结果：找到“面板数据 固定效应”相关内容437个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
工业企业全要素生产率TFP含do文档1 个回复 - 1824 次查看 工业企业全要素生产率TFP含do文档 一、数据介绍 数据名称：工业企业全要素生产率TFP估计 数据说明：《中国工业企业全要素生产率估计：1999-2007》论文中使用的完整命令 内容简介： 包含OLS回归、面板数据固定效 ...2022-5-2 14:16 - 山西棱 - 现金交易版
双重差分模型理论讲解学习笔记详细的DID代码+数据，空间双重差分（SDID）实现,PSM-DID22 个回复 - 8949 次查看 双重差分模型理论讲解学习笔记（还讲了三重差分的实现原理），以及配套的DID代码+数据，PSM-DID,动态效应检验，核密度图绘制，跟着我整理的学习笔记学习即可快速掌握DID的原理以及操作的核心要义，里面的理论介绍以及 ...2022-4-7 14:16 - 杨希jj - 现金交易版
加权DID, IPW–DID的do file文件6 个回复 - 2511 次查看 加权DID, IPW–DID的do file文件 双重差分法，英文名Differences-in-Differences，别名“倍差法”，小名“差中差”。作为政策效应评估方法中的一大利器，双重差分法受到越来越多人的青睐，概括起来有如下几个方面的 ...2021-1-1 13:53 - jyu766147 - 现金交易版
stata面板数据回归模型(固定效应、双向固定效应)---包含数据和理论和结果详细解释12 个回复 - 62099 次查看 作者跟随导师做科研课题时，研究了中国的金融效率的空间溢出效应，第一步先用三阶段dea模型测算了金融效率，再使用空间计量测算了空间溢出效应，因此有了空间计量的文档教学。本文旨在整理面板数据模型的回归，帮助 ...2020-3-14 01:00 - bryanlzs - 现金交易版
重新整理的STATA面板数据回归(固定效应-随机效应-Hausman检验)1 个回复 - 2543 次查看 STATA面板数据回归(固定效应-随机效应-Hausman检验) STATA面板数据回归(固定效应-随机效应-Hausman检验) STATA面板数据回归(固定效应-随机效应-Hausman检验) STATA面板数据回归(固定效应-随机效应-Hausman检验) ...2020-6-26 21:54 - lotus_sss - 现金交易版
资源错配、空间溢出效应(动态面板数据模型+时点固定效应+动态面板+空间计量)2 个回复 - 2270 次查看 资源错配、空间溢出效应(动态面板数据模型+时点固定效应+动态面板+空间计量) 1.动态面板模型 In stata. ppt 2.动态面板数据模型：案例实操分析演示 in stata.ppt 3.资源错配、空间溢出效应（动态面板数据模型+时 ...2021-1-17 12:57 - Fu-pear - 现金交易版
STATA做面板数据双重差分分析，如何做固定效应？命令是什么？
17 个回复 - 15564 次查看 请教坛友，STATA做面板数据双重差分分析，如何做固定效应？命令是什么？2017-2-10 16:58 - 玄火小王 - Stata专版
17 个回复 - 15564 次查看 请教坛友，STATA做面板数据双重差分分析，如何做固定效应？命令是什么？2017-2-10 16:58 - 玄火小王 - Stata专版
固定效应与随机效应面板数据分析：学习课件+数据+程序代码2 个回复 - 1023 次查看 固定效应与随机效应面板数据分析：Panel Data Analysis- Fixed & Random Effects，学习课件+数据+程序代码 固定效应与随机效应面板数据分析：Panel Data Analysis- Fixed & Random Effects，学习课件+数据+程序 ...2020-4-17 21:15 - Lotus_ss - 现金交易版
究竞该用固定效应还是随机l效应模型?LSDW法,组内估计量,组间估计量,面板数据的估计策1 个回复 - 891 次查看 究竞该用固定效应还是随机l效应模型?LSDW法,组内估计量,组间估计量 12.1面板数据的特点.mp4 12.2面板数据的估计策略.mp4 12.3混合回归.mp4 12.4固定效应模型-组内估计量，mp4 12.5固定效应模型-LSDW法.mp ...2022-3-16 11:40 - Fu-pear - 现金交易版
Eviews 关于面板数据 固定效应模型
10 个回复 - 7572 次查看 写论文遇到面板数据的处理问题，版上收获很多， 查到这个小资料，专门针对固定效应模型的讲解与操作， 简单搜索一下，百度文库中的这个资料不全，豆丁需要花钱下载，索性下载下来和大家分享，算是攒RP吧 希望帮 ...2015-12-8 11:40 - 豆豆米 - EViews专版
10 个回复 - 7572 次查看 写论文遇到面板数据的处理问题，版上收获很多， 查到这个小资料，专门针对固定效应模型的讲解与操作， 简单搜索一下，百度文库中的这个资料不全，豆丁需要花钱下载，索性下载下来和大家分享，算是攒RP吧 希望帮 ...2015-12-8 11:40 - 豆豆米 - EViews专版
有关于面板数据中，固定效应模型的自相关和异方差问题&以及模型优化问题
9 个回复 - 14765 次查看 各位好，这里有一个面板数据，我在做这个分析但是并不是很顺利与理想，希望能得到一些帮助 其中数据的关系是 ROAA = f(NIM,COSTINCOM,INTERBANK,LOANDEP,EQUIASST,TOTALASSETS) ROAE = f(NIM,COSTINCOM,INTER ...2014-4-23 23:39 - lvdaoyuan - Stata专版
9 个回复 - 14765 次查看 各位好，这里有一个面板数据，我在做这个分析但是并不是很顺利与理想，希望能得到一些帮助 其中数据的关系是 ROAA = f(NIM,COSTINCOM,INTERBANK,LOANDEP,EQUIASST,TOTALASSETS) ROAE = f(NIM,COSTINCOM,INTER ...2014-4-23 23:39 - lvdaoyuan - Stata专版
EVIEWS面板数据模拟分析 详细版 混合估计，固定效应，随机效应
7 个回复 - 4164 次查看 EVIEWS面板数据模拟分析 详细版 混合估计，固定效应，随机效应2015-2-11 21:50 - ＆蓝姿＆ - EViews专版
7 个回复 - 4164 次查看 EVIEWS面板数据模拟分析 详细版 混合估计，固定效应，随机效应2015-2-11 21:50 - ＆蓝姿＆ - EViews专版
样本城市起始时间不同的面板数据如何设置 省际-时间 固定效应
0 个回复 - 1728 次查看 在我主要的参考文献 Bingjing Li （2018）里， 其回归模型是类似于： [LaTex]\Delta y_{it}= \alpha_{1}\Delta x_{it}+\alpha_{2}\Delta z_{it}+\phi_{pt}+\epsilon_{it}[/LaTex]，其中 [LaTex]\Delta y_{it}[/LaTe ...2020-10-13 13:22 - 风色遐想 - Stata专版
0 个回复 - 1728 次查看 在我主要的参考文献 Bingjing Li （2018）里， 其回归模型是类似于： [LaTex]\Delta y_{it}= \alpha_{1}\Delta x_{it}+\alpha_{2}\Delta z_{it}+\phi_{pt}+\epsilon_{it}[/LaTex]，其中 [LaTex]\Delta y_{it}[/LaTe ...2020-10-13 13:22 - 风色遐想 - Stata专版
