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0 个回复 - 66 次查看 2023-9-12 10:45 - 6woQ886642 - 经管书评
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pvar模型滞后项选择
2 个回复 - 813 次查看 请问在做pvar模型时，pvarsoc语句和pvar2计算出来的最优滞后项不一样怎么办？pvarsoc最优是2，pvar2是62022-4-26 18:13 - 待宰的小羊 - Stata专版
2 个回复 - 813 次查看 请问在做pvar模型时，pvarsoc语句和pvar2计算出来的最优滞后项不一样怎么办？pvarsoc最优是2，pvar2是62022-4-26 18:13 - 待宰的小羊 - Stata专版
滞后项选择和协整性检验
0 个回复 - 875 次查看 1、请问根据下图结果，我的最佳滞后项为 1还是5。另外如果滞后项选择5的话，Johnasen协整检验就会出现Near singular matrix. 之前做的很多个模型在最佳滞后项下，协整检验总会出现Near singular matrix。这是不是因为 ...2018-9-11 14:18 - 18taobao - 爱问频道
0 个回复 - 875 次查看 1、请问根据下图结果，我的最佳滞后项为 1还是5。另外如果滞后项选择5的话，Johnasen协整检验就会出现Near singular matrix. 之前做的很多个模型在最佳滞后项下，协整检验总会出现Near singular matrix。这是不是因为 ...2018-9-11 14:18 - 18taobao - 爱问频道
格兰杰因果检验数据选择和滞后项选择
1 个回复 - 1701 次查看 所以变量为一阶单整，存在协整关系，格兰杰因果检验使用原始数据还是一阶差分数据 另外滞后项选择是根据两两变量var的AIC最小值，还是根据所有变量var的AIC最小值。2018-8-4 13:35 - 18taobao - 爱问频道
1 个回复 - 1701 次查看 所以变量为一阶单整，存在协整关系，格兰杰因果检验使用原始数据还是一阶差分数据 另外滞后项选择是根据两两变量var的AIC最小值，还是根据所有变量var的AIC最小值。2018-8-4 13:35 - 18taobao - 爱问频道
关于ECM的滞后项选择
2 个回复 - 1775 次查看 在建立VECM过程中，常看到文献中下“根据Hendry（1995）一般的特定的建模方法,我们首先选定3阶（由无约束var来的）滞后变量及误差修正项,然后逐渐删除不显著的变量。” 请问大家，如何剔除不显著变量呢？ 就是如 ...2011-7-23 14:10 - lwy383710761 - EViews专版
2 个回复 - 1775 次查看 在建立VECM过程中，常看到文献中下“根据Hendry（1995）一般的特定的建模方法,我们首先选定3阶（由无约束var来的）滞后变量及误差修正项,然后逐渐删除不显著的变量。” 请问大家，如何剔除不显著变量呢？ 就是如 ...2011-7-23 14:10 - lwy383710761 - EViews专版
面板回归时滞后项选择的程序命令是什么
1 个回复 - 1891 次查看 有谁知道请问用stata软件进行面板回归时，滞后项选择的程序命令是什么吗？求解答。2011-7-28 08:17 - xiamin - Stata专版
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计算ardl时不知道如何进行滞后项选择 ，请教高人
1 个回复 - 1691 次查看 计算ardl时不知道如何进行滞后项选择 ，请教高人[/backcolor]2013-6-14 15:03 - 欢hepe - 计量经济学与统计软件
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关于ECM的滞后项选择
1 个回复 - 1055 次查看 在建立VECM过程中，常看到文献中下“根据Hendry（1995）一般的特定的建模方法,我们首先选定3阶（由无约束var来的）滞后变量及误差修正项,然后逐渐删除不显著的变量。” 请问大家，如何剔除不显著变量呢？ 就是如何 ...2011-7-25 20:31 - lwy383710761 - EViews专版
1 个回复 - 1055 次查看 在建立VECM过程中，常看到文献中下“根据Hendry（1995）一般的特定的建模方法,我们首先选定3阶（由无约束var来的）滞后变量及误差修正项,然后逐渐删除不显著的变量。” 请问大家，如何剔除不显著变量呢？ 就是如何 ...2011-7-25 20:31 - lwy383710761 - EViews专版
