结果：找到“VAR模型 数据”相关内容134个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
本科论文VAR模型数据预处理、建立模型、模型检验等指导。指导0 个回复 - 1027 次查看 数据预处理、建立模型、模型检验等方面指导，非常感激！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！ ...2020-3-7 11:17 - 大希溪 - 现金交易版
pvar模型实证演练数据代码命令包合集！0 个回复 - 1197 次查看 这部分资料对于想快速掌握pvar模型实证操作的同学来说非常友好，有数据、有代码还有命令包。 特此说明：此命令不是pvar2命令。 实证代码里面关于结果的解释比较简单，有详细结果解释需求的同学可以看我另一篇帖子 ...2022-1-21 10:52 - 考研啊成功 - 现金交易版
计量经济学：面板数据与VAR模型，VAR与Panel1 个回复 - 359 次查看 计量经济学：面板数据与VAR模型，VAR与Panel 山西财经大学统计学院郭惠英主讲 VAR模型 Panel课件数据 计量经济学作业04修改 Panel-文献 VAR模型 Panel课件数据 计量经济学作业04修改 P ...2023-7-22 17:48 - 2023Hua - 现金交易版
PVAR模型建模教程、文档以及数据1 个回复 - 2989 次查看 [hr]PVAR模型面板向量自回归模型[hr]鱼同学建模内容 你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。[hr]本期资料包内容及说明 PVAR模型建模do文 ...2022-4-21 23:28 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
【VaR模型，时间序列】时间序列分析 in R +案例数据、模型代码code+全面视频教程1 个回复 - 1264 次查看 【VaR模型，时间序列】时间序列分析 inR +案例数据\模型代码code+全面视频教程(文件大小：5GB) 1. 时间序列分析中级讲义和数据2. 讲义及参考资料 【VaR模型，时间序列】时间序列分析 inR +案例数据\模型代码 ...2019-12-20 17:19 - Mujahida - 现金交易版
VAR模型培训课件及案例分享 in Eviews：课件PPT，数据，经典应用论文1 个回复 - 1051 次查看 VAR模型培训课件及案例分享 in Eviews：课件PPT，数据，经典应用论文 1. VAR model.ppt 2. 国债var1981-2007.wf1 3. 基于Panel-VAR模型的我国金融业发展与经济增长关联性的计量检验.pdf 4. 计量一VAR案例.pp ...2020-1-9 09:09 - Mujahida - 现金交易版
VAR模型对数据的平稳性的要求
2 个回复 - 10335 次查看 最近本人在学习VAR模型，遇到了以下几个问题： 其一，VAR模型对时间序列数据的要求是否必须为平稳的时间序列变量，论坛上说法并不一致，有的说VAR模型是平稳的时间序列模型，所以变量必须是平稳的；有的说，不平稳进 ...2017-7-28 11:57 - 拂去尘缘 - Stata专版
2 个回复 - 10335 次查看 最近本人在学习VAR模型，遇到了以下几个问题： 其一，VAR模型对时间序列数据的要求是否必须为平稳的时间序列变量，论坛上说法并不一致，有的说VAR模型是平稳的时间序列模型，所以变量必须是平稳的；有的说，不平稳进 ...2017-7-28 11:57 - 拂去尘缘 - Stata专版
对馄饨数据，进行var模型分析工具箱
1 个回复 - 867 次查看 对混沌数据进行，var模型的分析工具箱是MF_VAR模型，可以提供邮箱下载。这是MF串行的算法原理说明和案例介绍2017-9-6 12:57 - 李卿 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 867 次查看 对混沌数据进行，var模型的分析工具箱是MF_VAR模型，可以提供邮箱下载。这是MF串行的算法原理说明和案例介绍2017-9-6 12:57 - 李卿 - MATLAB等数学软件专版
技术差距、资本深化与中国区域经济差距——来自面板数据VAR模型的证据
1 个回复 - 1189 次查看 【作者(必填)】吴振信 【文题(必填)】技术差距、资本深化与中国区域经济差距——来自面板数据VAR模型的证据 【年份(必填)】2015 【全文链接或数据库名称(选填)】2017-7-2 17:57 - 郑光凤 - 求助成功区
1 个回复 - 1189 次查看 【作者(必填)】吴振信 【文题(必填)】技术差距、资本深化与中国区域经济差距——来自面板数据VAR模型的证据 【年份(必填)】2015 【全文链接或数据库名称(选填)】2017-7-2 17:57 - 郑光凤 - 求助成功区
生物燃料乙醇产业发展的影响因素研究——基于美国月度数据的VAR模型分析
1 个回复 - 871 次查看 【作者(必填)】 邢斐 【文题(必填)】 生物燃料乙醇产业发展的影响因素研究——基于美国月度数据的VAR模型分析 【年份(必填)】 2016 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://www.cnki.net/kcms/detail/detail. ...2016-7-23 22:08 - ddinghzau - 求助成功区
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我用EVIEWS建立VAR模型并进行方差分解，为什么每次重新打开数据处理的结果都不一样？
2 个回复 - 2267 次查看 我用EVIEWS建立VAR模型并进行方差分解，为什么每次重新打开数据处理的结果都不一样？是我的数据有问题吗？2017-9-17 11:29 - 18720086489 - EViews专版
2 个回复 - 2267 次查看 我用EVIEWS建立VAR模型并进行方差分解，为什么每次重新打开数据处理的结果都不一样？是我的数据有问题吗？2017-9-17 11:29 - 18720086489 - EViews专版
请问50个地级市，5年的数据可以用P-VAR模型吗
2 个回复 - 454 次查看 请问50个地级市，5年的数据可以用P-VAR模型吗，因为数据可得性，最多是5年的数据，但我看到的文献最少是6期的，因此不确定5期能不能做2023-7-16 12:44 - origin～ - Stata专版