请教面板数据用reg y x i.city i.year可否认为是固定效应回归
14 个回复 - 12131 次查看 数据是城市变量，因为主要解释变量是个二值变量不随时间变化，不能直接用xtreg y x，fe回归。请问用reg y x i.city i.year回归可以被认为是固定效应回归吗？影响结果的有效性吗？ 十分感谢！2020-3-29 20:40 - ssaibb - Stata专版
14 个回复 - 12131 次查看 数据是城市变量，因为主要解释变量是个二值变量不随时间变化，不能直接用xtreg y x，fe回归。请问用reg y x i.city i.year回归可以被认为是固定效应回归吗？影响结果的有效性吗？ 十分感谢！2020-3-29 20:40 - ssaibb - Stata专版
季度面板数据能否只考虑年度时间固定效应
5 个回复 - 3067 次查看 我的面板数据为季度数据，2007-2019，不考虑时间固定效应时结果显著，在考虑时间固定效应时，设置年度时间虚拟变量year2008-year2019，quarter2-quarter4，加入i.year i.quarter 时结果不显著，但加入i.year时结果就 ...2021-4-7 15:46 - babilun258 - Stata专版
5 个回复 - 3067 次查看 我的面板数据为季度数据，2007-2019，不考虑时间固定效应时结果显著，在考虑时间固定效应时，设置年度时间虚拟变量year2008-year2019，quarter2-quarter4，加入i.year i.quarter 时结果不显著，但加入i.year时结果就 ...2021-4-7 15:46 - babilun258 - Stata专版
面板数据固定效应分位数回归
3 个回复 - 2984 次查看 请问各位大神：面板数据固定效应分位数回归时stata出现WARNING: some fitted values of the scale function are negative是为什么呢？2020-7-28 18:31 - huiminss - 爱问频道
3 个回复 - 2984 次查看 请问各位大神：面板数据固定效应分位数回归时stata出现WARNING: some fitted values of the scale function are negative是为什么呢？2020-7-28 18:31 - huiminss - 爱问频道
使用面板数据却不控制时间固定效应，这样真的好吗？
27 个回复 - 25291 次查看 近日看到很多发表在很不错的期刊上的中文论文，使用的是面板数据，但是模型中并没有控制时间固定效应，论文中也没有给出解释。这么做真的可以吗？还是说为了显著而弃常识于不顾？这样的文章能发出来，不是寒经济学人 ...2021-2-1 12:38 - PengYoung - 论文版
27 个回复 - 25291 次查看 近日看到很多发表在很不错的期刊上的中文论文，使用的是面板数据，但是模型中并没有控制时间固定效应，论文中也没有给出解释。这么做真的可以吗？还是说为了显著而弃常识于不顾？这样的文章能发出来，不是寒经济学人 ...2021-2-1 12:38 - PengYoung - 论文版
求助 STATA中非均衡面板数据进行固定效应模型和随机效应模型中的问题
18 个回复 - 16707 次查看 我最近在写论文，第一次用STATA处理面板数据，遇到了一些问题，还请前辈们多多指教！ 问题1、我用的是非均衡的面板数据，通过Hausman检验的结果显示： chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) ...2012-4-26 14:31 - 火涅槃 - Stata专版
18 个回复 - 16707 次查看 我最近在写论文，第一次用STATA处理面板数据，遇到了一些问题，还请前辈们多多指教！ 问题1、我用的是非均衡的面板数据，通过Hausman检验的结果显示： chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) ...2012-4-26 14:31 - 火涅槃 - Stata专版
请问面板数据的固定效应模型中rho的含义
7 个回复 - 25103 次查看 1、rho指的什么？ 2、rho用来判断什么的吗？ 3、越大怎么样？越小怎么样？ 谢谢啊2012-7-18 20:33 - flowerone - Stata专版
7 个回复 - 25103 次查看 1、rho指的什么？ 2、rho用来判断什么的吗？ 3、越大怎么样？越小怎么样？ 谢谢啊2012-7-18 20:33 - flowerone - Stata专版
省级面板数据：利用固定效应控制个体效应后，能否再加入时间效应和控制省份效应
14 个回复 - 10615 次查看 目前在做一篇论文，数据集为面板数据，数据集内容为30个省份2007年-2017年 金融水平（这个变量是自行测算出来的）和污染物水平，及相关的控制变量。我的问题是在利用固定效应对数据集进行个体效应控制后，能否再加入 ...2021-2-16 19:46 - yrr745450 - Stata专版
14 个回复 - 10615 次查看 目前在做一篇论文，数据集为面板数据，数据集内容为30个省份2007年-2017年 金融水平（这个变量是自行测算出来的）和污染物水平，及相关的控制变量。我的问题是在利用固定效应对数据集进行个体效应控制后，能否再加入 ...2021-2-16 19:46 - yrr745450 - Stata专版
互助问答第80期: 面板数据模型之交互固定效应
3 个回复 - 4580 次查看 您好：请问，如果有平衡面板数据的话，什么时候加“个体固定效应”、“地区固定效应”、“时间固定效应”呢？什么时候又要加“个体乘以时间的固定效应”、“个体乘以地区的固定效应”、“时间乘以地区的固定效应”以 ...2019-5-3 23:12 - happy_287422301 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 4580 次查看 您好：请问，如果有平衡面板数据的话，什么时候加“个体固定效应”、“地区固定效应”、“时间固定效应”呢？什么时候又要加“个体乘以时间的固定效应”、“个体乘以地区的固定效应”、“时间乘以地区的固定效应”以 ...2019-5-3 23:12 - happy_287422301 - 计量经济学与统计软件
为什么现在金融类论文使用面板数据时只控制年份和行业固定效应，不控制个体固定效应
12 个回复 - 18646 次查看 很多金融类论文，数据为面板数据，普遍采用reg回归，同时控制行业和年份等固定效应，而不采用xtreg回归，控制个体固定效应，这么做的原因是什么？有无理论根据？2021-1-26 10:56 - 599133372 - Stata专版
12 个回复 - 18646 次查看 很多金融类论文，数据为面板数据，普遍采用reg回归，同时控制行业和年份等固定效应，而不采用xtreg回归，控制个体固定效应，这么做的原因是什么？有无理论根据？2021-1-26 10:56 - 599133372 - Stata专版
面板数据回归必须豪斯曼检验选择固定效应或者随机效应吗？
