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我国金融产品设计及简介
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金融产品的8个原材料——货币、商品、股权、债权、远期、期货、期权和互换
通常金融工具包含:债权、股权、货币、商品以及衍生的远期、期货、期权和互换8类,金融产品是这8类金融工具和其他金融产品组合而成,具体如 ...
2018-8-6 20:36 - 墨者89 - 现金交易版
加入时间效应,变量变号,是否可用
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实证时首先未控制不可观测的时间效应,将影响y的变量均放入实证模型中,实证结果见表2中的模型1,从模型1看,虚拟变量1(SRS)增加了y,虚拟变量2(SCS)也增加了y,与现实中所观察的表面现象一致,但这种增加也可能 ...
2016-8-25 07:29 - lxl0471 - 计量经济学与统计软件
加入时间固定效应后,系数变相反符号,这是什么意思?
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原模型
reg yy xx x1 x2 x3 xx的系数为正
加入时间固定效应,年、月、周中日后
xi: reg yy xx x1 x2 x3 i.year i.month i.weekday
xx的系数变为负数,这说明什么问题?
2017-1-12 17:17 - hlish - Stata专版
多期DID加入时间固定效应之后就不显著了,求问各位大佬怎么解决?
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论文做的是举办运动会对GDP增长率的影响,代码是xtreg y d x,fe 结果显著,但是xtreg y d x i.year,fe非常不显著。我是跟着https://www.lianxh.cn/news/0a63a4fb8eb70.html这个分享来做的,为什么他不加时间固定效应 ...
2022-4-20 19:28 - 侠猪猪猪猪侠 - Stata专版
加入时间固定效应后,不显著
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OLS,fe,probit回归之后,都显著、个体固定效应也显著。但是
加入时间,控制时间变量后,不显著了,这怎么办?
2021-6-30 22:42 - 周金涛 - Stata专版
加入时间固定效应之后符号与预期相反
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笨人正在做控股股东股权质押对上市公司信息披露质量的影响,因为控制权转移风险的影响预期值是负向,加入了时间固定效应和行业固定效应
后想论证在熊市时,控制权转移风险加剧会使得这种负向关系更明显,便加入的be ...
2023-6-24 21:37 - 15334493851 - Stata专版
加入时间固定效应不显著
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想问一下,我是用上市公司数据,为什么我控制时间固定效应就不显著了呢,控制城市、个体、行业,聚类到行业层面都是显著的,但是
加入时间就不行了,这是什么原因呢
2023-5-19 22:31 - 学计量的小圆 - Stata专版
did加入时间固定效应系数变号且不显著怎么办
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不控制时间固定是xtreg y did a b c ,fe cluster(id)<br>
加了后是xtreg y did a b c i.year,fe cluster(id)<br>
第一种情况的回归结果是显著的还与预期一致 ,但一加上i.year项进行回归 did的符号就变 ...
2023-4-7 19:12 - a754524108 - 计量经济学与统计软件
stata面板数据加入时间效应,其他变量不显著
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坛友们,本人利用stata做一个面板数据模型,一个被解释变量,三个解释变量,当不考虑时间效应的固定效应模型(检验表明应该使用固定效应模型)时三个解释变量都是显著的,但当考虑时间效应后,三个解释变量不显著了, ...
2014-5-19 10:22 - zhutx - Stata专版
DID可以不加入时间固定效应吗
13 个回复 - 4789 次查看
加入时间效应后结果不显著,时间效应和个体效应都不固定会显著,只加入个体效应会显著,查阅了一些说部分短期数据可以不
加入时间固定效应,我们的数据是四年的,可以解释为短期所以不加时间固定效应吗?
2021-12-27 11:29 - cyyuchen - Stata专版
多期DID模型加入时间固定效应后不显著
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求教各位大神,毕业论文做的是投资协定的政策效应,因此选用了多期DID模型,基础模型中加入个体固定效应结果显著,但如果同时
加入时间固定效应则结果不显著。请问有什么解决方法吗。在这种情况下还适合选用DID模型进 ...