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气象类问题用面板数据pvar模型是否可行？pvar模型适用范围
2 个回复 - 2722 次查看 我研究的问题是分析不同气象要素（光照，温度，水分）的变化对玉米产量的影响。手头的数据已经整理成面板数据。我现在很怕最后做出来别人说我的方法选取的不科学，毕竟我们专业很少用到面板数据模型，都是经济学的问 ...2021-1-4 15:35 - Lrccc - Stata专版
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请问PVAR模型可以用五年的数据吗？谢谢大家！
2 个回复 - 1780 次查看 5年的数据35个城市，这样可以做吗？如果可以，有没有什么权威的出处可以证明呢，怕答辩老师提问，谢谢大家！2021-12-22 21:39 - 崔叡娜 - Stata专版
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请问运用VAR模型处理数据时：
0 个回复 - 356 次查看 由于欧美国家和我国股市之间存在时差，数据应该怎么处理，能否吧把我国数据滞后一阶？2022-12-14 10:35 - 永夜.icon - 爱问频道
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如何做面板数据的SVAR模型
7 个回复 - 8472 次查看 做SVAR模型，如果有一组面板数据，8个横截面，25年，2个内生变量，应该如何做才可以得到这8个横截面数据的结构式残差的相关系数呢。我看到好像有一些论文是用Eviews软件做了8次SVAR模型，才得出所有的结构式残差的， ...2015-9-22 15:47 - 无忧泪 - Stata专版
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做VAR模型要求数据是平稳的吗？谢谢！
14 个回复 - 20804 次查看 １、做VAR模型要求数据是平稳的吗？ ２、在使用脉冲响应函数之前，要检验变量之间是否存在协整关系吗？ ３、按照相关性分析、协整分析和脉冲响应分析，来研究股市的大小盘轮动，合理吗？ ４、大小盘轮动作为被解释 ...2016-4-18 11:30 - zhangyumei100 - 计量经济学与统计软件
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TVP-VAR模型是月度数据吗？
6 个回复 - 3510 次查看 TVP-VAR模型的估计是数据量是不是不能太多，要求是要月度数据吗？可不可以用日度数据呢（日度数据的话样本量为3000多个）2018-4-24 15:08 - wpsgyx - 求助成功区
6 个回复 - 3510 次查看 TVP-VAR模型的估计是数据量是不是不能太多，要求是要月度数据吗？可不可以用日度数据呢（日度数据的话样本量为3000多个）2018-4-24 15:08 - wpsgyx - 求助成功区
基于混频数据的结构分析：美国的MIDAS-SVAR模型
资本流动
2 个回复 - 831 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种新的基于混合频率数据的结构分析VAR模型。MIDAS-SVAR模型允许利用不同频率下采样的变量所包含的信息来识别结构动态链接。它还提供了一个通用的框架来测试同质的基于频率的表示和混合频率的 ...2022-3-4 14:45 - kedemingshi - Forum
2 个回复 - 831 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种新的基于混合频率数据的结构分析VAR模型。MIDAS-SVAR模型允许利用不同频率下采样的变量所包含的信息来识别结构动态链接。它还提供了一个通用的框架来测试同质的基于频率的表示和混合频率的 ...2022-3-4 14:45 - kedemingshi - Forum
建立var模型必须要求数据同阶单整吗
1 个回复 - 964 次查看 最近在写毕业论文，其中四个数据都是一阶单整，另一个原序列就平稳了，请问这样是不是就不能再继续做下去了？急！！求哪位好心人帮忙解答一下，感谢！2021-5-8 08:44 - 18285213353 - EViews专版
1 个回复 - 964 次查看 最近在写毕业论文，其中四个数据都是一阶单整，另一个原序列就平稳了，请问这样是不是就不能再继续做下去了？急！！求哪位好心人帮忙解答一下，感谢！2021-5-8 08:44 - 18285213353 - EViews专版
建立var模型必须要求数据同阶单整吗
3 个回复 - 3885 次查看 最近在写毕业论文，其中四个数据都是一阶单整，另一个原序列就平稳了，请问这样是不是就不能再继续做下去了？急！！求哪位好心人帮忙解答一下，感谢！2021-5-8 08:44 - 18285213353 - EViews专版
3 个回复 - 3885 次查看 最近在写毕业论文，其中四个数据都是一阶单整，另一个原序列就平稳了，请问这样是不是就不能再继续做下去了？急！！求哪位好心人帮忙解答一下，感谢！2021-5-8 08:44 - 18285213353 - EViews专版
请问VAR模型可以用自己划分好的数据进行估计么？
0 个回复 - 425 次查看 比如内生变量是[X1, X2, X3, X4, X5],<br> 我自己根据 X1 提前算好区制划分如下：<br> 2001年-2008年、2012-2020年是A区制，<br> 2009-2011年是B区制，<br> 可不可以用这5个内生变量在A区制的样本直 ...2022-7-9 07:47 - 路宝贝的拖鞋 - 数据交流中心
0 个回复 - 425 次查看 比如内生变量是[X1, X2, X3, X4, X5],<br> 我自己根据 X1 提前算好区制划分如下：<br> 2001年-2008年、2012-2020年是A区制，<br> 2009-2011年是B区制，<br> 可不可以用这5个内生变量在A区制的样本直 ...2022-7-9 07:47 - 路宝贝的拖鞋 - 数据交流中心
请问，PVAR模型可以部分变量用差分，其他原始数据吗？
3 个回复 - 1076 次查看 大家好，请问PVAR模型中原始变量部分平稳，部分一阶差分后平稳，可以用一阶差分后的变量和原始变量平稳的数据进行PVAR模型分析吗？还是都要用一阶差分后的啊？或者非平稳数据不能用于PVAR模型？2022-5-27 14:11 - rongyf - 爱问频道