33 个回复 - 78042 次查看 我的面板是n=30,t=6的短面板，且不是平衡的。 直接用reg命令混合回归出来都很显著，且符合常理，但是xtreg不管是固定效应还是随机效应都不显著了，请问给位大神面板数据回归必须豪斯曼检验选择固定效应或者随机效应 ...2014-3-25 23:45 - dbaoxiang - Stata专版
33 个回复 - 78042 次查看 我的面板是n=30,t=6的短面板，且不是平衡的。 直接用reg命令混合回归出来都很显著，且符合常理，但是xtreg不管是固定效应还是随机效应都不显著了，请问给位大神面板数据回归必须豪斯曼检验选择固定效应或者随机效应 ...2014-3-25 23:45 - dbaoxiang - Stata专版
固定效应 面板数据可以利用 xtgls估计吗？
10 个回复 - 12846 次查看 本人在自学stata, 经过检验面板数据存在组内自相关、截面相关以及截面异方差，看过几本书：理解的不透，其中xtpcse 可以同时控制异方差和一阶自相关；xtgls可以同时解决截面相关、异方差和一阶自相关；但是发现书中 ...2014-5-23 17:30 - zhutx - Stata专版
10 个回复 - 12846 次查看 本人在自学stata, 经过检验面板数据存在组内自相关、截面相关以及截面异方差，看过几本书：理解的不透，其中xtpcse 可以同时控制异方差和一阶自相关；xtgls可以同时解决截面相关、异方差和一阶自相关；但是发现书中 ...2014-5-23 17:30 - zhutx - Stata专版
企业层面的面板数据，加了企业固定、时间固定，还需要再加行业固定、地区固定效应吗？
12 个回复 - 8252 次查看 请问：企业层面的面板数据，加了企业固定效应、时间固定效应，还需要再加行业固定效应、地区固定效应吗？ 非常感谢！2020-8-21 20:37 - 1023715119 - Stata专版
12 个回复 - 8252 次查看 请问：企业层面的面板数据，加了企业固定效应、时间固定效应，还需要再加行业固定效应、地区固定效应吗？ 非常感谢！2020-8-21 20:37 - 1023715119 - Stata专版
使用宏观时间序列数据与企业面板数据进行回归，能不能使用双向固定效应模型？为什么？
12 个回复 - 4140 次查看 2020-12-31 10:01 - zhonjiezhe_hu - Stata专版
12 个回复 - 4140 次查看 2020-12-31 10:01 - zhonjiezhe_hu - Stata专版
面板数据回归，加上时间固定效应后解释变量不显著
56 个回复 - 79185 次查看 各位坛友大家好，鄙人做面板数据回归，使用xtreg，不加时间固定效应i.year的时候，解释变量HC显著，符合理论分析，可是加上时间固定效应后HC就不显著了。求问大家这种情况是不是说明可以不用加时间固定效应？我看相关 ...2019-3-19 15:59 - googolzou - Stata专版
56 个回复 - 79185 次查看 各位坛友大家好，鄙人做面板数据回归，使用xtreg，不加时间固定效应i.year的时候，解释变量HC显著，符合理论分析，可是加上时间固定效应后HC就不显著了。求问大家这种情况是不是说明可以不用加时间固定效应？我看相关 ...2019-3-19 15:59 - googolzou - Stata专版
非平衡面板数据分析中混合回归效果比固定效应更好
10 个回复 - 13221 次查看 版主、连老师： 我请教一个非平衡面板数据的问题。我在非平衡面板数据回归中发现混合效应下的输出结果比固定效应下的效果更好，而Wald检验和对数似然比检验的结果是应当选用固定效应模型。我用连老师提供的x ...2013-1-5 22:44 - 独往独行 - Stata专版
10 个回复 - 13221 次查看 版主、连老师： 我请教一个非平衡面板数据的问题。我在非平衡面板数据回归中发现混合效应下的输出结果比固定效应下的效果更好，而Wald检验和对数似然比检验的结果是应当选用固定效应模型。我用连老师提供的x ...2013-1-5 22:44 - 独往独行 - Stata专版
面板数据固定效应怎么控制行业和地区？
75 个回复 - 112349 次查看 如题，5年2000个上市公司，检验了应该用固定效应，想控制地区和行业。可是这样根本就没办法回归啊，显示omitted。看了一篇硕士生论文也用的固定效应，控制了行业。那么这个是怎么操作的呢？看了很多的帖子，但是都不 ...2016-8-11 18:03 - 昨日山僧来9 - Stata专版
75 个回复 - 112349 次查看 如题，5年2000个上市公司，检验了应该用固定效应，想控制地区和行业。可是这样根本就没办法回归啊，显示omitted。看了一篇硕士生论文也用的固定效应，控制了行业。那么这个是怎么操作的呢？看了很多的帖子，但是都不 ...2016-8-11 18:03 - 昨日山僧来9 - Stata专版
tobit面板数据固定效应模型
6 个回复 - 3497 次查看 固定效应pantob 命令之前的组内标识符定义时有什么要求吗? 有的是用： 还有 gen tren=round(_n*uniform()/4)+1 我不太清楚这个组标识符是做什么的，我用的数据涉及到2011-2017年国内30个省份的面板数据， ...2020-11-24 20:40 - 拔萝卜的小兔纸 - 数据交流中心
6 个回复 - 3497 次查看 固定效应pantob 命令之前的组内标识符定义时有什么要求吗? 有的是用： 还有 gen tren=round(_n*uniform()/4)+1 我不太清楚这个组标识符是做什么的，我用的数据涉及到2011-2017年国内30个省份的面板数据， ...2020-11-24 20:40 - 拔萝卜的小兔纸 - 数据交流中心
面板数据固定效应分位数回归的结果中出现了warning，请问有大神知道是什么情况么？
8 个回复 - 5239 次查看 如题，stata做短面板固定效应分位数回归的时候，出现了一个warning，如下：WARNING：Some fitted values of the scale function are negative. 百度了一圈都没有发现，求知道的大神相助啊！2018-12-29 21:06 - 王东-95 - Stata专版
8 个回复 - 5239 次查看 如题，stata做短面板固定效应分位数回归的时候，出现了一个warning，如下：WARNING：Some fitted values of the scale function are negative. 百度了一圈都没有发现，求知道的大神相助啊！2018-12-29 21:06 - 王东-95 - Stata专版
面板数据固定效应与随机效应模型选取，传统豪斯曼检验无法进行时，用xtoverid过度识别
8 个回复 - 7153 次查看 面板数据固定效应与随机效应模型选取，传统豪斯曼检验无法进行时，用xtoverid过度识别进行辅助回归，按照陈强stata应用第二版15.13命令输入运行，命令语句为 //辅助回归的官方命令 ssc install xtoverid // ...2017-8-5 11:33 - 汇通天下520 - Stata专版
8 个回复 - 7153 次查看 面板数据固定效应与随机效应模型选取，传统豪斯曼检验无法进行时，用xtoverid过度识别进行辅助回归，按照陈强stata应用第二版15.13命令输入运行，命令语句为 //辅助回归的官方命令 ssc install xtoverid // ...2017-8-5 11:33 - 汇通天下520 - Stata专版
面板数据回归，市层面数据，如何做省层面个体固定效应？
