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求How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata
9 个回复 - 3706 次查看 How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata2014-2-13 11:57 - 鲛人泣月 - 求助成功区
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用bdiff检验xtabond2 gmm估计的组间差异检验，总是提示“）required”
11 个回复 - 7636 次查看 如题，用xtabond2 gmm做了分组回归，用连老师的bdiff命令进行组间差异检验，stata总是提示“）required”， 检查之后也没缺括号呀，为什么会这种情况呢？ 我的命令是 local m "xtabond2 y l.y combine comx $xx ...2019-7-7 18:18 - cueb周行 - Stata专版
11 个回复 - 7636 次查看 如题，用xtabond2 gmm做了分组回归，用连老师的bdiff命令进行组间差异检验，stata总是提示“）required”， 检查之后也没缺括号呀，为什么会这种情况呢？ 我的命令是 local m "xtabond2 y l.y combine comx $xx ...2019-7-7 18:18 - cueb周行 - Stata专版
An Introduction to “Difference” and “System” GMM in Stata By David Roodman
4 个回复 - 4251 次查看 经典著作： How to Do xtabond2: An Introduction to “Difference” and “System” GMM in Stata By David Roodman2010-11-19 19:10 - xshs20071727 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 4251 次查看 经典著作： How to Do xtabond2: An Introduction to “Difference” and “System” GMM in Stata By David Roodman2010-11-19 19:10 - xshs20071727 - 计量经济学与统计软件
DIF-GMM和SYS-GMM
6 个回复 - 5405 次查看 里面对差分GMM和系统GMM讲得比较详细，也许对最近使用动态面板数据计量模型的同学有些用处，最近在学XTABOND2命令，欢迎有兴趣的同学一起交流！2011-5-12 15:37 - PX0706 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 5405 次查看 里面对差分GMM和系统GMM讲得比较详细，也许对最近使用动态面板数据计量模型的同学有些用处，最近在学XTABOND2命令，欢迎有兴趣的同学一起交流！2011-5-12 15:37 - PX0706 - 计量经济学与统计软件
系统GMM的diff-in-hansen检验结果应该怎么判断？
9 个回复 - 24508 次查看 我用xtabond2进行onestep system GMM，截面数N=31，时间T=10，语句如下： 其中，我将y x1 x2三个变量当作内生变量或弱外生变量，将其滞后值当作工具变量显示在gmm()中；另外，将x3 x4当作严格外生变量显示在iv( ...2015-11-12 14:31 - huanghao028 - Stata专版
9 个回复 - 24508 次查看 我用xtabond2进行onestep system GMM，截面数N=31，时间T=10，语句如下： 其中，我将y x1 x2三个变量当作内生变量或弱外生变量，将其滞后值当作工具变量显示在gmm()中；另外，将x3 x4当作严格外生变量显示在iv( ...2015-11-12 14:31 - huanghao028 - Stata专版
小白求助！请问做系统GMM时Difference-in-Hansen tests的p值一定要大于0.1才能通过吗
4 个回复 - 2527 次查看 前面的Ar(2) 和Hansen J都通过了 但是不太会看下面的四个p值是什么意思 求大佬解答 之前看的结论是说需要都大于0.1 那是不是只要有一个不大于0.1这个模型就不能用呢？ e.g. -------------------------------- ...2022-4-27 12:14 - chenyi11111 - Stata专版