3 个回复 - 1076 次查看 大家好，请问PVAR模型中原始变量部分平稳，部分一阶差分后平稳，可以用一阶差分后的变量和原始变量平稳的数据进行PVAR模型分析吗？还是都要用一阶差分后的啊？或者非平稳数据不能用于PVAR模型？2022-5-27 14:11 - rongyf - 爱问频道
关于PVAR模型回归是用原始数据还是差分后数据
1 个回复 - 1997 次查看 原始变量不平稳，一阶差分后平稳，那么在做最优滞后项确定、GMM估计、脉冲和方差分解时，是用原始数据运行还是差分后数据运行？论坛里面存在两种观点，一种支持原始数据，一种支持差分后数据，该怎么选择？2019-1-18 17:00 - 春节宝生 - Stata专版
1 个回复 - 1997 次查看 原始变量不平稳，一阶差分后平稳，那么在做最优滞后项确定、GMM估计、脉冲和方差分解时，是用原始数据运行还是差分后数据运行？论坛里面存在两种观点，一种支持原始数据，一种支持差分后数据，该怎么选择？2019-1-18 17:00 - 春节宝生 - Stata专版
[面板数据求助] PVAR模型估计GMM估计好多系数不显著会影响模型建立吗
5 个回复 - 3545 次查看 SATA小白一枚，最近在摸索pvar，但是做出来的回归系数不显著，想问这个会影响后续的脉冲和方差分解部分吗？理论上是不是后者就没有存在的必要？另外，还想问一下PVAR估计出来的GMM和通过xtabond2估计出来的有区别吗？ ...2020-7-24 02:05 - txdy - Stata专版
5 个回复 - 3545 次查看 SATA小白一枚，最近在摸索pvar，但是做出来的回归系数不显著，想问这个会影响后续的脉冲和方差分解部分吗？理论上是不是后者就没有存在的必要？另外，还想问一下PVAR估计出来的GMM和通过xtabond2估计出来的有区别吗？ ...2020-7-24 02:05 - txdy - Stata专版
VAR模型中：我这个数据是二阶平稳 ，那我进行格兰杰检验之
0 个回复 - 444 次查看 VAR模型中：我这个数据是二阶平稳 ，那我进行格兰杰检验之前需要先进行差分运算成二阶，然后再检验吗？<br> 还是说 我就用原序列，然后在检验的时候，在选择lags to include这里选择2就可以了 ？2022-4-17 16:22 - 15923912644 - EViews专版
0 个回复 - 444 次查看 VAR模型中：我这个数据是二阶平稳 ，那我进行格兰杰检验之前需要先进行差分运算成二阶，然后再检验吗？<br> 还是说 我就用原序列，然后在检验的时候，在选择lags to include这里选择2就可以了 ？2022-4-17 16:22 - 15923912644 - EViews专版
求问，进行格兰杰因果检验时，是在建立的VAR模型中检验，还是对原始数据进行检验
2 个回复 - 713 次查看 如题，求解答！ 进行格兰杰因果检验时，是在建立的VAR模型中检验，还是对原始数据进行检验。 如果是在建立的VAR模型中检验，这应该怎么看呢？2022-4-15 10:56 - 馨阳阳阳 - EViews专版
2 个回复 - 713 次查看 如题，求解答！ 进行格兰杰因果检验时，是在建立的VAR模型中检验，还是对原始数据进行检验。 如果是在建立的VAR模型中检验，这应该怎么看呢？2022-4-15 10:56 - 馨阳阳阳 - EViews专版
请问我想做var模型，数据是二阶差分平稳，构建VAR用二阶差分数据是原始数据？
6 个回复 - 1626 次查看 请问各位，我目前碰到了二阶差分平稳的时间序列数据，然后我用二阶差分的数据构建VAR模型，协整检验、模型稳健性检验都通过了，但是我看很多文献都市一阶差分平稳，所以有的人说用二阶差分做VAR是没有意义的，该怎么 ...2022-4-10 15:53 - muetttt - Stata专版
6 个回复 - 1626 次查看 请问各位，我目前碰到了二阶差分平稳的时间序列数据，然后我用二阶差分的数据构建VAR模型，协整检验、模型稳健性检验都通过了，但是我看很多文献都市一阶差分平稳，所以有的人说用二阶差分做VAR是没有意义的，该怎么 ...2022-4-10 15:53 - muetttt - Stata专版
tvp-var模型可以得到具体的参数数据序列吗
1 个回复 - 1776 次查看 求问各位大神，tvp-var模型可以得到具体的参数数据序列吗，看到论文里的都是给出了参数的均值标准差这些，那可以用这个方法得到整个参数序列吗？谢谢2016-11-2 15:51 - cym9008 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1776 次查看 求问各位大神，tvp-var模型可以得到具体的参数数据序列吗，看到论文里的都是给出了参数的均值标准差这些，那可以用这个方法得到整个参数序列吗？谢谢2016-11-2 15:51 - cym9008 - MATLAB等数学软件专版
想求教一下大家，对长面板数据建立PVAR模型时可以用GMM方法进行广义矩估计吗
3 个回复 - 1945 次查看 急，在线等，求教求教啊，我用的面板数据是长面板数据类型，想用PVAR模型，估计方法能用GMM吗，是不是只有短面板可以用GMM估计啊，如果长面板数据不能用GMM的话，求教大家用长面板建立PVAR模型的步骤2021-7-9 15:17 - 艳艳子_Li - Stata专版
3 个回复 - 1945 次查看 急，在线等，求教求教啊，我用的面板数据是长面板数据类型，想用PVAR模型，估计方法能用GMM吗，是不是只有短面板可以用GMM估计啊，如果长面板数据不能用GMM的话，求教大家用长面板建立PVAR模型的步骤2021-7-9 15:17 - 艳艳子_Li - Stata专版
原数据的一阶差分平稳能用原数据做VAR模型吗？
9 个回复 - 14346 次查看 ADF检验可知我的原始数据是不平稳的，一阶差分后平稳。我用原始数据做了VAR模型，模型是稳定的，原始数据做了协整检验，表示有长期关系。之后又用原数据进行格兰杰检验，这样对吗？求高手指教！2013-4-9 16:44 - zhengli0802 - EViews专版
9 个回复 - 14346 次查看 ADF检验可知我的原始数据是不平稳的，一阶差分后平稳。我用原始数据做了VAR模型，模型是稳定的，原始数据做了协整检验，表示有长期关系。之后又用原数据进行格兰杰检验，这样对吗？求高手指教！2013-4-9 16:44 - zhengli0802 - EViews专版
Eviews VAR模型月度数据和季度数据怎样处理?