14 个回复 - 7892 次查看 请问各位大侠，两个类似的问题：问题一：面板数据回归，市层面数据，如何做省层面个体固定效应？ 问题二：用的2008-2016年数据，时间固定效应如何做国家层面时间（自己设置的时间趋势）趋势t=1,2,3,4,5,6,7,8。 ...2018-1-17 08:38 - 玄火小王 - Stata专版
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面板数据的个体固定效应和时间个体双固定效应选择
18 个回复 - 92161 次查看 在单独做个体固定效应模型的时候基本上三个自变量都过不了 然后加入时间虚拟变量之后P值变得看上去合理很多 测试时间虚拟变量的结果是强烈拒绝无时间效应的假设，是不是我这个模型就是时间个体双固定效应模型 ...2016-5-20 20:45 - angnessnow - Stata专版
18 个回复 - 92161 次查看 在单独做个体固定效应模型的时候基本上三个自变量都过不了 然后加入时间虚拟变量之后P值变得看上去合理很多 测试时间虚拟变量的结果是强烈拒绝无时间效应的假设，是不是我这个模型就是时间个体双固定效应模型 ...2016-5-20 20:45 - angnessnow - Stata专版
面板数据里，控制固定效应的交互项要怎么code呢？
6 个回复 - 8242 次查看 请教个问题，我想控制城市和年份的固定效应，包括每个城市、每一年以及它们的交互项，请问这两种code有什么区别呢？ xi:reg y x1 x2 city##year xi:reg y x1 x2 i.city*i.year 谢谢各位热心的群友～2018-10-25 01:49 - 猫小小siyu - Stata专版
6 个回复 - 8242 次查看 请教个问题，我想控制城市和年份的固定效应，包括每个城市、每一年以及它们的交互项，请问这两种code有什么区别呢？ xi:reg y x1 x2 city##year xi:reg y x1 x2 i.city*i.year 谢谢各位热心的群友～2018-10-25 01:49 - 猫小小siyu - Stata专版
面板数据求助 固定效应回归时虚拟变量被omitted了怎么办
14 个回复 - 23331 次查看 研究主题为：FDI对服务贸易竞争力的影响，做国别数据分析，47个国家的宏观数据，其中对发达国家和发展中国家加入虚拟变量设置，发达国家为0，发展中国家为1，命令是： gen d=0 replace d=1 if country>26 本来的想 ...2019-10-21 17:03 - yc5005 - Stata专版
14 个回复 - 23331 次查看 研究主题为：FDI对服务贸易竞争力的影响，做国别数据分析，47个国家的宏观数据，其中对发达国家和发展中国家加入虚拟变量设置，发达国家为0，发展中国家为1，命令是： gen d=0 replace d=1 if country>26 本来的想 ...2019-10-21 17:03 - yc5005 - Stata专版
请教大侠：大样本的面板数据如何做个体的固定效应分析？
3 个回复 - 2300 次查看 如题，请教各位大佬：大样本的面板数据如何做固定效应分析？ 例如有3年的逐月个人消费记录，人数大约在1千万量级，想做比如不同年龄的用户在近3年的消费品类上有没有差异？如果想看个体的固定效应的话，直接 i.id 会 ...2020-11-21 10:16 - 木子二月鸟 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 2300 次查看 如题，请教各位大佬：大样本的面板数据如何做固定效应分析？ 例如有3年的逐月个人消费记录，人数大约在1千万量级，想做比如不同年龄的用户在近3年的消费品类上有没有差异？如果想看个体的固定效应的话，直接 i.id 会 ...2020-11-21 10:16 - 木子二月鸟 - 计量经济学与统计软件
stata中做面板数据的个体固定效应、时间固定效应和双向固定效应的命令？
33 个回复 - 126412 次查看 最近在做毕业论文，分析数据时遇到一些问题。像GDP这样的控制变量一直不显著，怀疑是不是模型设定有问题。所以在看计量经济学方面的书和资料。发现固定效应模型存在个体、时间和双向固定效应的区别，但是不知道stata ...2013-7-22 10:42 - sdu薄荷红茶 - Stata专版
33 个回复 - 126412 次查看 最近在做毕业论文，分析数据时遇到一些问题。像GDP这样的控制变量一直不显著，怀疑是不是模型设定有问题。所以在看计量经济学方面的书和资料。发现固定效应模型存在个体、时间和双向固定效应的区别，但是不知道stata ...2013-7-22 10:42 - sdu薄荷红茶 - Stata专版
企业年份面板数据，若加入了省份固定效应，结果大部分省份因为共线性而omitted掉了
7 个回复 - 11138 次查看 大家好！我的数据时企业层面的，如果我用这个命令回归： xtreg Y did i.year, fe r，显示正常。但是如果我加上省份固定效应， xtreg Y did i.year i.省份与直辖市编码_provnum, fe r，结果显示省份都因共线性而 ...2020-10-24 16:04 - mswongyy - Stata专版
7 个回复 - 11138 次查看 大家好！我的数据时企业层面的，如果我用这个命令回归： xtreg Y did i.year, fe r，显示正常。但是如果我加上省份固定效应， xtreg Y did i.year i.省份与直辖市编码_provnum, fe r，结果显示省份都因共线性而 ...2020-10-24 16:04 - mswongyy - Stata专版
面板数据如何进行多重共线性检验？特别是固定效应较多时候？？
32 个回复 - 74747 次查看 审稿人提出了如题目的问题，请教高手！ 我先的xtreg 然后用vif计算方差膨胀系数 由于固定效应多达400个，计算速度非常缓慢 请教： 是否有其他命令检验面板数据多重共线性呢？2011-11-22 21:21 - stonenk - Stata专版
32 个回复 - 74747 次查看 审稿人提出了如题目的问题，请教高手！ 我先的xtreg 然后用vif计算方差膨胀系数 由于固定效应多达400个，计算速度非常缓慢 请教： 是否有其他命令检验面板数据多重共线性呢？2011-11-22 21:21 - stonenk - Stata专版
stata面板数据豪斯曼检验应选择固定效应模型，但含虚拟变量的显示omitted该怎么办
4 个回复 - 3236 次查看 stata面板数据豪斯曼检验应选择固定效应模型，但含虚拟变量的变量显示omitted该怎么办，虚拟变量包括国家接不接壤，是否签订自由协议，还有包含不随时间变动的距离。2022-3-12 23:24 - Bottle1 - Stata专版
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请教，我的Nlogit软件为什么不能求面板数据固定效应模型
3 个回复 - 1636 次查看 请教，我的Nlogit软件为什么不能求面板数据固定效应模型，程序如下，就是不出结果。REGRESS ; LHS = C ; RHS = ONE,W1,W2,W3,W4,Q1,Q2,Q3,Q4,Q5; PANEL ; FIXED ; PARAMETERS $2013-6-30 10:37 - xiaowen901003 - Stata专版
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求教 面板数据probit模型是否能用meprobit来研究他的固定效应
