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求助Pvar2 滞后阶数确定命令
15 个回复 - 8998 次查看 pvar2 q cr1, lag(4) soc option soc not allowed 这是使用PVAR2命令，确定滞后阶数，出现 soc 不允许。为什么？2014-4-15 13:21 - shaolinwei - Stata专版
15 个回复 - 8998 次查看 pvar2 q cr1, lag(4) soc option soc not allowed 这是使用PVAR2命令，确定滞后阶数，出现 soc 不允许。为什么？2014-4-15 13:21 - shaolinwei - Stata专版
求助VAR模型进行ADF、滞后阶确定、johansen协整检验、格兰杰因果关系检验、建立VAR模
3 个回复 - 1270 次查看 求助VAR模型进行ADF、滞后阶确定、johansen协整检验、格兰杰因果关系检验、建立VAR模型，有意向请尽快与我联系。2020-6-25 10:39 - 2010517155lpq - 悬赏大厅
3 个回复 - 1270 次查看 求助VAR模型进行ADF、滞后阶确定、johansen协整检验、格兰杰因果关系检验、建立VAR模型，有意向请尽快与我联系。2020-6-25 10:39 - 2010517155lpq - 悬赏大厅
求帮忙确定VAR模型的滞后阶数
18 个回复 - 4793 次查看 我想建立wd m2 gdp cpi 四个指标的var模型，cpi季度数据的指标我有三个，我用的是cpi1。我用一阶差分数列建立了VAR（2）后，在Lag Length Criteria 中输入4后发现滞后阶数确定为4，我建立VAR（4）后，进行单位圆检验 ...2015-8-11 11:19 - 史小嫣 - 悬赏大厅
18 个回复 - 4793 次查看 我想建立wd m2 gdp cpi 四个指标的var模型，cpi季度数据的指标我有三个，我用的是cpi1。我用一阶差分数列建立了VAR（2）后，在Lag Length Criteria 中输入4后发现滞后阶数确定为4，我建立VAR（4）后，进行单位圆检验 ...2015-8-11 11:19 - 史小嫣 - 悬赏大厅
VAR模型滞后期的选择
12 个回复 - 9289 次查看 本人在做VAR模型滞后期选择的时候，在lags to include 填的数据越大（从1到5），滞后期就应该选谁，当我填6的时候就现实log of non positive number 这是怎么回事呢？我的数据全为正数，一般是带*多的在中间才确定最 ...2014-1-1 14:04 - 利物浦 - EViews专版
12 个回复 - 9289 次查看 本人在做VAR模型滞后期选择的时候，在lags to include 填的数据越大（从1到5），滞后期就应该选谁，当我填6的时候就现实log of non positive number 这是怎么回事呢？我的数据全为正数，一般是带*多的在中间才确定最 ...2014-1-1 14:04 - 利物浦 - EViews专版
用Eviews估计VAR模型，如何设置滞后期数？
16 个回复 - 30473 次查看 用Eviews估计VAR模型，如何设置滞后期数？ 我做时，对话框中默认的是1和2，但无论如何也无法改动，比如改成3。见附件。2010-11-11 00:48 - 耕耘使者 - 计量经济学与统计软件
16 个回复 - 30473 次查看 用Eviews估计VAR模型，如何设置滞后期数？ 我做时，对话框中默认的是1和2，但无论如何也无法改动，比如改成3。见附件。2010-11-11 00:48 - 耕耘使者 - 计量经济学与统计软件
用VAR模型选最优滞后阶数时出现的问题。。。
5 个回复 - 12234 次查看 在VAR Lag Order Selection Criteria过程中 当我在lags to include填入最大滞后阶数为4时，结果为： 这时候AIC准则与SC准则，同样指出最优阶数为3. 当我在lags to include填入最大滞后阶数为5时，结果为： 这 ...2012-8-17 16:23 - 695290030 - EViews专版
5 个回复 - 12234 次查看 在VAR Lag Order Selection Criteria过程中 当我在lags to include填入最大滞后阶数为4时，结果为： 这时候AIC准则与SC准则，同样指出最优阶数为3. 当我在lags to include填入最大滞后阶数为5时，结果为： 这 ...2012-8-17 16:23 - 695290030 - EViews专版
VAR模型滞后项数判定
7 个回复 - 9932 次查看 我在用varsoc命令判断var模型滞后项数的时候，我的AIC，BIC还有LR的最优选择都是指向同一个滞后项，但是随着却滞后项的增多而增多，比如我最大检验4个滞后项的时候，最优选择都是4，最大检验6个的时候，最优又变成了 ...2014-5-11 14:07 - hefanghp - Stata专版
7 个回复 - 9932 次查看 我在用varsoc命令判断var模型滞后项数的时候，我的AIC，BIC还有LR的最优选择都是指向同一个滞后项，但是随着却滞后项的增多而增多，比如我最大检验4个滞后项的时候，最优选择都是4，最大检验6个的时候，最优又变成了 ...2014-5-11 14:07 - hefanghp - Stata专版
VAR模型如何确定滞后区间?
