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【Matlab代码】系统性风险计算代码（包含VaR、CoVaR、MES、DCC GARCH等） 图片附件6 个回复 - 1006 次查看 系统性风险计算代码 代码跑出结果2023-6-17 09:43 - nn462060 - 现金交易版
【Matlab代码】系统性风险计算代码（包含VaR、CoVaR、MES、DCC GARCH等）32 个回复 - 7362 次查看 系统性风险计算代码 代码跑出结果2022-1-1 20:24 - nn462060 - 现金交易版
VaR、CoVaR、delta CoVaR计算（分位数回归）系统性风险测算61 个回复 - 28792 次查看 本文以上述变量为基础，选用14家银行的数据计算利用分位数回归VaR、CoVaR、delta CoVaR。本文在以下数据基础上开始进行计算，bank.dta为银行收益率的面板数据；other.dta为因变量与状态变量的时间序列数据； 代码从 ...2019-7-13 15:46 - 我的小姐姐 - 现金交易版
CoVaR操作说明（包含分位数CoVaR和GARCH-Copula-CoVaR)
12 个回复 - 4664 次查看 包含R语言，MATLAB和Eviews的操作说明和步骤。分位数回归CoVaR，GARCH-Copula-CoVaR。免费资源共享2022-3-4 19:00 - geyihe - 风险管理
12 个回复 - 4664 次查看 包含R语言，MATLAB和Eviews的操作说明和步骤。分位数回归CoVaR，GARCH-Copula-CoVaR。免费资源共享2022-3-4 19:00 - geyihe - 风险管理
金融建模、财务建模：如何解决XIRR、XNPV、VaR、CoVaR问题 in Excel2 个回复 - 1760 次查看 金融建模：如何解决XIRR、XNPV、VaR、CoVaR问题 in Excel 1.VaR、CoVaR.xls 解决XIRR与+XNPV的问题.doc 解决XIRR与+XNPV的问题.xIs 在VBA中增加规划求解.doc 在你的电子表中增加"GETFORMULA".doc ...2020-4-11 19:22 - Lotus_ss - 现金交易版
A Capital Asset Pricing Model with Time-Varying Covariances
3 个回复 - 724 次查看 【作者(必填)】Tim Bollerslev, Robert F. Engle, and Jeffrey M. Wooldridge 【文题(必填)】A Capital Asset Pricing Model with Time-Varying Covariances 【年份(必填)】1988 【全文链接或数据库名称(选 ...2017-4-18 18:48 - MemMao - 求助成功区
3 个回复 - 724 次查看 【作者(必填)】Tim Bollerslev, Robert F. Engle, and Jeffrey M. Wooldridge 【文题(必填)】A Capital Asset Pricing Model with Time-Varying Covariances 【年份(必填)】1988 【全文链接或数据库名称(选 ...2017-4-18 18:48 - MemMao - 求助成功区
Using EM to obtain asymptotic variance-covariance matrices: The SEM algorithm
3 个回复 - 814 次查看 【作者(必填)】Xiao-Li Meng and Donald B. Rubin[/backcolor] 【文题(必填)】Using EM to obtain asymptotic variance-covariancematrices: The SEM algorithm 【年份(必填)】1991 【全文链接或数据库名称 ...2013-5-2 15:56 - 一诺9257 - 求助成功区
3 个回复 - 814 次查看 【作者(必填)】Xiao-Li Meng and Donald B. Rubin[/backcolor] 【文题(必填)】Using EM to obtain asymptotic variance-covariancematrices: The SEM algorithm 【年份(必填)】1991 【全文链接或数据库名称 ...2013-5-2 15:56 - 一诺9257 - 求助成功区
A Capital Asset Pricing Model with Time-Varying Covariances
1 个回复 - 2277 次查看 A Capital Asset Pricing Model with Time-Varying Covariances2009-9-1 03:51 - allenmagic - 金融学（理论版）
1 个回复 - 2277 次查看 A Capital Asset Pricing Model with Time-Varying Covariances2009-9-1 03:51 - allenmagic - 金融学（理论版）
VaR、CoVaR、delta CoVaR计算方法综述 案例与代码
8 个回复 - 10731 次查看 在金融市场上，金融机构的风险不仅受其自身因素的影响，还受其他金融机构风险的冲击，这种机构之间的风险波动传导机制即为风险溢出效应，然而，传统的度量风险的主流方法VaR（在险价值）只能衡量机构自身的风险，却无 ...2020-4-7 19:59 - 陈奇的家 - 风险管理
8 个回复 - 10731 次查看 在金融市场上，金融机构的风险不仅受其自身因素的影响，还受其他金融机构风险的冲击，这种机构之间的风险波动传导机制即为风险溢出效应，然而，传统的度量风险的主流方法VaR（在险价值）只能衡量机构自身的风险，却无 ...2020-4-7 19:59 - 陈奇的家 - 风险管理
请问VaR、CoVaR模型等有什么推荐教材或者教程吗？
2 个回复 - 4348 次查看 请问CoVaR的了解有什么推荐教材或者教程吗？ 新手入门 感谢！！2018-12-29 10:23 - Qs07057 - 风险管理
2 个回复 - 4348 次查看 请问CoVaR的了解有什么推荐教材或者教程吗？ 新手入门 感谢！！2018-12-29 10:23 - Qs07057 - 风险管理
在varmax模型中碰到innovation covariance matrix estimate
2 个回复 - 4518 次查看 求达人解释下innovation covariance matrix estimate这个是什么意思？ 在varmax模型中碰到的。关键是解释innovation在此处是什么意思2012-2-9 00:49 - leon767767 - SAS专版
2 个回复 - 4518 次查看 求达人解释下innovation covariance matrix estimate这个是什么意思？ 在varmax模型中碰到的。关键是解释innovation在此处是什么意思2012-2-9 00:49 - leon767767 - SAS专版
MPT里的variance covariance matrix问题
0 个回复 - 2935 次查看 最近学到了关于MPT的计算，老师给出的方法是variance-covariance matrix的方法，但是给出的公式又不清不楚。 有没有达人有任何这方面的知识可以给与帮忙啊？ 感激不尽2010-1-10 10:07 - vagrant513 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 2935 次查看 最近学到了关于MPT的计算，老师给出的方法是variance-covariance matrix的方法，但是给出的公式又不清不楚。 有没有达人有任何这方面的知识可以给与帮忙啊？ 感激不尽2010-1-10 10:07 - vagrant513 - 金融学（理论版）
