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【会计论文必备数据】会计信息质量数据大全（更新至2022年） 超值特惠7 个回复 - 1370 次查看 会计信息质量数据大全 包含数据： 1、真实盈余管理（2000-2022年） 2、应计盈余管理指标表-修正Jones模型（2000-2022年） 3、应计盈余管理指标表-DD模型（2000-2021年） 因为用到t+1期数据，所以结果 ...2023-6-13 11:27 - Whatsappp - 现金交易版
********2000-2019会计稳健性相关指标-CScore/Basu模型/ACF模型******9 个回复 - 8950 次查看 制造业“C”字头代码取 2 位，其他行业取 1 位，进行行业分类，在计算中剔除行业分类后样本数少于 10 个以及相关数据缺失的样本。******参考Basu(1997)提出的盈余—股票报酬计量法的反回归方程衡量公司会计稳健性，分 ...2020-8-7 20:47 - wangkongtong3 - 现金交易版
上市公司会计稳健性指标表ACF模型Basu模型CScore模型每股收益股票回报率账面市值比1 个回复 - 1400 次查看 上市公司会计稳健性指标表ACF模型Basu模型CScore模型2000-2021每股收益股票回报率账面市值比 数据来源：基于上市公司年报、公告整理的excel数据集 数据期间：2000-2021（以数据文件名标识的具体数据年度区间为准 ...2023-3-13 11:31 - yusb - 现金交易版
会计稳健性指标ACF模型数据2000-20201 个回复 - 1380 次查看 会计稳健性指标ACF模型数据2000-2020数据列表：excel2021-10-31 15:04 - lenosky - 现金交易版
如何根据ACF和PACF判断模型阶数
4 个回复 - 6429 次查看 刚学计量经济学，写论文需要判断模型阶数，用的对数收益率序列，已检验平稳。 自相关和偏自相关图如下，求大神解答：2020-5-27 10:01 - 欧阳橘子 - python论坛
4 个回复 - 6429 次查看 刚学计量经济学，写论文需要判断模型阶数，用的对数收益率序列，已检验平稳。 自相关和偏自相关图如下，求大神解答：2020-5-27 10:01 - 欧阳橘子 - python论坛
如何通过 ACF 和 PACF 决定 ARIMA 模型中的p,q值
6 个回复 - 18171 次查看 如题很纠结如何通过图决定p,q 值，感谢大神赐教！！！！ acf图 pacf 图 correlogram 表2016-8-7 18:24 - shark68 - R语言论坛
6 个回复 - 18171 次查看 如题很纠结如何通过图决定p,q 值，感谢大神赐教！！！！ acf图 pacf 图 correlogram 表2016-8-7 18:24 - shark68 - R语言论坛
若零均值平稳序列，其样本ACF和样本PACF都呈现拖尾性，则对可能建立（）模型。
0 个回复 - 1733 次查看 若零均值平稳序列，其样本ACF和样本PACF都呈现拖尾性，则对可能建立（）模型。A. MA(2) B. ARMA(1,1) C. AR(2) D. MA(1) 扫码回复“10316587”查看答案题库2020-12-31 17:34 - AIU人工智能学院 - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 1733 次查看 若零均值平稳序列，其样本ACF和样本PACF都呈现拖尾性，则对可能建立（）模型。A. MA(2) B. ARMA(1,1) C. AR(2) D. MA(1) 扫码回复“10316587”查看答案题库2020-12-31 17:34 - AIU人工智能学院 - 数据分析与数据挖掘
R语言某股票acf，pacf图做完后，如何过渡到garch模型分析
4 个回复 - 1924 次查看 怎么判断pacf是否较好，garch模型要做几阶是通过pacf图判断吗2020-10-26 22:37 - 学以致用 - R语言论坛
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序列ACF和PACF图从一阶开始已经在置信区间内，还能用ARIMA模型吗