2 个回复 - 4151 次查看 月度数据和季度数据怎样处理 ? 我有大量的月度数据 (CPI, M1, M2, Net Export), 但 GDP 的数据却是季度, 在Eviews中的VAR模型怎样比较?请各大师兄指教. 经济小徒弟上2011-4-12 21:37 - 经济小徒弟 - EViews专版
2 个回复 - 4151 次查看 月度数据和季度数据怎样处理 ? 我有大量的月度数据 (CPI, M1, M2, Net Export), 但 GDP 的数据却是季度, 在Eviews中的VAR模型怎样比较?请各大师兄指教. 经济小徒弟上2011-4-12 21:37 - 经济小徒弟 - EViews专版
VAR模型使用数据是否需要进行标准化
1 个回复 - 2298 次查看 在做关于VAR模型的毕业论文，使用的数据量纲不同，单行是否能直接使用，在网上看到的资料里面都没有提及对数据进行Z标准化，是否在简历VAR模型时可以直接使用原始数据，直接进行单位根检验，而不用对数据进行标准化处 ...2018-4-6 11:47 - 果知果知 - 灌水吧
1 个回复 - 2298 次查看 在做关于VAR模型的毕业论文，使用的数据量纲不同，单行是否能直接使用，在网上看到的资料里面都没有提及对数据进行Z标准化，是否在简历VAR模型时可以直接使用原始数据，直接进行单位根检验，而不用对数据进行标准化处 ...2018-4-6 11:47 - 果知果知 - 灌水吧
一阶差分后平稳的数据一定要差分好才能做VAR模型么？
11 个回复 - 16319 次查看 因为变量涉及到利率和存款准备金率，一差分就都是0了，做出来拟合效果很差 我不差分直接做，然后再给var做单位根检验能通过，说明模型是平稳的，这个是不是就行了？？2010-4-23 19:27 - vicky871102 - EViews专版
11 个回复 - 16319 次查看 因为变量涉及到利率和存款准备金率，一差分就都是0了，做出来拟合效果很差 我不差分直接做，然后再给var做单位根检验能通过，说明模型是平稳的，这个是不是就行了？？2010-4-23 19:27 - vicky871102 - EViews专版
PVAR模型数据量问题
2 个回复 - 2871 次查看 请教，PVAR模型选择8年的省级面板数据，即数据量为248个，是否偏少？看到有的文章选择的更少。感谢解答2020-6-23 20:47 - xinxiaohua - Stata专版
2 个回复 - 2871 次查看 请教，PVAR模型选择8年的省级面板数据，即数据量为248个，是否偏少？看到有的文章选择的更少。感谢解答2020-6-23 20:47 - xinxiaohua - Stata专版
[求助]做VAR模型，只有13年的数据少不少？
23 个回复 - 28806 次查看 请教大家，做VAR模型，只有13年的数据够不够，是不是太少了？后面还要做脉冲响应函数和方差分解，如果只有13年的数据是不是太少了啊？一般做VAR模型对数据长度有要求吗？请专业人士给予解答，谢谢！2009-4-30 14:18 - liangw324 - EViews专版
23 个回复 - 28806 次查看 请教大家，做VAR模型，只有13年的数据够不够，是不是太少了？后面还要做脉冲响应函数和方差分解，如果只有13年的数据是不是太少了啊？一般做VAR模型对数据长度有要求吗？请专业人士给予解答，谢谢！2009-4-30 14:18 - liangw324 - EViews专版
我选取了7年，14个地区的数据，在建立VAR模型前，要做平稳检验吗
1 个回复 - 1260 次查看 我试着做了平稳检验，结果发现，不管是取对数还是没取对数的情况，都不平稳，然后我又做了一阶差分和二阶差分，我发现有些一阶平稳，有些二阶平稳，这该怎么办，请各位大神帮忙2020-4-27 16:13 - 落尘01 - EViews专版
1 个回复 - 1260 次查看 我试着做了平稳检验，结果发现，不管是取对数还是没取对数的情况，都不平稳，然后我又做了一阶差分和二阶差分，我发现有些一阶平稳，有些二阶平稳，这该怎么办，请各位大神帮忙2020-4-27 16:13 - 落尘01 - EViews专版
通过协整检验得出一阶差整，可以直接用数据构建VAR模型吗
0 个回复 - 1511 次查看 通过协整检验得出一阶差整，可以直接用数据构建VAR模型吗？ 用原数据构建VAR模型，AR根检验通过了，全部都在圆内，用VAR模型进行格兰杰因果关系也显著 查了一下，好像有的学者认为要用一阶差分后的数据来构建VAR模 ...2020-4-28 18:18 - Baozee - EViews专版
0 个回复 - 1511 次查看 通过协整检验得出一阶差整，可以直接用数据构建VAR模型吗？ 用原数据构建VAR模型，AR根检验通过了，全部都在圆内，用VAR模型进行格兰杰因果关系也显著 查了一下，好像有的学者认为要用一阶差分后的数据来构建VAR模 ...2020-4-28 18:18 - Baozee - EViews专版
用社会融资数据做VAR模型，负值怎么能取对数
10 个回复 - 4198 次查看 在做关于影子银行的论文，看到有的学者用委托贷款+信托贷款+未贴现银行承兑汇票的月度数据作为影子银行的数据做VAR实证分析，数据处理的时候对数据取了对数，但是上述三者之和有的月份是负值，这些作者是怎么处理的有 ...2019-2-9 11:25 - 健谈8 - Stata专版
10 个回复 - 4198 次查看 在做关于影子银行的论文，看到有的学者用委托贷款+信托贷款+未贴现银行承兑汇票的月度数据作为影子银行的数据做VAR实证分析，数据处理的时候对数据取了对数，但是上述三者之和有的月份是负值，这些作者是怎么处理的有 ...2019-2-9 11:25 - 健谈8 - Stata专版
