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C++ class for simulating trajectories of the tempered stable (CGMY) process
0 个回复 - 1969 次查看 C++模拟CGMY模型！2014-3-29 15:00 - 余博士伦 - 金融学（理论版）
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接近货币期权价格的三阶短期扩张
在CGMY模型下
0 个回复 - 346 次查看 摘要翻译： 在无限变差CGMY L{e}vy模型下，导出了接近货币的欧式期权价格的三阶近似，并将其推广到具有独立布朗分量的模型。考虑的渐近机制，即当到期日接近零时，使罢工收敛到现货股票价格，在应用中是相关的，因为 ...2022-4-11 19:05 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 346 次查看 摘要翻译： 在无限变差CGMY L{e}vy模型下，导出了接近货币的欧式期权价格的三阶近似，并将其推广到具有独立布朗分量的模型。考虑的渐近机制，即当到期日接近零时，使罢工收敛到现货股票价格，在应用中是相关的，因为 ...2022-4-11 19:05 - 大多数88 - Forum
在接近CGMY l'{e}%的情况下定价股票违约掉期
vy模型
0 个回复 - 410 次查看 摘要翻译： 本文给出了CGMY L{e}vy过程的位相型近似的封闭形式的Wiener-Hopf因式分解。为了近似，这允许通过拉普拉斯变换反演精确计算到达势垒能级的第一次通过时间。CGMY模型对市场期权价格的校正定义了风险中性过程 ...2022-3-4 18:12 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 410 次查看 摘要翻译： 本文给出了CGMY L{e}vy过程的位相型近似的封闭形式的Wiener-Hopf因式分解。为了近似，这允许通过拉普拉斯变换反演精确计算到达势垒能级的第一次通过时间。CGMY模型对市场期权价格的校正定义了风险中性过程 ...2022-3-4 18:12 - nandehutu2022 - Forum