6 个回复 - 9290 次查看 VAR模型如何确定滞后区间?判断滞后阶数应用AIC和SC数值达到-26,符合要求吗?此外,如果AIC和SC判断的滞后区间不一致时,如何做LR检验?谢谢!2008-8-24 20:52 - zhangyumei100 - EViews专版
6 个回复 - 9290 次查看 VAR模型如何确定滞后区间?判断滞后阶数应用AIC和SC数值达到-26,符合要求吗?此外,如果AIC和SC判断的滞后区间不一致时,如何做LR检验?谢谢!2008-8-24 20:52 - zhangyumei100 - EViews专版
论文专题中， 面板var确定滞后阶数的问题
2 个回复 - 2604 次查看 请教连老师，专题论文LOVE(2006)中讲，用pvar2+变量名，lag(4) soc可以确定滞后阶数，但是我运行时怎么显示如下错误信息： . pvar2 变量1 变量2 变量3, lag(4) soc option soc not allowed r(198) [/back ...2012-10-15 21:16 - ycjgf - 统计软件培训班VIP答疑区
2 个回复 - 2604 次查看 请教连老师，专题论文LOVE(2006)中讲，用pvar2+变量名，lag(4) soc可以确定滞后阶数，但是我运行时怎么显示如下错误信息： . pvar2 变量1 变量2 变量3, lag(4) soc option soc not allowed r(198) [/back ...2012-10-15 21:16 - ycjgf - 统计软件培训班VIP答疑区
关于var中滞后阶数的确定
1 个回复 - 1107 次查看 请各位帮忙看看在这个当中的滞后阶数是如何确定的， 因为那个LR AIC SC的结果不一致啊，谢谢各位2012-5-11 17:43 - 843446747 - 真实世界经济学(含财经时事)
1 个回复 - 1107 次查看 请各位帮忙看看在这个当中的滞后阶数是如何确定的， 因为那个LR AIC SC的结果不一致啊，谢谢各位2012-5-11 17:43 - 843446747 - 真实世界经济学(含财经时事)
两个变量建的VAR模型，VAR最优滞后阶为1，协整检验Lag intervals怎么填？
1 个回复 - 865 次查看 VAR最优滞后阶为1，Johansen协整检验还能做吗？2023-4-19 01:56 - zqlfuji - EViews专版
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关于滞后1阶的VAR模型
24 个回复 - 39737 次查看 请问关于滞后1阶的VAR模型，其在做johansen协整检验时滞后期就为0阶，那么就不存在协整关系了？2012-2-5 16:12 - 如影随勤 - EViews专版
24 个回复 - 39737 次查看 请问关于滞后1阶的VAR模型，其在做johansen协整检验时滞后期就为0阶，那么就不存在协整关系了？2012-2-5 16:12 - 如影随勤 - EViews专版
滞后-出现variable code not found
2 个回复 - 984 次查看 在做解释变量和控制变量的滞后一期时，出现这个问题是怎么回事呢？2023-5-21 21:51 - 123Erek - Forum
2 个回复 - 984 次查看 在做解释变量和控制变量的滞后一期时，出现这个问题是怎么回事呢？2023-5-21 21:51 - 123Erek - Forum
请教pvarsoc结果怎么看最优滞后阶数
5 个回复 - 1671 次查看 请教pvarsoc的结果怎么看呢，是选择MAIC、MBIC、MQIC值最小的阶数吗？2021-3-5 16:47 - 勾肩搭背等不及 - 灌水吧
5 个回复 - 1671 次查看 请教pvarsoc的结果怎么看呢，是选择MAIC、MBIC、MQIC值最小的阶数吗？2021-3-5 16:47 - 勾肩搭背等不及 - 灌水吧
[求助]VAR模型的适用性滞后期，检验值
4 个回复 - 8777 次查看 我对lngdp lntdr两个变量进行VAR模型的回归用SIC准则测出lngdp滞后期长度为4，D（lngdp）滞后期长度为3；lntdr滞后期长度为0，D(lngdp)滞后期长度为0。lngdp~I(1),lntdr~I(1)变量滞后期为0的能不能用这个模型啊？？？ ...2009-4-16 20:47 - josie520330 - EViews专版
4 个回复 - 8777 次查看 我对lngdp lntdr两个变量进行VAR模型的回归用SIC准则测出lngdp滞后期长度为4，D（lngdp）滞后期长度为3；lntdr滞后期长度为0，D(lngdp)滞后期长度为0。lngdp~I(1),lntdr~I(1)变量滞后期为0的能不能用这个模型啊？？？ ...2009-4-16 20:47 - josie520330 - EViews专版
请问stata做滞后效应在变量前输入L.为什么会出现time variable not set
15 个回复 - 19711 次查看 如图所示，请问stata做滞后效应在变量前输入L.为什么会出现time variable not set，后面输入指令tsset year还提示说variable year not found，请问这该怎么处理，谢谢2021-9-12 09:14 - wangsiyu1 - Stata专版
15 个回复 - 19711 次查看 如图所示，请问stata做滞后效应在变量前输入L.为什么会出现time variable not set，后面输入指令tsset year还提示说variable year not found，请问这该怎么处理，谢谢2021-9-12 09:14 - wangsiyu1 - Stata专版
对滞后一期的自变量去中心化：factor-variable and time-series operators not allo
4 个回复 - 3456 次查看 已经平衡面板数据了。对自变量RDC和RDP去中心化处理，如下： . center RDC,prefix(c) (generated variables: cRDC) 当期可以 .center L.RDP L2.RDP,prefix(c) factor-variable and time-series operators not ...2020-11-2 10:32 - LLZ-DAD - Stata专版
4 个回复 - 3456 次查看 已经平衡面板数据了。对自变量RDC和RDP去中心化处理，如下： . center RDC,prefix(c) (generated variables: cRDC) 当期可以 .center L.RDP L2.RDP,prefix(c) factor-variable and time-series operators not ...2020-11-2 10:32 - LLZ-DAD - Stata专版
急！pvar模型确定最优滞后阶数时出现convergence not achieved怎么解决啊？
2 个回复 - 1003 次查看 因为第一次做pvar有点不太会 但是在运行时相关性检验显著通过，在滞后阶数选择时出现convergence not achieved 不知道该怎么处理了，有没有大神教一下啊 救救孩子55552023-4-4 23:50 - 得爱戴 - Stata专版
2 个回复 - 1003 次查看 因为第一次做pvar有点不太会 但是在运行时相关性检验显著通过，在滞后阶数选择时出现convergence not achieved 不知道该怎么处理了，有没有大神教一下啊 救救孩子55552023-4-4 23:50 - 得爱戴 - Stata专版
关于PVAR滞后期选择