4 个回复 - 2527 次查看 前面的Ar(2) 和Hansen J都通过了 但是不太会看下面的四个p值是什么意思 求大佬解答 之前看的结论是说需要都大于0.1 那是不是只要有一个不大于0.1这个模型就不能用呢？ e.g. -------------------------------- ...2022-4-27 12:14 - chenyi11111 - Stata专版
请问使用system GMM 和 differential GMM一定需要设定工具变量吗？谢谢
2 个回复 - 2693 次查看 请问使用system GMM 和 differential GMM一定需要设定工具变量吗？我看到有些文献没有提到工具变量，但是却说用了system GMM 和 differential GMM进行分析，我感觉很困惑。谢谢大家的解答。2019-7-6 01:28 - stop1205 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2693 次查看 请问使用system GMM 和 differential GMM一定需要设定工具变量吗？我看到有些文献没有提到工具变量，但是却说用了system GMM 和 differential GMM进行分析，我感觉很困惑。谢谢大家的解答。2019-7-6 01:28 - stop1205 - 计量经济学与统计软件
DIFF GMM 一阶自相关及控制变量问题
14 个回复 - 12720 次查看 请教大神Q1. DIFF GMM 回归后采用estat abond, 一阶自相关p值>0.05，二阶三阶自相关都大于0.3 根据陈强的stata书，采用GMM需要 假设 “扰动项不存在自相关”。因此在假设成立的前提下，“扰动项的一阶差分”仍存在一 ...2015-3-26 00:31 - 蛰伏小虫 - Stata专版
14 个回复 - 12720 次查看 请教大神Q1. DIFF GMM 回归后采用estat abond, 一阶自相关p值>0.05，二阶三阶自相关都大于0.3 根据陈强的stata书，采用GMM需要 假设 “扰动项不存在自相关”。因此在假设成立的前提下，“扰动项的一阶差分”仍存在一 ...2015-3-26 00:31 - 蛰伏小虫 - Stata专版
SYS DIFF GMM模型小tips
2 个回复 - 2774 次查看 动态面板模型设定中将被解释变量的滞后项作为解释变量引入到回归模型中，使得模型具有动态解释能力，但模型中存在内生性问题。GMM 方法对原水平模型和差分变换后的模型同时进行估计。GMM有差分GMM与系统GMM这两种方法 ...2020-8-17 10:51 - 程程1011 - Stata专版
2 个回复 - 2774 次查看 动态面板模型设定中将被解释变量的滞后项作为解释变量引入到回归模型中，使得模型具有动态解释能力，但模型中存在内生性问题。GMM 方法对原水平模型和差分变换后的模型同时进行估计。GMM有差分GMM与系统GMM这两种方法 ...2020-8-17 10:51 - 程程1011 - Stata专版
views能做差分广义矩估计（ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ － ＧＭＭ）和系统广义矩估计（ｓys
0 个回复 - 1478 次查看 views能做差分广义矩估计（ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ － ＧＭＭ）和系统广义矩估计（ｓysｔｅｍ－ ＧＭＭ）吗，急，求助呀2018-1-15 15:02 - 用stata写论文的求助狗 - EViews专版
0 个回复 - 1478 次查看 views能做差分广义矩估计（ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ － ＧＭＭ）和系统广义矩估计（ｓysｔｅｍ－ ＧＭＭ）吗，急，求助呀2018-1-15 15:02 - 用stata写论文的求助狗 - EViews专版
GMM dif1 dif2 sys1 sys2命令
2 个回复 - 970 次查看 stata新手一枚，请教各位大神 模型是 lnNt=lnNt-1 +lnY+lnW+dummy+dummy*lnNt-1+D 把Y ,W作为内生变量，用差分GMM和系统GMM的一步估计和两步估计的stata命令2018-1-4 21:14 - 764248599 - Stata专版
2 个回复 - 970 次查看 stata新手一枚，请教各位大神 模型是 lnNt=lnNt-1 +lnY+lnW+dummy+dummy*lnNt-1+D 把Y ,W作为内生变量，用差分GMM和系统GMM的一步估计和两步估计的stata命令2018-1-4 21:14 - 764248599 - Stata专版
求DIF-GMM和SYS-GMM命令
5 个回复 - 7950 次查看 模型lny= lny(-1)+ lns+ lnl+ lnf+ lnm+ lnr+ lne, 认为lns、lnl、 lnr有内生性，做DIF-GMM和SYS-GMM命令该怎么写？请高手指教2010-9-27 22:54 - hnus31 - Stata专版
