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光纤通信课程学习资料合集
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一、1和2课的refs
SONET.ppt
SONET-rev1.ppt
TC Optical Signal to Noise Ratio(OSNR).pdf
s4am-p02_pp7.ppt
Qfactor and BER.pdf
shimoura.pdf
OpticalFibers.pdf
paper04.pdf
Qfactor and BER-1.pd ...
2024-6-4 11:07 - mujahida01 - 现金交易版
我国金融市场间联动效应研究——基于混频Copula模型
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【作者(必填)】
222
【文题(必填)】
我国金融市场间联动效应研究——基于
混频Copula模型【年份(必填)】
222
【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=jeDOxXNM7l73yP6U8X ...
2023-12-13 09:24 - internet.hzx - 求助成功区
混频大神Eric Ghysels著作
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混频大神EricGhysels的著作《Applied Economic Forecasting using Time Series Methods》,有目录,可选中。
对用时间序列做预测感兴趣的同学可以下来看看,书里的例子全都有提供相应的R代码。
2020-11-5 10:52 - guhaocheng - 宏观经济学
混频模型(MIDAS)视频教程资料包 | 混频模型
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[hr]
混频模型(MIDAS)视频教程资料包[hr]本人stata学习视频
你好!我是B站UP主鱼同学【B站:你好我是鱼同学吖点击该链接即可】,有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。[hr]资料包说明
注:所有视频教程均 ...
2022-10-6 18:49 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
请教个混频数据的问题
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如题,
看到现有的文献,一般把低频作为被解释变量,高频作为解释变量,请问,有没有高频作为被解释变量、低频作为解释变量的情形?谢谢
2016-11-23 19:06 - sunyee - R语言论坛
midasreg混频回归模型
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想请教各位大神知不知道
混频回归的stata命令?自变量是日度,因变量和控制变量是年度,可以使用
混频回归模型吗?
2024-6-3 17:02 - 李江辉 - 爱问频道
混频数据回归分析
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回归分析中控制变量为年度数据(如上市公司规模、总资产收益率),而自变量和因变量为月度数据,这种要用什么方法回归呢?
2020-6-12 19:08 - 张楚岚 - Stata专版
混频数据抽样模型MIDAS只能用于预测吗?
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最近论文中想将高频数据(自变量X)与低频数据(因变量Y)进行回归来研究二者间的关系,发现MIDAS模型可以处理不同频率的数据,但是看了诸多文献后发现学者大都用MIDAS模型进行预测,那么这一模型可以用于不同频率数 ...
2019-2-27 16:01 - Adele沙沙 - 大数据技术
混频回国模型DCCMIDAS的matlab代码
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对
混频模型DCCMIDAS和GARCHMIDAS的matlab代码进行改造,以加入更多外生变量进行回归,原代码(UCLA,Huang 2013)只有一个外生变量,有些实证分析涉及到多个外生变量,如果有问题可以讲解,计算逻辑和计量理论都可以 ...
2022-5-17 21:22 - 雄梁linghu - 经管代码库
求用stata做混频数据分析的程序或数据包.
14 个回复 - 6326 次查看
求用stata做
混频数据分析的程序或数据包.本人想做宏观经济数据对上市公司股价的影响分析,自变数是季度数据,因变量是月度数据,想问如果用
混频回归模型(MIDS)处理.stata中有MIDS这个命令,但不是
混频数据模型的命 ...
2015-12-6 11:24 - yl36133 - Stata专版
混频回归检验模型预测能力结果疑问
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求帮解答
在做
混频回归时,出现如下结果:
估计的参数t统计量显示nan
r2很小
是不是说明模型拟合的很差
但是RMSE又非常小
那这个模型到底行还是不行这个结果出现是出于什么原因呢
2023-1-9 21:12 - jiam7 - 爱问频道
Eviews对混频数据的处理
19 个回复 - 7831 次查看
在写文章,解释变量的频率不一致。Eviews里面数据频率的转换,但是转换后觉得数据会失真,比如低频转高频,通常都是用 quadratic-match sum 二次匹配的总和,其他几种方法试过感觉明显有问题,请教前辈们如何有效处理 ...
