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个股新闻情绪因子的“时间抉择”
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核心观点
[*]对于“今日开盘前” open 方案计算的
新闻情绪因子,“上一交易日收盘 14:55-今日开盘 9:25”之间的 新闻权重越高,因子表现越好;而对于 “今日收盘前” close 方案计算的今日
新闻情绪因子,“今日 ...
2023-9-14 17:29 - ChinaScope数库 - 量化投资
新闻情绪指数与股价收益率关系研究
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核心观点
[*]市场情绪高低水平本身并不是市场收益率的格兰杰原因,但市场情绪波动及其变动在日频下是市场收 益率的格兰杰原因,建议将情绪水平和情绪波动结合使用;
[*]虽然格兰杰检验不理想,但通过相关性 ...
2023-9-14 17:19 - ChinaScope数库 - 量化投资
作为经济衰退领先指标的新闻情绪
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摘要翻译:
在接下来的文章中,我们使用主题建模算法和情绪评分方法来构造一个新的度量指标,作为衰退预测模型的领先指标。我们假设,纳入这样一个纯粹来自非结构化新闻数据的情绪指标,将提高我们预测未来衰退的能力 ...
2022-3-3 20:52 - mingdashike22 - Forum