5 个回复 - 7950 次查看 模型lny= lny(-1)+ lns+ lnl+ lnf+ lnm+ lnr+ lne, 认为lns、lnl、 lnr有内生性，做DIF-GMM和SYS-GMM命令该怎么写？请高手指教2010-9-27 22:54 - hnus31 - Stata专版
动态面板DIF GMM结果问题
7 个回复 - 2271 次查看 我做的回归很简单，ind=a+rat+ind(-1)+b xtabond2 ind ind0 rat,gmm(ind0,collapse)iv(rat) noleveleq small 结果如下 Dynamic panel-data estimation, one-step difference GMM ------------------------------ ...2015-3-17 09:57 - wujiandao99 - Stata专版
7 个回复 - 2271 次查看 我做的回归很简单，ind=a+rat+ind(-1)+b xtabond2 ind ind0 rat,gmm(ind0,collapse)iv(rat) noleveleq small 结果如下 Dynamic panel-data estimation, one-step difference GMM ------------------------------ ...2015-3-17 09:57 - wujiandao99 - Stata专版
xtabond2中gmmstyle加入equation (diff)是不是等同于差分GMM
0 个回复 - 1357 次查看 感觉gmm（,eq(d)）与noleveleq是一样的，不知这样理解对不对？2015-2-19 11:02 - xiongjerry - Stata专版
0 个回复 - 1357 次查看 感觉gmm（,eq(d)）与noleveleq是一样的，不知这样理解对不对？2015-2-19 11:02 - xiongjerry - Stata专版
关于sys-GMM diff-GMM
2 个回复 - 2379 次查看 1.到底这两个估计可不可以用eviews，若可以给出步骤2.如果不可以，那么用stata软件程序估计和检验的程序是什么？两个都要，网上版本太多，难辨真伪！ 急需，求帮忙！2015-1-14 00:06 - niling - EViews专版
2 个回复 - 2379 次查看 1.到底这两个估计可不可以用eviews，若可以给出步骤2.如果不可以，那么用stata软件程序估计和检验的程序是什么？两个都要，网上版本太多，难辨真伪！ 急需，求帮忙！2015-1-14 00:06 - niling - EViews专版
eviews中如何实现面板数据的dif-gmm和sys-gmm检验？
10 个回复 - 7540 次查看 本人不会用STATA，但发现一些实证文献中这个软件能够实现标题中所说的功能。目前相关书籍中并没有关于EVIEWS中如何实现两种不同形式的面板GMM估计方法的介绍，我自己在调试中也没有找到相应的功能。不知道那位大虾或 ...2008-12-28 16:43 - rucggyyqq - EViews专版
10 个回复 - 7540 次查看 本人不会用STATA，但发现一些实证文献中这个软件能够实现标题中所说的功能。目前相关书籍中并没有关于EVIEWS中如何实现两种不同形式的面板GMM估计方法的介绍，我自己在调试中也没有找到相应的功能。不知道那位大虾或 ...2008-12-28 16:43 - rucggyyqq - EViews专版
动态面板中DIF GMM 与SYS GMM工具变量的计算
1 个回复 - 3814 次查看 请问如何计算动态面板中DIF GMM 与SYS GMM工具变量的数量，例如，在差分GMM中，是否为被解释变量的滞后两阶以上的水平变量，加上前定解释变量滞后一阶以上的水平变量，加上外生变量的总和？常数项可否也作为自身的IV ...2014-7-5 09:38 - diligentsai - Stata专版
1 个回复 - 3814 次查看 请问如何计算动态面板中DIF GMM 与SYS GMM工具变量的数量，例如，在差分GMM中，是否为被解释变量的滞后两阶以上的水平变量，加上前定解释变量滞后一阶以上的水平变量，加上外生变量的总和？常数项可否也作为自身的IV ...2014-7-5 09:38 - diligentsai - Stata专版
估计sys-GMM 和difference-GMM时的问题
3 个回复 - 2566 次查看 大家好，我想请教一个问题：在估计sys-GMM 和difference-GMM时，模型存在一阶自相关和二阶自相关，但不存在三阶自相关，应该怎么处理？ 我是这样做的，在回归模型的右边加上因变量的二阶滞后项，这时，只有一阶自相 ...2012-1-8 16:32 - fanxuchun - Stata专版
