结果：找到“fama-french模型”相关内容9个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
关于Fama-French模型五因子的构建与求解
4 个回复 - 7980 次查看 论坛里各位大神，有谁清楚fama-french模型中为什么要利用规模因子和其它所有因子进行交叉分组? 给出的因子构建的算法的理论是什么？在他们的论文中有提到么？2017-1-4 20:02 - 媛瑶yy_shen - SAS专版
4 个回复 - 7980 次查看 论坛里各位大神，有谁清楚fama-french模型中为什么要利用规模因子和其它所有因子进行交叉分组? 给出的因子构建的算法的理论是什么？在他们的论文中有提到么？2017-1-4 20:02 - 媛瑶yy_shen - SAS专版
求问关于Fama-French模型的验证
0 个回复 - 724 次查看 大家好，我想问一下关于fama-french模型的问题。fama-french的论文中通过分组得到了各个SMB,HML等因子的值，但是用ols验证的时候为什么还是用SH,SL等资产组合进行验证呢，为什么不用其他的资产组合或者随机选一个资产 ...2021-10-6 14:55 - ashitaka - 悬赏大厅
0 个回复 - 724 次查看 大家好，我想问一下关于fama-french模型的问题。fama-french的论文中通过分组得到了各个SMB,HML等因子的值，但是用ols验证的时候为什么还是用SH,SL等资产组合进行验证呢，为什么不用其他的资产组合或者随机选一个资产 ...2021-10-6 14:55 - ashitaka - 悬赏大厅
fama french模型中求月平均超额收益率
1 个回复 - 1624 次查看 在fama french模型中 账面市场价值比和市场规模 按大小各分成五组 然后求交集 得到25组数据 请问这里的求交集是用什么命令2017-11-1 08:43 - qmaggie13 - Stata专版
1 个回复 - 1624 次查看 在fama french模型中 账面市场价值比和市场规模 按大小各分成五组 然后求交集 得到25组数据 请问这里的求交集是用什么命令2017-11-1 08:43 - qmaggie13 - Stata专版
求fama-french模型三因素和四因素模型sas实现程序，奖励日本钢菜刀一把。
1 个回复 - 2311 次查看 刚刚学习sas，但是却要实现一个较复杂的问题。我想用sas编写fama-french三因素模型和四因素模型的程序。但是不会写按中位数分组程序，也不知道如何编写按照30%，40%，30%的比例划分账面市值比。据说要先做标记，然后 ...2013-1-14 22:01 - whb110 - 新手入门区
1 个回复 - 2311 次查看 刚刚学习sas，但是却要实现一个较复杂的问题。我想用sas编写fama-french三因素模型和四因素模型的程序。但是不会写按中位数分组程序，也不知道如何编写按照30%，40%，30%的比例划分账面市值比。据说要先做标记，然后 ...2013-1-14 22:01 - whb110 - 新手入门区
fama french模型问题，求解答
2 个回复 - 1819 次查看 最近在看fama-french的论文，二维分组后，每组的公司数量为什么不一样，他们不是按照decile分组的吗？还是我理解错了，有没有知道的同学啊~麻烦解答一下吧~谢谢！2013-9-26 18:21 - sevenshanan - 爱问频道
2 个回复 - 1819 次查看 最近在看fama-french的论文，二维分组后，每组的公司数量为什么不一样，他们不是按照decile分组的吗？还是我理解错了，有没有知道的同学啊~麻烦解答一下吧~谢谢！2013-9-26 18:21 - sevenshanan - 爱问频道
求fama french模型中t-1年12月B/M的sas程序
1 个回复 - 2110 次查看 求fama french模型中t-1年12月B/M的sas程序。 请问如何写计算第t年6月的股票规模分5组，然后第t-1年12月的B/M账面市值比分5组的代码？ 主要是如何区分是t年的6月和t-1年的12月，我实在想不出如何区分它们。请求帮忙 ...2013-2-1 21:03 - whb110 - SAS专版
1 个回复 - 2110 次查看 求fama french模型中t-1年12月B/M的sas程序。 请问如何写计算第t年6月的股票规模分5组，然后第t-1年12月的B/M账面市值比分5组的代码？ 主要是如何区分是t年的6月和t-1年的12月，我实在想不出如何区分它们。请求帮忙 ...2013-2-1 21:03 - whb110 - SAS专版
求教：CAPM和Fama-French模型计算CAR有什么区别？
1 个回复 - 4979 次查看 求教大侠们：CAPM和Fama-French模型计算CAR有什么区别？虽然模型本身不一样，Fama比CAPM考虑的更多，除了市场无风险利率之外，还有市场因子和账面市值比因子，那这样计算出来的超额收益率是不是更加准确？2011-4-2 17:05 - zll6303 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 4979 次查看 求教大侠们：CAPM和Fama-French模型计算CAR有什么区别？虽然模型本身不一样，Fama比CAPM考虑的更多，除了市场无风险利率之外，还有市场因子和账面市值比因子，那这样计算出来的超额收益率是不是更加准确？2011-4-2 17:05 - zll6303 - 计量经济学与统计软件