1 个回复 - 2058 次查看 我最近在做一些面板数据的研究，涉及到因变量为有序变量，想用probit回归涉及到固定效应，发现probit不能使用fe模型，看到了meprobit模型即多水平混合效应概率回归，看了些文章但还是不太明白，想问一下他到底是怎么 ...2021-4-8 14:54 - woshiets - Stata专版
1 个回复 - 2058 次查看 我最近在做一些面板数据的研究，涉及到因变量为有序变量，想用probit回归涉及到固定效应，发现probit不能使用fe模型，看到了meprobit模型即多水平混合效应概率回归，看了些文章但还是不太明白，想问一下他到底是怎么 ...2021-4-8 14:54 - woshiets - Stata专版
请问：面板数据，省际或企业层面，是否可以不加个体固定效应，只控制时间固定效应？
13 个回复 - 28314 次查看 请问：面板数据，省际或企业层面，是否可以不加个体固定效应，只控制时间固定效应？2020-5-18 15:14 - 1023715119 - Stata专版
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Stata面板数据分析时，进行固定效应回归分析时出现严重的多重共线性问题
3 个回复 - 1834 次查看 如下文所示，将EPS作为因变量，其余的是自变量，进行固定效应面板回归分析，所有的自变量都存在多重共线性问题，这是什么原因？样本数据没有不随时间变动的问题。 xtreg EPS Ts Cash Grow Tat Debt Con Lnsize i.ye ...2022-5-16 18:39 - Davies_ - Stata专版
3 个回复 - 1834 次查看 如下文所示，将EPS作为因变量，其余的是自变量，进行固定效应面板回归分析，所有的自变量都存在多重共线性问题，这是什么原因？样本数据没有不随时间变动的问题。 xtreg EPS Ts Cash Grow Tat Debt Con Lnsize i.ye ...2022-5-16 18:39 - Davies_ - Stata专版
stata求助：请问残差一阶自相关的固定效应面板数据模型大致应该怎么入手？
5 个回复 - 1743 次查看 刚刚接触stata，有一些不明白的地方请求指点~谢谢~~~~ 我想根据有关学者的研究方法测量非国有部门获得的信贷。有学者用到的是基于残差结构一阶自相关（AR1）的固定效应（FE）模型。对于这个模型我不是很懂，是直接把 ...2019-6-30 18:22 - Agiroy - 爱问频道
5 个回复 - 1743 次查看 刚刚接触stata，有一些不明白的地方请求指点~谢谢~~~~ 我想根据有关学者的研究方法测量非国有部门获得的信贷。有学者用到的是基于残差结构一阶自相关（AR1）的固定效应（FE）模型。对于这个模型我不是很懂，是直接把 ...2019-6-30 18:22 - Agiroy - 爱问频道
stata面板数据 用的是双向固定效应 出来的结果解释变量的回归系数很大
2 个回复 - 1528 次查看 d3=lnmp3*lninf 麻烦大家帮忙看看这个结果是不是有问题 回归系数和稳健标准误感觉都很大 不知道是什么原因2022-3-21 10:29 - poppy_lll - Stata专版
2 个回复 - 1528 次查看 d3=lnmp3*lninf 麻烦大家帮忙看看这个结果是不是有问题 回归系数和稳健标准误感觉都很大 不知道是什么原因2022-3-21 10:29 - poppy_lll - Stata专版
求助，面板数据固定效应和随机效应回归都无法通过
7 个回复 - 7267 次查看 如题，那该怎么办？xtreg q_w rd daw dard_w sizew LEV_w noa_w OWCw opit big4 law,re Random-effects GLS regression Number of obs = 462 Group variable: stkcd ...2015-10-26 10:50 - /mg_終結 - Stata专版
7 个回复 - 7267 次查看 如题，那该怎么办？xtreg q_w rd daw dard_w sizew LEV_w noa_w OWCw opit big4 law,re Random-effects GLS regression Number of obs = 462 Group variable: stkcd ...2015-10-26 10:50 - /mg_終結 - Stata专版
面板数据关于固定效应和时间效应的问题
6 个回复 - 21169 次查看 各位大神们，第三列的回归加入了固定效应，用的命令是xtreg var, fe； 第四列的回归又加入了时间效应，用的命令是xtreg var i.year, fe。第一个问题是：回归结果下面出现的那部分F检验和p值如何生成。每个回归最后只 ...2015-10-18 22:00 - 高钰程 - Stata专版
6 个回复 - 21169 次查看 各位大神们，第三列的回归加入了固定效应，用的命令是xtreg var, fe； 第四列的回归又加入了时间效应，用的命令是xtreg var i.year, fe。第一个问题是：回归结果下面出现的那部分F检验和p值如何生成。每个回归最后只 ...2015-10-18 22:00 - 高钰程 - Stata专版
面板数据的解释变量不随时间变化，可以添加时间固定效应吗？
3 个回复 - 4645 次查看 我研究的问题是文化差异对FDI的影响，而文化差异是不随时间变化的。老师让我在回归时加入时间固定效应，求问怎么加？最好有stata命令。2019-2-22 10:59 - 高括括括 - EViews专版
3 个回复 - 4645 次查看 我研究的问题是文化差异对FDI的影响，而文化差异是不随时间变化的。老师让我在回归时加入时间固定效应，求问怎么加？最好有stata命令。2019-2-22 10:59 - 高括括括 - EViews专版
微观面板数据做固定效应回归怎样控制省份/地区效应？
5 个回复 - 13947 次查看 如图中模型所示，CFPS是关于每个人（pid)的数据，我以为只要xtset pid year就可以了，但没想到还要控制个人所在的省份，那这样的stata指令是什么呢？怎样在固定效应里加入控制省份呢？2019-5-24 12:24 - 美丽的小蜜蜂 - Stata专版
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面板数据做固定效应和随机效应分析得不出结果
15 个回复 - 30604 次查看 我用古扎拉蒂教材597页上的例子，用STATA软件做面板数据的固定效应分析： xtreg c q pf lf,fe （c是因变量；q pf lf是解释变量） 回车后得到下面的内容： must specify panelvar; use xtset r(459); 不知道 ...2013-6-29 08:57 - kcjp100n - Stata专版
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stata面板数据reghdfe固定效应回归后，用predict计算不出残差怎么回事儿
14 个回复 - 9609 次查看 用reghdfe命令 固定出口国 年份 产品，回归之后，输入predict e,resid 出现以下红色字体部分，不知道怎么回事儿啊？面板数据固定效应残差该怎么算啊？2019-8-6 17:17 - 好好学习- - Stata专版