PVAR模型，月度数据最优滞后阶数为14，是否过大，该怎么处理
0 个回复 - 912 次查看 我在做4个变量的PVAR模型，数据为月数据，在确定最佳滞后阶数的时候，为14阶最优，滞后阶数是否过大，我该怎么处理？求指教，着急，谢谢各位！2020-3-27 20:44 - 禹功饶断石1 - Stata专版
0 个回复 - 912 次查看 我在做4个变量的PVAR模型，数据为月数据，在确定最佳滞后阶数的时候，为14阶最优，滞后阶数是否过大，我该怎么处理？求指教，着急，谢谢各位！2020-3-27 20:44 - 禹功饶断石1 - Stata专版
PVAR模型的面板数据格兰杰因果检验，模型和检验统计量分别是什么
0 个回复 - 1031 次查看 PVAR模型的面板数据格兰杰因果检验，PVAR模型表达式和检验统计量分别是什么？？？2020-3-25 23:07 - zzy929 - Stata专版
0 个回复 - 1031 次查看 PVAR模型的面板数据格兰杰因果检验，PVAR模型表达式和检验统计量分别是什么？？？2020-3-25 23:07 - zzy929 - Stata专版
模型数据不平稳但是协整检验通过可以使用var模型吗
1 个回复 - 913 次查看 模型数据不平稳但是协整检验通过可以使用var模型吗2020-3-5 21:46 - linwood1997 - 爱问频道
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N=18,T7的数据可以做PVAR模型吗
8 个回复 - 1474 次查看 ------------------------------------------------------------------------------ EQ1: dep.var : h_kj b_GMM se_GMM t_GMM L.h_kj -.25567031 .11449771 -2.2329731 L.h_q ...2019-12-17 15:58 - sun鲁抗 - Stata专版
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求大神帮忙跑一下数据，做个MS-VAR模型就可以
7 个回复 - 1492 次查看 如果有大神可以做，可以私下QQ我：10908431762018-12-26 17:11 - john199 - MATLAB等数学软件专版
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var模型的数据处理
4 个回复 - 3461 次查看 在做var之前需不需要进行平稳性检验和季节调整，如果牵涉到价格的话还要不要进行cpi平减？2011-3-22 22:47 - xinrancy - EViews专版
4 个回复 - 3461 次查看 在做var之前需不需要进行平稳性检验和季节调整，如果牵涉到价格的话还要不要进行cpi平减？2011-3-22 22:47 - xinrancy - EViews专版
用OX软件分析MS-VAR模型，在导入数据的时候为什么老出错？？可付费指导
2 个回复 - 1471 次查看 用OX软件分析MS-VAR模型，在导入数据的时候为什么老出错？？，而用样板数据却可以导入，而且在样板.xls中修改数据以后也导入不了，这是怎么回事啊？是系统不兼容的问题吗？可付费请教！！求指导！！！加Q1005329040 ...2018-3-25 20:51 - 1005329040 - 经济统计专版
2 个回复 - 1471 次查看 用OX软件分析MS-VAR模型，在导入数据的时候为什么老出错？？，而用样板数据却可以导入，而且在样板.xls中修改数据以后也导入不了，这是怎么回事啊？是系统不兼容的问题吗？可付费请教！！求指导！！！加Q1005329040 ...2018-3-25 20:51 - 1005329040 - 经济统计专版
想做一个svar模型数据最好是要几年
1 个回复 - 1439 次查看 写论文用了08-17十年的分省数据，做svar的话数据够不够呀，需不需要再多几年2019-2-3 16:02 - 一颗小甜菜 - 新手入门区
1 个回复 - 1439 次查看 写论文用了08-17十年的分省数据，做svar的话数据够不够呀，需不需要再多几年2019-2-3 16:02 - 一颗小甜菜 - 新手入门区
var模型一阶单整通过协整检验，可以用原数据建立var模型吗
1 个回复 - 1419 次查看 3个变量（一个自变量，两个因变量）都是一阶单整，也通过了协整检验，请问那可以用原数据建立var模型进行脉冲响应和方差分解吗？求大神解答。2019-10-13 19:04 - J4MX - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1419 次查看 3个变量（一个自变量，两个因变量）都是一阶单整，也通过了协整检验，请问那可以用原数据建立var模型进行脉冲响应和方差分解吗？求大神解答。2019-10-13 19:04 - J4MX - 计量经济学与统计软件
VAR模型定阶时，应该使用差分后的平稳数据，还是使用原始数据
1 个回复 - 2335 次查看 第一次做VAR模型研究啊！不太明白VAR模型定阶时，应该使用差分后的平稳数据，还是使用原始数据！ 求求给位大神指教！2019-5-2 19:55 - 名侦探最性感 - Stata专版
1 个回复 - 2335 次查看 第一次做VAR模型研究啊！不太明白VAR模型定阶时，应该使用差分后的平稳数据，还是使用原始数据！ 求求给位大神指教！2019-5-2 19:55 - 名侦探最性感 - Stata专版
关于VAR模型几组数据不同阶平稳时的处理