19 个回复 - 6325 次查看 在做一组面板数据的向量自回归，只有15年的年度数据，这里滞后期要怎么选择？我分别设了3、4、5、6，选哪个比较好？ 还是需要做其他处理呢? pvar2 lntrade lngdp lnec, lag(6)soc ============================= ...2015-2-26 21:33 - 王大营 - Stata专版
19 个回复 - 6325 次查看 在做一组面板数据的向量自回归，只有15年的年度数据，这里滞后期要怎么选择？我分别设了3、4、5、6，选哪个比较好？ 还是需要做其他处理呢? pvar2 lntrade lngdp lnec, lag(6)soc ============================= ...2015-2-26 21:33 - 王大营 - Stata专版
VAR模型滞后阶数
7 个回复 - 945 次查看 AIC和SC准则不一致怎么办，AIC选择了2，SC选择了1，HQ选择了1，FPE选择了22023-7-4 21:34 - Adghj555 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 945 次查看 AIC和SC准则不一致怎么办，AIC选择了2，SC选择了1，HQ选择了1，FPE选择了22023-7-4 21:34 - Adghj555 - 计量经济学与统计软件
SV TVP VAR中变量对M2 M1 M0计算出来有三个不同的滞后阶数不同要紧吗
1 个回复 - 443 次查看 SV TVP VAR中变量对M2 M1 M0计算出来有三个不同的滞后阶数 分别是2阶，3阶，4阶，阶数不同可以吗？必须要三个相同吗 还有其他的问题可支付报酬2023-7-23 12:08 - 6039104013 - 悬赏大厅
1 个回复 - 443 次查看 SV TVP VAR中变量对M2 M1 M0计算出来有三个不同的滞后阶数 分别是2阶，3阶，4阶，阶数不同可以吗？必须要三个相同吗 还有其他的问题可支付报酬2023-7-23 12:08 - 6039104013 - 悬赏大厅
【求助】 Stata reghdfe滞后回归 出现variable date not found
1 个回复 - 839 次查看 求助 为什么stata 用reghdfe命令滞后一期回归 老是出现variable date not found 日期是年份变量Year 企业数据怎么生成自变量滞后一期回归？2023-5-22 23:36 - KDKYU - Stata专版
1 个回复 - 839 次查看 求助 为什么stata 用reghdfe命令滞后一期回归 老是出现variable date not found 日期是年份变量Year 企业数据怎么生成自变量滞后一期回归？2023-5-22 23:36 - KDKYU - Stata专版
VAR 如何选择滞后阶数 AIC和BIC相差很大
4 个回复 - 1145 次查看 因为我的数据是月度数据，所以我选择max lag为12， 可以出来的结果感觉很奇怪，AIC选最大BIC选最小0。。。 求问大神们这种情况是为什么啊， 以及该如何选择，是不是选择12更好？2023-5-23 02:23 - cxrcc - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 1145 次查看 因为我的数据是月度数据，所以我选择max lag为12， 可以出来的结果感觉很奇怪，AIC选最大BIC选最小0。。。 求问大神们这种情况是为什么啊， 以及该如何选择，是不是选择12更好？2023-5-23 02:23 - cxrcc - 计量经济学与统计软件
有论文的实证表格里，把VAR所有滞后项系数加和，算卡方值说显著。想问下为什么这么做
1 个回复 - 596 次查看 看到一篇Journal of Finance上研究媒体报道和股票市场关系的文章，Giving Content to Investor Sentiment:The Role of Media in the Stock Market。回归使用VAR模型，但是展示回归结果的时候，除了各滞后项之外，有一 ...2023-4-26 17:00 - PeggySong820 - 爱问频道
1 个回复 - 596 次查看 看到一篇Journal of Finance上研究媒体报道和股票市场关系的文章，Giving Content to Investor Sentiment:The Role of Media in the Stock Market。回归使用VAR模型，但是展示回归结果的时候，除了各滞后项之外，有一 ...2023-4-26 17:00 - PeggySong820 - 爱问频道
pvar模型确定最优滞后阶数代码结果为什么是这样子？应该怎么改？
4 个回复 - 825 次查看 pvar模型确定最优滞后阶数代码结果为什么是这样子？应该怎么改？用的是连玉君老师的pvar包，用pvar2确定的最优阶数再跑pvar稳定性代码，有一个点不在单位圆内，是不是代表不能做pvar模型呀？2023-3-27 15:59 - liujunqiao123 - Stata专版
4 个回复 - 825 次查看 pvar模型确定最优滞后阶数代码结果为什么是这样子？应该怎么改？用的是连玉君老师的pvar包，用pvar2确定的最优阶数再跑pvar稳定性代码，有一个点不在单位圆内，是不是代表不能做pvar模型呀？2023-3-27 15:59 - liujunqiao123 - Stata专版
pvar模型中预测滞后阶数用pvar2但是回归用pvar可以吗？
2 个回复 - 719 次查看 在pvar中预测语句一直用的是pvarsoc 变量1 变量2 ,maxlag(3)pvaropts(instl(1/4))这样的，现在想用pvar2 变量1 变量2 ,lag(3)soc来预测最优滞后阶数，最后都用pvar 变量1 变量2 ,lag(n)来回归，这样做是可以的嘛？ ...2023-2-10 12:16 - Qiqiking - 新手入门区
2 个回复 - 719 次查看 在pvar中预测语句一直用的是pvarsoc 变量1 变量2 ,maxlag(3)pvaropts(instl(1/4))这样的，现在想用pvar2 变量1 变量2 ,lag(3)soc来预测最优滞后阶数，最后都用pvar 变量1 变量2 ,lag(n)来回归，这样做是可以的嘛？ ...2023-2-10 12:16 - Qiqiking - 新手入门区
用连老师的pvar2做面板数据最佳滞后期数出现equationnotfound
6 个回复 - 2965 次查看 如题，萌新第一次用stata，不知道为什么不能出来，求指导！ . pvarsoc gdp cap edu age ree, maxlag(3) pvaropts(instl(1/4)) Running panel VAR lag order selection on estimation sample equation gdp not f ...2019-3-30 10:36 - DonneLer - Stata专版
6 个回复 - 2965 次查看 如题，萌新第一次用stata，不知道为什么不能出来，求指导！ . pvarsoc gdp cap edu age ree, maxlag(3) pvaropts(instl(1/4)) Running panel VAR lag order selection on estimation sample equation gdp not f ...2019-3-30 10:36 - DonneLer - Stata专版
请问VAR模型中的脉冲响应函数的滞后期怎么定比较合适？