7 个回复 - 9502 次查看 如图，原序列的ACF\PACF图还没有与经过差分已经是全部落在置信区间内，那还可以用ARIMA模型拟合吗？ 难道用ARIMA(0，0，0)吗？这样就根本没有拟合效果了，求大神指点！！！2017-2-22 10:44 - 小鸟腾飞 - SPSS论坛
7 个回复 - 9502 次查看 如图，原序列的ACF\PACF图还没有与经过差分已经是全部落在置信区间内，那还可以用ARIMA模型拟合吗？ 难道用ARIMA(0，0，0)吗？这样就根本没有拟合效果了，求大神指点！！！2017-2-22 10:44 - 小鸟腾飞 - SPSS论坛
今天看到笔记里的一句话“要以acf pacf图做依据，不能直接用疏系数模型”为什么呢？
3 个回复 - 2037 次查看 为什么呢？2011-6-5 17:08 - beifoxbei - SAS专版
3 个回复 - 2037 次查看 为什么呢？2011-6-5 17:08 - beifoxbei - SAS专版
从acf和pacf图选arma模型的order
1 个回复 - 2338 次查看 数据经过差分平稳之后得到如下两幅acf 和 pacf，用auto.arima得到一个有效model是arma（2，0，3）但是老师还要求做两个模型的对比分析，求大神指教我这两幅图应该怎么再选一个model呢？（已经试过AR（4）和MA（12）均 ...2018-11-29 01:22 - 糕不停 - 爱问频道
1 个回复 - 2338 次查看 数据经过差分平稳之后得到如下两幅acf 和 pacf，用auto.arima得到一个有效model是arma（2，0，3）但是老师还要求做两个模型的对比分析，求大神指教我这两幅图应该怎么再选一个model呢？（已经试过AR（4）和MA（12）均 ...2018-11-29 01:22 - 糕不停 - 爱问频道
Eviews ARMA模型怎么看EACF表
6 个回复 - 6372 次查看 在建立ARMA模型时看到有很多教材说通过ACF与PACF来给ARMA模型定阶，其实这是不正确的。 ARMA模型的定阶应该用EACF表来确定 R语言很简单的实现了EACF， 不知道Eviews能不能生成EACF表呢？ 看到之前有个这 ...2018-11-12 17:06 - NottingH - EViews专版
6 个回复 - 6372 次查看 在建立ARMA模型时看到有很多教材说通过ACF与PACF来给ARMA模型定阶，其实这是不正确的。 ARMA模型的定阶应该用EACF表来确定 R语言很简单的实现了EACF， 不知道Eviews能不能生成EACF表呢？ 看到之前有个这 ...2018-11-12 17:06 - NottingH - EViews专版
R语言在解决SARIMA模型时，如何通过ACF图和PACF图来确定PQpq的值，
0 个回复 - 1300 次查看 R语言在解决SARIMA模型时，如何通过ACF图和PACF图来确定PQpq的值，有没有书推荐或者经验2017-9-21 15:18 - applewang王 - R语言论坛
0 个回复 - 1300 次查看 R语言在解决SARIMA模型时，如何通过ACF图和PACF图来确定PQpq的值，有没有书推荐或者经验2017-9-21 15:18 - applewang王 - R语言论坛
求大神：序列ACF图成正弦，如何选取AR模型的阶数
0 个回复 - 1025 次查看 大家好： 本人初学Eviews,最近在学习太阳能序列预测，序列如图1所示。首先计算了序列的ACF和PACF如图2所示发现，其ACF呈现正弦形式，而其PACF缓慢的衰减至0。这里，我有几个困惑的问题想请教大神们，（1）从AC ...2017-8-19 11:00 - 神经小虫虫 - 灌水吧
0 个回复 - 1025 次查看 大家好： 本人初学Eviews,最近在学习太阳能序列预测，序列如图1所示。首先计算了序列的ACF和PACF如图2所示发现，其ACF呈现正弦形式，而其PACF缓慢的衰减至0。这里，我有几个困惑的问题想请教大神们，（1）从AC ...2017-8-19 11:00 - 神经小虫虫 - 灌水吧
Eviews ARMA模型怎么看EACF表
