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stata var模型 varlmar检验残差是否自相关时遇到的问题
10 个回复 - 10160 次查看 stata var模型 检验残差是否自相关时遇到的问题：显示 the exogenous variables may not be collinear with the dependent variables, or their lags r(198); 是为什么呢？ 我有三个取对数的变量，21年数据， ...2016-6-2 08:44 - 甲乙126 - Stata专版
10 个回复 - 10160 次查看 stata var模型 检验残差是否自相关时遇到的问题：显示 the exogenous variables may not be collinear with the dependent variables, or their lags r(198); 是为什么呢？ 我有三个取对数的变量，21年数据， ...2016-6-2 08:44 - 甲乙126 - Stata专版
var模型 varlmar检验 错误：外生变量和因变量及它的滞后值可能不共线 什么意思
3 个回复 - 2499 次查看 var模型 varlmar检验 显示错误：外生变量和因变量及它的滞后值可能不共线 什么意思 这几天就在这儿兜圈子了。。。。。2016-6-3 15:13 - 甲乙126 - Stata专版
3 个回复 - 2499 次查看 var模型 varlmar检验 显示错误：外生变量和因变量及它的滞后值可能不共线 什么意思 这几天就在这儿兜圈子了。。。。。2016-6-3 15:13 - 甲乙126 - Stata专版
用varlmar做残差检验，为什么显示错误
2 个回复 - 2090 次查看 用varlmar做残差检验，为什么显示错误呢，显示的是the exogenous variables may not be collinear with the dependent variables, or their lags2020-5-4 11:59 - 380462588 - Stata专版
2 个回复 - 2090 次查看 用varlmar做残差检验，为什么显示错误呢，显示的是the exogenous variables may not be collinear with the dependent variables, or their lags2020-5-4 11:59 - 380462588 - Stata专版
varlmar 的阶数
0 个回复 - 1291 次查看 在var命令后，运行varlmar检查残差是否自相关，varlmar缺省是2阶 如果var用的是p=5阶 lags(1/5）[/backcolor], 那么varlmar仍然缺省的用2阶可以吗？2019-3-10 23:37 - tiesuoqiao - Stata专版
0 个回复 - 1291 次查看 在var命令后，运行varlmar检查残差是否自相关，varlmar缺省是2阶 如果var用的是p=5阶 lags(1/5）[/backcolor], 那么varlmar仍然缺省的用2阶可以吗？2019-3-10 23:37 - tiesuoqiao - Stata专版
varlmar残差检验问题！急！
1 个回复 - 1831 次查看 请问各位大神，我用的是stata软件，研究3个变量的相互关系，最佳滞后阶数做出来是4阶，做VAR模型检验的时候，varlmar检验显示 外生变量或其滞后值不可以与因变量存在多重共线性，请问这个问题出现的原因是什么？该怎 ...2017-6-9 22:23 - small林lin - Stata专版
1 个回复 - 1831 次查看 请问各位大神，我用的是stata软件，研究3个变量的相互关系，最佳滞后阶数做出来是4阶，做VAR模型检验的时候，varlmar检验显示 外生变量或其滞后值不可以与因变量存在多重共线性，请问这个问题出现的原因是什么？该怎 ...2017-6-9 22:23 - small林lin - Stata专版
varlmar检验显示 外生变量或其滞后值不可以与因变量存在多重共线性
2 个回复 - 2765 次查看 varlmar检验显示 外生变量或其滞后值不可以与因变量存在多重共线性 社么意思 三变量VAR模型，滞后4阶（根据信息准则），是不是高啦2016-6-10 18:22 - 甲乙126 - Stata专版
2 个回复 - 2765 次查看 varlmar检验显示 外生变量或其滞后值不可以与因变量存在多重共线性 社么意思 三变量VAR模型，滞后4阶（根据信息准则），是不是高啦2016-6-10 18:22 - 甲乙126 - Stata专版
如何在R中实现stata里的varlmar，varwle以及vargranger检验？
7 个回复 - 5763 次查看 R的vars包里没找到与stata相对应的检验，查看stata的说明文件后发现varwle和vargranger都是用Wald test。尝试用restrict拟合restricted model，然后调用lmtest包里的waldtest，得出的Chisq都比stata的结果低10%左右， ...2014-2-25 08:55 - Robin_Lee000 - R语言论坛
7 个回复 - 5763 次查看 R的vars包里没找到与stata相对应的检验，查看stata的说明文件后发现varwle和vargranger都是用Wald test。尝试用restrict拟合restricted model，然后调用lmtest包里的waldtest，得出的Chisq都比stata的结果低10%左右， ...2014-2-25 08:55 - Robin_Lee000 - R语言论坛