1 个回复 - 920 次查看 我的数据是以日为单位的，总共有803个数据，时间跨度为2020.1.20-2022.4.1，有大佬知道VAR模型中的脉冲响应函数和方差分解的滞后期可以设定为1-800期吗？我时间序列设定过1-20期，看不出波动，只有设定为1-800期波动 ...2023-3-14 15:01 - 不爱吃辣 - EViews专版
1 个回复 - 920 次查看 我的数据是以日为单位的，总共有803个数据，时间跨度为2020.1.20-2022.4.1，有大佬知道VAR模型中的脉冲响应函数和方差分解的滞后期可以设定为1-800期吗？我时间序列设定过1-20期，看不出波动，只有设定为1-800期波动 ...2023-3-14 15:01 - 不爱吃辣 - EViews专版
关于VAR模型的最佳滞后阶数的确定
8 个回复 - 15326 次查看 如果样本数据是以星期为单位，那么一般要滞后多少期判断其最佳滞后期数？2015-5-28 22:27 - zuohanchen - EViews专版
8 个回复 - 15326 次查看 如果样本数据是以星期为单位，那么一般要滞后多少期判断其最佳滞后期数？2015-5-28 22:27 - zuohanchen - EViews专版
滞后一期的命令是l.var 往前一年的命令是什么
1 个回复 - 513 次查看 往前一年的命令个F.var 但为什么显示“time variable not set" 如图2023-2-18 15:41 - GloriaGl1022 - Stata专版
1 个回复 - 513 次查看 往前一年的命令个F.var 但为什么显示“time variable not set" 如图2023-2-18 15:41 - GloriaGl1022 - Stata专版
var模型的最优滞后期到底怎么选啊
3 个回复 - 409 次查看 两个变量（1990—2020年的数据 共60个）<br> 当我选择滞后期为2的时候，最优滞后期为2<br> 可是我选滞后期为更大的时候<br> 它的最优滞后期就变了<br> 这时候我是不是应该建立两个模型，对比拟合优度 ...2023-2-7 18:51 - wanna- - EViews专版
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var模型的最优滞后期
0 个回复 - 436 次查看 我选择滞后期为2的时候，最优滞后期为2<br> 可是我选滞后期为更大的时候<br> 它的最优滞后期就变了<br> （2个变量 60个数据 取的是90-20年的数据）2023-2-7 18:46 - wanna- - 休闲灌水
0 个回复 - 436 次查看 我选择滞后期为2的时候，最优滞后期为2<br> 可是我选滞后期为更大的时候<br> 它的最优滞后期就变了<br> （2个变量 60个数据 取的是90-20年的数据）2023-2-7 18:46 - wanna- - 休闲灌水
pvar模型滞后项选择
2 个回复 - 854 次查看 请问在做pvar模型时，pvarsoc语句和pvar2计算出来的最优滞后项不一样怎么办？pvarsoc最优是2，pvar2是62022-4-26 18:13 - 待宰的小羊 - Stata专版
2 个回复 - 854 次查看 请问在做pvar模型时，pvarsoc语句和pvar2计算出来的最优滞后项不一样怎么办？pvarsoc最优是2，pvar2是62022-4-26 18:13 - 待宰的小羊 - Stata专版
确定最优滞后阶数调用varsoc显示no observations
1 个回复 - 784 次查看 请问各位大佬，我在调用varsoc命令的时候显示no observations，是什么原因呢？是因为单位根检验一阶差分后出现了缺失值吗？stata刚入门，很多操作还不太懂，希望大家能帮忙指正！!2023-2-1 20:49 - pixiaolu6 - Stata专版
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面板var滞后阶数的确定
1 个回复 - 1826 次查看 一共3个内生变量，面板数据做var确定滞后阶数的时候，依次使用view-lag structure-lag length criteria-输入最大滞后阶数 问题是我输入最大滞后几阶 几阶就显著 比如说我输入最大4阶，4阶就显著；输入最大滞后5阶 ...2016-12-15 17:26 - 人生若只如初见~ - EViews专版
1 个回复 - 1826 次查看 一共3个内生变量，面板数据做var确定滞后阶数的时候，依次使用view-lag structure-lag length criteria-输入最大滞后阶数 问题是我输入最大滞后几阶 几阶就显著 比如说我输入最大4阶，4阶就显著；输入最大滞后5阶 ...2016-12-15 17:26 - 人生若只如初见~ - EViews专版
pvar模型最优滞后阶数选择问题
5 个回复 - 3386 次查看 请教大神，pvar模型不按最佳滞后阶数设定会有怎样的影响？使用pvar模型时用各种信息准则测定最佳滞后阶数为1，但我的论文后续模型设定至少要让这个阶数为2，我如果做强行设定滞后阶数为2，会产生什么影响？2019-7-8 09:04 - hanqinsese - 爱问频道
5 个回复 - 3386 次查看 请教大神，pvar模型不按最佳滞后阶数设定会有怎样的影响？使用pvar模型时用各种信息准则测定最佳滞后阶数为1，但我的论文后续模型设定至少要让这个阶数为2，我如果做强行设定滞后阶数为2，会产生什么影响？2019-7-8 09:04 - hanqinsese - 爱问频道
面板VAR最优滞后阶数太长,如何解决
0 个回复 - 569 次查看 我最近在研究股票的4个变量之间的关系,看了一些文献是用的面板VAR来做的。所以我也学着使用面板VAR来进行回归，数据是股票的日数据，我用连玉君老师的pvar2命令来确定最优滞后阶数，发现滞后阶数非常长，超过20了。请 ...2022-12-12 21:22 - 55的小苑 - Stata专版
0 个回复 - 569 次查看 我最近在研究股票的4个变量之间的关系,看了一些文献是用的面板VAR来做的。所以我也学着使用面板VAR来进行回归，数据是股票的日数据，我用连玉君老师的pvar2命令来确定最优滞后阶数，发现滞后阶数非常长，超过20了。请 ...2022-12-12 21:22 - 55的小苑 - Stata专版
求助tvp-var模型的等间隔脉冲响应滞后阶数选择
1 个回复 - 921 次查看 求助各位大佬！！！！我的数据建立var模型的滞后阶数是6阶，那么我在建立tvp-var模型时等间隔脉冲响应短期、中期和长期的滞后阶数要选择多少呢？2022-12-10 17:29 - aaaaaqw - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 921 次查看 求助各位大佬！！！！我的数据建立var模型的滞后阶数是6阶，那么我在建立tvp-var模型时等间隔脉冲响应短期、中期和长期的滞后阶数要选择多少呢？2022-12-10 17:29 - aaaaaqw - 计量经济学与统计软件
EViews中，VAR模型在进行最佳滞后阶数筛选时，看AIC和SC等准则的最优阶数的模型不平稳
6 个回复 - 2124 次查看 EViews软件中，我用4个序列建立VAR模型，在进行最佳滞后阶数筛选时，根据LR、AIC、SC等准则，带星最多的是4阶，其次是2阶，最后是3阶，但是VAR（4）和VAR（2）的单位圆检验通过不了，有零星的几个单位根落到了单位圆 ...2022-8-10 22:50 - 不爱吃辣 - 爱问频道