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建立面板数据固定效应模型如何确定应该建立个体固定效应、时点固定效应还是双固定效应
7 个回复 - 10766 次查看 已经通过F检验确定建立固定效应模型 但是如何确定固定效应的种类，是个体固定效应、时点固定效应还是两种固定效应都有？2013-5-10 14:39 - xusuofei - EViews专版
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Stata面板数据分析时，进行固定效应回归分析时出现严重的多重共线性问题
15 个回复 - 13466 次查看 如图所示，将Actual作为因变量，其余的是自变量，并使用以“Number”为聚类变量的聚类稳健标准差，进行固定效应回归分析，所有的自变量都存在多重共线性问题，这是什么原因？2017-4-12 11:10 - saly@123 - Stata专版
15 个回复 - 13466 次查看 如图所示，将Actual作为因变量，其余的是自变量，并使用以“Number”为聚类变量的聚类稳健标准差，进行固定效应回归分析，所有的自变量都存在多重共线性问题，这是什么原因？2017-4-12 11:10 - saly@123 - Stata专版
面板数据回归使用fe固定效应是否和省级层面的控制变量重复？
3 个回复 - 2309 次查看 面板数据回归使用fe固定效应，是否需要控制省份这个控制变量？fe固定效应是不是包含了省份控制变量？2021-5-5 15:45 - fzqzhuai - 计量经济学与统计软件
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面板数据之固定效应模型的建立
5 个回复 - 30943 次查看 1.面板数据检验：单位根检验即平稳性检验。3种方法：相同根情形下的单位根LLC(Levin-Lin-Chu)检验，不同根情形下的单位根检验Fisher-ADF和Fisher-PP检验。 如果检验结果中三种检验中均存在单位根的原假设，则此面板 ...2019-4-10 22:17 - hylnwoau - EViews专版
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用stata进行面板数据回归，运用的是probit模型，如何添加企业固定效应和城市固定效应
15 个回复 - 17825 次查看 用stata进行面板数据回归，运用的是probit模型，如何添加企业固定效应和城市固定效应,是直接i.城市和i. 企业吗~但是由于我的企业样本很大，导致虚拟变量过多，无法进行回归~求帮助~2015-2-28 22:18 - 娜娜大齿猴 - Stata专版
15 个回复 - 17825 次查看 用stata进行面板数据回归，运用的是probit模型，如何添加企业固定效应和城市固定效应,是直接i.城市和i. 企业吗~但是由于我的企业样本很大，导致虚拟变量过多，无法进行回归~求帮助~2015-2-28 22:18 - 娜娜大齿猴 - Stata专版
面板数据中含有01虚拟变量时固定效应不显示结果
4 个回复 - 5893 次查看 各位大神，小弟用的是静态面板数据模型，解释变量中含有 0-1虚拟变量，而且我的调节变量也是0-1变量，在做回归 时如果用固定效应模型，虚拟变量最直接就被忽略不显示了，用随机效应模型结果很好，但是我用hausman检验 ...2016-5-25 11:24 - zhangben78 - Stata专版
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面板数据回归固定效应模型命令加r后F值无结果是怎么回事啊
13 个回复 - 22421 次查看 Fixed-effects (within) regression Number of obs = 12547 Group variable: scode Number of groups = 2356 R-sq: within = 0.0560 ...2017-4-18 15:24 - 张无悔 - Stata专版
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面板数据 随机效应 固定效应
3 个回复 - 1900 次查看 数据是CFPS 2010 2012 2014三期的面板数据，用面板二值logit随机效应做出的结果比较好，但是固定效应结果不理想，关键解释变量也不显著。固定效应结果还提示note: multiple positive outcomes withingroups encounte ...2017-7-15 14:35 - 馨雨初缘 - Stata专版
3 个回复 - 1900 次查看 数据是CFPS 2010 2012 2014三期的面板数据，用面板二值logit随机效应做出的结果比较好，但是固定效应结果不理想，关键解释变量也不显著。固定效应结果还提示note: multiple positive outcomes withingroups encounte ...2017-7-15 14:35 - 馨雨初缘 - Stata专版
面板数据年份、行业固定效应问题
0 个回复 - 1004 次查看 1）用reghdfe命令总出现r（3498）<br> 代码：reghdfe RD l.R l.Lev l.Tat l.q l.PE,absorb(i.year i.ind)<br> 其中，year,ind是哑变量<br> 2）用xtreg y x i.year i.ind,fe不显著，单独加入时间和行业都 ...2022-5-13 00:22 - 酸菜鱼向北游 - Stata专版
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面板数据 固定效应模型 chfs数据处理
0 个回复 - 2117 次查看 想请问一下在合并家庭数据的时候，生成的数据是面板+截面数据，这个需要怎么处理啊，有没有办法生成面板数据啊，固定效应模型回归后所有数值都不显示该怎么调整啊2022-4-30 06:46 - 口头禅不同 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 2117 次查看 想请问一下在合并家庭数据的时候，生成的数据是面板+截面数据，这个需要怎么处理啊，有没有办法生成面板数据啊，固定效应模型回归后所有数值都不显示该怎么调整啊2022-4-30 06:46 - 口头禅不同 - 计量经济学与统计软件
面板数据的控制变量存在虚拟变量时可以选用固定效应模型进行回归吗？
2 个回复 - 2002 次查看 如题，当面板数据的因变量和核心解释变量非0/1变量，而控制变量是0/1变量时，可以使用固定效应进行回归吗？希望有路过的大神不吝赐教。2022-4-20 22:17 - 学徒的心 - Stata专版
2 个回复 - 2002 次查看 如题，当面板数据的因变量和核心解释变量非0/1变量，而控制变量是0/1变量时，可以使用固定效应进行回归吗？希望有路过的大神不吝赐教。2022-4-20 22:17 - 学徒的心 - Stata专版
【急】面板数据选混合OLS、固定效应和随机效应求助
8 个回复 - 2864 次查看 数据中有130家医院，10年的数据，因变量是比例值，0到1之间，自变量都是数值型的，-10到10之间，有两个虚拟变量作为调节变量，地域m1（东、中、西）和城市等级m2（一级、二级、三级），另外还有调节变量和自变量的交 ...2022-4-7 14:54 - xiaojiejier - Stata专版
