - SAS专版
0 个回复 - 2906 次查看 请教：学习状态空间模型和HP \BK\CF\Kalman滤波，从何学起？先谢谢大家了。2008-1-13 16:26 - 瑞雪兆丰年 - SAS专版