6 个回复 - 2124 次查看 EViews软件中，我用4个序列建立VAR模型，在进行最佳滞后阶数筛选时，根据LR、AIC、SC等准则，带星最多的是4阶，其次是2阶，最后是3阶，但是VAR（4）和VAR（2）的单位圆检验通过不了，有零星的几个单位根落到了单位圆 ...2022-8-10 22:50 - 不爱吃辣 - 爱问频道
VAR的最优滞后阶数回归模型不稳定怎么办
11 个回复 - 15570 次查看 三个关于VAR的问题请教大家。 1、用AIC和SC测出了最优滞后阶数是4，但是再做单位圆检验的时候，四阶滞后的VAR不稳定，怎么处理？ 2、如果任何一个数目的滞后阶数，VAR都不稳定，是说明什么问题? 这时应该换其他的 ...2016-5-25 15:57 - sunou12345 - 悬赏大厅
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PVAR滞后阶选择 AIC/BIC一直在减小
2 个回复 - 684 次查看 如题，在使用连玉君老师PVAR2命令时，在选择滞后阶过程中， AIC/BIC一直在减小，怎样定滞后阶数？或者数据可能存在哪些问题导致了这种情况？急求2022-8-2 19:53 - QY.D - Stata专版
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var模型选最优滞后阶数样本数变少了是为什么？
3 个回复 - 1015 次查看 新人求大神指导！var模型选最优滞后阶数样本数变少了是为什么？2022-2-21 21:01 - 小可爱的cc - 爱问频道
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STATA建立三个变量滞后2阶的VAR模型，求问如何提取3个残差，谢谢
2 个回复 - 2239 次查看 我用STATA建立三个变量滞后2阶的VAR模型，可以知道会得到3个方程，会有3个残差，可是为什么Eviews中只给出一个Resid项呢？？？在VAR模型中残差检验中的自相关检验，里面用的残差是怎么得来的？？？跪求大神解答！！ ...2017-2-21 00:19 - 15311299357 - 数据交流中心
2 个回复 - 2239 次查看 我用STATA建立三个变量滞后2阶的VAR模型，可以知道会得到3个方程，会有3个残差，可是为什么Eviews中只给出一个Resid项呢？？？在VAR模型中残差检验中的自相关检验，里面用的残差是怎么得来的？？？跪求大神解答！！ ...2017-2-21 00:19 - 15311299357 - 数据交流中心
VAR模型的最优滞后阶数为0怎么办？
11 个回复 - 16551 次查看 如题，求教当VAR模型的最优滞后阶数为0怎么办？使用stata的varsoc确定最优滞阶数的结果显示，最优滞后阶数为0，请问这是什么情况？应该怎么解决？2017-7-27 22:02 - 拂去尘缘 - Stata专版
11 个回复 - 16551 次查看 如题，求教当VAR模型的最优滞后阶数为0怎么办？使用stata的varsoc确定最优滞阶数的结果显示，最优滞后阶数为0，请问这是什么情况？应该怎么解决？2017-7-27 22:02 - 拂去尘缘 - Stata专版
确定PVAR模型最优滞后阶数
17 个回复 - 14334 次查看 老师，我在确定PVAR模型最优滞后阶数输入命令后出现的结果是这样2018-11-5 11:39 - 附睾肉瘤991 - Stata专版
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VAR最佳滞后期是0！
1 个回复 - 598 次查看 想做两个变量的格兰杰因果检验。在用varsoc时星号都出现在0阶处，请问这个问题要怎么解决呀。修改了maxlag之后星号仍然是出现在0阶处，求大神赐教2022-5-15 12:44 - XYstudying - Stata专版
1 个回复 - 598 次查看 想做两个变量的格兰杰因果检验。在用varsoc时星号都出现在0阶处，请问这个问题要怎么解决呀。修改了maxlag之后星号仍然是出现在0阶处，求大神赐教2022-5-15 12:44 - XYstudying - Stata专版
VAR模型滞后26期靠谱吗？
3 个回复 - 1491 次查看 VAR模型3变量110期数据，根据IC滞后期要选26。 其实IC从滞后5期以后变化也不是特别大，就是滞后期比较短的时候R2很小，大概要滞后20期R2才能到到0.7以上，滞后26期可以达到0.9以上。 各位大大，我选择滞后26期靠谱 ...2012-6-2 11:44 - coolergo2 - EViews专版
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求助！var滞后阶数确定
1 个回复 - 675 次查看 求助各位高手，五个变量，150个左右的数据，在进行VAR确定最优滞后阶数的时候，设定的数字越大，滞后阶数越大，大概到15左右就不能再大了，这种情况怎么确认最优滞后阶数？？感激。2022-4-4 13:41 - 18075695828 - EViews专版
1 个回复 - 675 次查看 求助各位高手，五个变量，150个左右的数据，在进行VAR确定最优滞后阶数的时候，设定的数字越大，滞后阶数越大，大概到15左右就不能再大了，这种情况怎么确认最优滞后阶数？？感激。2022-4-4 13:41 - 18075695828 - EViews专版
VAR最优滞后为1阶，那么用eviews进行Johansen协整检验如何选择滞后阶数是填0 0吗？
18 个回复 - 23924 次查看 如果按照协整滞后等于VAR滞后减去1的话，是不是0 0？还是根本做不下去了2015-6-16 00:23 - temptemp - EViews专版
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VAR最优滞后为1阶用eviews进行johansen协整检验
0 个回复 - 667 次查看 急问！！！VAR最优滞后为1阶用eviews进行johansen协整检验选择填写的滞后阶数为00，检验形式设定选择了最后一项summarize all 5 sets of assumptions，最后得出下图。想请教下最后这个结果是什么意思嘞，是否存在协整 ...2022-4-2 05:43 - lnesayhl - EViews专版
0 个回复 - 667 次查看 急问！！！VAR最优滞后为1阶用eviews进行johansen协整检验选择填写的滞后阶数为00，检验形式设定选择了最后一项summarize all 5 sets of assumptions，最后得出下图。想请教下最后这个结果是什么意思嘞，是否存在协整 ...2022-4-2 05:43 - lnesayhl - EViews专版
var模型 varlmar检验 错误：外生变量和因变量及它的滞后值可能不共线 什么意思
3 个回复 - 2498 次查看 var模型 varlmar检验 显示错误：外生变量和因变量及它的滞后值可能不共线 什么意思 这几天就在这儿兜圈子了。。。。。2016-6-3 15:13 - 甲乙126 - Stata专版
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一阶单整两变量的VAR（1），存在协整，想做VECM，最大滞后期可以是0吗？
0 个回复 - 467 次查看 VAR（1）最优滞后阶数为p=1，那VECM最大滞后阶数p-1阶，可以为0吗？VAR（1）对应的VECM方程等号右侧没有一阶差分项，是对的吧？不是很确定，来求助问一下~2022-3-23 17:44 - Euphoria11 - EViews专版