2017-1-16 10:32 - migenghan - EViews专版
[求助]MIDAS混频回归滞后项
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请问用MIDAS方法
混频回归的论文里用滞后项进行误差测度从而选取最优模型的滞后项指的是权重函数的滞后项还是自变量在方程里输入的滞后项?如果是测度权重函数的滞后项,那么自变量自己滞后多少期应该如何选择?
2022-4-24 00:59 - sunriseli - EViews专版
浅谈混频试验中仪器的选择
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摘要翻译:
时间平均一直是处理混合采样频率的传统方法。然而,它忽略了可能嵌入高频的信息。混合数据抽样(MIDAS)回归模型提供了一种简明的方法来利用高频变量中的附加信息。本文在Durbin-Wu-Hausman测试的基础上,提 ...
2022-3-11 18:54 - nandehutu2022 - Forum
一种具有稳态的柔性混频向量自回归
先验
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摘要翻译:
提出了一种混合频率数据的贝叶斯向量自回归(VAR)模型。我们的模型基于VAR的均值调整参数化,并允许对所包含变量的“稳态”(无条件均值)进行显式先验。基于文献中的最新进展,我们讨论了模型的扩展,以提 ...
2022-3-9 09:44 - 可人4 - Forum
混频数据分析数据导入问题
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请问用eviews做
混频数据分析时,低频数据是月度数据,高频数据是周数据,但是这个周是自己划分的:按照每个月1-7为第一周,8-14为第二周,15-21为第三周,剩余全为第四周,这样的周数据该如何导入呢?
2020-4-18 22:33 - 鱼塘塘 - EViews专版
时间序列,混频,matlab midas
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请问在使用matlab midas包中的MIDAS_ADL函数建模时,如果使用的低频数据是月度,高频数据是日度,而每个月天数不同,是可以直接把数据导入用MIDAS_ADL函数跑的吗?或者说在使用这个函数建模的时候有什么需要注意的问 ...
2018-11-25 20:13 - waiting1994 - 爱问频道
请问做计量模型中,如何处理混频数据
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宏观数据,月度年度季度,都有,如果不想失去过多信息,有什么可以处理
混频数据的方法吗?之前看到一个MIDAS,不知道这个好不好。主流的
混频数据处理方法都有哪些呢
2012-5-8 09:16 - 云小妖 - 数据分析与数据挖掘
Eviews状态空间模型处理混频数据
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我建立workfile时用的是平衡面板数据,page1里放的是月度数据,page2里放的是季度数据,想用状态空间模型处理
混频数据,但是sspace要么建立在page1里要么建立在page2里,这样回归时就会提示变量未定义,如果把page2里 ...
2017-2-4 10:37 - migenghan - EViews专版
基于混频数据的实体经济与金融市场时变溢出效应研究
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【作者(必填)】
23
【文题(必填)】
基于
混频数据的实体经济与金融市场时变溢出效应研究
【年份(必填)】
23
【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=C ...
2019-2-3 22:28 - internet.hzx - 求助成功区
基于混频数据的实体经济与金融市场时变溢出效应研究
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【作者(必填)】
23
【文题(必填)】
基于
混频数据的实体经济与金融市场时变溢出效应研究
【年份(必填)】
23
【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/s?wd=paperuri%3A%28f6ca7d6c659a8ec7c3b48 ...
2018-9-10 22:32 - internet.hzx - 求助成功区
混频Granger因果关系检验的功效和稳健性分析
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【作者(必填)】
刘汉王永莲陈德凯
【文题(必填)】
混频Granger因果关系检验的功效和稳健性分析
【年份(必填)】
201
【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD& ...
2018-4-30 09:28 - internet.hzx - 求助成功区
如何在状态空间模型中表示混频数据
16 个回复 - 4776 次查看
状态空间模型中,理论上变量可以用不同的频率,但在eviews中具体怎么实现哪,比如季度和月度两组变量,是将季度变量做成一个group,月度变量做成另一个group吗,在做workfile时选不确定时间类型吗,希望高手指点迷津 ...
2015-4-9 01:08 - sky09 - EViews专版