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单因子组合排序分析(量化因子回测代码)
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单因子组合排序分析(量化投资因子回测)方法用于检验某个异象/量化因子是否有效的最常用的方法是投资组合分析法(Portfolio sort analysis),该方法被广泛应用于学界和业界。根据某个因子对股票进行排序分组,构建投 ...
2022-11-13 20:24 - 江城千里月 - 现金交易版
市值因子收益与经济结构的关系
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点上面附件图标,上传附件后可设置现金定价在因子投资时钟的基础上再次探究市值因子表现的背后逻辑本文是因子周期研究的第三篇报告,重点将探究因子背后的宏观逻辑。对市值
因子收益进行分解发现,市值
因子收益长期与 ...
2019-4-1 14:41 - 寒山寺僧人 - 现金交易版
求助:行业的因子收益率
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最近在看研报,讲到用横截面回归方法来看具体因子的显著性,中间为了剔除行业的影响,加了一项行业的因子暴露和行业的
因子收益率的乘积,请问有没有做过这方面研究的大神来讲一讲,这个行业的
因子收益率是如何求的? ...
2016-8-1 15:50 - czd19840303 - 量化投资