0 个回复 - 467 次查看 VAR（1）最优滞后阶数为p=1，那VECM最大滞后阶数p-1阶，可以为0吗？VAR（1）对应的VECM方程等号右侧没有一阶差分项，是对的吧？不是很确定，来求助问一下~2022-3-23 17:44 - Euphoria11 - EViews专版
pvar确定最优滞后阶数显示no observations？
3 个回复 - 2056 次查看 使用pvar模型，到确定最优滞后阶数这一步时，运行 pvar2 rd patent sub ,lag(5) soc ，结果显示no observations。<br> 使用了119个上市公司6年的数据<br> 是不是因为时间太短运行不出来呢？<br> 小白，所 ...2020-8-22 22:08 - scc_cool - Stata专版
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var模型最优滞后阶数怎么确定？
6 个回复 - 29910 次查看 14组数据，建立var模型根据AIC,SC原则求最优滞后阶数的时候，填3得3，填4得4，填5得5，怎么办？求大神指导！2016-2-16 10:57 - 灰灰邱 - EViews专版
6 个回复 - 29910 次查看 14组数据，建立var模型根据AIC,SC原则求最优滞后阶数的时候，填3得3，填4得4，填5得5，怎么办？求大神指导！2016-2-16 10:57 - 灰灰邱 - EViews专版
VAR模型中滞后阶数的确定
15 个回复 - 27635 次查看 用eviews6.0做VAR模型，我的样本量有860多个。lags to include默认出来是8。 但我自己填lags to include的时候，填4出来的最佳滞后期是4，填8最佳滞后期是8，填12是12，但是填到大于18的数出来的结果都是17最佳了 ...2016-4-18 15:54 - eda1993 - EViews专版
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急！var模型滞后阶数12才没有自相关，那我要取12阶吗？
2 个回复 - 1319 次查看 变量都是平稳的。一开始阶数定的3，后来发现有自相关，于是就一直增加阶数。 五阶的时候结果是这样的： . varlmar Lagrange-multiplier test +--------------------------------------+ | lag | ...2021-11-22 00:23 - 唐长老的心肝宝贝开心果 - Stata专版
2 个回复 - 1319 次查看 变量都是平稳的。一开始阶数定的3，后来发现有自相关，于是就一直增加阶数。 五阶的时候结果是这样的： . varlmar Lagrange-multiplier test +--------------------------------------+ | lag | ...2021-11-22 00:23 - 唐长老的心肝宝贝开心果 - Stata专版
【VAR模型】滞后阶数确定问题
4 个回复 - 2280 次查看 最大滞后阶数不同时，不同信息准则给出的最佳滞后阶数也不同该怎么判断？？菜鸟写论文紧急求助2022-1-10 23:07 - 阿斗adowww - Stata专版
4 个回复 - 2280 次查看 最大滞后阶数不同时，不同信息准则给出的最佳滞后阶数也不同该怎么判断？？菜鸟写论文紧急求助2022-1-10 23:07 - 阿斗adowww - Stata专版
求stata 中var 确定滞后阶数时自己设定最高滞后阶数的命令
6 个回复 - 8053 次查看 我这个是月度数据，使用varsoc 确定滞后阶数的话，stata 默认最高滞后4期，我想自己设置更高的滞后阶数，如12 varsoc S y m i pi maxlag(12) 报错显示： 12 invalid name 请问，正确的命令是什么， ...2013-6-28 17:38 - lphy2010 - 悬赏大厅
6 个回复 - 8053 次查看 我这个是月度数据，使用varsoc 确定滞后阶数的话，stata 默认最高滞后4期，我想自己设置更高的滞后阶数，如12 varsoc S y m i pi maxlag(12) 报错显示： 12 invalid name 请问，正确的命令是什么， ...2013-6-28 17:38 - lphy2010 - 悬赏大厅
VAR控制变量X和Y的滞后阶数确定问题
0 个回复 - 515 次查看 如题，在使用VAR时，有多个变量，在EVIEWS的lag structure中选定的最优滞后变量是针对所有的X和Y的吗？我在看论文的时候发现有的使用了不同的滞后阶数，这是怎么回事？如下如，外生变量只有C这样是不是错的，但是前面 ...2021-10-19 10:38 - 顾逸爱吃肉 - EViews专版
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做pvar2选择滞后阶数时显示Warning怎么解决
13 个回复 - 4859 次查看 命令如下pvar2 var1 var2 var3，lag（5） soc 结果显示Warning: variance matrix is nonsymmetric or highly singular 这是怎么回事？？？？菜鸟求助2017-12-6 14:51 - kusinsky - Stata专版
13 个回复 - 4859 次查看 命令如下pvar2 var1 var2 var3，lag（5） soc 结果显示Warning: variance matrix is nonsymmetric or highly singular 这是怎么回事？？？？菜鸟求助2017-12-6 14:51 - kusinsky - Stata专版
VAR模型的滞后阶数的确定是0该怎么进行下去
4 个回复 - 3599 次查看 我是因为考虑到时间序列存在异方差所以平稳检验用了pp检验法，对原数据进行一阶差分后进行pp检验后发现是平稳的，然后准备建立VAR模型，想利用eviews里面这个滞后长度准则功能确定阶数，没想到是确定的0阶，想问各位 ...2017-8-1 18:14 - ashin2016 - EViews专版
4 个回复 - 3599 次查看 我是因为考虑到时间序列存在异方差所以平稳检验用了pp检验法，对原数据进行一阶差分后进行pp检验后发现是平稳的，然后准备建立VAR模型，想利用eviews里面这个滞后长度准则功能确定阶数，没想到是确定的0阶，想问各位 ...2017-8-1 18:14 - ashin2016 - EViews专版
请问PVAR模型的滞后阶数确认用什么命令
22 个回复 - 11347 次查看 请问在用stata做PVAR模型分析时，用AIC、BIC和HQIC准测判定滞后阶数的命令是什么？具体怎么操作，谢谢！2016-3-14 21:33 - typswu - Stata专版
22 个回复 - 11347 次查看 请问在用stata做PVAR模型分析时，用AIC、BIC和HQIC准测判定滞后阶数的命令是什么？具体怎么操作，谢谢！2016-3-14 21:33 - typswu - Stata专版
PVAR最优滞后阶数准则星号一样多时怎么确定最优滞后阶数
5 个回复 - 3402 次查看 请教各路大神，stata进行PVAR运行时，最优滞后阶数准则星号一样多该如何确定最优滞后阶数？如下图所示 最近在写论文，希望有大牛不吝赐教，帮帮计量小白2021-6-6 22:30 - 沙莎莎莎莎 - Stata专版
5 个回复 - 3402 次查看 请教各路大神，stata进行PVAR运行时，最优滞后阶数准则星号一样多该如何确定最优滞后阶数？如下图所示 最近在写论文，希望有大牛不吝赐教，帮帮计量小白2021-6-6 22:30 - 沙莎莎莎莎 - Stata专版
VAR最佳滞后期为0？！怎么回事？