2022-2-18 00:24 - Joyiii - Stata专版
stata面板门槛xthreg加入时间虚拟变量报错
6 个回复 - 2434 次查看
在做面板门槛的时候想
加入时间控制因素,输入下列命令一直报错,麻烦大家帮忙解答,江湖救急。谢谢了
xi:xthreg rgdpgrowth Llnrpergdp Ltradegdp Lstrucgdp Lfigdp Ldeficitrate yr2 yr3 yr4 yr5 yr6,rx(total3_gd ...
2021-2-7 16:19 - 宇惜28 - Stata专版
固定效应加入时间和行业控制变量
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各位大神,小女子刚写实证论文,stata有诸多问题,还望大家指导一二!我要研究1000多家上市公司的研发投入与其他解释变量之间的关系,是非平衡面板数据。经过hausman检验,应用固定效应模型。但在加行业和时间控制变 ...
2018-3-22 20:00 - 小猪920511 - Stata专版
求助关于面板数据加入时间趋势项
19 个回复 - 23389 次查看
面板数据可以设定时间趋势变量吗?
29个省26年的数据是面板数据吧,模型中需要加入一个时间趋势项,应该如何加入
是不是按照第一年是1,第二年是2,,如果需要加入的时间趋势项是lnt形式的,那第一年就是0,请问是 ...
2015-7-22 15:58 - 苍耳耳 - Stata专版
急!PVAR如何加入时间趋势项!
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各位好,请问如果想在pvar模型中
加入时间趋势项,是直接在pvar2命令里将代表时间趋势的变量与其他变量写在一起吗?Love的pvar2命令里没有添加外生变量的命令呀
看文献中的公式,代表时间趋势/季节效应/是否为周末的 ...
2020-9-21 14:46 - 李哈哈Li - Stata专版
eviews怎么判断是否加入时间固定效应
2 个回复 - 1800 次查看
我用个体固定效应是显著的,选上时间固定后不显著了,模型中有一个核心解释变量是不随企业变化而随时间变化的,所以一定要再选择时间固定效应吗,还有加入虚拟变量一定要将它和解释变量相乘吗。
2020-3-29 19:02 - 石原香菜 - EViews专版
stata是否该加入时间固定效应?
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我想问一下时间固定效应是否该加?我研究的个体是firm-hs8-country,关键变量是我国省级的gini系数。如果xtreg的时候
加入时间固定效,结果就很不显著了。我观察了gini系数发现,如果我只做截面的话得到的结果是显著负 ...
2018-6-14 11:52 - jianruanshen - Stata专版
加入时间效应使模型解释力变差!
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用plm package的 plmtest 检验发现 双向效应(twoways effect)显著,然后拟合固定效应模型是加入 双向效应,结果原来显著的系数变为不显著,显著程度也大为降低,R squared 也大幅减少,这到底是怎么回事啊?
2015-12-21 15:39 - fisk_all_star - R语言论坛
面板数据中加入时间序列数据
1 个回复 - 3380 次查看
由于估计模型中,被解释变量是面板数据(上市公司数据),而解释变量中既有面板数据,又有时间序列数据(GDP),该情况如何用面板模型进行处理?如何把GDP 输入到面板数据中去,然后回归[/backcolor]
2015-1-19 18:40 - yzflsc - Stata专版
广义矩估计是否要加入时间和个体的虚拟变量
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我做广义矩估计
xi:ivregress gmm gn engel unem city i.year i.id (lnwtpj=lnrc),r first
加入时间和个体效应就不显著了,我的样本少,450个,一定要加时间和个体效应吗?
2014-10-13 17:22 - 愚笨9999 - Stata专版
求结果解释,加入时间变量以后两个关键解释变量的符号全变了
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再做卫生支出的面板数据分析 staperpop为各省健康工作者,rat65,ratmar为65岁以上人口百分比和结婚率每千人。quietly tesset pre suryea
xtreg exp rat65 ratmar, fe 回归结果中俩解释变量结果
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2014-8-10 21:11 - bonnielove - Stata专版