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面板数据固定效应不显著，可以用广义最小二乘法吗？
4 个回复 - 1190 次查看 如题，我想请问一下各位大神，面板数据什么情况下可以用广义最小二乘法估计呀？ 我的数据用普通的固定效应(fe)和随机效应(re)，都不显著 但是用广义最小二乘法（xtgls）的话就显著，请问各位，可以直接用这 ...2022-4-5 16:31 - 经济-小白 - 爱问频道
4 个回复 - 1190 次查看 如题，我想请问一下各位大神，面板数据什么情况下可以用广义最小二乘法估计呀？ 我的数据用普通的固定效应(fe)和随机效应(re)，都不显著 但是用广义最小二乘法（xtgls）的话就显著，请问各位，可以直接用这 ...2022-4-5 16:31 - 经济-小白 - 爱问频道
面板数据个体固定效应，xtreg y x1 x2,fe与xi:reg y x1 x2 i.个体，结果为什么不一样
4 个回复 - 9503 次查看 面板数据个体固定效应，xtreg y x1 x2,fe与xi:reg y x1 x2 i.个体 ，结果为什么不一样？2017-12-5 15:49 - LX_洛 - Stata专版
4 个回复 - 9503 次查看 面板数据个体固定效应，xtreg y x1 x2,fe与xi:reg y x1 x2 i.个体 ，结果为什么不一样？2017-12-5 15:49 - LX_洛 - Stata专版
面板数据的固定效应模型，怎么将置信区间改为99啊？ STATA
4 个回复 - 13374 次查看 面板数据的固定效应模型，怎么将置信区间改为99啊？ 例如，随即效应模型的是，用这个命令xtreg governance regime gdp, level(99)，可以算出置信区间为99的结果 但是，如果是固定效应的模型下，xtreg governanc ...2011-11-15 08:39 - a-moon82815 - Stata专版
4 个回复 - 13374 次查看 面板数据的固定效应模型，怎么将置信区间改为99啊？ 例如，随即效应模型的是，用这个命令xtreg governance regime gdp, level(99)，可以算出置信区间为99的结果 但是，如果是固定效应的模型下，xtreg governanc ...2011-11-15 08:39 - a-moon82815 - Stata专版
【固定效应】面板数据使用个体固定效应模型并不显著，使用行业固定效应才显著。
3 个回复 - 7531 次查看 用的是上市公司的数据，研究两类企业（由IPO时高管学历决定，不随时间变化）在成长性上的差异，控制了个体与时间的固定效应后结果并不显著（差一点10%下显著），但使用行业与时间的固定效应就十分显著。 ...2021-4-8 11:02 - 4129_1586869806 - Stata专版
3 个回复 - 7531 次查看 用的是上市公司的数据，研究两类企业（由IPO时高管学历决定，不随时间变化）在成长性上的差异，控制了个体与时间的固定效应后结果并不显著（差一点10%下显著），但使用行业与时间的固定效应就十分显著。 ...2021-4-8 11:02 - 4129_1586869806 - Stata专版
面板数据已经做了固定效应，还需要再控制行业和年度吗
15 个回复 - 60319 次查看 如题，做面板数据回归的时候，选择了固定效应模型，还需要加入行业和年度的虚拟变量吗？加入后，Industry提示omitted，year仍被包括在模型内。2016-1-12 13:20 - xmucrazy - Stata专版
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分组固定效应的面板数据分位数回归
0 个回复 - 497 次查看 摘要翻译： 本文介绍了面板数据分位数回归中分组潜在异质性的估计方法。我们假设被观察的个体来自一个具有有限数量类型的异质群体。该算法不假定预先已知类型数和组成员数，而是通过凸优化问题来估计类型数和组成员数 ...2022-3-5 11:36 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 497 次查看 摘要翻译： 本文介绍了面板数据分位数回归中分组潜在异质性的估计方法。我们假设被观察的个体来自一个具有有限数量类型的异质群体。该算法不假定预先已知类型数和组成员数，而是通过凸优化问题来估计类型数和组成员数 ...2022-3-5 11:36 - 可人4 - Forum
面板数据中probit和tobit的固定效应模型
14 个回复 - 42749 次查看 最近在用面板数据做probit和tobit模型，想用固定效应。但是stata的manual说不行。我查了前人是怎么做probit和tobit的固定效应回归，一种用Correlated Random Effects(CRE)来控制个体差异，这个我找到stata的xthybrid ...2016-3-18 11:13 - thuzzs - Stata专版
14 个回复 - 42749 次查看 最近在用面板数据做probit和tobit模型，想用固定效应。但是stata的manual说不行。我查了前人是怎么做probit和tobit的固定效应回归，一种用Correlated Random Effects(CRE)来控制个体差异，这个我找到stata的xthybrid ...2016-3-18 11:13 - thuzzs - Stata专版
面板数据用reg加上时间固定效应是混合ols还是固定效应模型呀
7 个回复 - 3626 次查看 我的数据是以某一行业的上市企业为例，所以不控制行业了，但是企业的所属地不同，目前用不同模型做出来的结果差距很大。 问题1：输入的是 reg y x i.year,这种情况是属于混合ols模型还是固定效应模型？问题2：固定效 ...2021-12-29 15:21 - yrjq - Stata专版
7 个回复 - 3626 次查看 我的数据是以某一行业的上市企业为例，所以不控制行业了，但是企业的所属地不同，目前用不同模型做出来的结果差距很大。 问题1：输入的是 reg y x i.year,这种情况是属于混合ols模型还是固定效应模型？问题2：固定效 ...2021-12-29 15:21 - yrjq - Stata专版
面板数据，做固定效应和随机效应人口这一项显示的omitted
0 个回复 - 566 次查看 面板数据，做固定效应和随机效应人口这一项显示的omitted，没有系数，请问该怎么办。<br> 我想研究的是我国对RCEP国家直接投资的影响因素，其中选取了GDP，劳动力成本出口额，人口这几个解释变量，然后对这几个变 ...2022-2-26 14:12 - XYDW - Stata专版
0 个回复 - 566 次查看 面板数据，做固定效应和随机效应人口这一项显示的omitted，没有系数，请问该怎么办。<br> 我想研究的是我国对RCEP国家直接投资的影响因素，其中选取了GDP，劳动力成本出口额，人口这几个解释变量，然后对这几个变 ...2022-2-26 14:12 - XYDW - Stata专版
面板数据时间行业固定效应
0 个回复 - 784 次查看 请问在做面板数据的固定效应的时候，出现 note: _IIndustry_2 omitted because of collinearity.该如何解决呢 . xtset stkcd Year Panel variable: stkcd (unbalanced) Time variable: Year, 2017 to 2020 ...2022-2-25 22:28 - lovelifewq - Stata专版