0 个回复 - 1636 次查看 找了一些文章来进行参考，大部分文章还是基于同阶单整的数据进行VAR建模，但也发现了数据没有同阶平稳就建立VAR模型的情况，但没有影响VAR模型的平稳性检验，也通过了协整检验。2019-4-11 21:01 - pzgjyjt - EViews专版
0 个回复 - 1636 次查看 找了一些文章来进行参考，大部分文章还是基于同阶单整的数据进行VAR建模，但也发现了数据没有同阶平稳就建立VAR模型的情况，但没有影响VAR模型的平稳性检验，也通过了协整检验。2019-4-11 21:01 - pzgjyjt - EViews专版
请问在VAR模型中，已经取了对数的数据可以差分之后再建模吗？
2 个回复 - 1781 次查看 有五个变量都取了对数，其中两个平稳，三个一阶差分后才平稳，可以将这三组数据差分后再与两个原序列平稳的建立VAR模型吗？在经济意义上如何作解释呢？还望大家解答，多谢！2019-4-10 21:32 - pzgjyjt - EViews专版
2 个回复 - 1781 次查看 有五个变量都取了对数，其中两个平稳，三个一阶差分后才平稳，可以将这三组数据差分后再与两个原序列平稳的建立VAR模型吗？在经济意义上如何作解释呢？还望大家解答，多谢！2019-4-10 21:32 - pzgjyjt - EViews专版
不同阶单整的原始数据可以建立VAR模型吗？
2 个回复 - 3190 次查看 我有3个变量是平稳的，其中一个变量时一阶差分后平稳的，这样可以对原始数据进行VAR建立模型吗，我尝试建立，发现该模型建立结果的单位根在单位圆内，这样建立有问题吗？2014-4-18 10:16 - ヾ纯色の空づ - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 3190 次查看 我有3个变量是平稳的，其中一个变量时一阶差分后平稳的，这样可以对原始数据进行VAR建立模型吗，我尝试建立，发现该模型建立结果的单位根在单位圆内，这样建立有问题吗？2014-4-18 10:16 - ヾ纯色の空づ - 计量经济学与统计软件
做面板数据var模型时报错请教
7 个回复 - 4292 次查看 我的数据是两个变量，时间跨度2000-2011年，截面是70个国家，用Inessa Love的pvar.ado程序做pvar模型，载入pvar.ado后，输入‘pvar 变量1 变量2,lag(2)’，回车后出现下面这种情况， Current memory allocation ...2012-11-17 14:53 - tanweijia - Stata专版
7 个回复 - 4292 次查看 我的数据是两个变量，时间跨度2000-2011年，截面是70个国家，用Inessa Love的pvar.ado程序做pvar模型，载入pvar.ado后，输入‘pvar 变量1 变量2,lag(2)’，回车后出现下面这种情况， Current memory allocation ...2012-11-17 14:53 - tanweijia - Stata专版
求助：面板数据VAR模型及pvar.ado操作
3 个回复 - 3551 次查看 我现在能用stata做GMM，但是脉冲响应完全的不会阿！ 下载了pvar.ado 也是完全不会用！ 大虾们，救救我吧！2013-7-14 18:57 - phoebe2680 - Stata专版
3 个回复 - 3551 次查看 我现在能用stata做GMM，但是脉冲响应完全的不会阿！ 下载了pvar.ado 也是完全不会用！ 大虾们，救救我吧！2013-7-14 18:57 - phoebe2680 - Stata专版
VAR模型做的时候用原始数据还是一阶差分序列
2 个回复 - 9590 次查看 VAR模型做的时候用原始数据还是一阶差分序列？？ 以及后续的各种检验和脉冲图都做的是原始数据还是一阶差分序列？？请各位大侠指点，谢谢！！2014-2-20 07:23 - lilei19880725 - EViews专版
2 个回复 - 9590 次查看 VAR模型做的时候用原始数据还是一阶差分序列？？ 以及后续的各种检验和脉冲图都做的是原始数据还是一阶差分序列？？请各位大侠指点，谢谢！！2014-2-20 07:23 - lilei19880725 - EViews专版
求代码求操作步骤！面板数据VAR模型的格兰杰检验、脉冲响应和方差分解！
5 个回复 - 7682 次查看 rt 楼主现在想要面板数据VAR模型的格兰杰检验、脉冲响应和方差分解方面的内容。目前数据都是平衡面板数据，因变量的商业银行的稳健性指标BSI，自变量是国际资本流动FLOW，GDP增速，M2增速。现在想问，怎么初步确定模 ...2018-3-19 09:18 - torres93 - Stata专版
5 个回复 - 7682 次查看 rt 楼主现在想要面板数据VAR模型的格兰杰检验、脉冲响应和方差分解方面的内容。目前数据都是平衡面板数据，因变量的商业银行的稳健性指标BSI，自变量是国际资本流动FLOW，GDP增速，M2增速。现在想问，怎么初步确定模 ...2018-3-19 09:18 - torres93 - Stata专版
eviews8面板工作文件支不支持对堆积面板数据的VAR模型
5 个回复 - 2082 次查看 求各位大虾帮忙解答哦~ 我在高铁梅老师出版的书上看到说EViews对宽而短的panel data面板工作文件可以对对技术局进行多种分析和处理，但是目前还不能对堆积形式的序列进行VAR模型和VEC模型的估计。 详细补充下本人研 ...2015-3-6 15:24 - 口天人大 - EViews专版
