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协整检验后
VAR不平稳
,VECM平稳,后续可以进行VAR脉冲跟方差分解吗
1 个回复 - 1027 次查看
请教一下:所有变量都是原序列不平稳、一阶差分平稳,随后进行JJ协整检验,结果显示存在一个协整关系,之后又用VECM模型确定了协整关系式。下一步检验模型的平稳性,VAR模型不平稳(有特征根的模>1),但是VECM模型是平 ...
2021-6-12 19:44 -
feiiiichong
-
EViews专版
求助!
VAR不平稳
,VECM平稳,可以进行var的脉冲响应分析跟方差分解吗
0 个回复 - 824 次查看
请教一下:所有变量都是原序列不平稳、一阶差分平稳,随后进行JJ协整检验,结果显示存在一个协整关系,之后又用VECM模型确定了协整关系式。下一步检验模型的平稳性,VAR模型不平稳(有特征根的模>1),但是VECM模型是平 ...
2021-6-12 17:24 -
feiiiichong
-
EViews专版
求助,
VAR不平稳
怎么办
2 个回复 - 883 次查看
加入VAR模型的变量都通过了平稳性检验,但是建立的模型单位根检验不平稳,应该怎么办?
2020-4-26 11:36 -
twilight-bobo
-
爱问频道
建立VAR模型时,原序列不平稳但协整,用原序列建立的
VAR不平稳
怎么办?
3 个回复 - 2041 次查看
原序列不平稳,但是一阶单整 JJ协整测试原序列有协整关系 用原序列进行VAR模型,结果测试VAR有根大于1不平稳,无法进行脉冲和方差分解 但是用一阶序列进行VAR模型,结果测试VAR根都小于1,平稳 怎么办?
2017-7-19 22:34 -
quanxianji
-
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