0 个回复 - 784 次查看 请问在做面板数据的固定效应的时候，出现 note: _IIndustry_2 omitted because of collinearity.该如何解决呢 . xtset stkcd Year Panel variable: stkcd (unbalanced) Time variable: Year, 2017 to 2020 ...2022-2-25 22:28 - lovelifewq - Stata专版
面板数据随机效应（random effect）和固定效应（fixed effect）在Eviews和stata操作
2 个回复 - 1510 次查看 想请教一下大家，对于既有不同时间也有不同城市的面板数据，Eviews有个panel option选项可以对cross-section和period进行设置，是一次只能设置一种吗？（例如cross-section设置fixed，period设置none）如果两个同时设 ...2022-1-21 16:50 - xiongyan1960 - EViews专版
2 个回复 - 1510 次查看 想请教一下大家，对于既有不同时间也有不同城市的面板数据，Eviews有个panel option选项可以对cross-section和period进行设置，是一次只能设置一种吗？（例如cross-section设置fixed，period设置none）如果两个同时设 ...2022-1-21 16:50 - xiongyan1960 - EViews专版
关于stata面板数据固定效应的问题
0 个回复 - 671 次查看 面板数据横向是城市，纵向是时间 我的代码是 xtset city time xtreg dv iv1 iv2 iv3 iv4,fe 但是我发现这样跑出来其实是对city和time都设置了固定效应，有没有办法只对其中一个做固定效应，另一个不考虑效应（no ...2022-2-22 15:30 - xiongyan1960 - Stata专版
0 个回复 - 671 次查看 面板数据横向是城市，纵向是时间 我的代码是 xtset city time xtreg dv iv1 iv2 iv3 iv4,fe 但是我发现这样跑出来其实是对city和time都设置了固定效应，有没有办法只对其中一个做固定效应，另一个不考虑效应（no ...2022-2-22 15:30 - xiongyan1960 - Stata专版
面板数据用混合回归模型得出了结果，还可以用固定效应模型再做一次，当作稳健性检验吗
19 个回复 - 68575 次查看 面板数据用混合回归模型得出了结果，还可以用固定效应模型再做一次，当作稳健性检验吗？ 也就是说，面板数据分别用混合回归模型和固定效应模型做，然后比较这两种模型的结果，当作稳健性检验，结果一致的就为通过 ...2014-3-22 10:24 - fromnotosome - EViews专版
19 个回复 - 68575 次查看 面板数据用混合回归模型得出了结果，还可以用固定效应模型再做一次，当作稳健性检验吗？ 也就是说，面板数据分别用混合回归模型和固定效应模型做，然后比较这两种模型的结果，当作稳健性检验，结果一致的就为通过 ...2014-3-22 10:24 - fromnotosome - EViews专版
stata中面板数据是按照月份构建的，实际回归的时候按年作为固定效应，可行吗？
1 个回复 - 1909 次查看 由于政策是发生在某个月的，想按照月份构建面板数据，命令为xtset id month但是实际在做回归分析的时候，用年份作为固定效应进行回归，命令为xtreg y x1 x2 i.year , r 这样可行吗？是不是构建的面板数据就没有意义 ...2022-2-15 22:37 - 8964_1592619265 - Stata专版
1 个回复 - 1909 次查看 由于政策是发生在某个月的，想按照月份构建面板数据，命令为xtset id month但是实际在做回归分析的时候，用年份作为固定效应进行回归，命令为xtreg y x1 x2 i.year , r 这样可行吗？是不是构建的面板数据就没有意义 ...2022-2-15 22:37 - 8964_1592619265 - Stata专版
请问下判断面板数据选择固定效应模型还是混合OLS模型的方法！
13 个回复 - 31700 次查看 我知道主流的做法是对混合OLS和固定效应模型做F-test 但是我今天看到有人说直接看固定效应模型下面的F就可以了，我想请问下为什么？ 顺便还想请问下选择面板数据模型的步骤是什么？ 我这样的选择判断顺序可以吗 ...2013-6-22 01:56 - Victor@RIEM - 计量经济学与统计软件
13 个回复 - 31700 次查看 我知道主流的做法是对混合OLS和固定效应模型做F-test 但是我今天看到有人说直接看固定效应模型下面的F就可以了，我想请问下为什么？ 顺便还想请问下选择面板数据模型的步骤是什么？ 我这样的选择判断顺序可以吗 ...2013-6-22 01:56 - Victor@RIEM - 计量经济学与统计软件
计量Stata,面板数据，固定效应，多重共线性，自变量二次项，非线性关系
2 个回复 - 789 次查看 我是面板数据，用的固定效应模型，已对变量进行标准化，解决多重共线性的问题。不加自变量二次项回归后，自变量一次项系数显著为正。加入自变量二次项回归后，一次项和二次项系数均显著为正，请问这怎么解释呢？而且 ...2022-1-20 23:36 - Biana - Stata专版
2 个回复 - 789 次查看 我是面板数据，用的固定效应模型，已对变量进行标准化，解决多重共线性的问题。不加自变量二次项回归后，自变量一次项系数显著为正。加入自变量二次项回归后，一次项和二次项系数均显著为正，请问这怎么解释呢？而且 ...2022-1-20 23:36 - Biana - Stata专版
自变量和因变量不是同一层级的面板数据可以做固定效应吗？
1 个回复 - 805 次查看 自变量：地级市层级 因变量：微观企业层级 控制变量：地级市层面+个体层面 这种可以正常做回归吗？2022-1-17 20:58 - Veni9520 - Stata专版
1 个回复 - 805 次查看 自变量：地级市层级 因变量：微观企业层级 控制变量：地级市层面+个体层面 这种可以正常做回归吗？2022-1-17 20:58 - Veni9520 - Stata专版
自变量和因变量不是同一层级的面板数据可以做固定效应吗？
0 个回复 - 588 次查看 自变量：地级市层级 因变量：微观企业层级 控制变量：地级市层面+个体层面 这种可以正常做回归吗？2022-1-17 20:40 - Veni9520 - Stata专版
0 个回复 - 588 次查看 自变量：地级市层级 因变量：微观企业层级 控制变量：地级市层面+个体层面 这种可以正常做回归吗？2022-1-17 20:40 - Veni9520 - Stata专版
面板数据用固定效应模型后结果不合理
0 个回复 - 368 次查看 短面板数据进行单位根检验后显示均平稳，豪斯曼检验后显示使用固定效应模型，但结果不合理，之前做过不用固定效应模型回归反而合理，这是怎么回事？需要换方法吗 GMM之类的？2022-1-10 12:31 - palette1 - 灌水吧
0 个回复 - 368 次查看 短面板数据进行单位根检验后显示均平稳，豪斯曼检验后显示使用固定效应模型，但结果不合理，之前做过不用固定效应模型回归反而合理，这是怎么回事？需要换方法吗 GMM之类的？2022-1-10 12:31 - palette1 - 灌水吧