5 个回复 - 2082 次查看 求各位大虾帮忙解答哦~ 我在高铁梅老师出版的书上看到说EViews对宽而短的panel data面板工作文件可以对对技术局进行多种分析和处理，但是目前还不能对堆积形式的序列进行VAR模型和VEC模型的估计。 详细补充下本人研 ...2015-3-6 15:24 - 口天人大 - EViews专版
请问Eviews6.0可以做面板数据var模型吗？？急求
37 个回复 - 22380 次查看 从一开始老师就让用VAR，但是老师常用的是时间序列VAR，eviews完全可以，现在我要处理的是面板数据，老师还是希望用var或者ＳＶＡＲ来分析，我较熟悉的只有ｅｖｉｅｗｓ， 请问ｅｖｉｅｗｓ到底可以不可以做面板数据 ...2013-4-22 14:44 - sece79 - EViews专版
37 个回复 - 22380 次查看 从一开始老师就让用VAR，但是老师常用的是时间序列VAR，eviews完全可以，现在我要处理的是面板数据，老师还是希望用var或者ＳＶＡＲ来分析，我较熟悉的只有ｅｖｉｅｗｓ， 请问ｅｖｉｅｗｓ到底可以不可以做面板数据 ...2013-4-22 14:44 - sece79 - EViews专版
VAR模型和面板数据模型的区别，有点搞混，谢谢大家啦
12 个回复 - 27763 次查看 VAR模型和面板数据模型的区别，有点搞混，谢谢大家啦2015-12-16 20:34 - 雨惜 - EViews专版
12 个回复 - 27763 次查看 VAR模型和面板数据模型的区别，有点搞混，谢谢大家啦2015-12-16 20:34 - 雨惜 - EViews专版
为什么在Eviews上做VAR模型模拟的时候，模拟出来的数据都是空的
2 个回复 - 1535 次查看 为什么在Eviews上做VAR模型模拟的时候，模拟出来的数据都是空的？原始书数据都是正常的2017-11-22 18:33 - 啦啦啦啦12138 - 爱问频道
2 个回复 - 1535 次查看 为什么在Eviews上做VAR模型模拟的时候，模拟出来的数据都是空的？原始书数据都是正常的2017-11-22 18:33 - 啦啦啦啦12138 - 爱问频道
pvar模型适用于大T小N的面板数据吗？
3 个回复 - 4618 次查看 有两个面板数据，分别为N=5，T=20与N=5，T=150，想要两个数据做回归进行对比。其中第二个数据是可以做成VAR的，但由于第一个做VAR时间段不够，因此想做成pvar。这样的话，第二个数据做PVAR可行吗？因为看到现在stata ...2017-3-18 21:18 - zaiaxi - Stata专版
3 个回复 - 4618 次查看 有两个面板数据，分别为N=5，T=20与N=5，T=150，想要两个数据做回归进行对比。其中第二个数据是可以做成VAR的，但由于第一个做VAR时间段不够，因此想做成pvar。这样的话，第二个数据做PVAR可行吗？因为看到现在stata ...2017-3-18 21:18 - zaiaxi - Stata专版
求教做VAR模型对数据的平稳性有没有要求，我的数据全为一阶单整，能做VAR么？
17 个回复 - 13472 次查看 求教做VAR模型对数据的平稳性有没有要求，我的数据全为一阶单整，能做VAR么？能否详细说明一下过程？多谢了2010-7-10 13:07 - feilei818 - EViews专版
17 个回复 - 13472 次查看 求教做VAR模型对数据的平稳性有没有要求，我的数据全为一阶单整，能做VAR么？能否详细说明一下过程？多谢了2010-7-10 13:07 - feilei818 - EViews专版
关于用非平稳数据建立VAR模型并进行脉冲分析问题
6 个回复 - 2546 次查看 如题，求大神帮我回答下，用非平稳的数据建立VAR模型，前提是需要同阶单整且存在协整关系，检验变量存在协整关系并建立VECM模型，但是后面我要进行脉冲分析和方差分解，问题一：这个是基于VECM建立脉冲分析还是基于V ...2017-6-6 10:53 - hejiyan - EViews专版
6 个回复 - 2546 次查看 如题，求大神帮我回答下，用非平稳的数据建立VAR模型，前提是需要同阶单整且存在协整关系，检验变量存在协整关系并建立VECM模型，但是后面我要进行脉冲分析和方差分解，问题一：这个是基于VECM建立脉冲分析还是基于V ...2017-6-6 10:53 - hejiyan - EViews专版
只有24年的年度数据，可以做Var模型吗？
1 个回复 - 3789 次查看 毕业论文做时间序列数据的var模型，只能找到24年的数据，在算滞后阶数的时候，用varsoc命令做出来的有的信息指标位置缺少数值，没法确定滞后期。请问高手们如果只有24年数据能做var模型吗？效果是不是不好？另外如果 ...2017-5-12 15:58 - 景陌小姐 - EViews专版
1 个回复 - 3789 次查看 毕业论文做时间序列数据的var模型，只能找到24年的数据，在算滞后阶数的时候，用varsoc命令做出来的有的信息指标位置缺少数值，没法确定滞后期。请问高手们如果只有24年数据能做var模型吗？效果是不是不好？另外如果 ...2017-5-12 15:58 - 景陌小姐 - EViews专版
等间隔时期的数据能不能做PVAR模型分析
0 个回复 - 931 次查看 软件小白请教大家，我手上有每隔五年（1990、1995、2000、2005、2010）的一个土地利用变化数据，想跟相同间隔的社会经济变化指标做PVAR分析，能不能实现呢？还请高手指教，谢谢！2017-5-3 16:53 - 许猩猩 - Stata专版
0 个回复 - 931 次查看 软件小白请教大家，我手上有每隔五年（1990、1995、2000、2005、2010）的一个土地利用变化数据，想跟相同间隔的社会经济变化指标做PVAR分析，能不能实现呢？还请高手指教，谢谢！2017-5-3 16:53 - 许猩猩 - Stata专版