3 个回复 - 2566 次查看 大家好，我想请教一个问题：在估计sys-GMM 和difference-GMM时，模型存在一阶自相关和二阶自相关，但不存在三阶自相关，应该怎么处理？ 我是这样做的，在回归模型的右边加上因变量的二阶滞后项，这时，只有一阶自相 ...2012-1-8 16:32 - fanxuchun - Stata专版
用DIF-GMM和SYS-GMM结果不一样，肿么办？
2 个回复 - 2146 次查看 同样的数据和指标，使用DIF-GMM结果不显著且符号为正，而使用SYS-GMM结果显著且符号为负，这是为什么啊？求各位大侠解释，谢谢～～2012-1-11 01:01 - yungger - Stata专版
2 个回复 - 2146 次查看 同样的数据和指标，使用DIF-GMM结果不显著且符号为正，而使用SYS-GMM结果显著且符号为负，这是为什么啊？求各位大侠解释，谢谢～～2012-1-11 01:01 - yungger - Stata专版
求教：xtabond2做系统GMM,如何产生difference-in-sargan值
13 个回复 - 9441 次查看 在做系统GMM和差分GMM时候，如何得到difference-in-sargan呢？我在用xtabond2命令时候，只得到sargan和hensen统计量，不能得到difference-in-sargan，命令如下： xtabond2 n L.n L(0/1).(w k) yr1978-yr1984, gmm ...2009-10-26 16:09 - xhw88184004 - Stata专版
13 个回复 - 9441 次查看 在做系统GMM和差分GMM时候，如何得到difference-in-sargan呢？我在用xtabond2命令时候，只得到sargan和hensen统计量，不能得到difference-in-sargan，命令如下： xtabond2 n L.n L(0/1).(w k) yr1978-yr1984, gmm ...2009-10-26 16:09 - xhw88184004 - Stata专版
如何用SAS做DIF-GMM或SYS-GMM分析
2 个回复 - 3963 次查看 最近在做一个动态面板数据分析，要用到DIF-GMM或SYS-GMM，但不知如何用SAS做，请各位高手指教，不胜感激。2011-10-1 22:32 - liuywustb - SAS专版
2 个回复 - 3963 次查看 最近在做一个动态面板数据分析，要用到DIF-GMM或SYS-GMM，但不知如何用SAS做，请各位高手指教，不胜感激。2011-10-1 22:32 - liuywustb - SAS专版
用eviews6.0可以做system GMM和difference GMM吗？
1 个回复 - 2833 次查看 如题。 比如某动态面板模型为SlnYt=a*SlnYt-1+b*（SlnXt*Dummy)+SUt 上面的S表示差分符号 想用EVEIWS6.0做该模型的system GMM和difference GMM，，工具变量为SlnYt-2 我知道创建一个workfile以后，选择proc-impo ...2010-8-8 11:52 - fwhtxm - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 2833 次查看 如题。 比如某动态面板模型为SlnYt=a*SlnYt-1+b*（SlnXt*Dummy)+SUt 上面的S表示差分符号 想用EVEIWS6.0做该模型的system GMM和difference GMM，，工具变量为SlnYt-2 我知道创建一个workfile以后，选择proc-impo ...2010-8-8 11:52 - fwhtxm - 统计软件培训班VIP答疑区
eviews6.0可以做systemGMM 和DIFFERENCE GMM吗？
1 个回复 - 2909 次查看 用eviews6.0可以做system GMM和difference GMM吗？ 如题。 比如某动态面板模型为SlnYt=a*SlnYt-1+b*（SlnXt*Dummy)+SUt 上面的S表示差分符号 想用EVEIWS6.0做该模型的system GMM和difference GMM，，工具变量为S ...2010-8-8 12:18 - fwhtxm - EViews专版
1 个回复 - 2909 次查看 用eviews6.0可以做system GMM和difference GMM吗？ 如题。 比如某动态面板模型为SlnYt=a*SlnYt-1+b*（SlnXt*Dummy)+SUt 上面的S表示差分符号 想用EVEIWS6.0做该模型的system GMM和difference GMM，，工具变量为S ...2010-8-8 12:18 - fwhtxm - EViews专版
