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基于宏观因子的大类资产配置框架【国泰君安】
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近日
国泰君安量化配置团队发布了一篇
大类资产配置量化模型的研报,系统性梳理了基于宏观因子的
大类资产配置框架,并基于Blyth和Greenberg的两篇经典论文提炼出更适合实操的框架。虽然宏观因子对股票、债券等大类资产 ...
2023-6-21 09:14 - joelwang13 - 量化投资
国泰君安理论发展与中国故事:大类资产配置手册(2017版)
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20170921-
国泰君安-
国泰君安理论发展与中国故事:
大类资产配置手册(2017版)
目录
1. 前言 .............................................................................................................. ...
2018-6-26 08:23 - 巴伯布 - 行业分析报告