二阶单整数据怎么构建VAR模型
1 个回复 - 2512 次查看 二阶单整数据怎么构建VAR模型啊，跪求大师赐教啊啊啊啊啊，差分后的数据还有经济 意义么2014-3-29 19:48 - 辽宁大学刘娇 - 新手入门区
1 个回复 - 2512 次查看 二阶单整数据怎么构建VAR模型啊，跪求大师赐教啊啊啊啊啊，差分后的数据还有经济 意义么2014-3-29 19:48 - 辽宁大学刘娇 - 新手入门区
在做VAR模型的时候，比如CPI、GDP、Y，如果CPI、GDP数据不是平稳的，Y是平稳的，且经
1 个回复 - 1963 次查看 在做VAR模型的时候，比如CPI、GDP、Y，如果CPI、GDP数据不是平稳的，Y是平稳的，且经检验后发现CPI、GDP、Y存在协整关系，能否直接做VAR?2017-2-11 14:48 - waite520 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1963 次查看 在做VAR模型的时候，比如CPI、GDP、Y，如果CPI、GDP数据不是平稳的，Y是平稳的，且经检验后发现CPI、GDP、Y存在协整关系，能否直接做VAR?2017-2-11 14:48 - waite520 - 计量经济学与统计软件
关于同比月度数据，ADF检验，协整检验，var模型的一系列问题
1 个回复 - 2623 次查看 问题1：如果自变量都是同比月度数据，那因变量要不要也换成同比月度数据，比如说我的因变量是CPI指数，那要不要把指数变成CPI同比月度指数，还有自变量中，比如MO增速，用的也是同比月度数据，但其中还有PPI指数，是 ...2017-1-26 13:44 - 875432720 - EViews专版
1 个回复 - 2623 次查看 问题1：如果自变量都是同比月度数据，那因变量要不要也换成同比月度数据，比如说我的因变量是CPI指数，那要不要把指数变成CPI同比月度指数，还有自变量中，比如MO增速，用的也是同比月度数据，但其中还有PPI指数，是 ...2017-1-26 13:44 - 875432720 - EViews专版
eviews做VAR模型，数据非平稳
1 个回复 - 1987 次查看 eviews做VAR模型，数据非平稳，一阶差分平稳，接下来的协整检验还有脉冲响应用原数列做还是？如果都不平稳影响脉冲响应结果吗？求助大神2016-12-28 19:39 - 风兮洛宁 - EViews专版
1 个回复 - 1987 次查看 eviews做VAR模型，数据非平稳，一阶差分平稳，接下来的协整检验还有脉冲响应用原数列做还是？如果都不平稳影响脉冲响应结果吗？求助大神2016-12-28 19:39 - 风兮洛宁 - EViews专版
建立VAR模型的话可以对经过标准化后的数据建模吗？
5 个回复 - 5543 次查看 建立VAR模型的话可以对经过标准化后的数据建模吗？还是必须用原始数据？2013-9-5 17:00 - 追风的猫 - EViews专版
5 个回复 - 5543 次查看 建立VAR模型的话可以对经过标准化后的数据建模吗？还是必须用原始数据？2013-9-5 17:00 - 追风的猫 - EViews专版
在EVIEWS6中如何实现面板数据的VAR模型?
21 个回复 - 17101 次查看 请问如何在EVIEWS软件中对多变量面板数据进行VAR模型分析? 如何将POOL变量输入QUICK/VAR Estimate? 老是显示没"变量 not defined"2009-10-13 16:13 - 南香客 - EViews专版
21 个回复 - 17101 次查看 请问如何在EVIEWS软件中对多变量面板数据进行VAR模型分析? 如何将POOL变量输入QUICK/VAR Estimate? 老是显示没"变量 not defined"2009-10-13 16:13 - 南香客 - EViews专版
新手求指导，时间序列数据选择多元回归还是var模型？
7 个回复 - 15623 次查看 新手求教论坛里的高手，想做关于腐败及其因素的计量，由于数据有限，只有30年左右，而且不是面板数据，一个被解释变量“腐败程度”，五六个解释变量比如“经济发展水平”“教育程度”等，论文的主要内容其实是想说明 ...2016-2-29 17:17 - horizon1234 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 15623 次查看 新手求教论坛里的高手，想做关于腐败及其因素的计量，由于数据有限，只有30年左右，而且不是面板数据，一个被解释变量“腐败程度”，五六个解释变量比如“经济发展水平”“教育程度”等，论文的主要内容其实是想说明 ...2016-2-29 17:17 - horizon1234 - 计量经济学与统计软件
谁能帮我用EVIEWS建立一下VAR模型，进行一下脉冲响应和方差分解，跪谢~附原始数据
5 个回复 - 1763 次查看 我自己的数据做实证时出现了很多问题，这是我发的另一个帖子，附件是我的原始数据和参考论文，http://bbs.pinggu.org/thread-3848676-1-1.html 我想研究的是wd和货币政策指标cpi gdp 和m2的相关关系，主要需要做的是 ...2015-8-11 14:58 - 史小嫣 - EViews专版
5 个回复 - 1763 次查看 我自己的数据做实证时出现了很多问题，这是我发的另一个帖子，附件是我的原始数据和参考论文，http://bbs.pinggu.org/thread-3848676-1-1.html 我想研究的是wd和货币政策指标cpi gdp 和m2的相关关系，主要需要做的是 ...2015-8-11 14:58 - 史小嫣 - EViews专版