1 个回复 - 2883 次查看 在建立ARMA模型时看到有很多教材说通过ACF与PACF来给ARMA模型定阶，其实这是不正确的。 ARMA模型的定阶应该用EACF表来确定 R语言很简单的实现了EACF， 不知道Eviews能不能生成EACF表呢？2017-5-5 22:28 - the_fly_winds - EViews专版
1 个回复 - 2883 次查看 在建立ARMA模型时看到有很多教材说通过ACF与PACF来给ARMA模型定阶，其实这是不正确的。 ARMA模型的定阶应该用EACF表来确定 R语言很简单的实现了EACF， 不知道Eviews能不能生成EACF表呢？2017-5-5 22:28 - the_fly_winds - EViews专版
关于ARIMA 模型，PACF这样子应该算拖尾吗？
1 个回复 - 1799 次查看 求大神解答， 另外ACF是4阶截尾，建MA（4）模型后残差非白噪声，不知道是哪里出错了，求指点，谢谢大家了2016-8-19 04:56 - 木子1022羽 - R语言论坛
1 个回复 - 1799 次查看 求大神解答， 另外ACF是4阶截尾，建MA（4）模型后残差非白噪声，不知道是哪里出错了，求指点，谢谢大家了2016-8-19 04:56 - 木子1022羽 - R语言论坛
如何通过 ACF 和 PACF 决定 ARIMA 模型中的p,q值？
1 个回复 - 1865 次查看 如题很纠结如何通过图决定p,q 值，感谢大神赐教！！！！ acf图 pacf 图 correlogram 表2016-8-7 22:23 - shark68 - Stata专版
1 个回复 - 1865 次查看 如题很纠结如何通过图决定p,q 值，感谢大神赐教！！！！ acf图 pacf 图 correlogram 表2016-8-7 22:23 - shark68 - Stata专版
如图中ACF图和PACF图，滞后1期就小于临界值，ARIMA模型中p和q为多少
1 个回复 - 1934 次查看 求高手指教，p=1，q=1还是p=0，q=0呢2016-1-14 10:17 - muggles小白 - EViews专版
1 个回复 - 1934 次查看 求高手指教，p=1，q=1还是p=0，q=0呢2016-1-14 10:17 - muggles小白 - EViews专版
SAS做的时间序列ACF及PACF图，请问该怎么选择模型
3 个回复 - 5451 次查看 第一张是一阶差分图，根据ACF图第1期和第4、8、12、16期显示出明显的正相关关系，于是又做了四阶差分图，但是ACF图和PACF图依然显示出很强的相关性，请问应该怎么处理？2015-12-1 23:40 - 365663828 - SAS专版
3 个回复 - 5451 次查看 第一张是一阶差分图，根据ACF图第1期和第4、8、12、16期显示出明显的正相关关系，于是又做了四阶差分图，但是ACF图和PACF图依然显示出很强的相关性，请问应该怎么处理？2015-12-1 23:40 - 365663828 - SAS专版
麻烦各位大大看下这个ACF图和PACF图，该拟合什么模型啊
4 个回复 - 5668 次查看 如题，在下初学时间序列和R，实在弄不明白，求助啊，在线等，急！2015-12-25 00:30 - c598749658 - R语言论坛
4 个回复 - 5668 次查看 如题，在下初学时间序列和R，实在弄不明白，求助啊，在线等，急！2015-12-25 00:30 - c598749658 - R语言论坛
时间序列分析acf图及garch模型
5 个回复 - 8178 次查看 大家好，我最近用R做一个时间序列分析的时候遇到一些问题想不明白，希望懂的大牛们帮帮忙呀~~！ 原序列用auto.arima选择的模型是arima(3,0,1),但是用Ljung-Box检验5期以后都拒绝原假设，而且残差的自相关图是这样 ...2013-6-23 17:14 - daisong - R语言论坛
5 个回复 - 8178 次查看 大家好，我最近用R做一个时间序列分析的时候遇到一些问题想不明白，希望懂的大牛们帮帮忙呀~~！ 原序列用auto.arima选择的模型是arima(3,0,1),但是用Ljung-Box检验5期以后都拒绝原假设，而且残差的自相关图是这样 ...2013-6-23 17:14 - daisong - R语言论坛