20 个回复 - 15550 次查看 使用期货收益率数据进行VAR模型分析时，FPE、AIC、SC、HQ都显示0阶最佳。怎么办？论文都没法做了，求解答（数据是由收盘价对数差分得来的）。急。。。2012-5-29 16:47 - bbvictorcom - EViews专版
20 个回复 - 15550 次查看 使用期货收益率数据进行VAR模型分析时，FPE、AIC、SC、HQ都显示0阶最佳。怎么办？论文都没法做了，求解答（数据是由收盘价对数差分得来的）。急。。。2012-5-29 16:47 - bbvictorcom - EViews专版
VAR模型滞后期确定
8 个回复 - 6396 次查看 3个变量as VAR打开时默认2阶， 按2阶和4阶分别lag length criteria，有两个不同结果，图在下面 到底该怎么确定滞后阶数呢？是不是再确定之前还得做什么步骤？ 如果按2阶，那都在单位圆内，如果按4阶，参数变多，有 ...2015-12-20 21:47 - 长耳朵气球 - EViews专版
8 个回复 - 6396 次查看 3个变量as VAR打开时默认2阶， 按2阶和4阶分别lag length criteria，有两个不同结果，图在下面 到底该怎么确定滞后阶数呢？是不是再确定之前还得做什么步骤？ 如果按2阶，那都在单位圆内，如果按4阶，参数变多，有 ...2015-12-20 21:47 - 长耳朵气球 - EViews专版
var模型最优滞后阶数为0阶
0 个回复 - 1292 次查看 请问各位大神var模型最优滞后阶数为0阶，脉冲响应结果也特别发散是什么引起的呀2021-4-12 17:16 - hyx0605 - 新手入门区
0 个回复 - 1292 次查看 请问各位大神var模型最优滞后阶数为0阶，脉冲响应结果也特别发散是什么引起的呀2021-4-12 17:16 - hyx0605 - 新手入门区
var模型滞后阶数无法选择的问题
2 个回复 - 1424 次查看 想用R语言做VAR模型分析 数据一阶差分平稳 在VAR lag selection时，自己输入最大12，返回最优滞后阶数时12；自己输入9，返回最优就是9；自己最大写到5，返回的最优就是5。。。这是什么情况啊？是数据的问题吗？ ...2021-1-12 16:12 - liwenwen11 - R语言论坛
2 个回复 - 1424 次查看 想用R语言做VAR模型分析 数据一阶差分平稳 在VAR lag selection时，自己输入最大12，返回最优滞后阶数时12；自己输入9，返回最优就是9；自己最大写到5，返回的最优就是5。。。这是什么情况啊？是数据的问题吗？ ...2021-1-12 16:12 - liwenwen11 - R语言论坛
pvar模型滞后阶数确定时，出现以下问题，望大家赐教，谢谢大家。
8 个回复 - 3670 次查看 目前正在学习pvar模型，我的数据是30个省份2012年到2018年的数据，想做PVAR模型回归，但确定滞后阶数的时候每次输入pvarsoc命令都会出现以下现象（如图），数据应该是2012年-2018年，但Sample处显示只有2016-2017。 ...2020-4-12 09:37 - 120548754 - Stata专版
8 个回复 - 3670 次查看 目前正在学习pvar模型，我的数据是30个省份2012年到2018年的数据，想做PVAR模型回归，但确定滞后阶数的时候每次输入pvarsoc命令都会出现以下现象（如图），数据应该是2012年-2018年，但Sample处显示只有2016-2017。 ...2020-4-12 09:37 - 120548754 - Stata专版
通过pvar2,可以将内生变量的滞后一阶到滞后四阶作为工具变量纳入模型？
1 个回复 - 1875 次查看 各位博友，PVAR模型的估计，我接触到的stata实现命令有两个 ，一个love等人提供的pvar命令和连老师提供的pvar2命令。我的问题场景如下： 对于一个PVAR(2)模型，如何将内生变量的滞后一阶到滞后四阶作为工具变量纳入 ...2020-12-25 11:02 - yinpeiwei - Stata专版
1 个回复 - 1875 次查看 各位博友，PVAR模型的估计，我接触到的stata实现命令有两个 ，一个love等人提供的pvar命令和连老师提供的pvar2命令。我的问题场景如下： 对于一个PVAR(2)模型，如何将内生变量的滞后一阶到滞后四阶作为工具变量纳入 ...2020-12-25 11:02 - yinpeiwei - Stata专版
Eviews协整检验时候，建立VAR确定最优滞后3，JJ检验的时候只有1，1拒绝原假设咋办啊
0 个回复 - 949 次查看 如题，Eviews协整检验时候，建立VAR确定最优滞后3，所以JJ检验的lag intervals应该填1，2才对，可是1，2的结果接受所有原假设，只有1，1拒绝所有原假设，但是画一个时序图来看，三个时间序列的趋势都是一样的，应该是 ...2021-1-11 09:53 - 我爱看文献 - EViews专版
0 个回复 - 949 次查看 如题，Eviews协整检验时候，建立VAR确定最优滞后3，所以JJ检验的lag intervals应该填1，2才对，可是1，2的结果接受所有原假设，只有1，1拒绝所有原假设，但是画一个时序图来看，三个时间序列的趋势都是一样的，应该是 ...2021-1-11 09:53 - 我爱看文献 - EViews专版
TVP-VAR滞后阶数的确定 边际似然函数
1 个回复 - 1585 次查看 如何用边际似然函数确定TVP-VAR模型的滞后阶数，有没有相关的MATLAB代码 ，谢谢。2020-11-19 19:29 - ljm123- - 经管代码库
1 个回复 - 1585 次查看 如何用边际似然函数确定TVP-VAR模型的滞后阶数，有没有相关的MATLAB代码 ，谢谢。2020-11-19 19:29 - ljm123- - 经管代码库
关于滞后1阶的VAR模型
2 个回复 - 1505 次查看 请问关于滞后1阶的VAR模型，其在做johansen协整检验时滞后期就为是填0 0吗？那这样还有意义吗？？2020-12-8 20:02 - YeePat - EViews专版
2 个回复 - 1505 次查看 请问关于滞后1阶的VAR模型，其在做johansen协整检验时滞后期就为是填0 0吗？那这样还有意义吗？？2020-12-8 20:02 - YeePat - EViews专版
请问：VAR模型建模用对数序列还是对数差分序列？VAR模型最优滞后阶数是0或1怎么办？
1 个回复 - 2738 次查看 各位同学，江湖救急，本人计量学得实在不好，有几个问题想请教一下大家。 我的数据是大豆期货价格指数序列，豆粕期货价格指数序列，豆油期货价格指数序列，分别取对数，一阶差分后平稳。然后我用对数序列建立VAR模型 ...2020-12-11 17:19 - 13932292422 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2738 次查看 各位同学，江湖救急，本人计量学得实在不好，有几个问题想请教一下大家。 我的数据是大豆期货价格指数序列，豆粕期货价格指数序列，豆油期货价格指数序列，分别取对数，一阶差分后平稳。然后我用对数序列建立VAR模型 ...2020-12-11 17:19 - 13932292422 - 计量经济学与统计软件
pvar2确定滞后阶数
3 个回复 - 1549 次查看 最优滞后阶数显示为1阶 但是出现如下红字Warning: variance matrix is nonsymmetric or highly singular 请教一下该如何解决？2020-8-4 23:41 - xinxiaohua - 爱问频道
3 个回复 - 1549 次查看 最优滞后阶数显示为1阶 但是出现如下红字Warning: variance matrix is nonsymmetric or highly singular 请教一下该如何解决？2020-8-4 23:41 - xinxiaohua - 爱问频道
svar确定最优滞后阶数
0 个回复 - 1184 次查看 在确定最优滞后阶数的时候输入varsoc x1 x2 x3有结果，但输入varsoc d.x1 d.x2 d.x3就会显示no observations，请教一下可能的原因是什么？因为一阶差分后数据样本太少吗？2020-8-27 17:20 - Graham - Stata专版
0 个回复 - 1184 次查看 在确定最优滞后阶数的时候输入varsoc x1 x2 x3有结果，但输入varsoc d.x1 d.x2 d.x3就会显示no observations，请教一下可能的原因是什么？因为一阶差分后数据样本太少吗？2020-8-27 17:20 - Graham - Stata专版
第一次尝试DID-PSM模型 想采用滞后一期数据 但是提示factor-variable and time-series
2 个回复 - 4132 次查看 您好，我是第一次尝试DID-PSM模型 lev roa largestholderrate toptenholdersrate想采用滞后一期的数据 ，想请教一下我的代码问题出在哪里 diff il, t(treated) p(t) cov(reg l.lev growth age l.roa l.largesthol ...2019-6-8 01:03 - Elaine1031 - Stata专版
2 个回复 - 4132 次查看 您好，我是第一次尝试DID-PSM模型 lev roa largestholderrate toptenholdersrate想采用滞后一期的数据 ，想请教一下我的代码问题出在哪里 diff il, t(treated) p(t) cov(reg l.lev growth age l.roa l.largesthol ...2019-6-8 01:03 - Elaine1031 - Stata专版
请问pvar2滞后阶数的选择
2 个回复 - 1360 次查看 请教一下pvar2中，如何确定最优滞后阶数 我发现设定的越高，AIC等值越小，是该选择3阶，6阶还是9阶 var小白，希望有大神指教，谢谢 +------------------------------------+ |lag | AIC BIC H ...2019-11-20 11:39 - 谢却春风丶 - Stata专版
2 个回复 - 1360 次查看 请教一下pvar2中，如何确定最优滞后阶数 我发现设定的越高，AIC等值越小，是该选择3阶，6阶还是9阶 var小白，希望有大神指教，谢谢 +------------------------------------+ |lag | AIC BIC H ...2019-11-20 11:39 - 谢却春风丶 - Stata专版
求助 var模型及协整检验滞后阶数问题
3 个回复 - 1905 次查看 VAR模型的最优滞后阶数为1阶，那么协整检验的滞后阶数选0 0吗？还是不能做协整检验了呢？毕业论文中，望有知道了大神给与指导 感谢2018-3-8 15:06 - hanguangduchu - EViews专版
3 个回复 - 1905 次查看 VAR模型的最优滞后阶数为1阶，那么协整检验的滞后阶数选0 0吗？还是不能做协整检验了呢？毕业论文中，望有知道了大神给与指导 感谢2018-3-8 15:06 - hanguangduchu - EViews专版
stata面板var最优滞后阶数的确定
1 个回复 - 2254 次查看 各位大神请帮一下忙呀，我在确定最优滞后阶数的时候，输入命令pvar2 d.share d.di d.pi d.gdp er d.fm,lag(5) soc，就出现factor variables and time-series operators not allowed这个问题，我的语句输入有误还是哪 ...2019-12-5 09:50 - 秦田媛 - Stata专版
1 个回复 - 2254 次查看 各位大神请帮一下忙呀，我在确定最优滞后阶数的时候，输入命令pvar2 d.share d.di d.pi d.gdp er d.fm,lag(5) soc，就出现factor variables and time-series operators not allowed这个问题，我的语句输入有误还是哪 ...2019-12-5 09:50 - 秦田媛 - Stata专版
Var模型滞后期，脉冲响应函数，方差分解
1 个回复 - 1720 次查看 我在做VAR模型时，滞后期已经确定是滞后1期的，见下图 但是脉冲响应函数为啥在滞后一期的时候是从0开始的 以及方差分解，在第一期fai对y的贡献居然是0 我想知道这个东西该如何解释 拟合的VAR模型是yr=c1+c ...2020-5-10 18:50 - gyjin - EViews专版
1 个回复 - 1720 次查看 我在做VAR模型时，滞后期已经确定是滞后1期的，见下图 但是脉冲响应函数为啥在滞后一期的时候是从0开始的 以及方差分解，在第一期fai对y的贡献居然是0 我想知道这个东西该如何解释 拟合的VAR模型是yr=c1+c ...2020-5-10 18:50 - gyjin - EViews专版
VAR模型确定滞后阶数的时候显示为0怎么办？但是模型是平稳的
1 个回复 - 5852 次查看 AIC SC准则操作出来的结果是这样的了： 滞后阶数是0阶，显然不符合VAR模型的定义了吧，不知道怎么调整一下。但是对模型AR根检验是平稳的如图： 不知道问题出在哪了？求大神解答。我做的模型几个变量是：实际 ...2018-4-16 13:59 - 小马哥112 - EViews专版
1 个回复 - 5852 次查看 AIC SC准则操作出来的结果是这样的了： 滞后阶数是0阶，显然不符合VAR模型的定义了吧，不知道怎么调整一下。但是对模型AR根检验是平稳的如图： 不知道问题出在哪了？求大神解答。我做的模型几个变量是：实际 ...2018-4-16 13:59 - 小马哥112 - EViews专版
门限回归模型求助：hansen1996年附的TVAR模型，能够在解释变量中加入滞后项？【急求】
15 个回复 - 6717 次查看 求助各位大侠：本人在Hansen的个人主页中下载到了门限模型的stata程序，按照Hansen的指示，运行后，输入如下语句运行： thresholdreg dysa dloansa dcpisa dmoneysa,q(dloansa) h(1)；其中q(.)代表了门限变量，h(. ...2015-3-10 12:24 - chensi26 - Stata专版
15 个回复 - 6717 次查看 求助各位大侠：本人在Hansen的个人主页中下载到了门限模型的stata程序，按照Hansen的指示，运行后，输入如下语句运行： thresholdreg dysa dloansa dcpisa dmoneysa,q(dloansa) h(1)；其中q(.)代表了门限变量，h(. ...2015-3-10 12:24 - chensi26 - Stata专版
用Eviews进行VAR建模实证分析时，虚拟变量怎么才不滞后
3 个回复 - 695 次查看 如图中虚拟变量Tw好像就没滞后…但我做出来的为什么都滞后呢2020-4-2 00:02 - 1079315316 - 求助成功区
3 个回复 - 695 次查看 如图中虚拟变量Tw好像就没滞后…但我做出来的为什么都滞后呢2020-4-2 00:02 - 1079315316 - 求助成功区