求助 acf/pacf plots 确定ARMA模型
1 个回复 - 1717 次查看 求大神帮忙看看！ACF/PACF如图 看起来应该为white noise. 但是下图的ARMA模型又是significant的，而且information criterion比white noise模型的小。所以我的模型到底应该为white moise还是下图那个ARMA模型啊 ...2015-4-1 17:22 - Doris_Mist - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1717 次查看 求大神帮忙看看！ACF/PACF如图 看起来应该为white noise. 但是下图的ARMA模型又是significant的，而且information criterion比white noise模型的小。所以我的模型到底应该为white moise还是下图那个ARMA模型啊 ...2015-4-1 17:22 - Doris_Mist - 计量经济学与统计软件
ARIMA模型，一阶差分平稳后ACF与PACF图如下，为什么一阶滞后项不显著？
5 个回复 - 13050 次查看 是不是应该选用ARIMA（1,1,1）呢？eviews中estimate equation该怎么输入啊，dx ar（3） ma(3)吗？2013-5-17 11:20 - gentlepig - EViews专版
5 个回复 - 13050 次查看 是不是应该选用ARIMA（1,1,1）呢？eviews中estimate equation该怎么输入啊，dx ar（3） ma(3)吗？2013-5-17 11:20 - gentlepig - EViews专版
这样的ACF和PACF怎么确定ARMA模型的阶数？
7 个回复 - 6935 次查看 如题~~完全木有头绪啊！！求各位大神帮助或者讲讲思路也好！！2012-6-20 23:13 - leaf0ice - 求助成功区
7 个回复 - 6935 次查看 如题~~完全木有头绪啊！！求各位大神帮助或者讲讲思路也好！！2012-6-20 23:13 - leaf0ice - 求助成功区
求助!用季节调整后的月度数据建立arima模型acf pacf出现12期周期性，该如何处理。
2 个回复 - 3622 次查看 应该是再进行一次12期的差分，再定阶，还是直接采用含ar12或ma12的模型估计? 抑或本来就不用季节调整，直接先做12期的差分? 高手，来说说。2011-12-3 11:51 - maomaoming - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 3622 次查看 应该是再进行一次12期的差分，再定阶，还是直接采用含ar12或ma12的模型估计? 抑或本来就不用季节调整，直接先做12期的差分? 高手，来说说。2011-12-3 11:51 - maomaoming - 计量经济学与统计软件
ACF\PACF识别模型...愁死我了
4 个回复 - 5393 次查看 5555,不会识别模型了...ACF、、PACF表现得我都不知道怎么下手了... 求各位大侠赐教啊... 相关图在附件里...2010-4-8 20:54 - 花芊儿 - EViews专版
4 个回复 - 5393 次查看 5555,不会识别模型了...ACF、、PACF表现得我都不知道怎么下手了... 求各位大侠赐教啊... 相关图在附件里...2010-4-8 20:54 - 花芊儿 - EViews专版
帮忙看一下SAS ARIMA周期模型 附ACF 和 PCF
7 个回复 - 4048 次查看 帮忙看看这个ARIMA周期模型怎么确定吧,数据是一年有5个月份，共47年的. The SAS System 10:09 Tuesday, January 28, 2003 1 ...2010-1-28 10:55 - pltc325 - SAS专版
7 个回复 - 4048 次查看 帮忙看看这个ARIMA周期模型怎么确定吧,数据是一年有5个月份，共47年的. The SAS System 10:09 Tuesday, January 28, 2003 1 ...2010-1-28 10:55 - pltc325 - SAS专版
